Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 34
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Nur ein Schwachkopf würde eine solche Schlussfolgerung ziehen. Daraus, dass BP1 und BP2 hoch korreliert sind, folgt nicht, dass BP3 = BP1 / BP2 in einer Ebene liegt.
Und wer hat das geschrieben?
Nun, auch hier ist es ganz einfach. Da AUDUSD und NZDUSD stark korreliert sind, ist die einfachste Schlussfolgerung, dass AUDNZD "umkehrbar" oder "flach" ist.
Würden Sie sich nicht lieber den AUDNZD-Chart ansehen, anstatt solche Schlüsse zu ziehen?
Können wir lesen?
Da AUDUSD und NZDUSD stark korreliert sind, ist die einfachste Schlussfolgerung, dass AUDNZD "rückläufig" oder "flach" ist.
hrenfx:
Nicht um eine terminologische Diskussion zu provozieren.
Nur ein Schwachkopf würde eine solche Schlussfolgerung ziehen. Aus der hohen Korrelation von BP1 und BP2 folgt nicht, dass BP3 = BP1 / BP2 in einer Ebene liegt.
Sie haben entdeckt, dass es Währungen im Devisenhandel gibt. Und einige dieser Währungen weisen eine hohe Korrelation auf.
Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass fast alle von ihnen hoch korreliert sind.
Und Sie haben auch gelernt, dass sich der Korrelationskoeffizient für ALLE Währungen im Laufe der Zeit ändert. Was bedeutet das also? Wie verwenden Sie es?
In der Tat hat man mit Erstaunen festgestellt, dass auf den Finanzmärkten der Korrelationskoeffizient zwischen Instrumenten auf lange Sicht das Vorzeichen ändern kann!
Was schlagen Sie vor, was wir dagegen tun sollen?
Können wir lesen?
Das heißt, es ist nicht Ihre Schlussfolgerung, sondern Sie haben beschlossen, dass jemand anderes diese Schlussfolgerung ziehen soll? Wie Sie sehen können, hat sie bisher niemand in diesem Thread gezeichnet, sondern eher das Gegenteil.
Sie erstellen ein Thema - das heißt, Sie laden zur Diskussion ein. Sie wollen nicht, dass Ihre Aussagen auf Fehler stoßen - schreiben Sie in einem Tagebuch unter einer Decke.
Was für verdammte Fehler?! Können Sie einen nennen? Die Formulierung ist eine. Ich habe auch geschrieben, dass der Markt "gemolken" wird. Wenigstens habe ich es in Anführungszeichen gesetzt. Sonst hätte es geheißen, dass der Markt nicht gemolken werden kann, weil Kühe, Ziegen usw. gemolken werden.
Nehmen Sie also alle Begriffe, die Sie nicht mögen, in Anführungszeichen und das war's. Die wirklichen Fehler können in etwas mathematisch Fundiertem liegen. Dort finden Sie sie. Kein Wortgefecht mit der Terminologie. Die Theorie der Markteffizienz hat nichts mit dem Begriff Effizienz in meinem Beitrag zu tun. Denn dort habe ich es sogar definiert.
Außerdem bist du so klug. Alle sagten, es sei unmöglich, eine Kombination von nicht-stationären BPs mit anderen Eigenschaften zu erhalten. Ich habe Ihnen eine solche Kombination gegeben. Wo sind Ihre Tests? Wo ist das alles? Ich brauche es nicht von dir. Wozu soll ich beweisen, dass du kein Kamel bist? Wenn Sie sich die von Ihnen vorgeschlagene einfache Kombination tatsächlich ansehen würden, könnten Sie feststellen, dass sie stationär ist. Aber ich brauche es nicht von Ihnen, um mein Ego zu befriedigen.
hrenfx, siehst du die beiden Linien, rot und blau? Ich weise Sie darauf hin, dass der Korrelationskoeffizient zwischen ihnen 1 beträgt.
Ok. Sie haben entdeckt, dass es Währungen auf dem Devisenmarkt gibt. Und einige dieser Währungen weisen eine hohe Korrelation auf.
Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass fast alle von ihnen hoch korreliert sind.
Und Sie haben auch gelernt, dass sich der Korrelationskoeffizient für ALLE Währungen im Laufe der Zeit ändert. Was bedeutet das also? Wie verwenden Sie es?
In der Tat hat man mit Erstaunen festgestellt, dass auf den Finanzmärkten der Korrelationskoeffizient zwischen Instrumenten auf lange Sicht das Vorzeichen ändern kann!
Was schlagen Sie vor, was wir dagegen tun sollen?
Ihr Beitrag ist durchtränkt von Schwachsinn. Ihnen wurde ein Video gezeigt, das das Verhalten von QC in allen Intervallen vollständig widerspiegelt. Im Anschluss an das Video wurden Diagramme mit "Konfidenzintervallen" und einige rudimentäre Schlussfolgerungen gezeigt.
Ich habe oben ein Beispiel für die einfachste Verwendung geschrieben. Wenn Sie und Ihr Unternehmen in diesen Studien nichts sehen, dann freue ich mich aufrichtig für Sie.
Das heißt, es ist nicht Ihre Schlussfolgerung, sondern Sie haben beschlossen, dass jemand eine solche Schlussfolgerung ziehen soll? Wie wir sehen, hat sie bisher niemand in diesem Thread gezeichnet, sondern eher das Gegenteil.
Fragen Sie Leute, die mit AUDNZD handeln. Vielleicht können sie Ihnen mit ihren Statistiken und einigen Kommentaren zu AUDNZD-Besonderheiten etwas Nützliches mitteilen.
Wenn Ihre Forschung nicht in der Lage ist, den Unterschied zwischen EURUSD und AUDNZD aufzuzeigen, ist das nicht gut.
Die Theorie der Markteffizienz hat nichts mit dem Begriff Effizienz in meinem Beitrag zu tun. Denn dort habe ich es sogar definiert.
... Sie sagten, es sei unmöglich, eine Kombination von nicht-stationären BPs mit anderen Eigenschaften zu erhalten. Ich habe Ihnen eine solche Kombination gegeben. Wo sind Ihre Schecks?
1) Sie haben die Nicht-Stationarität der anfänglichen BPs nicht bewiesen (plappern Sie nicht einfach drauf los, wie "Nicht-Stationarität ist mit bloßem Auge sichtbar": sie muss bewiesen werden, und ich habe keinen solchen Beweis von Ihnen oder von irgendjemand anderem gesehen, und nicht einmal in schlauen Büchern).
2) Ich habe in den von Ihnen zitierten Kunststoffen nach den von mir in diesem Thread genannten Kriterien (unbedingte und bedingte Dichten und Korrelogramm zu Beginn) nichts wesentlich Neues gefunden. All diese Merkmale sind gleich geblieben. Einschließlich des fehlenden Nachweises der (Un-)Stationarität.