Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 35
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alsu:
1) вы не доказали нестационарность исходных ВР (только не надо ляля типа "нестационарность видно невооруженным глазом": ее наличие надо доказывать, а таких доказательств я не видел ни от вас, ни от кого бы то ни было, и даже в умных книжках не видел).
Komisch, ihr sagt alle, dass die Blutdruckwerte unbeständig sind, aber ihr habt keine Beweise dafür von mir gesehen. Ich brauche es nicht! In der Diskussion ging es also ursprünglich um eine Kombination von Preis-VRs, nicht um theoretischen Mist, der am besten in einem Mechmatologie-Forum diskutiert wird.
1. Fragen Sie Leute, die mit AUDNZD handeln. Vielleicht können sie Ihnen mit ihren Statistiken und einigen Kommentaren zu AUDNZD-Funktionen etwas Nützliches geben.
2. Wenn Ihre Forschung nicht in der Lage ist, den Unterschied zwischen EURUSD und AUDNZD aufzuzeigen, ist das nicht gut.
1. Cuse anrufen)
2. Haben wir meine Forschung hier irgendwo verurteilt, dass Sie sie auswerten?
Angefangen mit den Nachforschungen, die Sie neulich in diesem Thread angestellt haben, besteht alles, was Sie hier tun, aus verbalem Diarrhöe. Der Zugang zu den Flutern ist immer offen.
Wenn Sie Kritik üben wollen, dann tun Sie das konstruktiv. In diesem Thread habe ich einen Haufen anschaulicher Beispiele, mit Quellenskripten, Mathcad-Dateien, Diagrammen, Videos und anderen Studien. Dies ist ein konstruktiver Ansatz. Sie hingegen plaudern nur.
Komisch, alle sagen, der Blutdruck sei unbeständig, aber ich habe noch keinen Beweis dafür geliefert.
Es ist viele Monate her, dass ich mich das letzte Mal unmissverständlich über die Nicht-Stationarität von Finanzreihen geäußert habe. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Ihnen nicht persönlich von meinen tiefen Zweifeln in diesem Punkt berichtet habe. Sie kennen sie jetzt, herzlichen Glückwunsch.
Auf den kurzen Abschnitt, in dem Sie die Koeffizienten aufgriffen (Analogie zur Masturbation?), wurde in diesem Thread hingewiesen, allerdings nicht von mir. Deshalb hielt ich es nicht für nötig, darauf zu antworten.
Angefangen mit den Nachforschungen, die Sie neulich in diesem Thread angestellt haben, besteht alles, was Sie hier tun, aus verbalem Diarrhöe. Der Zugang zu den Flutern ist immer offen.
Wenn Sie Kritik üben wollen, dann tun Sie das konstruktiv. In diesem Thread habe ich einen Haufen anschaulicher Beispiele, mit Quellenskripten, Mathcad-Dateien, Diagrammen, Videos und anderen Studien. Dies ist ein konstruktiver Ansatz. Sie hingegen plaudern nur.
Das ist genau das, womit Sie definitiv Recht haben.
Und über die Stationarität habe ich mich nicht zu dieser Handlung geäußert, sondern zu jeder Handlung (und ich habe es betont, Sie können es nachlesen).
Worum geht es hier?
Es geht darum, dass Sie ein wenig über Korrelationskoeffizienten wissen, bevor Sie über irgendeine Art von Konstruktion sprechen.
Ihr Beitrag ist durchdrungen von Schwachsinn. Ihnen wurde ein Video gezeigt, das das Verhalten von QC in allen Intervallen vollständig widerspiegelt. Im Anschluss an das Video wurden Diagramme mit "Konfidenzintervallen" und einige rudimentäre Schlussfolgerungen gezeigt.
Ich habe oben ein Beispiel für die einfachste Verwendung geschrieben. Wenn Sie und Ihr Unternehmen in diesen Studien nichts sehen, dann freue ich mich aufrichtig für Sie.
Sie haben entdeckt, dass Währungen im Devisenhandel korreliert sind. Sie haben festgestellt, dass es unter diesen Währungen hoch korrelierte Währungen gibt. Sie haben festgestellt, dass die Qualitätskontrolle im Laufe der Zeit variiert. Dann haben Sie die IRs und die Konfidenzintervalle für die QCs ermittelt.
Das alles ist also seit langem bekannt.
Wie wendet man es an? Alle mir bekannten Anwendungsmethoden habe ich genannt - die Definition einer "Major-Slave"-Währung und die Spielkorrektur ihres Kurses, einschließlich Mikrokorrektur im Hochfrequenzhandel, Konvergenz-Divergenz von Instrumenten, wenn AC langfristig einen bestimmten Wert überschreitet.
Was schlagen Sie sonst noch vor?
Sie haben entdeckt, dass Währungen im Devisenhandel korreliert sind. Sie werden feststellen, dass zwischen diesen Währungen eine hohe Korrelation besteht. Sie haben festgestellt, dass der CC im Laufe der Zeit variiert. Dann haben Sie die IRs und Konfidenzintervalle für die QC ermittelt.
Das alles ist also schon lange bekannt.
Wie sollte sie angewendet werden? Alle mir bekannten Anwendungsmethoden - Bestimmung der "Master-Slave"-Währung und des Spiels ihrer Kurskorrektur, einschließlich der Mikrokorrektur im Hochfrequenzhandel, Konvergenz-Divergenz von Instrumenten, wenn der CC langfristig einen bestimmten Wert überschreitet.
Was schlagen Sie sonst noch vor?