Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 4
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In diesem Fall wird kein Tickvolumen verwendet. Es werden nur Preisdaten aus dem unteren Zeitrahmen genommen (Parameter PeriodData).
Es sind alle die gleichen Zyklen zu erkennen.
Das habe ich gestern getan. Nur habe ich nicht geeicht, sondern geschaut, was der Indikator bei einer sauberen SB anzeigt. Das Ergebnis war für mich unerwartet. Der Durchschnittswert für M10, H1 und H4 liegt bei 0,54. Jetzt frage ich mich, warum?
Es geht also nicht um Zyklizität. Das ist an sich schon offensichtlich. Es geht darum, wie man sie entweder berücksichtigt oder eine Maßnahme einführt, die nicht von ihr abhängt. In beiden Fällen bedeutet dies, dass die Zyklizität aus den Messwerten ausgeschlossen wird. Dann können die Marktbedingungen mehr oder weniger vernünftig verglichen werden.
Ich verstehe nicht, wonach Sie suchen? Wofür brauchen Sie ein Maß, das unabhängig von der Konjunktur ist? Sie können die Marktbedingungen von vor ein, zwei oder mehr Jahren mit dem jeweiligen Indikator vergleichen. Sie ist nicht an ein ätherisches Tickvolumen gebunden. Und man kann die Volatilität vernünftig einschätzen.
Oder verstehe ich etwas falsch, bitte erklären Sie mir das.
Bernoulli-Prozess, p - Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung q - Wahrscheinlichkeit der Umkehrung, p > q - Trend, p < q - Umkehrung, p = q - Random Walk. Das heißt, es geht nicht darum, mit Wahrscheinlichkeiten +1 und -1 zu arbeiten, sondern mit Wahrscheinlichkeiten des Zusammentreffens des Vorzeichens und seines Wechsels.
Dies ist ein Prozess, den ich nun schon seit zwei Jahren abwickle. Ich habe die Verteilungsdichte dafür in analytischer Form erhalten. Ich wollte sie unbedingt mit Hirst in Verbindung bringen. Ich habe sogar in diesem Forum darüber geschrieben. Doch damit war alles vorbei.
Im Allgemeinen scheinen mir meine Ergebnisse interessanter zu sein als die von Hirst. Vor allem, weil sie nicht von der Decke fallen (wie die Hurst-Formel), sondern mit großer Sorgfalt ermittelt wurden. Aber auch die Zahl von Hurst wäre interessant. Ein einziger Skalar ist eine sehr praktische und einfache Sache, um die Marktbedingungen zu charakterisieren.
Können Sie mir also helfen, die Formel für SB in analytischer Form zu erhalten? Die SB-Verteilung ist bekannt. Sie ist eine Funktion von Binomialkoeffizienten. Zur Vereinfachung können Sie die Formel von Strling verwenden. Das Einzige, was zu tun ist, ist, die Spanne zu ermitteln.
Ich verstehe nicht, wonach Sie suchen? Wofür brauchen Sie ein Maß, das nicht von der Konjunktur abhängt?
So gibt es beispielsweise einen Hurst-Index, der nicht nur ein Maß für die Volatilität ist, sondern auch ein Indikator für die Marktbedingungen: Random Walk (H=0,5), ein Renditeprozess (H<0,5) oder Trend (H>0,5). Das bedeutet, dass es bereits möglich ist, anhand eines absoluten Wertes zu entscheiden, welche Strategie angewendet werden soll. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas mit irgendetwas zu vergleichen, d. h. es besteht keine Notwendigkeit, Daten aus der Vergangenheit zu speichern oder auszutauschen, das Problem der Skalierung von Werten zu lösen usw.
Na bitte, das bestätigt meine Ansicht, dass es sich nicht um Hearst handelt, sondern um eine andere Metrik.
Das ist keine Tatsache. Ich glaube immer noch, dass es sich um eine Hearst-Figur handelt. Der von mir vorgeschlagene Algorithmus scheint jedoch einige Schwächen zu haben. Formal sieht es so aus, dass ich zunächst den durchschnittlichen Bereich für die Stunde der Woche berechnet habe (nehmen wir der Einfachheit halber an, dass es H1 ist), und auch die durchschnittliche Anzahl der Ticks für diese Stunde berechnet habe, und dann ihre Logarithmen geteilt habe. Vielleicht ist diese Mittelwertbildung falsch. Wie Sie wissen, ist der Logarithmus einer Summe nicht gleich der Summe der Logarithmen. :-)
Deshalb ist es wichtig, die Spanne zu ermitteln.
Soweit ich mich erinnere, teilte Peters die Reihe in identische Intervalle auf, d. h. er behandelte die gleiche Anzahl von Ticks. Und unter diesen Bedingungen erzielte er einen Durchschnittswert für die Spanne.
Können Sie mir helfen, eine Formel für SB in analytischer Form zu finden?
Yurixx:
Soweit ich mich erinnere, teilte Peters die Reihe in identische Intervalle auf, d. h. er behandelte die gleiche Anzahl von Ticks. Und unter diesen Bedingungen wird der Durchschnitt der Spanne ermittelt.
So gibt es beispielsweise den Hearst-Index, der nicht nur ein Maß für die Volatilität, sondern auch ein Indikator für die Marktbedingungen ist: Random Walk (H=0,5), Renditeprozess (H<0,5) oder Trend (H>0,5). Das bedeutet, dass es bereits möglich ist, anhand eines absoluten Wertes zu entscheiden, welche Strategie angewendet werden soll. Sie brauchen nichts mit irgendetwas zu vergleichen, d. h. Sie müssen keine Daten aus der Vergangenheit speichern oder austauschen, das Problem der Skalierung von Werten lösen usw.
Nun, hier steht, dass es Trand ist. Was ist zu tun? Welcher Trend, welche Merkmale? Woher und wie man es sieht.
Warum sollte dieser Indikator nicht von der Zyklizität abhängen, die eine Eigenschaft des Marktes ist?
In diesem Thread geht es nicht darum, die Flats und die Trends zu definieren, und er begann mit einer Analyse der Volatilität auf der Grundlage des Tickvolumens.
Es wurde eine funktionierende Methode zur Messung der Volatilität vorgeschlagen, die sich vom Tick-Volumen entfernt.
Die Darstellung könnte noch weiter verbessert werden, indem gezeigt wird, wie sich die Breite der Kanäle mit der Zeit verändert. Und vergleichen Sie dies.
Nehmen wir an, Sie finden einen Indikator, mit dem Sie anhand einer einzigen Zahl feststellen können, ob es sich um einen Trand oder ein Flat handelt. Und?
Nun, es heißt, es sei ein Trend. Was sollen wir tun?
Das ist nicht der Punkt. Wenn Sie R = AN^h haben, dann müssen Sie A = 1 haben, um Strahlen vom Ursprung für Hurst zu zeichnen. Ansonsten ist es kein Hurst.
Richtig. Ich habe festgestellt, dass der Koeffizient für die mit der beschriebenen Technologie erstellten Serien 1 beträgt. Da für SB 0,5 nicht funktioniert, habe ich entweder falsch definiert und es ist nicht gleich 1 (dann muss ich herausfinden, welcher Fehler), oder der Berechnungsalgorithmus ist falsch (dann muss ich herausfinden, welcher Fehler), oder etwas anderes (dann muss ich als Manager umschulen).
Sie sehen, selbst wenn ich den Koeffizienten ungleich 1 setze und ihn auf irgendeine Weise für den EUR in TF = H1 bestimme, bedeutet das nicht, dass er für das Pfund und den anderen TF gleich sein wird. Und es ist nicht interessant. Das ist so, als ob man die Waage für jedes Paar einzeln behandeln würde. Wenn ja, können wir mit Mengen arbeiten.
Nein, ich habe so etwas schon lange nicht mehr gemacht, es ist nicht die richtige Form, es braucht viel Zeit zum Üben :). Versuchen Sie, es hier hineinzuwerfen:).
Nicht lustig.