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Ich habe eine Hypothese. Das ist wahrscheinlich ein Erbe aus meiner Programmiervergangenheit.
obwohl ich nicht glaube, dass Sie die Zeit dazu haben.
Nun, finden wir es heraus, es ist wirklich nicht kompliziert - wenn man die bereits erwähnten Vorbehalte berücksichtigt. D.h. die Spalte hat nicht unbedingt die gleiche Zeit (keine Synchronisation, nur ein Strom von Minuten, eine Zeile pro Woche). Konsequenz: Jede Woche hat eine andere Anzahl von Minuten, d.h. Spalten in Excel.
Marktmodell
Nach langer Suche habe ich als Arbeitsversion des Marktmodells diese Sache "Kontrollsysteme mit Zufallsstruktur" angenommen. Meiner Meinung nach (auch wenn es sich nicht um Mathematik handelt) beschreibt dieses Modell den Quotierungsprozess mit all seinen Feinheiten angemessen.
Die Essenz ist sehr einfach. Es gibt eine endliche Anzahl von Strukturen, die die Umwandlung von Input in Output beschreiben. Jede dieser Strukturen impliziert ein Modell, nach dem die Umwandlung erfolgt. Der beobachtete Prozess wird durch einen Übergang (Switch) zwischen den Strukturen gebildet. All dies ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt:
Jedes Modell hat eine Reihe von Parametern, die sich auch bei jedem Wechsel ändern können.
Bah, das ist fast mein stückweiser Determinismus :).
In der Tat hast du das ganz falsch verstanden, d.h. nach dem Bild sieht es so aus, aber nach den Erklärungen sieht es überhaupt nicht so aus :)
Spielt die Lebensdauer von Strukturen in Ihrem Modell eine Rolle?
Übrigens, Sie verwenden den Begriff Modell sowohl für die Beschreibung des Ansatzes im Allgemeinen als auch für die Beschreibung Ihrer Strukturen, imho ist es notwendig, irgendwie zu trennen (zumindest durch Trennung, dass) sonst ist Verwirrung möglich.
Farnsworth:
Marktmodell
Nach langer Suche habe ich als Arbeitsversion des Marktmodells diese Sache "Kontrollsysteme mit Zufallsstruktur" angenommen. Meiner Meinung nach (auch wenn es sich nicht um Mathematik handelt) beschreibt dieses Modell den Quotierungsprozess mit all seinen Feinheiten angemessen.
Das Wesentliche ist sehr einfach. Es gibt eine endliche Anzahl von Strukturen, die die Umwandlung von Inputs in Outputs beschreiben. Jede dieser Strukturen impliziert eine Art von Modell, nach dem die Transformation erfolgt. Der beobachtete Prozess wird durch einen Übergang (Switch) zwischen den Strukturen gebildet.
Es gibt keine unabhängigen Faktoren auf dem Markt, die Informationen über andere Preisbildungsfaktoren, einschließlich der aktuellen Marktlage, völlig außer Acht lassen würden.
Ein angenommenes Modell, das aus völlig unabhängigen Komponenten besteht, ist also eine offensichtliche Utopie und kann die Realität in keiner Weise widerspiegeln.
. Und wie wollen Sie das Problem der Identifizierung von "Brocken" in einer Zeitreihe lösen, wenn die Zeitreihe ein Martingal ist?
Ich habe nicht mit diesen Leuten gearbeitet und sie wollen dir nicht die Laune verderben. Und im Allgemeinen arbeite ich mit einer schlauen Transformation, und es gibt einige Gründe zu behaupten, dass der resultierende Prozess nicht martingal ist. Ich verwende die Fraktalanalyse und das pnn-Netzwerk für die Klassifizierung (ich habe es kürzlich getan). Die Klassifizierung der Strukturen ist der schwierigste Teil, und ehrlich gesagt kann ich mich nicht mit der "Schönheit der Linien" rühmen.
. Eine Studie über die Offenbarungen einer Gruppe von nicht zufällig erfolgreichen Händlern, die zahlenmäßig recht solide sind, zeigt, dass dies der Fall ist. Die seltenen Geschichten von glücklichen Händlern mit einem ausgeklügelten mathematischen Apparat bleiben unbestätigt. Übrigens ist das nicht nur meine Beobachtung, sondern auch die eines anderen Mitglieds des Forums.
Der Markt wird alles zurücknehmen, wenn einer der glücklichen Händler länger als nötig auf dem Markt bleibt. Und die Analyse funktioniert nicht und ist unsinnig. Ich kann nicht anders, als sie gelegentlich zu treten. Das ist eine Menge Geld wert.
Ich muss das falsch interpretiert haben:
Lassen Sie sich eine andere Folter einfallen, die nicht so raffiniert ist. :-))
Sie haben Recht, es ist eine Art Versprechen. Sie nehmen also das Gelöbnis an... OK, denk dir was aus.
Warum können Sie die Zeilen nicht Tag für Tag statt Woche für Woche lesen? Alle fünf Tage ist eine Woche.
Angenommen, wir haben einige Daten - ein endliches BP der Länge N. Der Sinn des Modells besteht darin, das Verhalten der VR mit Parametern zu beschreiben, die viel kleiner als N sind. Andernfalls kann jeder VR als N Sinuskurven dargestellt werden, und dies wäre natürlich eine Bussymap. Regelmäßigkeiten in der VR werden immer durch weniger Parameter als das ursprüngliche N beschrieben.
In einem anderen Thread habe ich über den Begriff der "Information" als Mindestanzahl von Parametern zur Beschreibung von BP gesprochen. Aber ich werde nicht auf die terminologische Diskussion zurückkommen.
Bezüglich Ihres obigen Zitats. Ein Marktmodell als eine Reihe von Sinuswellen ist kein Modell. Man kann also sagen, dass alles eine Reihe von Sinuswellen ist, und man liegt nicht falsch. Ein Baum ist auch eine Menge von Sinuswellen. Nur um den Baum mit Sinuswellen zu beschreiben, müssen Sie so viele Sinuswellen-Parameter verwenden, wie Sie es tun würden, wenn Sie den Baum mit Polynomen beschreiben wollten.
D.h. "eine Menge von etwas" ist ein Modell, aber ein miserables.Das war das einfachste Beispiel, das meiner Meinung nach zeigt, dass die Methode nicht so offensichtlich ist. Wie auch immer, ich muss über Ihren Vorschlag nachdenken.
Ich habe eine Hypothese. Wahrscheinlich ein Erbe aus der Vergangenheit des Programmierers.
Ich erinnere mich nicht an eine solche Programmiersprache... Aber es waren viele, sehr viele von ihnen.
Nun, finden wir es, es ist wirklich nicht kompliziert - wenn wir die oben erwähnten Vorbehalte berücksichtigen. D.h. die Spalte hat nicht unbedingt die gleiche Zeit (keine Synchronisation, nur ein Strom von Minuten, eine Zeile pro Woche). Konsequenz: Jede Woche hat eine andere Anzahl von Minuten, d.h. Spalten in Excel.
Ich werde mich auf eigene Faust umsehen, und wenn ich keinen Erfolg habe, werde ich dich anflehen.
Farnsworth:
Und diese Analyse funktioniert nicht und ist Unsinn. Ich kann nicht anders, als sie gelegentlich zu treten. Sie ist viel zu viel wert.
Die technische Analyse ist ein weit gefasster Begriff, der zumindest die Grundlagen der Arithmetik umfasst. Sie leugnen jetzt also die Arithmetik?
Nun, sie haben es nicht einmal in der Steinzeit geleugnet. :)
Bah, das ist fast mein Stückwerk-Determinismus :).
In der Tat hast du das falsch verstanden, d.h. auf dem Bild sieht es so aus, aber in den Erklärungen sieht es überhaupt nicht so aus :)
Übrigens, Sie verwenden den Begriff Modell sowohl zur Beschreibung des Ansatzes im Allgemeinen als auch zur Beschreibung Ihrer Strukturen, imho ist es notwendig, irgendwie zu trennen (zumindest durch Trennung, dass), sonst ist eine Verwirrung möglich.
Der Begriff "Marktmodell" ist allgemein bekannt und ich denke, jeder versteht ihn. Nun, "Modell" in "Modell" ist eine Vereinfachung. Eine Struktur impliziert etwas mehr, nämlich das Vorhandensein von miteinander verbundenen Komponenten. Ich kann mit dieser Komplexität nicht mehr umgehen und vereinfache alles. Modelle können alles sein, klassische Regression, diskontinuierliche Regression, fraktale Regression usw.
Und die Lebensdauer von Strukturen spielt in Ihrem Modell eine Rolle?
In Wahrheit bilde ich natürlich mehrere konsistente Übergangsmatrizen, von denen eine die Existenzzeit der Strukturen ist.
Es gibt keine unabhängigen Faktoren auf dem Markt, die Informationen über andere Preisbildungsfaktoren, einschließlich der aktuellen Marktlage, völlig außer Acht lassen.
Das vermeintliche Modell, das aus völlig unabhängigen Komponenten besteht, wirkt also wie eine Utopie und kann die Realität in keiner Weise widerspiegeln.