Auf der Suche nach Marktmustern - Seite 105
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Предлагаю поиск закономерностей также вести несколько в другом формате, а именно попытаться создать, придумать, вывести, угадать, ..... такую функцию, которая могла-бы удовлетворительно описывать заранее известную закономерность, пока заданной известными функциями или их сочетанием. Если предполагаемая функция рынка (услоно ее так назовем) справится с поставленной задачей, только тогда проверить ее на фактических рыночных данных. Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов. Любой может мне задать череду из 20 цифр, связанных между собой, известной только автору, закономерностью по предлагаемой методике. Попробую 10 из них использовать для определения параметров модели, а следующие 10 - для форвард теста. Функция рынка, если таковой вообще удастся получить, должна справиться со всеми функциями в любом их сочетании, поскольку рынок еще сложнее.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Neuronale Netz entdeckt - die Formel ist dieselbe und funktioniert mit jeder Art von Daten! :)
"Bleiben wir vorerst bei monoton variierenden Funktionen ohne Knicke".
Erläutern Sie die Gründe für diese Wahl, vielleicht ist es nur die Macht der Gewohnheit (Arbeit mit glatten Funktionen)?
Ich denke, dass ohne die Verwendung von Schaltern nur "bügeln" und erfolgreich vorhersagen springen Zitate ist kaum ein Traum wahr geworden ...
IMHO......
Das Fehlen einer "Marktfunktion" bedeutet keineswegs eine "außergewöhnliche Marktvollkommenheit".
Die Aufgabe besteht darin, eine "Marktfunktion" zu erstellen, die wir üblicherweise mit R(t) oder einfach R bezeichnen. Diese Funktion muss alle Regelmäßigkeiten auf der Grundlage bekannter Funktionen und ihrer Kombinationen zufriedenstellend beschreiben. Jeder kann seine eigene Version der Funktion R vorschlagen, die dann umfassend auf ihre Stärke und Zuverlässigkeit geprüft wird. Stellen wir uns vor, ich hätte meine eigene Version dieser Funktion, deren Form ich noch nicht preisgeben möchte, um voreilige Angriffe zu vermeiden. Ich möchte offenlegen, was ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß: Es beschreibt angemessen die Exponenten-, Potenz- und Exponentialfunktionen, die Zweige von Hyperbeln und Parabeln, lässt sich leicht in eine Gerade umwandeln, beschreibt jede Kombination der oben genannten Funktionen, die durch ihre Addition (Subtraktion) oder Multiplikation (Division) zu einer Funktion zusammengefasst werden, einschließlich der Sinuswelle. Wenn die Eingabedaten beispielsweise durch ein Muster y=a+sint gegeben sind, dann "verwandelt" sich R in diese Funktion. Wir werden die Diskussion zu diesem Thema fortsetzen, wenn die Teilnehmer Interesse an dieser Forschungsrichtung zeigen oder einen anderen Weg aufzeigen, um Marktmuster zu finden.
... Aber es kann sein, dass es hier einige Ungereimtheiten in der Wahrnehmung gibt ;)
In Fortführung und Weiterentwicklung der von mir hier https://www.mql5.com/ru/forum/133625 vorgestellten (und, wie ich anmerke, praktisch von niemandem wahrgenommenen) Idee mache ich zum Beispiel den nächsten Schritt in Richtung der Verwendung prädiktiver Modelle - Model Predictive Control (MPC)
Dieser Ansatz wurde Anfang der 60er Jahre entwickelt, um Prozesse und Anlagen in der Petrochemie und der Energieerzeugung zu steuern, für die die Anwendung traditioneller Synthesemethoden aufgrund der extremen Komplexität ihrer mathematischen Modelle äußerst schwierig war.
Die Idee ist also nicht ganz neu... Oder doch nicht? ;)
Die Aufgabe besteht darin, eine "Marktfunktion" zu erstellen, die wir üblicherweise mit R(t) oder einfach R bezeichnen. Diese Funktion muss alle Regelmäßigkeiten auf der Grundlage bekannter Funktionen und ihrer Kombinationen zufriedenstellend beschreiben. Jeder kann seine eigene Version der Funktion R vorschlagen, die dann umfassend auf ihre Stärke und Zuverlässigkeit geprüft wird. Stellen wir uns vor, ich hätte meine eigene Version dieser Funktion, deren Form ich noch nicht preisgeben möchte, um voreilige Angriffe zu vermeiden. Ich möchte offenlegen, was ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß: Es beschreibt angemessen die Exponenten-, Potenz- und Exponentialfunktionen, die Zweige von Hyperbeln und Parabeln, lässt sich leicht in eine Gerade umwandeln, beschreibt jede Kombination der oben genannten Funktionen, die durch ihre Addition (Subtraktion) oder Multiplikation (Division) zu einer Funktion zusammengefasst werden, einschließlich der Sinuswelle. Wenn die Eingabedaten beispielsweise durch ein Muster y=a+sint gegeben sind, dann "verwandelt" sich R in diese Funktion. Wir werden die Diskussion zu diesem Thema fortsetzen, wenn die Teilnehmer Interesse an dieser Forschungsrichtung zeigen oder einen anderen Weg aufzeigen, um Marktmuster zu finden.
Versuchen wir es mal, Yusuf. Wir werden ein Stück einer Kurstabelle als Eingabe verwenden. Ohne das Innere Ihrer Funktion R(t) preiszugeben, können Sie ihre Ausgabe demonstrieren. Und die Feinheiten werden sich im Laufe der Zeit herauskristallisieren.
Lieber avtomat, ich schlage vor, Ihre Idee in der Endphase der Forschungen zu überprüfen, denn das ist unser endgültiges Ziel, und jetzt muss man sich vergewissern, dass die von jemandem, insbesondere von mir, vorgeschlagene R-Funktion künstlich geschaffene, auf ziemlich komplizierten, aber bekannten Gesetzmäßigkeiten beruhende Zahlenreihen, die den Zitatreihen ähneln, korrekt beschreibt.