Vierundzwanzig, und kein Jota mehr! - Seite 12

 
Cod:


Wenn es um ein Bankkonto geht, nehme ich es mehr oder weniger ernst. Aber wenn es ein jpg-Bild ist...

Nun, wenn es Ihnen gelingt, einen festen Stopp mit hoher Volatilität oder z.B. einem dünnen Markt zu verbinden, werde ich in Betracht ziehen, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, Eingeweide aus den Charts herauszupicken ))))
 
artikul:

Nun, wenn Sie es schaffen, einen festen Stopp mit hoher Volatilität oder z.B. einem dünnen Markt zu verbinden, werde ich mir überlegen, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, die Eingeweide aus den Charts zu graben ))))
Bravo. Nimm es in den Sammelband auf...
 
Cod:


Dieser Ansatz ist lebensverändernd... Nach meinen Berechnungen, Intraday-Stop, technisch vernünftig - 65 Pips. Wie können Sie also mit diesem System einen profitablen Handel aufbauen?


Versuchen Sie, verschiedene Varianten der Haltestelle zu verbinden, gefolgt von Positionsunterstützung, für verschiedene TS mit verschiedenen TFs - verschiedene Varianten, alles ist streng individuell, prüfen, testen Sie es ... Versuchen Sie, adaptive c/l - von 2 APR - mit verschiedenen Perioden - die erste - bis zu 10, die zweite - von 10 bis 30; + Multiplikator (je nach der Volatilität des Marktes) wählen Sie die eine, die größer ist und eingestellt. Alle optimiert auf die Geschichte, verbinden Sie die beste Variante und gehen Sie vor - überdenken Sie Ihre Einstellung zur Optimierung, einschließlich der Arbeit einschließlich der Haltestelle auf der Geschichte ... siehe hier - https://www.mql5.com/ru/forum/107064

In der beigefügten Datei finden Sie eine Bibliothek mit Trailing-Stops - probieren Sie sie aus, setzen Sie den "besten" ein und los geht's.

Dateien:
 
Krokodile sind nützliche Tiere.
Roman, die zuständige Person erkennt Geschichtstests grundsätzlich nicht an.
 

Also... Ich denke nur laut. Keine Lust, einen neuen Zweig zu gründen.

Tester und Optimierer.

Ich überlasse die Umsetzung dem Gewissen der Autoren, aber ich wollte noch etwas anderes sagen.

Wie in Metastock, wie in Omega, wie hier - alles dasselbe. Der Tester ist eine Möglichkeit, herauszufinden, wo man Fehler gemacht hat. Nicht mehr als das. Und auf Mokla - vor allem, weil es für den Handel geschärft ist.

Optimierung ist eine seltsame Sache. Teenager-Alchemie.

Wenn Sie eine Idee haben, was hat dann die Optimierung damit zu tun? Wenn Sie das nicht tun, warum sollten Sie dann Ihre CPU verunstalten?

Dr. Ding ist, dass man manchmal, wenn man einen weiteren Test durchführt, einige unbekannte Besonderheiten herausfindet. Als Rechercheinstrument ist also die Optimierung (des Prozesses) geeignet.

Das ist alles für den Moment... )))

 

Ich glaube nicht an die Optimierung auf der Geschichte, weil ich weiß, wie zwei oder drei Stollen in einem Monat kann grundlegend verändern das ganze Bild und geben eine Antwort auf die Frage, "wo ein Stop zu platzieren und wo zu nehmen" mit einem Fehler von fast Hunderten von Pips. Das heißt, sie ist für die am stärksten verzerrten Preise optimiert, die es wahrscheinlich nie wieder geben wird. Das ist Unsinn.


 
Cod:

Ich erkenne keine Optimierung in der Geschichte, weil ich weiß, wie zwei oder drei Stilettos in einem Monat das Gesamtbild grundlegend verändern können .....


Wie kann es sein, dass ein paar zusätzliche Haltestellen das Gesamtbild grundlegend verändern können?
 
Svinozavr:

Also... Ich denke nur laut. Keine Lust, einen neuen Zweig zu gründen.

Tester und Optimierer.

Ich überlasse die Umsetzung dem Gewissen der Autoren, aber ich wollte noch etwas anderes sagen.

Das ist in Metastock genauso wie in Omega oder hier. Der Tester ist eine Möglichkeit, herauszufinden, wo man Fehler gemacht hat. Nicht mehr als das. Und auf Mokla - vor allem wegen der Verschärfung des Handels.

Optimierung ist eine seltsame Sache. Teenager-Alchemie.

Wenn Sie eine Idee haben, was hat dann die Optimierung damit zu tun? Wenn Sie das nicht tun, warum vergewaltigen Sie dann die CPU?

Dr. Ding ist, dass man manchmal, wenn man einen weiteren Test durchführt, einige unbekannte Besonderheiten herausfindet. Als Rechercheinstrument reicht also die Optimierung (Prozess) aus.

Das ist alles für den Moment... )))

Eine weitere Möglichkeit, einen nicht verbalisierbaren Algorithmus zu erstellen (den ein Händler/Programmierer nicht formulieren kann, aber sicher ist, dass er existiert) oder zu überprüfen, dass ein solcher Algorithmus nicht mit den gewählten Methoden unter Verwendung dieser Quelldaten erstellt werden kann ;)..... Leider ist eine "breitere" Umsetzung der Methodik erforderlich. Und hier kommen wir zum Bereich der AI.......

Ein firmeninterner Tester ist ungefähr so etwas wie ein Primitivling in der Evolutionskette (nichts gegen die Entwickler - im Prinzip kann man sich von freier Software nichts mehr wünschen), aber wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, kann man damit offensichtlich aussichtslose Ideen ausschließen.

IMHO - manchmal erinnern die Spiele der Händler/Programmierer mit dem Standardtester an einen Satz über eine Blondine, die ein Auto fährt oder einen Affen mit einer Granate ;).....

Viel Glück!

 
paukas:
Wie kann es sein, dass ein paar zusätzliche Haltestellen das Gesamtbild grundlegend verändern können?

Ich spreche von Spikes. Also, Sie handeln ruhig einen Monat lang, bis zum 29. Tag, alles ist ruhig und normal, Sie erhalten Ihre Statistiken, und plötzlich am 30. und 31. sticht ein paar dieser verrückten Spikes heraus... Und es stellt sich heraus, dass Ihr optimierter TP, statt 40 Pips, 120 sein sollte (oder umgekehrt), kurz gesagt, alle normalen Marktbedingungen gehen seitwärts, und der ganze Sinn der Optimierung ist verloren, weil Sie nicht für den normalen Markttrend optimieren, sondern für zwei krumme Bastarde. Lassen Sie die Geräte fallen, lassen Sie Ihre Hände ein paar Mal laufen, mindestens einen Monat lang, und Sie werden die Auswirkungen von völlig zufälligen Spitzen auf das Gesamtergebnis der TP-SL-Kombination sehen. Es ist also selbstzerstörerisch.
 
Cod:

Ich sage Ihnen, es ist eine Haarnadel. Sie handeln also einen Monat lang ruhig, bis zum 29. Tag, alles ist ruhig und geordnet, Sie erhalten Ihre Statistiken, und plötzlich am 30. und 31. ragen ein paar dieser verrückten Spitzen heraus ... Und es stellt sich heraus, dass Ihr optimierter TP, statt 40 Pips, 120 sein sollte (oder umgekehrt), kurz gesagt, alle normalen Marktbedingungen gehen seitwärts, und der ganze Sinn der Optimierung ist verloren, weil Sie nicht für den normalen Markttrend optimieren, sondern für zwei krumme Bastarde. Lassen Sie die Maschinen fallen, lassen Sie Ihre Hände ein paar Mal laufen, mindestens einen Monat lang, und Sie werden die Auswirkungen von völlig zufälligen Ausreißern auf das Gesamtergebnis, auf die TP-SL-Kombination sehen. Es ist also selbstzerstörerisch.

Das ist es, worum ich bitte. Wie können sich zwei Fälle auf 200 auswirken? Das Einkommen um 2 % senken? Ist das eine Katastrophe?

Ja, und es gibt keinen "normalen Markt" und keinen "anormalen Markt".