So ein Ding habe ich auch mal gemacht ... - Seite 13
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Was den Spline anbelangt, so ist dies eine sehr interessante Annäherung. Ich werde versuchen zu erklären, wie ich sie verstehe und was man damit machen kann.
Das ist sozusagen die Definition, der kubische Spline. Nehmen wir an, wir analysieren die Bewegung eines Objekts (es kann ein beliebiges Objekt sein, ein Flugzeug, ein Auto, eine Währung...).
Wenn wir dieses Algorithmus auf einen bestimmten Teil der Geschichte anwenden, werden wir eine Funktion finden (die einzige , die Geschwindigkeit und Beschleunigung hat, was besser ist als gar keine (obwohl ich das bezweifle)). Wir müssen nur davon ausgehen, dass sich das Objekt für eine gewisse Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit und Beschleunigung bewegt. Extrapolieren Sie und kontrollieren Sie die Verzerrung (Extrapolationsfehler). Weitere Optionen sind, dass Sie dies mit dem Eintreffen neuer Daten tun oder einen Schwellenwert festlegen, ab dem die Diskrepanz einen bestimmten Wert überschreitet, und dann neu berechnen.
Z.I. Ich kann mich irren, aber ich glaube, da ist was dran, und es ist die Physik...
Ich versuche, Sie in den Plural zu setzen, es gibt hier mehr Programmierer als mich, das war ein Hinweis auf alle. Sie bekommen einige Änderungen in Ihrem Code, ich beneide Sie... Ich kann nicht erwachsen werden. Ich kann nur schlechte Ideen posten...)Fourier würde eine noch bessere Arbeit leisten. Gibt es einen Kampf um die Anzahl der zu schätzenden Parameter? Oder wird der physikalischen Bedeutung des Modells Rechnung getragen?
Gehen wir zurück zur Galton-Tafel, ja? ;)
Und die Nägel entsprechen den Stufen und Skalen der (möglichen) Zielstufen der "Spieler".
Die fünf Ziffern haben das Bild der Finanzwelt grundlegend verändert. Und ich denke, es ist diese Variabilität (in Bezug auf Zeit und Preis) der "Nägel" beim Abprallen/Brechen, die bei der Addition von zwei oder mehr zufälligen Wanderungen in ihren eigenen Koordinatenrastern den "dicken Schwanz" in den von uns beobachteten Verteilungen ergibt.
Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich mich wieder einmal in das gemütliche Gespräch der Gelehrten einmische. ;)
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ein Spline ist sehr gut geeignet, um eine geglättete Uferlinie zu beschreiben!
Ich denke, dass die Schlussfolgerung über das Fehlen eines besonderen Interesses an der Diskussion über die vorherige Wende eines Themas nicht voreilig sein wird :).
Logischerweise hätte jemand, der sich die entsprechenden Statistiken beschafft hat und sie als wenig aussichtsreich einstuft, sie mit ziemlicher Sicherheit hier veröffentlicht :). Es ist daher wahrscheinlich, dass niemand versucht hat, Statistiken zu diesem Thema zu erstellen. Wenn es jemand versucht hat, war das Ergebnis wahrscheinlich so gut, dass er sich entschieden hat, darüber zu schweigen :).
In der Zwischenzeit habe ich einige neue Ideen in meinem Kopf :). Automatische Markierungen sehen fast nie perfekt aus. Was aber, wenn wir eine hybride Kennzeichnung vornehmen? Das heißt, Sie verwenden die automatische als Fisch und korrigieren sie manuell. Natürlich kann nur eine extrem fleißige Person aussagekräftige Statistiken über einen solchen hybriden Zickzackkurs (zum Beispiel) erstellen. Aber einige Segmente zu korrigieren, auf die das Skript alle Arten von Trends und Ebenen zeichnen wird - es ist ziemlich realistisch.
Andererseits, da alles schon vor uns erfunden wurde, ist vielleicht schon etwas in dieser Richtung gemacht worden, vielleicht würde es sich lohnen, danach zu suchen. Aber es ist einfacher und schneller für mich, einige einfache Dinge selbst zu erledigen. Ich habe mich jedoch nicht für ein hybrides Zickzack entschieden, sondern ein Skript zum Zeichnen von äquidistanten Niveaus auf Charts erstellt. Um genau zu sein, habe ich zuerst eine Vorlage für den Anbau solcher Hybriden erstellt(sanyooooook , übrigens, es hat mir geholfen, sie zu verfeinern) und dann die oben erwähnte Hybride daraus gezogen. Zufälligerweise sind sie an den vorherigen Beitrag angehängt worden, dort könnt ihr sie bekommen :). Die Vorlage ist jetzt ein wenig anders .
Das Skript hat zwei Parameter: die Anzahl der Ebenen und ihre Farbe. Wenn Sie eine der dicken Linien mit der Maus auswählen und verschieben, sollte sich der gesamte Entwurf verschieben. Die gleiche Aktion an einer der dünnen Linien sollte dazu führen, dass sich der Abstand zwischen den Ebenen ändert. Bisher habe ich es genau so gehabt, aber eine Garantie für Störungsfreiheit kann ich natürlich nicht geben.
Beobachtungen und Forderungen werden mit Interesse aufgenommen, aber ihre schnelle Umsetzung sollte im Allgemeinen nicht erwartet werden.
P.S. Vergessen zu warnen: nach dem Entfernen der Skript-Zeilen bleiben, ist es für das Verlassen eines Markup nach sich selbst und ist beabsichtigt.
Und ich werde gleichzeitig ein Bild hinzufügen.
Voreilige Schlüsse über Erfolglosigkeit.
Imho.
Es wurde bereits viel gesagt (und gezeigt!). Es ist nur so, dass es auch eine Menge Mitwisserschaft gibt.
;)
Eine voreilige Schlussfolgerung der Erfolglosigkeit.
Es gab keine Feststellung der Erfolglosigkeit, nur dass es keine Diskussion gab :). Der Erfolg oder Misserfolg hängt davon ab, inwieweit das Ziel erreicht wird. Wenn das Ziel z. B. darin besteht, für sich selbst als Pop-Trader zu werben, dann ist das natürlich ein Misserfolg. Und wenn das Ziel, sagen wir, etwas wie Aufklärung oder Suche ist, dann ist die Situation ganz normal. Obwohl ein größerer Ausschnitt schön wäre :). Nun, wenn das Ziel darin besteht, eine Art Botschaft zu vermitteln, dann ist es ziemlich erfolgreich.
Ich sollte darauf hinweisen, dass ich keines dieser Ziele offiziell für mich anerkenne :).
Übrigens, zum Vergleich mit der Galton-Tafel. Das habe ich mit dem Skript am Morgen auf H4 gemacht
Und das ist das Ergebnis des Umschaltens auf M1, das Momentum ist aktuell
Man hat wirklich den Eindruck, dass es genau auf die Nägel passt.
P.S. Übrigens habe ich gleichzeitig die Illustration einer der Methoden zur Verwendung des Skripts erhalten. Die andere Möglichkeit besteht in der manuellen Angabe des Niveaus in den Objekteigenschaften. So ist es übrigens sehr einfach, die oben besprochenen "runden" Niveaus zu markieren, sagen wir, in die mittlere Zeile setzen wir den Preis des Typs 00, und in die benachbarte dünne Zeile - den nächstgelegenen Preis des Typs 50. Oder etwa 10, wenn Sie wollen.
Die Software wurde leicht verbessert. Jetzt ist es eine Reihe von Skripten, mit EquLevelsB als Basis, EquLevelsM als Mitte und EquLevelsT als Spitze.
Außerdem haben wir ein Skript zum Löschen von Markierungen hinzugefügt, die von den Skripten dieser Serie erstellt wurden. Im Prinzip kann man damit jedes Objekt mit Präfix+Nummernnamen entfernen. Bei N=0 werden die Zahlen von 0 bis zum ersten Sprung in der Nummerierung entfernt. Das heißt, wenn es Auslassungen gibt, müssen Sie einfach N mehr einstellen.
Alle Skripte haben einen zusätzlichen Parameter, mit dem Sie ein Präfix für den Objektnamen festlegen können.
All diese Funktionen lassen sich leicht in einem Skript zusammenfassen. Und noch einige mehr. Aber es ist wie ein Weg, um die kommerzielle Version, es ist nur, wenn es eine Million Anwendungen :), desto mehr, dass sie nichts tun, überhaupt :) .
P.S. Sieht aus, als wäre es an der Zeit, wieder in den No-Go-Go-Modus zu gehen :)
Ich denke, das Thema ist interessant, aber schwer zu erfassen und zu verstehen; ich möchte oft versuchen, es zu verstehen, aber ich habe nicht genug Zeit. Wenn ich einen einfachen EA hätte, selbst wenn es ein Abfluss wäre, dann würde die Diskussion beginnen .....)).
Ich denke, das Thema ist interessant, aber schwer zu erfassen und zu verstehen; ich möchte oft versuchen, es zu verstehen, aber ich habe nicht genug Zeit. Wenn ich einen einfachen Expert Advisor hätte, selbst wenn es ein sinkender wäre, dann würde die Diskussion beginnen .....)).
Nun, ein "Null-Annäherung" Expert Advisor kann recht einfach sein.
Die von Prival vorgeschlagene Variante kann wie folgt approximiert werden:
Wir setzen die Stop-Order auf den nächstgelegenen, von der Stop-Leveller-Runde zugelassenen Ebenen (für einen Kauf auf der obersten Ebene, für einen Verkauf auf der untersten Ebene). Sobald eine Stop-Order ausgelöst wurde, warten wir auf den Beginn eines neuen einminütigen Balkens und setzen sofort eine ähnliche neue Stop-Order anstelle der ausgelösten.
Im Block zur Auftragsverfolgung überprüfen wir zwei Dinge:
Bei schwebenden Aufträgen prüfen Sie die Differenz zwischen der aktuellen Zeit und der offenen Zeit und schließen sie, wenn sie höher ist.
Für schwebende Orders - Möglichkeit, sich zum vorherigen Rundenlevel zu bewegen (für einen Bai nach unten, für einen Sell nach oben). Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Mechanismus, der einem Trailing-Stop ähnelt.
Das ist alles!
Wie man die nächsten runden Niveaus aus dem Code meines Indikators ermittelt, sollte klar sein. Ich kann sie aber auch explizit schreiben. Die nächstgelegene ist von unten:
Am nächsten von oben
Ich bin nicht besonders daran interessiert, aber es scheint mir, dass in den Pfund Ebenen Vielfaches von 50 wird schlechter als in anderen Währungen arbeiten .... Der Grund dafür ist, dass der Streik auf dem Kabel ist 100 Pips, und für andere Währungen 50, kann mir jemand sagen, ob es wahr ist oder nicht?
Ich werde etwas Verwirrung in die Reihenfolge bringen - hier sind einige Bilder, vielleicht sind sie nicht in der richtigen Reihenfolge, aber es scheint mir, dass sie etwas enthalten
Die Diagramme zeigen den durchschnittlichen Spread und die Häufigkeit des ZZ-Swing nach Symbol und TF, die Diskretion der Veränderung beträgt 5 Pips.
Im Anhang finden Sie das Archiv mit den Dateien und dem Skript, das sie erstellt...
1 Ich bin nicht besonders daran interessiert, aber ich habe den Eindruck, dass das Vielfache von 50 für das Pfund schlechter ist als für andere Währungen.... Der Grund dafür ist, dass der Streik auf dem Kabel ist 100 Pips, und für andere Währungen 50, vielleicht jemand wird mir sagen, so oder nicht?
2) Ich werde etwas Verwirrung in die Reihenfolge bringen - hier sind die Bilder, vielleicht sind sie nicht in der richtigen Reihenfolge, aber ich denke, es ist etwas in ihnen
Die Diagramme zeigen den durchschnittlichen Spread und die Häufigkeit der Schwankungen für ZZ nach Symbol und TF, die Diskretion der Veränderung beträgt 5 Pips.
1. Ich kann nur sagen, dass das Histogramm von pg. 11 für das Pfund entspricht in etwa dem Histogramm für das kanadische Pfund, aber für den Euro hat man den Eindruck, dass der Effekt deutlicher ist.
2. Zu den Bildern:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles in den Quelldateien verstanden habe, vielleicht hätte ich es ausführlicher in Worten erklären sollen.
Jedenfalls habe ich verstanden, dass die erste Spalte in den Dateien die Amplitude des Segments mit einer Genauigkeit von 5 Punkten ist, die zweite die relative Häufigkeit der Amplituden aus dem gegebenen Intervall in Prozent und die dritte der inverse Wert der durchschnittlichen Dauer der Segmente des gegebenen Intervalls ist.
Ich kann von vornherein Folgendes sagen:
Erstens erfolgt die Umschaltung bei einem Standard-Zickzack nicht nur in der Amplitude, sondern auch in der Zeit. Vor allem zu kurze Abschnitte sind einfach verboten. Das heißt, die dritte Größe muss ein Merkmal im Bereich niedriger Amplituden aufweisen. Und das tut sie, wenn ich die Bilder richtig verstanden habe.
Zweitens sollte die statistische Sicherheit mit zunehmendem Zeitrahmen abnehmen. Und obwohl es keine Daten über die Anzahl der Segmente gibt, kann man anhand der zunehmenden Unschärfe der Diagramme erkennen, dass dies der Fall ist. Dementsprechend ist das obere Minutenchart das zuverlässigste.
Imho sieht also alles ziemlich erwartungsgemäß aus. Oder übersehe ich etwas?