[WARNUNG GESCHLOSSEN] UmnickTrader Adaptive EA - Seite 26

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VictorArt:

2. Ich bin hauptsächlich aus Langeweile und sportlichem Interesse hier.

Ist es derselbe Grund, aus dem Sie dachten, dass jemand Ihre Person als strahlende Persönlichkeit oder Ihren primitiven Anpassungsalgorithmus braucht?

3. Wenn Sie etwas verstehen wollen, müssen Sie Ihren Verstand gebrauchen und dürfen sich nicht auf die "allgemeine Alphabetisierung" berufen.

Willst du wieder Demagogie spielen?

Mathemat, bitte beantragen Sie die Löschung des Threads für eine weitere solch beleidigende Aussage.

[Роман]

paukas:
Ich glaube, der Erfinderkollege ist einfach nur unhöflich.

Ich stimme mit 158 % zu. Der Genosse "hat nicht die Antwort"... :-)))

Ein lahmer Ast.

[Sceptic Philozoff]

OK, ich stelle den Antrag, den Zweig zu streichen.

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hat sich zur Codebasis geäußert. Wie Sie sehen können, wird nur ein Flip nach einem Verlust als "Markt"-Funktion verwendet.

Der ganze Punkt steht in dem hervorgehobenen Block.

   double resultTransaction=AccountEquity()-equityPrev; equityPrev=AccountEquity(); 
   if(isOpenPosition) // если позиция была, то добавляем её результат в массив
   {
      isOpenPosition=false;
      if(resultTransaction>0 )  // если последняя сделка прибыльная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=maxProfit-spred*3; //  задали значение будущего тейкпрофита
                                                      // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО  достигнутого профита 
         arrayLoss[currentIndex]=StopBase+spred*7; // задали начальное значение размера стопа
      }
      else  // последняя сделка убыточная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=StopBase-spred*3; //  задали значение требуемого тейкпрофита
         arrayLoss[currentIndex]=drawDown+spred*7; // задали значение будущего стопа
                                                   // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО  убытка по истории
         currentBuySell=-currentBuySell; // изменяем направление сделок
      }
      if(currentIndex+1<8) currentIndex=currentIndex+1; else currentIndex=0; // увеличили счетчик сделок
   }
   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit=0.; sumLoss=0.;
   for(i=0; i<8; i++)
   {
      sumProfit=sumProfit+arrayProfit[i]; // суммируем профиты
      sumLoss=sumLoss+arrayLoss[i]; // суммируем убытки
   }
   if(sumProfit>StopBase/2) limit=sumProfit/8; // ограничиваем размер профита, если суммарный больше 
   if(sumLoss>StopBase/2) stop=sumLoss/8; // ограничиваем размер стопа, если суммарный больше

   // открываем новую позицию
   if(currentBuySell == 1 ) action = "Buy"; else action = "Sell";
   ActionPosition(action, currentIdOrder, absAmount, limit, stop );

Mit anderen Worten, in diesem Fall öffnen wir die Orders so weit wie möglich in eine Richtung, wobei wir die Größe von TP/SL ständig ändern (wir erhöhen immer TP), abhängig von den Parametern MaxProfit / DrawDown, bis wir einen Verlust auffangen (bei einem Verlust erhöhen wir SL).

Die beiden Parameter MaxProfit / DrawDown werden vom Zeitpunkt der Eröffnung der letzten Order bis zu ihrer Schließung an den Marktangepasst, so dass die Stopps der Order auf das Maximum der möglichen vorherigen Gewinne und Verluste gesetzt werden.
In der Funktion:

void CalcDrawDown( string idSignal )

Gleichzeitig verschieben Sie den SL um 7 Spreads und setzen den TP um 3 Spreads (wie sicher)

Oje. Was gibt es hier zu diskutieren?

Meines Erachtens handelt es sich bei den vielfältigen Arbeiten (Multiplikationen) um verschiedene Kettenvarianten. Wann man umdrehen sollte usw.

Auf diese Weise kann man alles auf den Markt bringen.

[Леонид]

sergeev:

hat sich zur Codebasis geäußert. Wie Sie sehen können, wird nur ein Flip nach einem Verlust als "Markt"-Funktion verwendet.

Der ganze Punkt steht in dem hervorgehobenen Block.

Mit anderen Worten, in diesem Fall werden wir Orders in eine Richtung eröffnen, wobei wir die TP-Größe ständig reduzieren und die SL-Größe erhöhen, bis wir einen Verlust auffangen.

Victor, worin besteht hier die Anpassungsfähigkeit?

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LeoV:

Victor, was hat es mit der Anpassungsfähigkeit auf sich?

Ich habe meinen Beitrag aktualisiert, ich habe mehr erklärt

[Леонид]

sergeev: Ich habe meinen Beitrag aktualisiert, um weitere Einzelheiten hinzuzufügen

OK, zählt dann die Anpassung von SL und TA als Anpassungsfähigkeit?

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LeoV:

OK, zählt dann die Anpassung von SL und TA als Anpassungsfähigkeit?

Es stellt sich heraus, dass dies der Fall ist. Der neue Auftrag wird mit mehr "richtigen" Stopps eröffnet.

[Victor]

Mathemat:

Victor, Sie haben selbst geschrieben, dass das Wesen von OTT darin besteht, die "eigene Funktion" mit der "Marktfunktion" zu synchronisieren.

Was ist eine Marktfunktion?

Eine Marktfunktion ist eine Folge von Preisen, d. h. ein Preisdiagramm.

Leonid fragte nach einer Art "Marktformel", d. h. er scheint sich auf eine mathematische Formel zu beziehen, die aus irgendeinem Grund zur Berechnung von etwas verwendet wird. Jedenfalls gibt es keine "Marktformel" - ich verwende diesen Begriff nicht.

[Victor]

Mathemat:

Victor, Sie haben selbst geschrieben, dass das Wesen von OTT darin besteht, die "eigene Funktion" mit der "Marktfunktion" zu synchronisieren.

Was ist die Funktion des Marktes?

Und übrigens, in welche Variable oder Funktion wird Ihre "eigene Funktion" geschrieben?

Ich habe bereits oben geantwortet. Die proprietäre Funktion, die im adaptiven EA verwendet wird, ist die primitivste - sie ist als Algorithmus geschrieben (es gab zwei Code-Varianten), nicht in einer Variablen oder einem Array oder was auch immer.