Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 36
![MQL5 - Sprache von Handelsstrategien, eingebaut ins Kundenterminal MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Du hast Recht, es ist keine Sackgasse, ich habe es selbst überprüft...
Das ist eine Sackgasse! Das ist das Gleiche.
Wie wendet man es an?
Nun, das ist eine Sackgasse! Sie beantragen
Es geht nur darum, dass Sie ein wenig über Korrelationskoeffizienten wissen, bevor Sie über konstruktive Dinge sprechen.
Es gibt keine Möglichkeit, sie anzuwenden. Entweder wären sofortige Schätzungen der Korrelationen von praktischem Wert, oder im Gegenteil, bei einer langen Stichprobe, aber zwischen verschobenen Reihen. Erstere sind aufgrund der Endlichkeit der Stichprobe unrealistisch zu schätzen, letztere sind für alle Paare auf dem Markt statistisch nicht von Null zu unterscheiden.
liegt sie bei einem Instrument zwischen x(t) und x(t+1)? Liegt er nahe bei 0?
Ich habe gezählt - ich habe eine ziemlich große bekommen. Könnte es ein Irrtum sein?
Aber diese Modelle greifen auf autoregressive Modelle zurück, und sie sagen alle dasselbe: Wenn der Preis steigt, ist es wahrscheinlicher, dass er steigt, und weniger wahrscheinlich, dass er fällt.
Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, aber was bringt das schon? Vielleicht bin ich zu weit gegangen, zurück zum Anfang))
Wenn es eine Alternative gibt, ist es wirklich sinnlos.
Lesen Sie die Definition der Stationarität und zeigen Sie, warum sie in der ursprünglichen Reihe fehlt und in der synthetischen vorhanden ist. Oder meinen Sie mit Stationarität auch etwas Eigenes?
Endlich hat der terminologische Schwachsinn wieder begonnen. Es ist unmöglich, die Stationarität anhand einer endlichen Stichprobe zu beweisen. Dafür sind die verschiedenen Ebenen der Hypothesentests da. Ich werde mich nicht auf theoretischen Blödsinn einlassen.
Zitat:
Nichtsdestotrotz bleibt meine Bitte an hrenfx bestehen, ein Beispiel für ein synthetisches Instrument zu nennen, das sich wesentlich von einzelnen ZI unterscheiden soll. Rein zu Forschungszwecken, um zu sehen, ob die Leistungsverbesserung tatsächlich existiert oder nur vorgetäuscht ist.
Ist ein horizontaler Kanal nicht in jedem Bereich eine Verbesserung der Leistung?
Ich hätte gerne ein klares numerisches Kriterium: "Der Grad der Horizontalität des Kanals war für jeden BP so und so, aber wir haben so und so viel erhalten".
ps Also auf jeder Strecke. =)