Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 26
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Ich habe noch keine Diskussion über den Profitfaktor gesehen. Es gibt nur Diskussionen über ihren Nutzen, ihre Anwendung usw. Und warum?
Weil es eine allgemein anerkannte Definition gibt.
Jeder verwendet den Ausdruck "OOS", wie er will. Ich habe sogar "zehn aufeinanderfolgende OOCs" erwähnt.
Außerdem gibt es Verwirrung darüber, wo auf der Zeitachse: Ist es die reale Zukunft oder eine virtuelle?
Und alle haben Recht.
Auf den Finanzmärkten zieht jeder "die Decke über sich" - die meisten können nicht im Gewinn sein, also wird es wohl kaum gemeinsame Definitionen geben - das nützt niemandem etwas.
Warum reden wir nicht über Qualität? ........ Das werden wir! Ich schrieb "noch nicht" )))
Und der Zeitpunkt hängt davon ab, wie Sie in Ihrem 2H-Punkt die richtige Stichprobe schätzen. Betrachten Sie alle Gleichgewichtskurven? ......... Ja, ich schaue mir alle Kurven und sogar Teile von ihnen an, aber programmatisch. (um meine Augen zu retten).
Es ist länger als das Kriterium der Filterung. Hier entlockst du anderen die Wunder der Annäherung, während du selbst in Rätseln sprichst... ..... Ich habe ja versucht, es hier mehr oder weniger zu beschreiben, aber der Thread ist sofort gestorben. Mit meiner Aktivität in diesem Thread versuche ich, diesen Thread wiederzubeleben. (Ein alter Freund ist besser als zwei neue.)
Anstatt viel Zeit auf Ihr Schema zu verschwenden, sollten Sie das Scheitern des "traditionellen Ansatzes" (übrigens, warum ist er traditionell?) und all die Reize beschreiben, die in Ihrem Ansatz leicht zu erkennen sind. D.h. wie von
Wie werden Sie sie aus PF und anderen im 1/5-Bereich herausfiltern? Zählen Sie sie getrennt? ...............................
1) Sie können dies auch separat tun, wenn Sie einen PF von 0,01 benötigen.
Worüber machen Sie sich Sorgen? Zählt die Maschine nicht, was sie will?
Ich mache mir Sorgen um dich, weil du die OOS zehnmal analysiert hast.
2) Es gibt viele andere Kriterien.
Auf den Finanzmärkten zieht jeder "die Decke über sich" - die meisten können nicht im Gewinn sein, also wird es wohl kaum gemeinsame Definitionen geben - das bringt niemandem etwas.
Ich glaube nicht, dass dies für Devisen gilt.
Wir haben eine "Decke ohne Maß", und derjenige, der "wach bleibt" und immer ein Auge auf die Temperatur im Zimmer hat, verdient).
Figar0:
Sie sagen, dass Sie Daten für die Ausbildung vorbereiten. Bitte erläutern Sie, wie lange Sie diese Methoden bereits anwenden? Etwas in Ihren Worten ist sehr vertraut, ich erinnere mich, ich schlug vor, wie in der Branche über den Kontext, eine synthetische Daten mit den erforderlichen Parametern für die Optimierung vorzubereiten, so können Sie die Daten-Parameter ändern und sehen die Reaktion des TS. Ich glaube, Sie haben mir nur zugestimmt, aber eine etwas andere Option als die meine vorgeschlagen - Daten aus echten Stücken der Geschichte aufzubereiten, ist das richtig?
Ich benutze für eine lange Zeit, von realen Stücken (ich habe versucht, etwas zu generieren, es stellt sich heraus, schlechter, es ist schwierig zu fangen und vermitteln die charakteristischen Merkmale des Instruments Bewegung, und sie sind), das Prinzip der Auswahl kann unterschiedlich sein, manchmal ist es nur Stücke von verschiedenen Arten von Bewegungen der erforderlichen Länge, manchmal ist es Filter auf der Grundlage der Beschreibung der aktuellen Situation, wie im obigen Beispiel. Der Prozess ist kreativ, aber lohnend.
Die Aufbereitung der Daten für das Training nach einer bestimmten Regel bedeutet lediglich die Einführung eines zusätzlichen Filters in das System.
Sowohl ja als auch nein. Dieser Filter wird nicht verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen, wird nicht trainiert und ist nicht Teil des Handelssystems. Allerdings haben Sie zum Teil Recht.
Ich glaube nicht, dass dies für Devisen gilt.
Wir haben eine "Decke ohne Maß", und derjenige, der "wach bleibt" und immer die Temperatur im Zimmer hält, verdient)
Fragen Sie einen der erfolgreichen Manager nach dem Quellcode von TS - Sie wissen schon im Voraus, was Sie bekommen werden, oder?
Also ist die gleiche "Decke" nicht dimensionslos :)
Noch mehr versuchen, die "Theorie des TS-Aufbaus" hochzuhalten, weil sie glauben, dass sie mit einer "erfolgreichen Theorie" immer einen "erfolgreichen TS" oder sogar viele erfolgreiche TS schaffen können.
Das ist der Grund, warum alle theoretischen Diskussionen letztendlich in banalem Unsinn enden - jeder versucht, von der Diskussion zu profitieren, während er sein eigenes "großes, großes Geheimnis" bewahrt :)
Buchstäblich jeder kann vorübergehende Erfolge vorweisen, verschweigt aber eifrig, wie dieser Erfolg zustande gekommen ist.
Im Allgemeinen sind die Bedingungen für ein "Brainstorming" auf keinem der bekannten Finanzmarktforen gegeben.
Jeder versucht, von der Diskussion zu profitieren, aber sein eigenes "großes, großes Geheimnis" zu bewahren :)
Fragen Sie einen der erfolgreichen Manager nach dem Quellcode von TC - Sie wissen schon, wie die Antwort lauten wird, nicht wahr?
Trotzdem ist die "Decke" nicht dimensionslos :)
Noch mehr versuchen, die "Theorie des TS-Aufbaus" hochzuhalten, weil sie glauben, dass sie mit einer "erfolgreichen Theorie" immer einen "erfolgreichen TS" oder sogar viele erfolgreiche TS schaffen können.
Das ist der Grund, warum alle theoretischen Diskussionen letztendlich in banalem Unsinn enden - jeder versucht, von der Diskussion zu profitieren, während er sein eigenes "großes, großes Geheimnis" bewahrt :)
Buchstäblich jeder kann vorübergehende Erfolge vorweisen, verschweigt aber eifrig, wie dieser Erfolg zustande gekommen ist.
Im Allgemeinen sind die Bedingungen für ein "Brainstorming" in keinem der bekannten Finanzmarktforen gegeben.
Zum Thema, ich habe Ihnen gesagt, wie ich es selbst mache, ich sehe darin keine Geheimnisse. Dies gilt umso mehr, als bereits viel über die Optimierung diskutiert wurde. Apropos Codes: Wer gibt schon seine altbewährten Experimente und gestoßenen Köpfe auf? Daher sehen wir hauptsächlich Testspielzeuge, die auf dem realen Markt andere Ergebnisse zeigen werden.
So oder so, niemand kann im Voraus sagen, ob sein "hart erarbeitetes Gut" in Zukunft scheitern wird oder nicht :)
Ich mache mir keine Sorgen um die Veröffentlichung des Codes, weil ich weiß, dass ihn sowieso kaum jemand benutzen wird - aus Angst, ihn zu verlieren.
Ich habe sogar ein Experiment durchgeführt - ich habe versucht, einen kommerziellen Expert Advisor zu verschenken, aber sie haben sich geweigert, ihn anzunehmen. Jetzt wird also niemand mehr wissen, wie es im Jahr 2011 funktionieren wird.
Es ist zum Lachen und eine Sünde :)
Fragen Sie einen der erfolgreichen Manager nach dem Quellcode von TC - Sie wissen im Voraus, was er Ihnen antworten wird, nicht wahr?
Also ist die gleiche "Decke" nicht dimensionslos :)
Noch mehr versuchen, die "Theorie des TS-Aufbaus" hochzuhalten, weil sie glauben, dass sie mit einer "erfolgreichen Theorie" immer einen "erfolgreichen TS" oder sogar viele erfolgreiche TS schaffen können.
Das ist der Grund, warum alle theoretischen Diskussionen letztendlich in banalem Unsinn enden - jeder versucht, von der Diskussion zu profitieren, während er sein eigenes "großes, großes Geheimnis" bewahrt :)
Buchstäblich jeder kann vorübergehende Erfolge vorweisen, verschweigt aber eifrig, wie dieser Erfolg zustande gekommen ist.
Im Allgemeinen sind die Bedingungen für ein "Brainstorming" in keinem der bekannten Finanzmarktforen gegeben.
+10.
Was ist, wenn wir die Optimierung anwenden? In letzter Zeit habe ich mehr und mehr über dieses Thema nachgedacht.....
Lassen Sie mich das erklären.
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Durchsuchen der bekannten Finmarket-Foren.
Auswahl geeigneter, interessanter, zuhörender und zuhörender Personen.
Ein privates, "geschlossenes Forum".
Brainstorming.
Alle haben das gleiche Ziel. Die Motivation ist da. Und die Decke reißt nicht... )
Das steht fest. Und manche sprechen in Rätseln, wie eine Software, die sich Teile von Gleichgewichtskurven ansieht und telepathisch die Parameter eines Strategiedurchlaufs auf einem Fünftel desselben Durchlaufs berechnet und allen ein "Nicht bestanden" gibt. Andere sprechen von etwa 10 OOS und einer glänzenden Zukunft...
Nun, komm schon....
Was ist Ihr Problem? Sie wollen 10 OOS? OK!
Ungefähre Lösung:
Nehmen Sie den Bereich Sample, einfach und unteilbar ))
Wir unterteilen sie in 11 Teile und berechnen für jeden Teil in der EA die lineare Regression und die "Varianz" ("oder Ihre einzigartigen Kriterien").
Bei 2H werten Sie all diese Vorzüge programmatisch aus.
Und das war's.
Ich glaube, das ist sogar besser, als es mit den Augen zu sehen.
Oder sind Sie nicht einverstanden? Oder gibt es noch Geheimnisse?
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Fractal post again.....
Oh, dieses TA.... ))