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. Ich möchte das Gleiche nicht ein zweites Mal wiederholen. Ich werde mich also kurz fassen - es hängt alles davon ab, was mit TA gemeint ist. (Siehe z. B. das Zitat von Elder, unter Berücksichtigung der Erläuterungen zur "Psychologie").
Der semantische Inhalt der Zitate ist reiner Schamanismus, der mit Tamburinen tanzt
. Ich bin der Anführer der Volksbewegung, "je einfacher, desto besser!" ;)
Ja, aber einfacher ist nicht besser.
. Wissen Sie, mir persönlich gefällt nicht, was ich auf dem Bild gesehen habe. Gleichzeitig gebe ich aber auch zu, dass ich keine Ahnung habe, wie und was getestet wurde. Mein "Gefallen - Nichtgefallen" sollte also niemanden stören. Meine Lieblingsregel "Die Dynamik der Einlagen sollte nicht der Preisdynamik folgen" ist nur meine Regel. Ja, ich konnte mir selbst mit einer für mich ausreichenden Genauigkeit beweisen, dass diese halbempirische Regel die Eigenschaften der Martingale widerspiegelt. Was soll's - all das ist nur für mich von Bedeutung. Anderen ist das alles vielleicht völlig egal. Das wünsche ich Ihnen auch!
Ich habe offen gestanden - und ich mag die "Schieflage" nicht. Sie verstehen auch, dass keine Optimierung durchgeführt wurde. Das System traf seine eigenen Entscheidungen.
. Nicht die Vollständigkeit des Martingals - es ist so heimtückisch, so nicht dauerhaft...
Machen Sie sich zynisch über mich lustig?
. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sind so unruhig. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich über diese Dinge nicht sprechen möchte. Hier ist also meine Gegenrede.
Verstehe ich das richtig, dass, wenn ein Marktmodell gefunden wird, es sich um Formeln handelt, mit denen BP probabilistisch vorhergesagt werden kann?
. Die Frage ist von Natur aus fehlerhaft. Zumindest in seinen beiden Annahmen.
Es scheint, dass das Wettermodell (Formeln) nicht komplexer ist als das Marktmodell. Einige bestehende Wettermodelle sind in der Lage, mit hoher Wahrscheinlichkeit Wettervorhersagen für kleine Zeiträume zu treffen.
Je mehr Informationen das Modell hat, desto wahrscheinlicher ist die Prognose. Natürlich kann man nicht alle Informationen bekommen.
. Meines Erachtens ist der Schmerz der eingeklemmten Bälle für Sie in der Praxis viel deutlicher als in der Theorie. Also, nur zu! strecken Sie das Wettermodell auf den Markt. Und bitte, es ist nicht nötig, dass Sie mir danach Ihre Gefühle mitteilen.
Der semantische Inhalt der Zitate ist reiner Schamanismus, der mit Tamburinen tanzt
. Elder ist nicht mein Lieblingsautor. Es ist nur so, dass sein Zitat das erste war, das mir einfiel. Mein Lieblingszitat ist : " ...Aber der Sinn des Spiels ist immer noch, herauszufinden, was die anderen machen. (c) Adam Smith. Im Wesentlichen das Gleiche wie bei Elder, aber in einer für mich viel ansprechenderen Form.
Ja, aber einfacher geht es nicht.
Ich habe es ehrlich zugegeben - und ich mag die "Schieflage" nicht. Sie verstehen auch, dass keine Optimierung durchgeführt wurde. Das System traf seine eigenen Entscheidungen.
. Nun, sagen Sie es mir.
Machen Sie sich zynisch über mich lustig?
. Ganz und gar nicht. Ich denke nur, Sie sollten Ihre Bemühungen in die richtige Richtung lenken... Aber wir haben bereits darüber gesprochen, es hat also keinen Sinn, noch einmal darauf einzugehen.
Verstehe ich das richtig, dass, wenn ein Marktmodell gefunden wird, es sich um Formeln handelt, mit denen der BP probabilistisch vorhergesagt werden kann?
Ein Marktmodell ist zu allgemein und zu komplex. Ein Modell der einzelnen Prozesse, die dazu beitragen, irgendwann Geld zu verdienen.
Es scheint, dass ein Wettermodell (Formeln) nicht komplexer ist als ein Marktmodell. Einige bestehende Wettermodelle sind in der Lage, mit hoher Wahrscheinlichkeit Wettervorhersagen für kleine Zeiträume zu treffen.
Je mehr Informationen ein Modell hat, desto wahrscheinlicher ist die Prognose. Natürlich kann man nicht alle Informationen bekommen.
es liegt auf der Hand, dass wir verpflichtet sind, immer eine Prognose abzugeben, nicht aber, wenn wir wissen, wie wir es tun sollen.
Solche Modelle beruhen auf der Annahme individueller Gruppenaktionen. Sie versuchen, einen Handel abzuschließen, bevor sie kohärent genug handeln, um eine Bewegung zu erzeugen. Schließlich ist der Gewinn eines Spekulanten immer der Verlust oder die Gewinneinbuße eines anderen. Wenn die Erträge systembedingt/regelmäßig sind, bedeutet dies für einige Teilnehmer einen systembedingten Verlust (oder Gewinnausfall). Es müssen nicht immer dieselben sein, aber sie verhalten sich ähnlich.
Annahmen über die Prozesse für einen bestimmten Markt werden auf der Grundlage der gesammelten Informationen über den Markt getroffen. Wer die Teilnehmer sind, welche Interessen sie haben, welche Instrumente und Methoden sie anwenden, welchen Zwängen sie unterliegen (Zeit, Rechtsvorschriften, Risikomanagement) usw.
Ein rein statistischer Ansatz ist ebenfalls möglich, aber dann werden mehr Statistiken benötigt, als wenn das Modell auf der Grundlage grundlegender Annahmen über die Prozesse eines bestimmten Marktes gefunden wurde.
Es ist die Rede davon, den Markt in vertraute Teile zu zerlegen - in Prozesse. Die Identifizierung solcher Brocken erfolgt ohnehin über BP. Es ist, als würde man den Markt in flache und trendige Stücke unterteilen, die nicht schwer zu handeln sind.
In Analogie zu Flat und Trend ist der Ansatz also nicht eindeutig. Wir haben also die Geschichte in Teile zerlegt, und was? Eine frühzeitige Identifizierung ist dasselbe wie eine Anpassung mit Formeln.
Aber es ist möglich, Formeln aus Trotz zu machen, und zwar auf der Grundlage einiger Überlegungen. Zum Beispiel, dass die Cashflows sesshaft sind:
Stellen wir uns vor, dass der Großteil des Geldes auf dem Markt an einem Ort gelagert wird - einer BANK - und das Geld unter ihren Kunden verteilt wird. Dann verursacht der Handel der Kunden untereinander innerhalb der BANK keine Geldflüsse, trotz der Preisbildung als Angebot-Nachfrage. Das Geld geht kaum irgendwo hin. Wenn Kartoffeln gegessen werden können, ist Geld nicht so leicht zu bekommen.
Es ist die Rede davon, den Markt in vertraute Teile zu zerlegen - in Prozesse. Die Identifizierung solcher Stücke erfolgt nach wie vor durch BP. Es ist, als würde man den Markt in flache und trendige Stücke unterteilen, die nicht schwer zu handeln sind.
In Analogie zu Flat und Trend ist der Ansatz also nicht eindeutig. Wir haben also die Geschichte in Teile zerlegt, und was? Eine frühzeitige Identifizierung ist dasselbe wie eine Anpassung mit Formeln.
Aber es ist möglich, Formeln aus Trotz zu machen, und zwar auf der Grundlage einiger Überlegungen. Zum Beispiel, dass die Cashflows sesshaft sind:
Stellen wir uns vor, dass der Großteil des Geldes auf dem Markt an einem Ort gelagert wird - einer BANK - und das Geld unter ihren Kunden verteilt wird. Dann verursacht der Handel der Kunden untereinander innerhalb der BANK trotz der Preisbildung als Angebot-Nachfrage keine Zahlungsströme. Das Geld geht kaum irgendwo hin. Wenn Kartoffeln gegessen werden können, ist Geld nicht so einfach.
Das ist in etwa das, worum es geht. Erkennen, dass es sich um unseren Prozess handelt (den, den wir studiert haben) und dass wir etwas gewinnen können. Es handelt sich um eine probabilistische Vorhersage, dass die Befolgung einer bestimmten Strategie zu einem durchschnittlichen Gewinn führt, solange der Prozess objektiv existiert. Wir gehen davon aus, dass der Prozess bestimmte Eigenschaften hat, die von Geschäft zu Geschäft beibehalten werden und die zu einem bestimmten Preisverhalten führen.
Statistische Untersuchungen sind jedoch eher für Devisengeschäfte geeignet, da der Markt für Außenstehende relativ geschlossen ist. Aber auch hier kann man statistisch studieren, indem man nicht nur einige Strategien testet, sondern bestimmte Momente markiert und die Eigenschaften des Preises in diesen Momenten studiert. Die Ergebnisse der Strategietester sind zwar auch statistische Untersuchungen, aber nur, wenn sie richtig interpretiert werden. Auf der Grundlage der Studienergebnisse sollten wir, wenn es etwas gibt, woran wir festhalten können, versuchen, die Ergebnisse zu verallgemeinern, zu vereinfachen und anzunehmen, womit wir es zu tun haben. Es ist ein bisschen ein Bauchgefühl, und es braucht viel Zeit und Statistiken, um es zu studieren. Immerhin muss berücksichtigt werden, dass wir einzelne Prozesse untersuchen, die in der Regel zeitlich sehr begrenzt sind. Um nicht alles durcheinander zu bringen.
Vom Einfachen zum Komplexen:
Der Markt ist eine Abwechslung aus flachen und trendigen Stücken. Lassen Sie uns zwei Strategien entwickeln: eine für den Trend und eine für die Flaute.
Überprüfen wir jeden einzelnen Eintrag in der Historie, um BP für Aktienänderungen zu erhalten. Nennen wir sie Equity_Flat, Equity_Trend.
Wir sollten den Gewichtungskoeffizienten Koef so ändern, dass Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) eine Kurve nach oben ergibt (Art der Kurve nicht berücksichtigt). Das heißt, wir müssen sehen, wie die Zeitreihe der Koef-Koeffizienten aussieht.
Offensichtlich handelt es sich um eine Art "Sinuswelle" (von 0 bis 1) mit ständig wechselnder Halbperiode. Die Verwendung des Wortes "Sinuswelle" dient natürlich der Klarheit. Wir müssten sehen, wie sich die Halbperioden (Abstände zwischen benachbarten lokalen Extrema) verändern.
Stellen wir den BP der Halbperioden dar. Betrachten wir seine MO (Mittelwert), Varianz (RMS). Analysieren wir, wie sich die verschiedenen Stichproben-MO und -Varianzen durch die Verschiebung von Schiebefenstern und durch die Fenstergröße selbst verändern. Auf der Grundlage dieser Daten können wir nun ein wenig herumhexen.
Nun lassen Sie uns dieselbe Überlegung anstellen, aber für den Markt, der nicht als eine Abwechslung von zwei flachen und Trendstücken erscheint, sondern als eine Abwechslung von N Stücken und einem unbekannten Stück. Alles die gleichen Überlegungen. Die gleichen Studien über das Verhalten von BP-Halbperioden. Derselbe Schamanismus.
Folglich läuft die Betrachtung des Marktmodells als eine Reihe von Teilprozessen auf die gleiche Analyse des ursprünglichen BP hinaus.
Der Markt ist eine Abwechslung aus flachen und trendigen Stücken.
Statistische Untersuchungen eignen sich jedoch eher für Devisengeschäfte, da der Markt für Außenstehende ziemlich verschlossen ist. Aber auch hier kann die statistische Forschung nicht nur durch das Testen einiger Strategien erfolgen, sondern durch die konsequente Identifizierung bestimmter Momente und die Untersuchung der Eigenschaften des Preises in diesen Momenten. Die Ergebnisse der Strategietester sind zwar auch statistische Untersuchungen, aber nur, wenn sie richtig interpretiert werden. Auf der Grundlage der Studienergebnisse sollten wir, wenn es etwas gibt, woran wir festhalten können, versuchen, die Ergebnisse zu verallgemeinern, zu vereinfachen und anzunehmen, womit wir es zu tun haben. Es ist ein bisschen ein Bauchgefühl, und es braucht viel Zeit und Statistiken, um es zu studieren. Immerhin müssen wir berücksichtigen, dass wir einzelne Prozesse untersuchen, die in der Regel zeitlich sehr begrenzt sind. Um nicht alles durcheinander zu bringen.