Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 494

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transcendreamer:

Die Sharpe Ratio für die Beratungsbranche ist wahrscheinlich eine der höchsten

Beim Handel ist die Schwankung der Erträge fast immer deutlich höher als der Ertrag selbst, anders als bei der Arbeit in einer Fabrik.

Für Spareinlagen in der UdSSR war die Sharpe Ratio unendlich viel höher)

 
Aleksey Nikolayev:

Für Spareinlagen in der UdSSR war der Sharpe-Koeffizient unendlich viel größer)

Hehe... Das war ein grausamer Scherz 😀

Im Allgemeinen ist die Idee eines risikofreien Zinssatzes eine Abstraktion, es gibt immer ein gewisses Risiko, selbst bei angelsächsischen Staatsanleihen, egal wie gottlos blasphemisch das klingt...

 
Alexander_K2:

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Durch die Einführung einiger Verzögerungsvariablen kann man auf ähnliche Weise eine n-dimensionale Kokonwurst konstruieren... aber ist es sinnvoll, zusätzliche Variablen zu verwenden?

 
transcendreamer:

Hehe... das war ein böser Scherz 😀

Die Idee einer risikofreien Wette ist im Allgemeinen eine Abstraktion, es gibt immer ein gewisses Risiko, selbst bei angelsächsischen Staatsanleihen, egal wie gottlos blasphemisch das klingt...

Wie Jim Morrison (ein Mitglied des Club 27) sang: "Die Zukunft ist ungewiss, und das Ende ist immer nah")

Doch vor fünf Jahren gab es die Nachricht, dass die Briten einige Anleihen mit fast dreihundertjährigen Schulden zurückgezahlt haben)

 
Aleksey Nikolayev:

Wie Jim Morrison (ein Mitglied des Club 27) sang: "Die Zukunft ist ungewiss, und das Ende ist immer nah")

Doch vor fünf Jahren gab es die Nachricht, dass die Briten einige Anleihen mit fast dreihundert Jahre alten Schulden zurückgezahlt hatten)

Sie haben unbefristete Anleihen ohne Verfallsdatum (können aber jederzeit zwangsweise zurückgekauft werden)

 
Aleksey Nikolayev:

Ich glaube, dieser Wert wird als Wiederherstellungsfaktor bezeichnet und geht auch in die Signalstatistik ein. Es wird angenommen, dass es mindestens drei sind. Nach meinen Schätzungen entspricht dieser Wert (drei) 95% der Stabilitätsdifferenz zwischen Eigenkapital und SB.

Ich verwende den Erholungsfaktor auch bei der Bewertung neu entwickelter Expert Advisors. Ich verwende nur die durchschnittliche monatliche PV. Ich bin der Meinung, dass ein Expert Advisor es wert ist, in mein Portfolio aufgenommen zu werden, wenn sein durchschnittlicher monatlicher FS >=1 ist.

 
Wizard2018:

Ja, aber UA hat damit nichts zu tun :))) Es wäre gut, wenn der Doktor (und andere), die dort Lehrbücher vorstellen, auch verstehen würden, was dort geschrieben steht.

Alle bestimmen die Bedingungen des Experiments.
So werden beispielsweise Phänomene wie Suprafluidität und Supraleitung bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt erreicht, bei denen die Substanz in den Quantenzustand des Bose-Einstein-Kondensats übergeht, so dass Strom für immer durch Leiter fließen kann und suprafluides Helium trotz der makrophysikalischen Gesetze an den Gefäßwänden herunterrutscht.
In Analogie zum Markt kann ich das Gleiche mit dem Gral tun, vorausgesetzt, es gibt keinen Spread und sehr kleine Provisionen, oder ich nutze Fehler in der Tick-Modellierung des Testers. Und viele können dies tun. So ist der richtige Weg, wenn jemand über den Gral oder UA spricht, ihn nach den Bedingungen des Experiments zu fragen und dann irgendwelche Schlüsse zu ziehen, einschließlich der geistigen Fähigkeiten des Gegners.

PS: für TS ist der potenzielle Pit Spread oder Kommission (immer) und dann, wenn es nach unten geht Trend bedeutet es, der Trend ist ein potenzieller Pit, oder umgekehrt.
Die Aufgabe besteht darin, einen TS so zu gestalten, dass für den Markt jede seiner Aktionen ein potenzieller Gewinn ist, dann wird der TS für eine lange Zeit und immer viel verdienen. Was ist die Besonderheit eines solchen Zustands? Aus der Physik wissen wir, dass Wunder geschehen, wenn die Mikrowelt in die Makrowelt übergeht, ohne ihre Quanteneigenschaften zu verlieren, d. h. wenn sie die Planck-Konstante überwindet. Das heißt, der TS sollte immer die Differenz zwischen dem Beginn und dem Ende eines Trends oder Umkehrungen in einem flachen Markt akkumulieren und dabei den Spread in der Makroskala imitieren. Das Problem ist, dass das eine das andere ausschließt. In einem guten TS sollten sie sich gegenseitig ergänzen, nicht ausschließen. Wir sollten also entweder mit Trends wie mit einem Flat oder mit einem Flat wie mit einem Trend arbeiten.
Das heißt, die erste Variante der Korrektur der Umkehrung.
Aber es gibt auch Umkehrungen in der Wohnung und das ist die zweite Option, die Arbeit mit der Wohnung als Trend gibt es eine Umkehrung als eine Fortsetzung der Bewegung durch die Umkehrung.
Das heißt, in einem Trend, sollten wir für den Schlüssel in der Korrektur und in der Wohnung der Schlüssel in der Umkehrung zu suchen. Wenn wir beides kombinieren, erhalten wir etwas, das dem Gral ähnelt.
(Für alle der oben genannten, muss der Händler, standardmäßig, genau und ohne Verzögerung trennen Perioden der Stagnation und Marktbewegung, wird davon ausgegangen, dass der Händler hat es bereits getan und löste alle Fragen im Zusammenhang mit ihm).


Ihr Beispiel mit einem Roboter auf einem Arduino, der auf einer schwarzen Linie fährt, ist nicht sehr gut; ich möchte allen, die es lesen, erklären, dass man, um es mit dem realen Markt in Einklang zu bringen, einen Block einbauen sollte, der seine Geschwindigkeit von 0 bis 60-70 km/h ändert und diese Geschwindigkeit zufällig ändern lässt, und dass die Liniensegmente im Durchschnitt weniger als einen halben Meter lang sind und auch gelegentlich mehrere Meter lang werden. Dann würde ich sehen, wie der Roboter die Arbeit erledigen würde.
 
Wizard2018:

Ja, aber UA hat damit nichts zu tun :))) Es wäre gut, wenn der Doktor (und andere), die dort die Lehrbücher auslegen, auch verstehen könnten, was dort geschrieben steht.

Was genau gibt es an Schulbüchern zu verstehen?) Wie Professor Preobrazhensky sagte - versuchen Sie, sich klarer auszudrücken)

 
Valeriy Yastremskiy:

Für mich ist das nicht viel anders als ein Schiebefenster. Nur die Breite ist anpassungsfähig. Das heißt, wir suchen nach dem letzten Extremwert im gleitenden Fenster.)

Oh, ja, das macht Sinn.

 
Aleksey Nikolayev:

Was genau müssen Sie über Schulbücher wissen?) Wie Professor Preobrazhensky zu sagen pflegte - versuchen Sie, deutlicher zu werden)

Alexej, du musst lernen, höflich zu Zauberern zu sein.

Sie wollen doch nicht den elenden Weg des Doktors gehen, der sich offensichtlich gerade zu Tode betrinkt, oder?

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