Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 32
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Nasdaq (#QQQQ) und S&P500 (#SSO) (10.000 QC, 2010.07.09 - 2011.03.04):
Die Korrelation ist ebenfalls sehr hoch. Gleichzeitig tendiert sie mit wachsendem Intervall asympotisch zur Einheit.
Jeder kann diese Art von Forschung betreiben. Ich habe dieses Skript verwendet, ohne etwas daran zu ändern.
Vielleicht sollte ich etwas Verdauliches für CodeBase machen.
Die hohe Korrelation wird bestätigt. Das am stärksten korrelierte Intervall ist genau ein Tag (24 Stunden). Ich glaube, das ist ein Zufall.
Es ist bestätigt, aber wie kann man es handeln?! =)
Nehmen wir eursud und gbpusd als Beispiel. eurgbp zeigt ihre direkte Korrelation, oder liege ich da falsch? aber die Volatilität von eur und gbp ist unterschiedlich....
Wenn ja, kann ich einen Experten fragen, ob ich von diesem Dreieck ein separates Währungsdiagramm zeichnen kann, sozusagen Indizes?
Nehmen wir eursud und gbpusd als Beispiel. eurgbp zeigt ihre direkte Korrelation, oder irre ich mich? Obwohl die Volatilität von eur und gbp unterschiedlich sind....
Ich verstehe nicht, woher diese Fragen kommen. Sie können eine Analogie ziehen:
Können Sie sich ein wenig von den Namen des Euro, des Pfunds usw. lösen? Und sehen Sie sich den Wortlaut Ihrer Frage an, losgelöst von diesen verdammten Namen?
BP3 charakterisiert nicht die gesamte Beziehung zwischen BP1 und BP2.
Um noch einmal auf die blutigen Namen zurückzukommen. EUR/GBP ist einfach ein Ausdruck des Euro durch das Pfund. In gleicher Weise können EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/Kartoffel als Ausdruck des Euro in Kartoffeln ausgedrückt werden. Und erzählen Sie mir nicht, dass man EUR nicht in Kartoffeln messen kann. Wenn Sie in den Laden gehen, sehen Sie das Preisschild Kartoffel/EUR - Kartoffel in EUR. Drehen Sie es um und Sie erhalten das, was ich oben beschrieben habe.
Sie werden sagen, dass Kartoffeln in verschiedenen Geschäften unterschiedlich viel kosten. Richtig, wenn man alle verfügbaren Preisschilder zusammenzählt, erhält man eine Art Tabelle ("Glas") mit Preisschildern, in der auf jeder Ebene ein anderer Preis für Kartoffeln und ihr Volumen (die endgültige Anzahl der Kartoffeln im Laden) an dem Ort angegeben sind, an dem sie zu diesem Preis verkauft werden. So haben Sie immer den Überblick über die gesamte Kartoffel.
Natürlich gibt es Zeiten, in denen Sie irgendwo Kartoffeln zu einem solchen Preis kaufen können, dass Sie, wenn Sie sie anderswo verkaufen (die Geschäfte sind nicht nur Verkäufer, sondern auch Käufer), einen Gewinn erzielen. Dies geschieht aufgrund mangelnder Kenntnis (Transport- und andere Gemeinkosten werden vorerst weggelassen) zwischen den Geschäften. Diese Situation wird als Arbitrage bezeichnet. Und die Klügsten (Arbitrageure) machen sich dies zunutze, indem sie Kartoffeln auf diese Weise weiterverkaufen.
Ich habe Ihnen beschrieben, wie sich die Wechselkurse EUR/Kartoffeln bilden. Das Gleiche gilt für alle anderen Kurse, einschließlich des viel gelobten EUR/USD.
Diese ganze Passage diente nur dazu, Ihnen klar zu machen, dass jeder Wert immer in etwas gemessen wird. Ein Beispiel: Sie haben zwei gerade Stöcke. Sie können ihre Länge in Fuß, Meter, Faden usw. angeben. Oder Sie können sie nicht in irgendetwas ausdrücken. Sie müssen wissen, welcher Stock länger ist. Du legst die Stöcke zusammen und siehst, dass der zweite Stock länger ist als der erste. Es hat den Anschein, dass Sie die beiden Längen vergleichen, ohne sie in irgendeiner Weise zu messen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wenn Sie die beiden Stäbe zusammenstecken, messen Sie unwissentlich die Länge des zweiten Stabes in der Länge des ersten Stabes und umgekehrt.
Ist es möglich, Währungsdiagramme getrennt von einem bestimmten Dreieck zu zeichnen, sozusagen Indizes?
Das können Sie nicht. Dies ergibt sich aus den obigen Ausführungen. Es gibt kein Dreieck, nur EURUSD, GBPUSD und das stets korrekte Verhältnis EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Man kann die Währungen nicht getrennt voneinander ausdrücken, so wie man auch die Länge von Stöcken nicht ausdrücken kann, ohne sie irgendwie zu messen. Ihre Frage ist völlig absurd.
Wenn Sie eine Währung nicht in einer anderen Währung messen möchten, dann nehmen Sie den USD/Kartoffel-Wechselkurs. Wenn man diesen Kurs kennt, kann man jede Währung immer in Kartoffeln ausdrücken: EUR/Kartoffeln = EURUSD * USD/Kartoffeln. Natürlich können Sie die Kartoffeln durch alles ersetzen, was Ihnen gefällt.
Wenn also von Währungsindizes die Rede ist (z. B. der Dollar-Index), wird damit lediglich eine Währung in ihrem eigenen Kartoffelacker gemessen. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich verstehe nicht, woher diese Fragen kommen. Es kann eine Analogie hergestellt werden:
Können Sie sich ein wenig von den Namen des Euro, des Pfunds usw. lösen? Und sehen Sie sich den Wortlaut Ihrer Frage an, losgelöst von diesen verdammten Namen?
BP3 charakterisiert nicht die gesamte Beziehung zwischen BP1 und BP2.
Um noch einmal auf die blutigen Namen zurückzukommen. EUR/GBP ist einfach ein Ausdruck des Euro durch das Pfund. In gleicher Weise können EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/Kartoffel als Ausdruck des Euro in Kartoffeln ausgedrückt werden. Und erzählen Sie mir nicht, dass man EUR nicht in Kartoffeln messen kann. Wenn Sie in den Laden gehen, sehen Sie das Preisschild Kartoffel/EUR - Kartoffel in EUR. Drehen Sie es um und Sie erhalten das, was ich oben beschrieben habe.
Sie werden sagen, dass Kartoffeln in verschiedenen Geschäften unterschiedlich viel kosten. Richtig, wenn man alle verfügbaren Preisschilder zusammenzählt, erhält man eine Art Tabelle ("Glas") von Preisschildern, in der auf jeder Ebene ein anderer Preis für Kartoffeln und seine Menge (die endgültige Anzahl von Kartoffeln im Laden) an dem Ort steht, an dem sie zu diesem Preis verkauft werden. So haben Sie immer den Überblick über die gesamte Kartoffel.
Natürlich gibt es Zeiten, in denen Sie irgendwo Kartoffeln zu einem solchen Preis kaufen können, dass Sie, wenn Sie sie anderswo verkaufen (die Geschäfte sind nicht nur Verkäufer, sondern auch Käufer), einen Gewinn erzielen. Dies geschieht aufgrund mangelnder Kenntnis (Transport- und andere Gemeinkosten werden vorerst weggelassen) zwischen den Geschäften. Diese Situation wird als Arbitrage bezeichnet. Und die Cleversten (Arbitrageure) machen sich das zunutze, indem sie die Kartoffeln auf diese Weise weiterverkaufen.
Ich habe Ihnen beschrieben, wie sich der Wechselkurs EUR/Kartoffeln bildet. Das Gleiche gilt für alle anderen Kurse, einschließlich des viel gelobten EUR/USD.
Diese ganze Passage diente nur dazu, Ihnen klar zu machen, dass jeder Wert immer in etwas gemessen wird. Ein Beispiel: Sie haben zwei gerade Stöcke. Sie können ihre Länge in Fuß, Meter, Faden usw. angeben. Oder Sie können sie nicht in irgendetwas ausdrücken. Sie müssen wissen, welcher Stock länger ist. Du legst die Stöcke zusammen und siehst, dass der zweite Stock länger ist als der erste. Es hat den Anschein, dass Sie die beiden Längen vergleichen, ohne sie in irgendeiner Weise zu messen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wenn Sie die beiden Stäbe zusammenlegen, haben Sie unwissentlich die Länge des zweiten Stabes in der Länge des ersten Stabes gemessen und umgekehrt.
Das können Sie nicht. Dies ergibt sich aus den obigen Ausführungen. Es gibt kein Dreieck, nur EURUSD, GBPUSD und das immer richtige Verhältnis EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Man kann die Währungen nicht getrennt voneinander ausdrücken, genauso wenig wie man die Länge von Stöcken ausdrücken kann, ohne sie auf irgendeine Weise zu messen. Ihre Frage ist völlig absurd.
Wenn Sie eine Währung nicht in einer anderen Währung messen möchten, dann nehmen Sie den USD/Kartoffel-Wechselkurs. Wenn Sie diesen Kurs kennen, können Sie jede Währung immer in Kartoffeln ausdrücken: EUR/Kartoffeln = EURUSD * USD/Kartoffeln. Natürlich können Sie die Kartoffeln durch alles ersetzen, was Ihnen gefällt.
Wenn also von Währungsindizes die Rede ist (z. B. der Dollar-Index), wird damit nur die Währung in ihrem eigenen Kartoffelacker gemessen. Nicht mehr und nicht weniger.
Es ist bestätigt, aber wie kann man es handeln? =)
Nun, auch hier ist es ganz einfach. Da AUDUSD und NZDUSD stark korreliert sind, ist die einfachste Schlussfolgerung, dass AUDNZD "umkehrbar" oder "flach" ist.
Für flüssige Paare gilt die 2H-Regel: Wenn Sie einen ZigZag mit der Bedingung bauen, dass das Knie mindestens H ist, dann ist das durchschnittliche Knie des ZigZag 2H. Das Auslösen einer solchen Regel ist ein Hinweis auf die Effizienz der Quotierung des Paares. Effizienz ist ein Verhalten, das mit SB (Random Walk) vergleichbar ist. Offensichtlich ist das SB-Verhalten für den Markt am besten, da die Marktteilnehmer gleichermaßen verdienen und verlieren. Das heißt, der Markt ist im Gleichgewicht.
Für AUDNZD ist die 2H-Regel also ebenfalls erfüllt. Aber ich habe das Video aus einem bestimmten Grund mitgebracht. Genau dieses Video zeigt, was keine der Zahlen in den Internetquellen und Diagrammen, die ich unter dem Video zitiert habe, zeigen können. Sie können auf jedem Standbild sehen, wie sich die Korrelation ändert. Sie können eine gewisse Periodizität in den Spitzenwerten erkennen (hohe Korrelation). Wenn die Korrelation also hoch ist, können Sie diese Spitzenwerte ohne großes Risiko im Voraus finden. Und dies gilt in vollem Umfang für den AUDNZD.
Ich habe zum Beispiel nur die Veränderung der Korrelation für den gesamten Zeitraum (etwas mehr als ein Jahr) aufgezeichnet. Aber ich könnte es genauso gut nicht für die gesamte Zeit, sondern nur für einige Teile dieser Zeit planen. Zum Beispiel von 12 bis 24 Stunden. Warum sage ich das? Es geht nur um die gleiche Periodizität der Spitzen. Sie können versuchen, die Periodizität auch auf diese stumpfe Weise "einzufangen".
Wenn Sie es geschafft haben, diese Spitzen zu "fangen", funktioniert die 2H-Regel nicht mehr. An den Punkten der Tops wird das durchschnittliche ZigZag-Knie weniger als zwei betragen und es handelt sich um einen "flachen" Handel.
hrenfx:
1)... Das Auslösen einer solchen Regel zeigt an, wie effizient ein Paar zitiert wird.
2) Effizienz ist ein Verhalten, das mit SB (Random Walk) vergleichbar ist.
3) Offensichtlich ist das SB-Verhalten das Beste für den Markt, da die Marktteilnehmer gleichermaßen gewinnen und verlieren. Das heißt, der Markt ist im Gleichgewicht.
Warum sollte ich mich für irgendetwas rechtfertigen müssen?! Ich habe Ihnen sogar auf Ihre Bitte hin eine stationäre Kombination in diesem Forum gegeben. Was ist der Sinn meines Schreibens?
Ich möchte nicht, dass die Diskussion negative Emotionen hervorruft und ohne triftigen Grund beweist, dass ich kein Kamel bin.
Der Wortlaut der 2H-Regel ist oben mathematisch dargestellt. Sie können es an allen flüssigen Paaren und an SB testen. Ich habe das getan, bevor ich geschrieben habe. Denn ich überprüfe alles und verlasse mich nicht auf unser Wort.
Der Markt ist effizient, wenn er keine Schieflage aufweist. Die Schiefe ist ein Muster. Regelmäßigkeiten gibt es in SB nicht. Auf einem echten Markt gibt es immer Ineffizienz. Die einfachste davon wird durch HFT-Arbitrage "gemolken".
P.S. Direkt notierte liquide Finanzinstrumente sind selbst sehr effizient. D.h. es ist extrem schwierig, ein einzelnes FI gewinnbringend zu handeln. Künstliche ZI haben jedoch eine schlechtere Leistung. Derselbe AUDNZD ist ein künstlicher FI (ja, er ist liquide, aber das liegt an der Liquidität der Majors AUDUSD und NZDUSD), der direkt bei den Banken schlecht gehandelt wird.