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Für die gemischten Daten gelten dieselben Modellparameter wie vor dem Shuffling.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Die Marktmodelle berücksichtigen additive und multiplikative Mischungen.
Bitte geben Sie mir einen Link, wo Sie das gelesen haben. Die Idee an sich ist gut, aber wie üblich unterschätzt du den Kontext oder erfindest einfach einen Haufen eigener Ideen.
Jede Operation an Zeitreihen bringt ihre eigenen Invarianten mit sich. Und diese "Umschichtung" hat auch sie.
Schicken Sie mir den Link, wo Sie es gelesen haben. Die Idee an sich ist gut, aber wie üblich fehlt der Kontext.
Jede Operation an Zeitreihen impliziert ihre Invarianzen. Und diese "Mischung" hat sie auch.
Ich habe mir nicht gemerkt, wo ich es gelesen habe. Aber es erscheint logisch. Ursprünglich hatte ich vorgeschlagen, eine Studie über eine Reihe von Finanzinstrumenten durchzuführen.
Die von mir vor mehr als einem Monat vorgeschlagene Analysemethode umgeht die Vermischung - sie hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse.
Es gibt einige Regelmäßigkeiten auf dem Markt. Die Tatsache, dass wir einige Daten miteinander vermischt haben, lässt die Muster natürlich nicht verschwinden.
Das Mischen muss reversibel sein, weshalb wir hauptsächlich nur von additiven und multiplikativen Typen sprechen.
Und wenn Sie nur ein einziges Finanzinstrument analysieren. Sie können das andere so weit verwechseln, dass es unsinnig wird. Deshalb sage ich, dass es notwendig ist, die Gesamtheit zu analysieren.
ah, Sie meinen die gleichen Modellparameter. OK, wenn der Markt eine Reihe von Sinuskurven mit bekannten Parametern ist, die nach dem Zufallsprinzip gemischt werden - erhalten wir dann die gleichen Parameter für die neuen Daten?
Ich bin der festen Überzeugung, dass dies eine Sackgasse ist. Sie müssen die Prozesse analysieren, die hinter den "Teilen" des Preises stehen. Dann wird das Modell "physikalisch sinnvoll" sein und zumindest das Wesentliche der Dinge widerspiegeln. Nicht nur beschreibend. So wie Sie es jetzt haben, beschreibt es genau das "Bild" des Preises (versucht es zu tun). Es steckt keine "Physik" dahinter. Und das sollte es auch. Warum? Weil der Preis die Marktlage nicht vollständig widerspiegelt. Wenn Sie nur den Preis betrachten, haben Sie eine kleine Information, die wie ein böses Martingal aussieht. Und dann schlägst du mit der Stirn gegen die Eiche, weil du weißt, dass ein Martingal, egal wie du es in "Teile" zerlegst, immer ein Klumpen ist. Dabei ist zu beachten, dass die Marktprozesse selbst nicht martingal sind. Genau so ist es.
Das ist genau das, was ich tue, d.h. die größte Herausforderung besteht darin, den Prozess zu identifizieren, der die "Chunks" antreibt. So weit zum Zeitplan. So weit, so gut. Wenn es sich langfristig rechnet, werde ich die Einflussfaktoren einfügen, aber wieder als Zeitreihe. Vielleicht werde ich die Bayes'sche Logik bei der Schätzung von Einzelereignissen und deren Einfluss auf die Serie hinzufügen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ich in naher Zukunft komplexe grundlegende Modelle, d. h. echte "Physik", bauen werde. Ich würde das sehr gerne nicht tun, denn es ist alles sehr kompliziert.
. Es sind keine feinen Strukturen erforderlich.
Ich bin es leid...
Alles, was Sie auf dem Markt wissen müssen, ist, wann Sie günstig kaufen und wann Sie teuer verkaufen sollten. Das war's.
"Das ist das Rentier." Danke. Das habe ich nicht gewusst. So einfach ist das.
PS: aber warum setzen Sie immer einen Punkt an den Anfang des Absatzes? Ich hoffe, es ist kein Geschäftsgeheimnis?
Ich habe vor langer Zeit mit MQL gearbeitet. Dann versprach Yuri, mir zu helfen.
Wann hätte ich so etwas versprechen können? (überraschte Tasse).
Sergej, ich kann Ihnen jetzt kaum noch helfen. Seit einem Monat schaffe ich es nicht mehr, eine einfache Aufgabe zu erledigen. Nicht eine Zeile Code in einem Monat. So schlimm ist es, Hirst zu machen. :-((
Ich glaube, Alexey wird es besser machen als ich. Sie sollten nur berücksichtigen, dass jeder Broker eine genaue Zeit hat, wann er mit der Notierung beginnt und wann er sie beendet. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist es sehr einfach, den Beginn des Handels am Montag (oder Sonntag) vom Ende am Freitag zu unterscheiden.
Die historischen Daten können so behandelt werden, wie von hrenfx vorgeschlagen. Nur Feiertage sollten nicht mit dem vorherigen Wert (wie Löcher), sondern mit Nullen gefüllt werden. Und das Programm sollte so geschrieben sein, dass es keine Nullen verarbeitet.
Ich denke, Sie werden die gleichen Parameter erhalten.
Nein. Nach dem Mischen erhalte ich im Grunde nicht dieselben Sinuswellen (stellen Sie sich vor, ich hätte den "Markt" vor dem Mischen perfekt definiert). Wenn es bei solch einfachen Objekten nicht funktioniert, ist es unwahrscheinlich, dass es bei komplexeren Objekten funktioniert.
Vielleicht bringen Sie die Dinge ein wenig durcheinander. Das Rühren wird in der Regel zur Überprüfung der gefundenen Muster verwendet, und zwar mit einigen Vorbehalten.
Das ist genau das, was ich tue, d. h. die Hauptaufgabe besteht darin, den Prozess zu identifizieren, der die "Chunks" antreibt. So weit zum Zeitplan. So sieht es im Moment aus. Wenn es sich langfristig summiert, werde ich die Einflussfaktoren miteinander verbinden, aber wiederum als Zeitreihe. Vielleicht werde ich die Bayes'sche Logik bei der Schätzung von Einzelereignissen und deren Einfluss auf die Serie hinzufügen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ich in naher Zukunft komplexe grundlegende Modelle, d. h. echte "Physik", bauen werde. Ich würde das sehr gerne nicht tun, denn es ist alles sehr kompliziert.
. Und wie wollen Sie das Problem der Identifizierung von "Teilen" in einer Zeitreihe lösen, wenn die Zeitreihe martingal ist?
langweilig...
. Ich konnte nicht an ihm vorbeigehen und ihn nicht treten.
"Da ist es - das Rentier" (C) Danke. Das habe ich nicht gewusst. So einfach ist das.
. Eine Untersuchung der Enthüllungen einer zahlenmäßig recht soliden Gruppe unglücklicher Händler zeigt, dass dies der Fall ist. Die seltenen Geschichten von erfolgreichen Händlern mit einem ausgefeilten mathematischen Apparat bleiben unbestätigt. Übrigens ist das nicht nur meine Beobachtung, sondern auch die eines anderen Forumsteilnehmers.
. Aber natürlich kann Sie niemand daran hindern, der erste wissenschaftlich erfolgreiche Trader zu werden. Nun, vielleicht ist das zweite auch nicht schlecht. Die Hauptsache ist, dass dies geschieht, bevor Sie 80 Jahre alt sind. :)
PS: Und warum setzen Sie immer einen Punkt an den Anfang eines Absatzes? Ich hoffe, dies ist kein Geschäftsgeheimnis?
. Ich weiß es nicht, das frage ich mich jedes Mal.
Nicht eine einzige Codezeile in einem Monat. So schlimm ist es, Hirst zu machen. :-((
Ich habe viel mehr Zeit darauf verschwendet. Und ich habe noch nicht einmal mit der Arbeit an unserer Diskussion begonnen. :о(
Wann habe ich jemals so etwas versprochen? (schnappt nach Luft)
Ich muss das falsch interpretiert haben:
Lassen Sie sich eine andere, nicht ganz so raffinierte Foltermethode einfallen. :-))
zur Mathematik
Ich glaube, Alexey weiß es besser als ich.
Alexey, ... Geben Sie mir ein Skript, um allen möglichen Unsinn zu überprüfen
(Ich hoffe, Mishek beansprucht nicht das Urheberrecht dafür ... Scheiße, wer ist das?).
PS: Ich glaube allerdings nicht, dass Sie die Zeit dazu haben. Also, scheiß auf diesen Mist.
Nein. Im Grunde genommen erhalte ich nach dem Mischen nicht die gleichen Sinuskurven (stellen Sie sich vor, ich hätte den "Markt" vor dem Mischen perfekt definiert). Wenn es bei solch einfachen Objekten nicht funktioniert, ist es unwahrscheinlich, dass es bei komplexeren Objekten funktioniert.
Angenommen, wir haben einige Daten - ein endliches BP der Länge N. Der Sinn des Modells besteht darin, das Verhalten der VR mit Parametern zu beschreiben, die viel kleiner als N sind. Andernfalls kann jeder VR durch N Sinusschwingungen dargestellt werden, was natürlich eine Bussymeasure wäre. Regelmäßigkeiten in der VR werden immer durch weniger Parameter als das ursprüngliche N beschrieben.
In einem anderen Thread habe ich über den Begriff der "Information" als Mindestanzahl von Parametern zur Beschreibung von BP gesprochen. Aber ich werde nicht auf die terminologische Diskussion zurückkommen.
Bezüglich Ihres obigen Zitats. Ein Marktmodell als eine Reihe von Sinuswellen ist kein Modell. Man kann also sagen, dass alles eine Reihe von Sinuswellen ist, und man liegt nicht falsch. Ein Baum ist auch eine Menge von Sinuswellen. Nur um einen Baum in Sinuswellen zu beschreiben, müssten Sie so viele Sinuswellenparameter verwenden, wie Sie es tun würden, wenn Sie den Baum in Polynomen beschreiben wollten.
Ein "Satz von etwas" ist also ein Modell, aber ein miserables.