Welche Mash-ups sind am besten zu kreuzen? - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie müssen sich nicht daran halten, das Winken muss einen Sinn haben. Je nach Zeitraum kann sie sowohl als Unterstützungs- und Widerstandslinie als auch als Richtungs- und Stärkeindikator dienen. Es geht nicht um die Ärmel, sondern darum, wie man sie zubereitet.
Ich stelle den Wert von Unterstützungs- und Widerstandslinien nicht in Frage und verwende sie als Filter.
Aber ich verwende sie nicht "direkt", sondern verwerte sie nur nach meinem Gutdünken.
Die Frage des Themenstarters ist die direkte Verwendung von Stiften für Preise.
Man kann auch heute noch mit einer Dampflokomotive oder einem Zhiguli fahren, aber das ist weder effizient noch komfortabel.
Ich werde mich nicht streiten. Und werden Sie den Link weitergeben?
Das werde ich. Fangen Sie!
Sergei, was für eine Verzögerung?! Nichts ist im Rückstand. MA ist ein Filter. Wenn Sie eine niedrige Frequenz hervorheben, sieht es so aus, als ob sie verzögert wäre, aber das bedeutet nicht, dass sie verzögert ist. Es hat einfach nicht die hohen Frequenzen in seinem Spektrum. Deshalb ist sie niederfrequent. Das ist das Wesentliche.
Die Formulierung "MA hinkt hinterher" ist ein Widerspruch.
Es wäre ein Widerspruch, wenn es keine Verzögerung gäbe!
In diesem Fall ermöglicht jede Extrapolation der glatten MA einen Schritt voraus die Vorhersage der Zukunft, auch für zufällige VR, und letzteres ist aufgrund der Verletzung des Kausalitätsgesetzes unmöglich. Daher ist eine Verzögerung in jeder MA unvermeidlich (es sei denn, wir glauben an die Abwesenheit von Magie).Eine Verzögerung ist in gewisser Weise nützlich. Wenn es keine Verzögerung gibt, wird es zu viele falsche Signale geben, um in den Markt einzusteigen.
Der Teufel steckt im Detail: "Bis zu einem gewissen Grad" und "zu viele falsche Signale" sind intuitive und ungenaue Definitionen.
Sich auf sie als Grundlage für den Aufbau eines mechanischen, autonomen Handelssystems zu verlassen, bedeutet, übermäßige Risiken einzugehen.
Handeln Sie mit Ihren Händen?
Wenn Sie jemals ein kritisches Produkt entworfen und in Auftrag gegeben haben, werden Sie verstehen, dass dieser Ansatz nicht funktioniert.
Die dortigen Anforderungen sind sehr streng, was Ausfälle und "fließende" Parameter betrifft.
Kameraden
Kann jemand das Meme für den Fünften und den darauf basierenden Experten veröffentlichen?
...Daherist ein Rückstand in jeder MA unvermeidlich (es sei denn, wir glauben an die Abwesenheit von Magie).
Mathematisch gesehen ist das absolut korrekt, aber in Bezug auf den Handel ist es möglich, ein Tick-Diagramm innerhalb eines Minutenbalkens zu erstellen, das ebenfalls eine Verzögerung aufweist, aber es stellt sich die Frage, welche Art von Verzögerung akzeptabel ist. Es kommt alles auf den TS an.
In Ihrer Aussage steckt eine Menge Schlitzohrigkeit.
Um korrekt zu sein, müssen Sie, wenn Sie mit einem bestimmten BP arbeiten, eine Prognose einen Schritt voraus machen. Eine Vorhersage für eine beliebige Anzahl von Schritten macht keinen Sinn, da die Vorhersagegenauigkeit mit zunehmendem Vorhersagehorizont exponentiell abnimmt (in diesem Zusammenhang: mit zunehmender Anzahl von Vorhersagezählungen). Wenn Sie eine Vorhersage für ein längeres Intervall benötigen, sollten Sie (aus mathematischer Sicht) zu BP wechseln, wobei der Abstand zwischen den Stichproben dem erforderlichen Intervall entspricht, und eine Vorhersage mit einer Stichprobe einen Tag im Voraus erstellen.
Es ist also nicht optimal, sich auf Ticks zu verlassen und Minuten vorherzusagen, und daher gibt es keinen Widerspruch zwischen dem, was ich über die unvermeidliche Verzögerung gesagt habe, und Ihrem Beispiel über Ticks.
Neutron:
.... Die Vorhersagegenauigkeit nimmt mit zunehmendem Vorhersagehorizont exponentiell ab ...
Warum expansiv? Sie scheint proportional zum Quadrat der Fallhöhe zu sein.
Siehe.
Wenn die Vorhersagegenauigkeit in einem Schritt q=0,1 ist, dann ist für i=2 Q=0,1*0,1=q^2.... i=n Q=q^n
Wir haben eine Exponentialfunktion mit der Basis q der Form Q(x)=q^x. Gehen wir zu einer anderen Grundlage über. ln(Q)=x*ln(q) => Q(x)=exp(x*ln(q)) wie gefordert! Wir haben eine exponentielle Abhängigkeit von einem negativen Argument (ln(0,1)<0).
In Ihrer Aussage steckt eine gehörige Portion Schlitzohrigkeit.
Um korrekt zu sein, sollte bei der Arbeit mit einem bestimmten BP die Vorhersage einen Schritt voraus gemacht werden. Es macht keinen Sinn, eine Vorhersage für eine beliebige Anzahl von Schritten zu treffen, da die Vorhersagegenauigkeit mit zunehmendem Vorhersagehorizont (im Kontext - mit zunehmender Anzahl von Vorhersagezählungen) exponentiell abnimmt. Wenn Sie ein längeres Prognoseintervall wünschen, sollten wir mathematisch gesehen zu BP mit einem Schritt zwischen den Stichproben übergehen, der dem benötigten Intervall entspricht, und eine Vorwärtsprognose mit einer Stichprobe erstellen.
Es ist also nicht optimal, sich auf Ticks zu verlassen und Minuten vorherzusagen, und daher gibt es keinen Widerspruch zwischen dem, was ich über die unvermeidliche Verzögerung gesagt habe, und Ihrem Beispiel über Ticks.