So ein Ding habe ich auch mal gemacht ... - Seite 12
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nun, es ist schwer, die Einbrüche in den 00er Jahren und in der Mitte nicht zu bemerken. Um ihre statistische Signifikanz jedoch mit dem Auge zu beurteilen ... Ich glaube nicht, dass ich das kann. :-)
Man müsste den Mittelwert und die Varianz berechnen. Vielleicht sind diese Schwankungen nur Bruchteile eines Prozents oder im Gegenteil Dutzende von Prozent. Dann wäre auch die Bedeutung klar.
PS
Was vielleicht überrascht, ist die Gleichmäßigkeit des oberen Randes des Histogramms. Wenn es sich um rein statistische Dinge handeln würde, wäre dieser Rand wie ein ungleicher Kamm. Die Zu- und Abnahmen sind ohnehin recht anständig.
Prival:
Wenn ich Ihre Statistiken richtig verstanden habe, ist die 50er-Stufe fliegend, aber das ist kein großer Unterschied zu dem, was ich vorgeschlagen habe.
Ja, es stellt sich heraus, dass wir sowohl 50 als auch 00 vermissen.
Es ist einfach, die Bedingung in meinem Indikator durch Ihre zu ersetzen und diese Variante als Zählung von Einträgen des Typs "Kaufen" zu bezeichnen. Ebenso einfach ist es, den Eintrag "Verkaufen" zu zählen. Hier sind alle Varianten, derzeit unkommentiert ist der Verkaufstyp
Und das sind die Ergebnisse, links kaufen, rechts verkaufen, ungefähr das gleiche wie wenn, nur die Statistiken sind kleiner.
Nun, es ist schwer, die Einbrüche in den 00er Jahren und in der Mitte nicht zu bemerken. Um ihre statistische Signifikanz mit dem Auge zu beurteilen, ... Ich glaube nicht, dass ich das kann. :-)
Man müsste den Mittelwert und die Varianz berechnen. Vielleicht sind diese Schwankungen nur Bruchteile eines Prozents oder im Gegenteil Dutzende von Prozent. Dann wäre auch die Bedeutung klar.
PS
Was vielleicht überrascht, ist die Gleichmäßigkeit des oberen Randes des Histogramms. Wenn es sich um rein statistische Dinge handeln würde, wäre dieser Rand wie ein ungleicher Kamm. So wie es aussieht, sind die Zu- und Abnahmen ziemlich anständig.
Ich denke, sie sind statistisch signifikant. Was allerdings nicht bedeutet, dass es bedeutende praktische Auswirkungen gibt :)
P.S. Es ist nicht nötig, nach Augenmaß zu urteilen, der Indikator schreibt die Daten in eine Datei
In der Tat ist die Umsetzung dieser Balkendiagramme mit einer vernünftigen Strategie eine große Frage.
Das ist bedauerlich.
Betrachtet man hingegen die H-Volatilität, so ist sie nicht streng 2, sondern weist auch eine gewisse Welligkeit auf.
Und noch etwas. Wenn die Daten eine solche Welligkeit aufweisen, kann das zum Beispiel an den Stiften liegen. Wenn der Effekt signifikant ist, könnte man vielleicht versuchen, die Vorhersage der Richtung des Strichs zu verbessern, zum Beispiel. Ich bezweifle dies jedoch.
Das ist bedauerlich.
Betrachtet man hingegen die H-Volatilität, so ist sie nicht streng 2.
Welligkeit in der Zeit oder im Zickzack-Parameter?
Hier ist also ein einfaches Skript, das die Anzahl der "runden" Bahnübergänge plus Deltapunkte zählt. Ich habe es für EURUSD, GBPUSD und USDCSD ab 10:55 Uhr am 16.06.2004 verwendet. Das Ergebnis ist unerwartet und interessant.
Ich akzeptiere Kommentare sowohl zum Skripttext als auch zur Frage :)
P.S. Das Skript liegt für große Delta, aber es muss nicht aufheben Unerwartetheit der Ergebnisse
IMHO nicht so sehr. Angenommen, schwebende Limit-Aufträge werden immer zu den nächstgelegenen "runden" Werten platziert. Angenommen, ein Limit-Auftrag wird bei einer Balkenbildung erteilt. Angenommen, alle offenen Positionen werden zum Eröffnungskurs des nächsten Balkens geschlossen. Wenn dann ein Höchst- oder Tiefststand einen Limit-Auftrag berührt, wird dieser einmalig ausgelöst. Aber die Ergebnisse solcher Auslösungen werden in diesem Fall falsch berechnet, d.h. nach der Anzahl der Auslösungen, statt nach der Qualität.
Das heißt, die Aufgabe muss richtig gestellt sein, wenn sie auf den Handel angewandt wird, da kein Broker für die Anzahl der Überschreitungen irgendwelcher Levels zahlt:
1. Wenn das Hoch das nächstgelegene "runde" Niveau erreicht hat, wird zu dem Betrag die Differenz zwischen diesem Niveau und dem Eröffnungskurs des nächsten Balkens addiert.
2. Wenn Low das nächstgelegene "runde" Niveau berührt hat, ziehen wir von der Summe die Differenz zwischen dem Niveau und dem Preis der nächsten Balkeneröffnung ab.
Wir erhalten Ergebnisse, ohne die Streuung zu berücksichtigen. Wenn die Ergebnisse auch ohne Berücksichtigung der Streuung nahe bei Null liegen, gibt es offensichtlich nichts zu holen.
IMHO ist das ein bisschen daneben. Nehmen wir an, wir platzieren Limit-Orders immer auf den nächstgelegenen "runden" Niveaus. Gehen wir davon aus, dass wir die Limit-Order immer dann setzen, wenn sich ein Balken bildet. Angenommen, alle offenen Positionen werden zum Eröffnungskurs des nächsten Balkens geschlossen. Wenn dann ein Höchst- oder Tiefststand einen Limit-Auftrag berührt, wird dieser einmalig ausgelöst. Aber die Ergebnisse solcher Auslösungen werden in diesem Fall falsch berechnet, d.h. nach der Anzahl der Auslösungen, statt nach der Qualität.
Das heißt, die Aufgabe sollte so gestellt werden, wie sie für den Handel gilt, da kein Broker für die Anzahl der Überschreitungen eines Levels zahlt:
1. Wenn wir das nächste "runde" Niveau erreichen, addieren wir die Differenz zwischen diesem Niveau und dem Preis des nächsten Balkens zu der Summe.
2. Wenn Low das nächstgelegene "runde" Niveau erreicht, ziehen wir von der Summe die Differenz zwischen eben diesem Niveau und dem Eröffnungskurs des nächsten Balkens ab.
Wir erhalten Ergebnisse, ohne die Streuung zu berücksichtigen. Wenn die Ergebnisse auch ohne Berücksichtigung der Streuung nahe bei Null liegen, gibt es hier offensichtlich nichts zu holen.
Nein, es ist wahr :), du hast nur den Faden ein wenig verpasst. Was Sie geschrieben haben, kann der nächste Schritt in der Entwicklung des Skripts sein (oder besser noch, des Indikators, es gibt einen genaueren Code, der einige der Übergänge nicht verliert).
Dieses Skript wurde entwickelt, um genau die Stärke der Niveaus zu messen, unter der Annahme, dass der Preis bei starken Niveaus zurückbleiben sollte. Der nächste Schritt besteht darin, den Handel mit unterschiedlichem Detailgrad zu simulieren, wobei verschiedene Strategien möglich sind.
Ihre Variante ist fast die gleiche wie die von Prival vorgeschlagene. Im Allgemeinen sollte der Algorithmus mit einem minimalen Zeitrahmen arbeiten, d.h. mit Minuten. Deshalb sollten wir, wie er vorschlug, den Zeitrahmen einhalten, z. B. in einer Stunde.
Angenommen, für die Berechnung komplexerer Merkmale, wie sie von Prival beschrieben werden, müssen wir eine komplexere Bestandsbuchhaltung einführen, so könnte dies der nächste Schritt der Entwicklung sein.