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Im Zeitalter von OOP, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 & 5, ....... verstehe ich nicht, wie das überhaupt möglich ist?----------------------------------
Nein, stellen Sie sich ein ähnliches "technisches Versagen" im Kontrollsystem eines Flugzeugs, eines Kernkraftwerks, der Stromversorgung, der Rüstung usw. vor.
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HZ: Gegen ein geringes Entgelt kann ich einen Code schreiben, der solche technischen Fehlfunktionen beseitigt. )))))))))))))
Hier. Es hat sich herausgestellt, dass die Satelliten vor kurzem von Ihrer Gnade abgestürzt sind.
Weil du ihnen keinen Code geschrieben hast. Sie lassen den ganzen Globus im Stich... eh
Die Sprache ist nicht die eines Jungen, sondern... nicht ein Mädchen. )))
Einverstanden. Aber ist das schon alles, was es zu tun gibt?
Nun, wenn sie weitermachen wollen, dann machen wir weiter.
Es gibt auch die Meinung von gelehrten Männern:
Ich habe den Beitrag absichtlich gekürzt, denn das, was ich gesagt habe, gilt für alle denkbaren Typen. Die Aufgabe der Festlegung von Haltestellen ist genauso komplex wie die Entwicklung des eigentlichen Gewinnteils, aber mit den zusätzlichen Anforderungen ist sie noch schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint.
Dies erscheint logisch und richtig, wenn man bedenkt, dass Stopps eher ein Teil des Handelssystems sind als alles andere. Stopps definieren kritische Ausstiegspunkte, die mit viel Glück zu finden sind. Auf der Grundlage auch nur eines solchen Punktes können Sie leicht ein Handelssystem mit einem positiven MO aufbauen. Ich kann jedoch argumentieren, dass jeder, auch ein unwirksamer Stopp (d. h. ein Stopp, der keinen kritischen Marktpunkt nutzt), einen positiven Effekt hat, wenn auch nur einen sehr geringen.
Ich war schon immer ein Befürworter von Anschlägen, auch wenn ich nicht verstanden habe, warum sie funktionieren. Tests haben stets ihre Wirksamkeit bewiesen, wenn auch nur in sehr geringem Maße (die MO positiver TS nahm zu, wenn auch nicht wesentlich). Gleichzeitig sind die Anschläge, die ich benutzt habe und jetzt benutze, nicht an sich wirksam. Ihre Haltepunkte sind nicht besser als jeder andere beliebige Punkt. Aber aus irgendeinem Grund funktionierten sie noch nicht richtig. Die Frage ist, warum?
Meine Theorie ist einfach. Wie bereits erwähnt, wird die Breite eines Stopps auf der Skala einer Normalverteilung durch seine Ausführungswahrscheinlichkeit ausgeglichen. Das heißt, je weiter der Stopp gesetzt wird, desto größer ist der Verlust, aber desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgeführt wird. Je enger der Stopp ist, desto weniger Verluste entstehen, aber desto häufiger wird er ausgelöst. Wie auch immer man es betrachtet, die Auswirkungen der Verwendung sind gleich null. Dies gilt jedoch nur für die Normalverteilung, z. B. bei den Random-Walk-Diagrammen. In Wirklichkeit sind die Märkte keine Zufallszahlengeneratoren, sie folgen wirtschaftlichen Gesetzen und ihre Verteilung ist nicht normal, wenn auch sehr nahe daran. Die Verteilung eines jeden Marktes ist länglich und weist an den Rändern Schwänze auf. Ich habe eigens mit der Hand ein einfaches, sehr grobes und hypertrophiertes Diagramm der Verteilung eines beliebigen Marktes gezeichnet. Ich zeichnete dieses Bild auf meinem Knie und baute es nach Augenmaß (übrigens, so machen es die VAZ-Autos, wenn man nach ihrer Werbung urteilt), also urteilen Sie nicht streng:
Was bedeutet diese Regelung? Zunächst einmal müssen wir uns vor genau diesen Schwänzen fürchten. Sie sind selten, aber wenn wir sie aus der falschen Richtung erwischen, fliegen wir sehr schnell hinein. Wir wissen nicht, wann sie kommen oder wie stark sie sind, aber wir wissen, dass sie kommen werden. Das Einzige, was wir tun können, ist, sie mit harten Bandagen abzuschneiden. Es gibt kein wirksameres Mittel als ein einfaches Stoppen: Es rasiert die Schwänze garantiert ab und hält sie im Zaum. Sie können einen beliebigen Wert als Schablone für den Haircut verwenden: eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen oder einen ATR-Wert oder einen festen Wert in Pips. Was auch immer Sie wollen, es ist egal, solange sie die Schwänze rasieren.
Der zweite Unterschied zwischen diesem Muster und der Normalverteilung besteht darin, dass es gestreckt ist, d.h. der Markt weist die Eigenschaft der Reversion auf. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Kurs umkehrt, als dass er seine Bewegung fortsetzt. Da es sich bei Stop-Orders um Kauf- oder Verkaufsaufträge handelt, die über oder unter dem aktuellen Kurs liegen, ist es wahrscheinlicher, dass sich der Kurs umkehrt, bevor er den Stop erreicht (für die Maximalisten bedeutet "höchstwahrscheinlich" nicht 75 % Chance mal 25 %, sondern eher 51 % Chance mal 49 %). Wenn dies der Fall ist, wird der Stopp etwas weniger Verlust generieren, als er bei einer normalen Verteilung machen sollte. Dies ist der zweite Vorteil der Verwendung von Sicherheitsstopps.
Aus demselben Grund ist die Verwendung von Gewinnschwellen (Take Profit) weit weniger effektiv als die Verwendung von Sicherheitsstopps. Erstens erwischen wir nie die Schwänze, die sich zu unseren Gunsten entwickeln (weil wir sie auch scheren), und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nicht den erforderlichen Betrag erreicht und sich umdreht, geringer als bei einer Normalverteilung, so dass wir mehr an Rendite verlieren als bei einer Normalverteilung. Aus demselben Grund ist auch das Hochziehen der Haltestelle ineffizient. Der Kurs wird sich oft zufällig umkehren und unseren gezogenen Stopp ausführen, so dass wir oft keinen Gewinn erzielen werden.
Insgesamt sagt diese Theorie sehr genau die Effekte voraus, die von den Meistern Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick und Larry Williams in ihren Büchern "The Encyclopedia of Trading Strategies" und "The Long Term Successes of Short Term Trading" entdeckt wurden. Insbesondere zeigten fast alle Strategien, bei denen die Eingaben durch Limit-Orders ersetzt wurden, viel bessere Ergebnisse als im Falle von Stop-Orders (überlegen Sie selbst, warum). Auch Larry Williams hat eine klare Antwort: Jede Gewinnbegrenzung (Take Profit) reduziert das Endergebnis, wie seine Praxistests bestätigen (siehe Kapitel 3 "Das entscheidende Geheimnis des kurzfristigen Handels").
Nun, solange wir weitermachen müssen, sollten wir weitermachen.
Dies ist auch die Meinung von Fachleuten:
Dies scheint logisch und richtig zu sein, wenn man bedenkt, dass sich die Stopps speziell auf das Handelssystem beziehen und nicht auf etwas anderes. Haltestellen definieren kritische Ausstiegspunkte, die mit viel Glück zu finden sind. Auf der Grundlage auch nur eines solchen Punktes können Sie leicht ein Handelssystem mit einem positiven MO aufbauen. Ich kann jedoch argumentieren, dass jeder, auch ein unwirksamer Stopp (d. h. ein Stopp, der keinen kritischen Marktpunkt nutzt), einen positiven Effekt hat, wenn auch nur einen sehr geringen.
Ich war schon immer ein Befürworter von Anschlägen, auch wenn ich nicht verstanden habe, warum sie funktionieren. Tests haben stets ihre Wirksamkeit gezeigt, wenn auch nur sehr schwach (die MO positiver TS nahm zu, wenn auch nicht wesentlich). Gleichzeitig sind die Anschläge, die ich benutzt habe und jetzt benutze, nicht an sich wirksam. Ihre Haltepunkte sind nicht besser als jeder andere beliebige Punkt. Aber aus irgendeinem Grund funktionierten sie noch nicht richtig. Die Frage ist, warum?
Meine Theorie ist einfach. Wie bereits erwähnt, wird die Breite eines Stopps auf der Skala einer Normalverteilung durch seine Ausführungswahrscheinlichkeit ausgeglichen. Das heißt, je weiter der Stopp gesetzt wird, desto größer ist der Verlust, aber desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgeführt wird. Je enger der Stopp ist, desto weniger Verluste entstehen, aber desto häufiger wird er ausgelöst. Wie auch immer man es betrachtet, die Auswirkungen der Verwendung sind gleich null. Dies gilt jedoch nur für die Normalverteilung, z. B. bei den Random-Walk-Diagrammen. In Wirklichkeit sind die Märkte keine Zufallszahlengeneratoren, sie folgen wirtschaftlichen Gesetzen und ihre Verteilung ist nicht normal, wenn auch sehr nahe daran. Die Verteilung eines jeden Marktes ist länglich und weist an den Rändern Schwänze auf. Ich habe eigens mit der Hand ein einfaches, sehr grobes und hypertrophiertes Diagramm der Verteilung eines beliebigen Marktes gezeichnet. Ich zeichnete dieses Bild auf meinem Knie und baute es nach Augenmaß (übrigens, so machen es die VAZ-Autos, wenn man nach ihrer Werbung urteilt), also urteilen Sie nicht streng:
Was bedeutet diese Regelung? Zunächst einmal müssen wir uns vor genau diesen Schwänzen fürchten. Sie sind selten, aber wenn wir sie aus der falschen Richtung erwischen, fliegen wir sehr schnell hinein. Wir wissen nicht, wann sie kommen oder wie stark sie sind, aber wir wissen, dass sie kommen werden. Das Einzige, was wir tun können, ist, sie mit harten Bandagen abzuschneiden. Es gibt kein wirksameres Mittel als ein einfaches Stoppen: Es rasiert die Schwänze garantiert ab und hält sie im Zaum. Sie können einen beliebigen Wert als Schablone für den Haircut verwenden: eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen oder einen ATR-Wert oder einen festen Wert in Pips. Was auch immer Sie wollen, es ist egal, solange sie die Schwänze rasieren.
Der zweite Unterschied zwischen diesem Muster und der Normalverteilung besteht darin, dass es gestreckt ist, d.h. der Markt zeigt die Eigenschaft der Reversion. Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Kurs umkehrt, als dass er seine Bewegung fortsetzt. Da es sich bei Stop-Orders um Kauf- oder Verkaufsaufträge handelt, die über oder unter dem aktuellen Kurs liegen, ist es wahrscheinlicher, dass sich der Kurs umkehrt, bevor er den Stop erreicht (für die Maximalisten bedeutet "höchstwahrscheinlich" nicht 75 % Chance mal 25 %, sondern eher 51 % Chance mal 49 %). Wenn dies der Fall ist, wird der Stopp etwas weniger Verlust generieren, als er bei einer normalen Verteilung sollte. Dies ist der zweite Vorteil der Verwendung von Sicherheitsstopps.
Aus demselben Grund ist die Verwendung von Gewinnschwellen (Take Profit) weit weniger effektiv als die Verwendung von Sicherheitsstopps. Erstens erwischen wir nie die Schwänze, die sich zu unseren Gunsten entwickeln (weil wir sie auch scheren), und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nicht den erforderlichen Betrag erreicht und sich umdreht, geringer als bei einer Normalverteilung, so dass wir mehr an Rendite verlieren als bei einer Normalverteilung. Aus demselben Grund ist auch das Hochziehen der Haltestelle ineffizient. Der Kurs wird sich oft zufällig umkehren und unseren gezogenen Stopp ausführen, so dass wir oft keinen Gewinn erzielen werden.
Insgesamt sagt diese Theorie sehr genau die Effekte voraus, die von den Meistern Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick und Larry Williams in ihren Büchern "The Encyclopedia of Trading Strategies" und "The Long Term Successes of Short Term Trading" entdeckt wurden. Insbesondere haben fast alle Strategien, bei denen die Eingänge durch Limit-Orders ersetzt wurden, viel bessere Ergebnisse als mit Stop-Orders gezeigt (überlegen Sie selbst, warum). Larry Williams hat eine eindeutige Antwort: Jede Gewinnbegrenzung (Take Profit) verringert das Endergebnis, seine praktischen Tests bestätigen dies (siehe Kapitel 3 "Das Schlüsselgeheimnis des kurzfristigen Handels").
. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist, einen Code hinzuzufügen, damit er zumindest ein bisschen Gewinn abwirft. Aber das war's. :)))
Ich habe noch etwas von der alten Version. Ich werde mich umsehen, vielleicht finde ich ein paar Bilder (ohne und mit Stopp). Der Code selbst mit einem positiven MO ist nicht in meinen Plänen zu legen, so urteilen Sie nicht.
Ich hatte einige der alten. Ich werde mal sehen, ob ich ein paar Bilder finde (ohne und mit Stopp). Ich habe nicht vor, den Code selbst mit einem positiven MO zu veröffentlichen, also lassen Sie sich nicht entmutigen.
Ja, Sie brauchen keine positive MO. Es ist notwendig, dass sie zumindest sichtbar war. :))
Für eine gute Bilanz wäre ein spezieller Experte erforderlich, der die Wirksamkeit von zufälligen Schutzstopps untersucht. Gezielte Handelssysteme sind für diesen Zweck nicht gut geeignet, da die Ergebnisse durch nicht zufällige Eigenschaften des Handelssystems verzerrt werden können. Die Arbeit dieses Expert Advisors sollte auf einem Zufallszahlengenerator beruhen. Im Allgemeinen ist dies eine ziemlich einfache Lösung, dann kann ich wirklich nicht verbringen ein paar Tage, um es zu schaffen. Wenn jemand Interesse daran hat, das Programmieren zu praktizieren und das Gespräch zwischen Wissenschaftlern tatsächlich zu unterstützen, bin ich bereit, den Auftrag zu erteilen. Bei der Verwendung von Haltestellen sollten wir bestimmte von der Theorie vorhergesagte Effekte beobachten. In der Regel, die in povodit zum Wohle der Wissenschaft interessiert ist - schreiben Sie hier.
p.s. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie fundiert diese Theorie ist, aber sie hat einen indirekten praktischen Beweis.
Die einen empfehlen Stop Loss, die anderen Stop-Limit-Order, wieder andere sagen, dass Sperren böse sind!
Imho - es hängt von der Strategie, wenn die Strategie ist upside down - dann Stop-Loss, wenn die Strategie hat 10-20 Pips - Sie können Lose zu verwenden
Nun, wenn sie weitermachen wollen, sollten wir weitermachen.
Es gibt auch die Meinung von gelehrten Männern: ...
Ich verstehe immer noch nicht, was genau Sie mit meiner Aussage bezwecken wollten.
Der zweite Unterschied zwischen diesem Muster und der Normalverteilung besteht darin, dass es langgestreckt ist, d. h. der Markt weist eine Rücklaufeigenschaft auf. Es ist wahrscheinlicher, dass der Preis sich umkehrt, als dass er seine Bewegung fortsetzt...
Das hängt von der Klassifizierung der Zeitreihen ab, die Sie verwenden. Wenn Sie Umkehrungen auf der Grundlage von EZ-Ansätzen untersuchen, dann ja, es wird häufiger/immer eine Umkehrung geben. Wenn Sie jedoch andere Klassifizierungen verwenden, z. B. Haltestellen an beliebigen Punkten, oder die Statistiken der ZZ-Segmente vergleichen, erhalten Sie etwa 50/50.
Handelt es sich bei Ihrem Diagramm um eine Rücklaufstatistik, d. h. x(n)-x(n-1)? Wenn ja, was hat das, was Sie sagen, mit den Heimkehrern zu tun? Oder haben Sie eine Transaktionsdauer von weniger als einer Zählung? Es scheint mir richtig zu sein, für solche Überlegungen die Strukturfunktion des Prozesses oder das Gesetz des doppelten Logarithmus zu verwenden, und nicht das GLISTogramm der ersten Zählungen.
PS: und trauen Sie vor allem den Nachnamen Katz nicht, diese Nachnamen können sehr unterschiedliche Zwecke haben :o)
Ich verstehe immer noch nicht, was genau Sie mit meiner Aussage bezwecken wollten.
Das hängt von der Klassifizierung der Zeitreihen ab, die Sie verwenden. Wenn Sie Umkehrungen auf der Grundlage der ZZ-Ansätze untersuchen, dann ja, es wird öfter/immer eine Umkehrung geben. Wenn Sie jedoch andere Klassifizierungen verwenden, wie z. B. Haltestellen an beliebigen Punkten, oder die Statistiken der ZZ-Segmente vergleichen, erhalten Sie etwa 50/50.
Handelt es sich bei Ihrem Diagramm um eine Rücklaufstatistik, d. h. x(n)-x(n-1)? Wenn ja, was hat das, was Sie sagen, mit den Heimkehrern zu tun? Oder haben Sie eine Transaktionsdauer von weniger als einer Zählung? Es scheint mir richtig zu sein, für solche Überlegungen die Strukturfunktion des Prozesses oder das Gesetz des doppelten Logarithmus zu verwenden, und nicht das GLISTogramm der ersten Zählungen.
PS: und trauen Sie vor allem den Nachnamen Katz nicht, diese Nachnamen können sehr unterschiedliche Zwecke haben :o)
Möchten Sie Katz anrufen?
-- Weißt du, Shura", fuhr Panikovsky fort, "ich habe irgendwie aufgehört, Bender zu vertrauen. Er macht etwas falsch.
-- Sieh an, sieh an! -- sagte Balaganov drohend. --Du wurdest nicht gefragt.
-- Nein, im Ernst. Ich habe großen Respekt vor Ostap Ibrahimovich: Er ist so ein Mann! Selbst das Pfund - Sie wissen, wie sehr ich das Pfund schätze - sagte über Bender, dass er ein Kopf ist. Aber ich werde es dir sagen, Shura:
Schlagen Sie den Esel! Bei Gott, er ist so ein Narr. Er ist einfach ein miserabler, unbedeutender Mensch. Und ich habe nichts gegen Bender. Aber es gibt etwas, das mir nicht gefällt. Ich sage dir, Shura, als einer der Meinen...
Nein, ich brauche keine Katz. Ich bin meine eigene Katz.)