So ein Ding habe ich auch mal gemacht ... - Seite 7
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у меня вообще с этим индикатором фантастика какая то, ты да и многие на форуме знают, что я с ним бодался очень долго и упорно, хотите верте хотите нет, но расскажу ибо до сих пор сам в шоковом состоянии от этого …
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie viele Wochen strenger Berechnungen in höherer Mathematik (Integration, Differenzierung, Annäherung usw.) gebraucht haben, um zu verstehen, dass auch die Finanzmärkte saisonal sind und dazu neigen, sich zu Beginn des Monats zu drehen? Aber Sie haben immer noch keine Ahnung, wie man es benutzt?
.... Übrigens, meiner Meinung nach wurde der Pullback von 1,27 von der Schweiz unterstützt, abgesehen davon, dass es sich um ein starkes rundes Niveau handelte, war es das erste, das auf die Nachricht hin stieg, und dann stieg der Euro. Der CHF ist dort sehr stark, und wenn der CHF die 1,05 und der EUR die 1,27 durchbricht (was ich glaube), wird die Bewegung wirklich hart sein...
....
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page99#345261
Ich habe es vermisst, ich habe darüber geschrieben, das Niveau von 1,28 ändert nichts am Wesen der Methode, es ist nur eine Frage unserer mathematischen Forschungen ))
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie viele Wochen strenger Berechnungen in höherer Mathematik (Integration, Differenzierung, Annäherung usw.) gebraucht haben, um zu verstehen, dass auch die Finanzmärkte saisonal sind und dazu neigen, sich zu Beginn des Monats zu drehen? Aber Sie haben immer noch keine Ahnung, wie man es benutzt?
Ich weiß, wie man es benutzt, ich hoffe, Sie halten mich nicht für einen Zirkus .... Es gibt einen Vorhersage-Thread, in dem ich ihn verwende (Sie können ihn gerne noch einmal überprüfen). Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe es nicht programmiert, habe es überhaupt nicht erwartet...wie soll ich es ausdrücken...sagen wir, Sie machen einen Dummy, und Sie wissen, dass er verzögert...und dann öffnen Sie das Diagramm und sehen, dass es keine Verzögerung gibt, überhaupt nicht, Sie müssen es nur aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten (ich bin zufällig darauf gestoßen), nicht so, wie Sie geplant haben, es zu benutzen...es ist eine Art Nebenprodukt...
Trotzdem ist es besser, zuerst den Visualisierer zu benutzen :)
Es ist kein Problem, sie herauszuziehen, es sind natürlich spezifische Informationen, aber wenn Sie sie brauchen, können Sie das gerne tun.
Wenn Sie sich diese Diagramme (Links oben) genau ansehen, können Sie sehen, dass die Umkehrung zu Beginn des Monats erfolgt (EXAKT zu Beginn!!!), und es hat keine Eingabeparameter, das Einzige, was ich ändern kann, ist der Startpunkt (wo es auf die Geschichte berechnet werden sollte) und das war's...
Das Einzige, was ich ändern kann, ist der Startpunkt (von dem aus es auf der Grundlage historischer Daten berechnet werden sollte), und das ist alles. Ich konnte diese Tatsache nicht überwinden, ich habe es nicht programmiert, es weiß nicht einmal, ob es ein Monat, eine Woche oder ein Jahr war...
Ich kenne diesen Algorithmus nur zu gut. Und es geht nicht um die falschen Hände. Es muss kontrolliert werden, was visuell leicht zu bewerkstelligen ist, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es programmatisch machen soll.
Ich bin bei meinem Lieblingsgitter.
Ich habe so etwas gemacht, die Anzahl der Punkte innerhalb der Figur für die Zickzack-Scheitelpunkte notiert und die Verteilung aufgezeichnet. Es sieht folgendermaßen aus
Wir können sehen, dass auf den Ebenen x.xx00 die Spitzen des Zickzacks wirklich attraktiver sind, aber auf den Ebenen x.xx50 sind keine Merkmale sichtbar.
Nein, ich habe Kalman nicht verlassen. Mit diesem Thema hatte ich am längsten zu kämpfen. Ich habe es in MQL auf das nötige Niveau gebracht, obwohl ich noch viel weiter gehen könnte, aber es begann so zu funktionieren, wie ich es wollte, das reicht mir.
Hier ist es, darum habe ich mich bemüht
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page92#345010
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page72
....
In letzter Zeit ist es in Mode gekommen, alles auf den Kontext zu schieben, und das scheint hier die Regel zu sein.
...
Wir können sehen, dass die Zickzack-Spitzen auf dem Niveau von x.xx00 gerne etwas weiter oben liegen, aber auf dem Niveau von x.xx50 sind keine Besonderheiten zu erkennen.
ich brauche niemanden zu betrügen, warum? nun, schauen Sie, wie es Ihnen gefällt, der Indikator startete, zählte, zählte und stoppte
Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich habe versucht, mit Ihrem Algorithmus einen schnellen Zickzackkurs zu fahren. Es gibt einen Neustart, wenn es nicht klappt, aber es kann auch sein, dass es gar nicht anspringt, wie bei einem Motorrad, bei dem man so lange am Knopf zieht, bis es knurrt, brüllt und anhält. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie die dünnen blauen Streifen sehen, was bedeutet, dass es nicht 100% richtig ist, seine Messwerte sollten auch interpretiert werden ...
Was die Zickzack-Stufen betrifft, so können Sie, aber sehen Sie sich
Für mich ist es wichtig, in den Markt einzusteigen. Fast sofort kann der Markt verlustfrei sein, aber wenn er 1,29 erreicht, ist das eine andere Sache.
Gleichzeitig wird der Zickzackkurs an diesen Punkten nicht brechen, obwohl er genaue Stopps auf diesem Niveau hat.
wie heute der Dollar-Franken
aber auch hier gibt es einen Eintrag mit einem Mindeststopp...
Ziemlich genaue Vorhersagen über die Anfänge einer Umkehrung. Haben Sie es mit Partikelfiltern versucht, bei denen im Gegensatz zu Kalman-Filtern die Rauschstatistik aus den Daten selbst und nicht aus der Gaußschen Verteilungshypothese geschätzt wird? Ich versuche gerade, diese partiellen Filter in Matlab zu beherrschen.
Seltsam, das ist das zweite Mal, dass ich dieses Gerede über die Gaußsche Verteilung des Rauschens sehe. Kann ich eine Quelle dafür bekommen?
Seltsam, das ist das zweite Mal, dass ich sehe, dass über die Gaußsche Rauschverteilung gesprochen wird. Kann ich die Quelle sehen, in der das erwähnt wird?
Wikipedia, Kalman-Filter:
Das Kalman-Filter-Modell geht davon aus, dass sich der wahre Zustand zum Zeitpunkt k aus dem Zustand zum Zeitpunkt(k - 1) entwickelt, und zwar gemäß
wobei
Zum Zeitpunkt k wird eine Beobachtung (oder Messung) zk des wahren Zustands xk vorgenommen, und zwar gemäß
wobei Hk das Beobachtungsmodell ist, das den wahren Zustandsraum auf den beobachteten Raum abbildet, und vk das Beobachtungsrauschen ist, das als nullwertiges weißes Gaußsches Rauschen mit der Kovarianz Rk angenommen wird.
sehen Sie, wie es Ihnen gefällt, der Indikator startet, zählt, zählt und stoppt
über Zickzack-Levels, können Sie, aber schauen Sie
...zur gleichen Zeit, wie ich es verstehe, das Zickzack wird nicht einen Bruch genau an diesen Punkten, in der Nähe, ja, zur gleichen Zeit gibt es wirklich stoppt genau auf der Ebene.