So ein Ding habe ich auch mal gemacht ... - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das habe ich bis vor einiger Zeit auch gedacht. Wo fangen Anfänger eigentlich an? Je mehr Indikatoren sie haben, desto besser. Und dann wissen sie nicht, was sie mit einer Vielzahl von Parametern anfangen sollen. Schließlich wird man sich bewusst, dass jeder Parameter eine willkürliche Entscheidung des Bauherrn ist. Dann haben wir den berechtigten Wunsch, sie ganz loszuwerden. Aber ist es das Richtige, das zu tun?
Wenn wir sagen, dass der Markt eine fraktale Struktur hat, sollten(müssen!) wir zugeben, dass diese Struktur aus Ebenen besteht. Dies bedeutet, dass zumindest die Werte, die diese Ebenenstruktur parametrisieren, marktimmanent sind und daher in der TS vorhanden sein sollten. Sie sind uns übrigens alle bekannt: Der Handelshorizont, die minimale Preisspanne für ein Geschäft - diese Werte legt jeder Händler für sich selbst fest, bevor die TS-Konstruktion beginnt. Und da diese beiden Werte miteinander verbunden sind, sollte mindestens ein Parameter in der TS vorhanden sein. Und ich schlage es vor. Vor allem wird sie, wie von Ihnen gewünscht, auf der Grundlage externer Erwägungen festgelegt.
Ich stimme zu. An diesem Parameter führt kein Weg vorbei. Aber hier versuchten wir, zur Sache zu kommen, und stießen sofort auf die Frage, wie man "Level Escape" definiert. Und ich verstehe noch nicht, wie man hier ohne einen weiteren Parameter auskommt.
Es gibt ein weiteres wichtiges Kriterium. Da wir Statistiken über die Geschichte sammeln werden, sollte der Algorithmus nicht zu "schwer" sein. Und da wir mit Ebenen arbeiten werden, wäre es naheliegend, das Kriterium an den Abstand zwischen den Ebenen zu knüpfen. Zum Beispiel teilen wir dieses Intervall durch eine Zweierpotenz, so dass diese Potenz der Parameter sein könnte. Wichtig ist, dass es nur einen sehr kleinen Bereich vernünftiger Werte gibt, nämlich 2, 3 und 4.
Für dieses Problem wäre es zwar naheliegend, durch 10 zu teilen, aber irgendwie scheint es mir unvermeidlich, dass die Frage nach anderen Möglichkeiten der Unterteilung in Stufen auftaucht :).
Übrigens, ich erinnere mich, dass ich einmal den Algorithmus der Berechnung der Murray-Ebenen genau mit dem Ziel der Möglichkeit, mit ihnen auf eine lange Geschichte zu arbeiten gezwungen :).
...ich meinte, dass Sie nicht wissen können, wie oft der Preis ein Niveau innerhalb eines Balkens überschritten hat. Wenn man also auf jede reale Kreuzung reagieren will, kann man für einen solchen Algorithmus keine Statistiken über die Geschichte erstellen. Wenn Sie beschlossen haben, nicht mehr als einen Crossover pro Balken zu zählen, bedeutet dies, dass Sie bereits einen Parameter - die Verzögerung - eingegeben und seinen Wert festgelegt haben: "bis zum Ende der Kalenderminute" (sozusagen). Es stellt sich dann unweigerlich die Frage, ob eine solche Verzögerung angemessen ist.
Ich habe darüber nachgedacht, und über die Möglichkeit von +- 2, 3, ... aus der Ebene. Wir wollen die Signifikanz einer Rundenebene im Vergleich zu einer anderen bestimmen, also sollte der Algorithmus einfach sein, ein Minimum an Parametern haben, am besten gar keinen, aber es funktioniert nicht.
was wir brauchen.
1. Das Kriterium der Wirksamkeit ist nicht Geld, sondern Punkte.
2. das Kriterium des Niveaudurchbruchs
3. ein festes Zeitintervall, um dem Preis Zeit zu geben, sich vom Niveau zu entfernen...
Das Kriterium muss nicht Boulishev sein, das Wesentliche ist, diese 4 Zahlen zu haben, Einstieg, Ausstieg, Max und Min. Dann können wir alles andere berechnen.
2. wirklich, wir wissen nicht, wie oft der bar gekreuzt werden, so 1 Eintrag pro 1 bar, nur min. wir brauchen die Richtung der Durchdringung. das ist, warum die einfachste. siehe die 3. Transaktion im Bild. wir nicht warten, bis das Ende der bar. wenn die Eröffnung war unter und der Preis war sogar 1 Pip höher, wird es durchbrechen nach oben...sammeln Statistiken
3. nehmen wir 1 Stunde an
Der Algorithmus ist einfach, hat minimale Parameter und ermöglicht einen Vergleich mit z. B. der 00+7-Ebene. Jeder andere Algorithmus hat mehr Parameter, was den Vergleich und die Analyse erschwert.
das kriterium ist kein blödsinn. es geht darum, diese 4 zahlen zu haben, einstieg, ausstieg, max und min. dann berechnen wir alles andere, was wir brauchen. der einstieg ist das untersuchte niveau. die anderen drei zahlen brauchen statistiken
für Punkt 2. wirklich, wie oft in einer Bar, die wir nicht wissen, so 1 Eintrag pro 1 bar, nur Minuten. wir brauchen auf jeden Fall die Richtung der Penetration. so die einfachste. Blick auf die 3. Handel der Figur. wir warten nicht auf das Ende der bar. wenn die offene bar war unten und der Preis war sogar 1 Punkt über dem Niveau, all dies ist eine Aufschlüsselung bis ...
Wenn ich nicht weiß, welche Wüste es ist, nehmen wir an, es ist Kara Kum :) . Ich stimme zu, das ist ein absolut vernünftiger Ansatz, um in Aktion zu treten.
Das Problem besteht darin, dass die Anzahl der Einträge (d. h. die Anzahl der Überschreitungen) den Beitrag dieser Ebene zum Gesamtbetrag bestimmt. Wenn das Kriterium für die Begrenzung der Anzahl der Überfahrten willkürlich gewählt wird, spiegelt die Statistik nur diesen speziellen Fall wider. Diese Statistik wird also niemanden überzeugen, es wird einen "korrekteren" Weg geben, sie festzulegen. Deshalb möchte ich von Anfang an eine gewisse Logik bei der Wahl der Methodik haben.
Ich verstehe. Das Vergleichskriterium muss zuerst aufgeschrieben werden, denn solange wir nicht wissen, wie wir vergleichen sollen, hat es keinen Sinn, schlechte Arbeit zu leisten))
Ich denke, wir sollten die Anzahl der Überkreuzungen nicht begrenzen. Wir werden wie ein Statistiker handeln, der die Verteilungen dieser 3 Werte zeichnet und den Mittelwert, die Varianz, das Maximum und das Minimum für die Stichprobe und den Median findet, aber wir müssen überlegen, wie wir den besten auswählen.
Am einfachsten ist es, den besten Input, den besten Output und den besten Gewinn getrennt zu vergleichen.
Aber ein aggregiertes Kriterium, das alles auf einmal berücksichtigt, ist eine Überlegung wert.
Ich kann alles selbst in Matcad bearbeiten, d.h. Histogramme erstellen, Verteilungsgesetze schätzen, Verteilungsparameter ermitteln, vergleichen. Die Hauptsache ist, dass Sie mir die Daten für die Bearbeitung geben
.
Ich schlage vor, dass das allgemeine Kriterium wie folgt lautet: Da wir keine Ausgabe haben ( ), überprüfen wir sie im Prinzip nicht, wir haben keine Ausgabelogik.
Wir überprüfen den Einstieg - subtrahieren den Drawdown vom Maximum, wenn das Verteilungsgesetz normal ist, dann nehmen wir den Durchschnittswert, obwohl wir wahrscheinlich den Median nehmen müssen.
Das beste Niveau ist dasjenige mit dem größten Wert, das ideale Niveau - der Preis geht in die Einstiegsrichtung, ohne den Drawdown...
Inwiefern ist das ein Kriterium?
Vielleicht können Sie es so machen?
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
if(x==line) flag = true;
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
Ich stimme zu. An diesem Parameter führt kein Weg vorbei. Aber hier haben wir versucht, zur Sache zu kommen, und sind sofort mit der Frage konfrontiert, wie man "Niveauabweichung" definiert. Und ich verstehe immer noch nicht, wie wir ohne einen weiteren Parameter auskommen können.
Ich glaube, wir haben die Auslegung des Wortes "Niveau" nicht verstanden. Ich habe über die Ebenen der fraktalen Struktur des Marktes geschrieben. Und Sie sprechen, wie mir scheint, von den Preisniveaus, d. h. von den absoluten Werten.
Angenommen, wir wollen Intraday handeln, aber keine Pips machen. Nehmen wir an, dass die tägliche Kursbewegung bei unserem ausgewählten Währungspaar 70-80 Punkte beträgt. Dann können wir ein Gewinnziel von 50 Pips für den Handel festlegen. Diese Zahl kann als grundlegender Parameter betrachtet werden, denn sie bestimmt eindeutig das Zickzack, das einerseits das ideale Muster für unseren Handel und andererseits die fraktale Struktur des Marktes auf dem gewählten Niveau darstellt.
In diesem Zusammenhang kann nicht einmal die Rede davon sein, sich von diesem Niveau zu entfernen, da der TS so aufgebaut sein sollte, dass er am besten Kursbewegungen von 50 Pips oder mehr folgt, und nicht jeder Kursbewegung um ein festes Niveau.
Mir ist klar, dass ich mich in Ihre Diskussion über einen bestimmten TS eingemischt habe, der mit absoluten Werten handelt. Natürlich ist dies ein völlig anderer Ansatz für den Handel, der im Übrigen immer noch seine Berechtigung hat, zumindest statistisch. Andernfalls können wir eine willkürliche Auswahl dieser Ebenen nicht vermeiden. Deshalb habe ich allgemein gesprochen, im Sinne des besten Ansatzes für die Erstellung von TS. IMHO
Im Allgemeinen gibt es ein weiteres wichtiges Kriterium in dieser Frage. Da wir Statistiken über die Geschichte sammeln werden, sollte der Algorithmus nicht zu "schwer" sein. Und da wir mit Ebenen arbeiten werden, wäre es natürlich, ein Kriterium für den Abstand zwischen den Ebenen anzuwenden. Zum Beispiel teilen wir dieses Intervall durch eine Zweierpotenz, so dass diese Potenz der Parameter sein könnte. Wichtig ist, dass es nur einen sehr kleinen Bereich vernünftiger Werte gibt, nämlich 2, 3 und 4.
Für dieses Problem wäre es zwar naheliegend, durch 10 zu teilen, aber irgendwie scheint es mir unvermeidlich, dass die Frage nach anderen Möglichkeiten der Unterteilung in Stufen auftaucht :).
Übrigens, ich erinnere mich, dass ich einmal den Algorithmus zur Berechnung der Murray-Ebenen genau erzwungen habe, um mit ihnen an einer langen Geschichte arbeiten zu können :).
Der zweite Grad, und es ist der erste, scheint mir der akzeptabelste Wert zu sein. Meiner Meinung nach entspricht dies am ehesten der fraktalen Marktstruktur. Vor einigen Jahren, als Vladislav den Indikator von Murray's Levels vorstellte, schätzte ich sein angemessenes Verhalten zu den Preisschwankungen. Das Einzige, was mir nicht gefiel, war die Grundlage, an die es gebunden war. Die Grundlage für die Berechnung war der Preis zum Nulltarif. Ich glaube, das war falsch.
Im Allgemeinen erhalten wir, wenn wir nach Niveaus handeln, mindestens drei Parameter: 1) Basis, d.h. mindestens ein absoluter Wert, der die Gitterunterstützung festlegt; 2) Intervall zwischen den Niveaus - es entspricht vollständig dem Parameter des Zielgewinnwertes, über den ich geschrieben habe; 3) Parameter, der die Abweichung vom Niveau definiert. Wenn wir feinere Gitterebenen konstruieren, indem wir das Intervall in zwei Hälften teilen, wird der Ebenenausbruch auf natürliche Weise bestimmt.
Aber die Teilung durch 10 scheint mir ein Tribut an unsere Gewöhnung an die Dezimalskala zu sein. Dies ist kaum zu rechtfertigen.
Ich glaube, da sind wir uns nicht einig, was die Auslegung des Wortes "Niveau" angeht. Ich habe über Ebenen in der fraktalen Struktur des Marktes geschrieben. Und Sie sprechen, wie mir scheint, von Preisniveaus, d.h. von einigen absoluten Werten des Preises.
Angenommen, wir wollen Intraday handeln, aber keine Pips machen. Nehmen wir an, dass die tägliche Kursbewegung bei unserem ausgewählten Währungspaar 70-80 Punkte beträgt. Dann können wir ein Gewinnziel von 50 Pips für den Handel festlegen. Diese Zahl kann als grundlegender Parameter betrachtet werden, denn sie bestimmt eindeutig das Zickzack, das einerseits das ideale Muster für unseren Handel und andererseits die fraktale Struktur des Marktes auf dem gewählten Niveau darstellt.
In diesem Zusammenhang kann nicht einmal die Rede davon sein, sich von diesem Niveau zu entfernen, da der TS so aufgebaut sein sollte, dass er am besten Kursbewegungen von 50 Pips oder mehr folgt, und nicht jeder Kursbewegung um ein festes Niveau.
Mir ist klar, dass ich mich in Ihre Diskussion über einen bestimmten TS eingemischt habe, der mit absoluten Werten handelt. Dies ist natürlich ein völlig anderer Ansatz für den Handel, der übrigens immer noch seine eigene Rechtfertigung erfordert, zumindest statistisch.
Vielleicht können Sie es so machen?
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
if(x==line) flag = true;
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
Ja, so, nur if(flag && x[i]>=line && x[i+1]<line) ....
Allerdings:
1. Wir müssen klären, was schneller ist, durch NormalizeDouble oder durch einen Übergang zu Integers. wie ich es oben getan habe. NormalizeDouble schien mir immer eine langsame Funktion zu sein, aber ich muss das klären.
2. Wir sollten nicht mit Close, sondern mit High und Low arbeiten, sonst haben wir keine Chance, den Algorithmus der Eingaben in Echtzeit zu reproduzieren, imho.
Ich schlage vor, dass das allgemeine Kriterium wie folgt lautet: Da wir keine Ausgabe haben ( ), überprüfen wir sie im Prinzip nicht, wir haben keine Ausgabelogik.
Wir überprüfen den Einstieg - subtrahieren den Drawdown vom Maximum, wenn das Verteilungsgesetz normal ist, dann nehmen wir den Durchschnittswert, obwohl wir wahrscheinlich den Median nehmen müssen.
Das beste Niveau ist dasjenige mit dem größten Wert, das ideale Niveau - der Preis geht in die Einstiegsrichtung, ohne den Drawdown...
Inwiefern ist das ein Kriterium?