Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 33
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Nun, auch hier ist es einfach. Da AUDUSD und NZDUSD stark korreliert sind, ist die einfachste Schlussfolgerung, dass AUDNZD "rückläufig" oder "flach" ist.
Für den realen Handel ist dies aus zwei Gründen nicht anwendbar:
1. global (langfristig) - Sie abstrahieren von der Frage, warum sich die Korrelation zwischen den beiden Währungen ändert.
2. lokal (kurzfristig) - Sie beginnen, mit den Supercomputern der Banken und Hedgefonds zu konkurrieren, die den Hochfrequenzhandel nutzen, um insbesondere diese Muster zu erfassen. Hinzu kommen Tricks wie "schwebende" Spreads im echten Devisenhandel.
Ich möchte die Diskussion nicht negativ beeinflussen, indem ich ohne triftigen Grund beweise, dass ich kein Kamel bin.
Der Wortlaut der 2H-Regel ist oben mathematisch dargestellt. Sie können es auf allen flüssigen Paaren und SB überprüfen. Ich habe das getan, bevor ich geschrieben habe. Denn ich überprüfe alles und verlasse mich nicht auf unser Wort.
(a) Die Tatsache, dass ein bestimmtes Muster auf einem BP erfüllt ist und dasselbe Muster auf SB existiert, bedeutet nicht, dass diese Reihe SB ist.
b) Unter Markteffizienz versteht man die hypothetische Eigenschaft des Marktes, alle eingehenden Informationen nahezu sofort und vollständig in Preisdaten widerzuspiegeln. Aus der Erfüllung dieser Hypothese würde logischerweise die grundsätzliche Unmöglichkeit jeglicher Vorhersage der Entwicklung der Situation folgen, die mit Gewinnmitnahmen einhergeht, sowohl kurzfristig als auch mehr noch langfristig. Die Erfüllung der 2H-Regel steht in keinem Zusammenhang mit der Effizienz/Unwirksamkeit des Marktes. Im Gegenteil, seine nahezu perfekte Ausführung bei allen liquiden Paaren steht in bewundernswerter Weise neben starken Hinweisen auf lokale Ineffizienzbereiche.
Der Markt ist effizient, wenn es keine Verzerrungen gibt.
Ich pfeife auf die globalen Gründe für eine so hohe Korrelation. Es ist zwar kein Geheimnis, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Neuseeland und Australien eng miteinander verknüpft sind.
Sprechende Kollegin. Er zitierte ein Video, in dem die hohe Korrelation statistisch belegt ist. Das Video enthält 240 Bilder, wobei jedes Bild 100.000 CCs, also 24 Millionen CC-Werte, enthält. Wenn Ihnen das nichts sagt, dann sagen mir Studien wie diese eine Menge.
Wovon zum Teufel sprechen Sie in diesem Fall? Die Hochfrequenztechnik frisst Gewinne auf, die andere nicht erzielen können, und zwar nur bei Korrelationen, die nahe bei eins liegen.
P.S. An die Moderatoren: Ich verwende scharfe Worte, aber nur, um die Emotionen etwas zu färben. In diesem Fall ist keine Respektlosigkeit beabsichtigt.
Nun, auch hier ist es einfach. Da AUDUSD und NZDUSD stark korreliert sind, ist die einfachste Schlussfolgerung, dass AUDNZD "zurück" oder "flach" ist.
Vielleicht wäre es besser, statt solcher Schlussfolgerungen einen Blick auf den AUDNZD-Chart zu werfen?
Sehr geehrter Herr, Sie schreiben Unfug. Prüfen Sie nach und prüfen Sie noch einmal, bevor Sie etwas so selbstbewusst behaupten.
Ich pfeife auf die globalen Gründe für eine so hohe Korrelation. Es ist zwar kein Geheimnis, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Neuseeland und Australien eng miteinander verknüpft sind.
Sprechende Kollegin. Er zitierte ein Video, in dem die hohe Korrelation statistisch belegt ist. Das Video enthält 240 Bilder, wobei jedes Bild 100.000 CCs, also 24 Millionen CC-Werte, enthält. Wenn Ihnen das nichts sagt, dann sagen mir Studien wie diese eine Menge.
Wovon zum Teufel sprechen Sie in diesem Fall? Die Hochfrequenztechnik frisst Gewinne auf, die andere nicht erzielen können, und zwar nur bei Korrelationen, die nahe bei eins liegen.
P.S. An die Moderatoren: Ich verwende scharfe Worte, aber nur, um die Emotionen etwas zu färben. In diesem Fall ist keine Respektlosigkeit beabsichtigt.
1. Das ist das Problem, Sie scheißen auf die falschen Dinge.
2. Es besteht eine hohe Korrelation zwischen fast allen Währungen im Devisenhandel. Und was ist damit? Nimmt man NZD und CAD, so ist er sogar höher als NZD und AUD. Alle diese Studien verkommen zu einer Suche nach "Leit-" und "Nebenwährungen" und führen zu keinem Ergebnis.
3. Sie haben ein Video zitiert, das die Veränderung der Korrelation im Laufe der Zeit zeigt. Die Begründung für die Änderung der Korrelation wird von Ihnen (umsonst) in den Wind geschlagen.
4. Ich spreche von der Hochfrequenzmethode, bei der ein Rückgang des Moduls des Korrelationskoeffizienten auf kurze Sicht zugrunde gelegt wird und von einer Rückkehr zu einem vernünftigen Wert ausgegangen wird.
Würden Sie sich nicht lieber den AUDNZD-Chart ansehen, anstatt solche Schlüsse zu ziehen?
Was gibt es da zu sehen? Er abstrahiert von allen wirtschaftlichen Ursachen! Wenn man auf ihn hört, sollte der AUDNZD-Chart 50 Jahre lang in einem engen Kanal ohne jegliche Trends verlaufen.
alsu:
Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?
Dieser Beitrag war eine Antwort auf eine Frage. Forschung ist in der Tat eine positive Sache. Die Forschung zu veröffentlichen, die Ergebnisse mitzuteilen - das ist erprobt, das ist Scheiße. Denn der Forscher wird sich über die Beute der so genannten Gegner hermachen. Wenn Sie es nicht verstehen, lassen Sie es. Ich habe nicht den Wunsch, Ihnen etwas zu beweisen. Ich hatte gute Laune, antwortete ich dem Mann.
(a) Die Tatsache, dass eine bestimmte Regelmäßigkeit auf einem BP erfüllt ist und auch auf SB existiert, bedeutet nicht, dass diese Reihe SB ist.
Das ist nicht der Fall. Was zum Teufel schreiben Sie mir da zu?
b) Markteffizienz wird verstanden als ....
Von wem verstanden? Von Ihnen und der Mehrheit? Ich gebe einen Scheiß auf die öffentliche Meinung. Wenn Sie das Wort Effizienz in meinem Beitrag nicht mögen, setzen Sie es in Anführungszeichen: "Effizienz im Sinne von Dick". Ich habe eine Antwort an den Mann geschrieben, damit sie verständlich ist. Nicht um eine terminologische Diskussion auszulösen.
P.S. Das Schwierigste ist, selbst zu denken.
Was gibt es da zu sehen? Er abstrahiert von allen wirtschaftlichen Ursachen! Wenn man auf ihn hört, sollte der AUDNZD-Chart 50 Jahre lang in einem engen Kanal ohne jegliche Trends verlaufen.
Das ist es, was man beobachten muss, um zu sehen, wie sich der AUDNZD tatsächlich entwickelt.
Was gibt es da zu sehen? Er abstrahiert von allen wirtschaftlichen Ursachen! Wenn man auf ihn hört, sollte der AUDNZD-Chart 50 Jahre lang in einem engen Kanal ohne jegliche Trends verlaufen.
hrenfx, siehst du die beiden Linien, rot und blau? Ich weise Sie darauf hin, dass der Korrelationskoeffizient zwischen ihnen 1 beträgt.