So ein Ding habe ich auch mal gemacht ... - Seite 11

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Echte Erfahrung wird hinzufügen, es ist da. Ich habe oben geschrieben, dass es einen Filter gibt, der viele falsche Pannen ausfiltert. Aber darum geht es nicht, es ist eine Studie über die TS, nicht über die Stärke (statistische Signifikanz) der runden Ebene. Alles, was über den Algorithmus zur Erhebung von Statistiken hinausgeht, bringt uns weiter. Das gleiche Zickzack, das Zickzack hat Parameter und die Haltepunkte hängen von diesen Parametern ab. Wir versuchen, das Niveau zu untersuchen, das ist es, was wir untersuchen.

Wenn wir statistisch untersuchen wollen, wie oft das Zickzack in der Nähe des gesamten Niveaus durchbrochen wird, müssen wir andere Studien und andere Kriterien anwenden...

Z.S. Ich glaube im Allgemeinen, dass der Zickzackkurs und diese "berüchtigte" Fraktalität des Marktes nichts damit zu tun haben, es ist nicht das, was wir untersuchen...

 
Prival:

Aber darum geht es nicht, es geht um eine Untersuchung der TS, nicht um die Stärke (statistische Signifikanz) der runden Ebene. Alles, was über den statistischen Erhebungsalgorithmus hinausgeht, bringt uns weiter weg.

Die Stärke des Niveaus ist nicht ausreichend. Ich würde die Stärke eines Niveaus einfach anhand der Anzahl der Überschreitungen durch den Kurs definieren; ein starkes Niveau wird zwangsläufig vom Kurs durchstoßen werden. Ich dachte, Sie hätten von Anfang an von der Umkehrwahrscheinlichkeit gesprochen.


P.S. Bei zirkulären Ebenen ist die Fraktalität nicht beteiligt, aber wenn wir über andere sprechen, kann sie durchaus "beteiligt" sein.

 

Versucht NormalizeDouble. Die Ergebnisse sind nicht ganz eindeutig. Sie war etwas langsamer als die Variante mit zwei Aktionen über eine Integer-Variable. Aber nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Das heißt, Sie können sie möglicherweise in Algorithmen verwenden, die auf Geschwindigkeit ausgelegt sind.

Aber nicht für die Berechnung von "gerundeten" Werten, denn es werden nicht nur zusätzliche Stellen abgeschnitten, sondern es wird gerundet.

 

Ok, hier ist ein einfaches Skript, das die Anzahl der Kreuzungen von "runden" Ebenen plus Delta-Punkte berechnet. Ich habe es auf EURUSD, GBPUSD und USDCSD 10:55 vom 16.06.2004 verwendet. Das Ergebnis ist unerwartet und interessant.

Kommentare sowohl zum Text des Skripts als auch zur Frage sind willkommen :)

// TestLevels.mq4
#property show_inputs

extern int Delta = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int pos;
  int ILvl;
  double RLvl;
  int Cnt = 0;
  for (pos=Bars-1;pos>0;pos--) {
    ILvl = High[pos]*100;
    RLvl = NormalizeDouble(0.01*ILvl+Delta*Point,Digits);
    if (High[pos] >= RLvl && Low[pos] <= RLvl) Cnt++;
  }
  Comment("Количество пересечений для Delta = ",Delta,"  составило ",Cnt,", Level: ",RLvl);
  return(0);
}


P.S. Für große Delta liegt das Skript, aber es sollte die Unerwartetheit der Ergebnisse nicht aufheben

 

OK, ein weiterer Beitrag und bis es keine weiteren Antworten zu diesem Thema gibt :)

Ich habe wieder ein Histogramm Zeichnung Indikator und das ist, was ich für die genannten drei Paare (horizontal - Inkrement auf die Runde Ebene in alten Pips, der Anfang ist Null, das Ende ist 99)

dies sind EURUSD und GBPUSD

es ist USDCAD


Dateien:
testlevels.mq4  3 kb
 
Candid:

Ich würde nicht die einfachen kreisförmigen Ebenenübergänge zählen, sondern die Anzahl der übereinstimmenden Zickzack-Ecken mit unterschiedlichen Perioden für jeden Schritt zwischen kreisförmigen Ebenen. Nur ein kurzer Gedanke. Das heißt, es geht nicht darum, wie lange der Kurs in der Nähe eines Niveaus bleibt, sondern wie sehr das Niveau das Ziel für Kursbewegungen ist. Oder vielleicht kreuzten sich die Zickzacklinien mit verschiedenen Zeiträumen.
 

Es dauert lange. Ich habe einen Indikator in MQL-5 erstellt.

es wird eine angezeigt, wenn die Stufe gebrochen ist (nach der zuvor beschriebenen Logik)

Für den Wert von 1,29 sind die folgenden Statistiken zu sehen

2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Betrag=1113
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Betrag=1
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Anzahl der Balken 4039582
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Startdatum 1993.05.13 00:00:00

d.h. er hat das Niveau 1113 Mal durchbrochen.

Ich habe den Indikator beigefügt.

Wenn ich Ihre Statistik richtig verstanden habe, ist die 50er-Stufe in Ordnung, aber das ist nicht das, was ich vorgeschlagen habe, ich werde versuchen, meinen eigenen Statistiksammler zu schreiben.

Dateien:
testlevel.mq5  3 kb
 
Candid:
Nun, der erste Grad ist immer noch hart, aber zumindest bin ich froh, dass wir beide die Halbierung respektieren.


Es ist nur unhöflich anzunehmen, dass die Aufteilung nur einmal vorgenommen wird. Was ich meinte, war, dass wir durch Halbierung die Linien der ersten Unterebene erhalten können. Die Hälfte der Intervalle zwischen ihnen sind die Linien der zweiten Unterebene. Und so weiter. Das ist es, was im Murray-Indikator umgesetzt wird. Das sieht recht plausibel aus.

Candid:
Ich denke, dass die Punkte 1 und 2 auf einen reduziert werden können, indem wir den Horizont auswählen, um sowohl die Basis als auch den Abstand zwischen den Ebenen zu erhalten.


Es ist nicht klar, wie die Auswahl des Horizonts die Basis bestimmen kann. Unter Basis verstehe ich den absoluten Preiswert, von dem aus alle Ebenen des Rasters entsprechend dem Intervall verschoben werden.

Versteckt:

Das Ergebnis ist unerwartet und kurios.

Ich verstehe nicht, was daran so unerwartet und interessant sein soll. :-(

 
gip:

Ich würde nicht die einfachen kreisförmigen Ebenenübergänge zählen, sondern die Anzahl der übereinstimmenden Zickzack-Ecken mit unterschiedlichen Perioden für jeden Schritt zwischen kreisförmigen Ebenen. Also, ein Gedanke, der mir durch den Kopf geht.
Das Zickzack war schon etwas früher da, ist das nicht die Statistik, die sie anzeigt?
 
Yurixx:


Es ist nur grob, wenn wir davon ausgehen, dass die Aufteilung nur einmal durchgeführt wird. Was ich meinte, war, dass wir durch Halbierung die Linien der ersten Unterebene erhalten können. Die Hälfte der Intervalle zwischen ihnen sind die Linien der zweiten Unterebene. Und so weiter. Das ist es, was im Murray-Indikator umgesetzt wird. Das sieht sehr plausibel aus.

Ich habe es endlich geschafft :). Du hättest es mir viel einfacher erklären können, ich habe vorhin von der Division durch Zweierpotenzen geschrieben, du hättest schreiben können, dass du mit mir übereinstimmst, und das ist alles. Dann hätte ich nicht nach semantischen Unterschieden in Ihren Worten gesucht.


Es ist nicht klar, wie die Wahl des Horizonts die Basis bestimmen kann. Unter Basis verstehe ich den absoluten Preiswert, von dem aus alle Ebenen des Rasters entsprechend dem Intervall gezogen werden.

Ich denke, dass die Basis entweder im gewählten Horizont oder im älteren Horizont liegt. Allerdings behaupte ich nicht, dass ich den Algorithmus zur Definition des Begriffs kenne.
Ich verstehe die Überraschung und Neugierde nicht. :-(

Sie sehen hier also keine statistisch signifikanten Auswirkungen? Ich hätte erwartet, dass es keine gibt, aber es sieht so aus, als gäbe es welche. Obwohl der Gral nicht zu stark ist, wird er wahrscheinlich nicht funktionieren.
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