Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 3
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Es ist nicht klar, was der Hauptgedanke hier ist. Wenn p = 0,5 ist, haben wir einen Erwartungswert von 0. Und wenn p größer als 0,5 ist, haben wir einen konstanten Trend, auf den wir mit jedem Wettsystem, mit oder ohne Martingal, gewinnen werden. Wenn wir den Trend richtig bestimmen, natürlich :)
Ich stimme völlig zu.
p.s. Ich denke, es ist notwendig, nicht die Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes Ereignisses zu berücksichtigen, sondern die Wahrscheinlichkeit, einen profitablen Handel zu machen (und dann wieder, aber unter Berücksichtigung des Spreads). Und die Schlussfolgerung, dass es nicht um MM geht, denn kein MM kann ein verlustreiches System ausschalten.
Das Skript läuft bereits seit einer Stunde...
Du, Yura, hast einen noch längeren Beweis :)
Na gut, was gibt es da zu streiten. Wir haben gerade zwei Beweise geliefert. Ich sehe bei mir keine Fehler.
Natürlich ist dieses Ergebnis kaum auf den Handel anwendbar: Bei jeder endgültigen Einzahlung ist es möglich, eine Verlustserie zu haben, die die Einzahlung zunichte macht.
Die Aufgabe erlaubt eine Vielzahl von Verallgemeinerungen. Insbesondere schließe ich den Fall nicht aus, dass der endgültige Ausdruck für den Umsatz eines Geschäfts nicht notwendigerweise eine nicht-negative Funktion auf der gesamten p-Achse ist, sondern eine solche bei "natürlichem" p - von 0 bis 1.
Es ist nicht klar, was hier die Wendung ist. Bei p = 0,5 haben wir die Erwartung 0. Und wenn sie von 0,5 abweicht, haben wir einen konstanten Trend, auf den wir mit jedem Wettsystem, mit oder ohne Martingal, gewinnen werden. Wenn wir den Trend richtig bestimmen, natürlich :)
Das ist der Trick, dass wir mit Martingale, wenn wir den Trend falsch bestimmen, verlieren werden, und zwar mit der Häufung von Verlusten um 2^x - 1 Mal mit jeder verlorenen Wette. Und bei diesem Wettsystem spielt es keine Rolle, in welche Richtung der Trend geht, denn in jeder Richtung wird die MO positiv sein. Bei einem Seitwärtstrend wird es ein Verlust sein. Bei einer zerrissenen Seitenwand, d. h. wenn Kanäle ständig ihre Grenzen ändern, können wir bei unseren bleiben, wenn die Serien AA, AB, BA und BB gleich wahrscheinlich sind, oder der Verlust wird gering sein.
Du, Yura, hast einen noch längeren Beweis :)
Aber es ist konsistenter. Ich meine, es ist einfacher zu verstehen. Aber das ist meine Meinung. Beweise für den Satz des Pythagoras gibt es ebenfalls zuhauf, aber der klarste ist "Die Hose des Pythagoras", auch wenn er nicht die prägnanteste Darstellung ist.
Für Ihren Blödsinn wäre selbst ein Minus bei den Einsätzen eine zu hohe Theoretikernote.
Nerdigkeit in Form eines Endlosspiels ist keine Option. Unser Leben ist zeitlich begrenzt.
Außerdem gibt es einen Beweis dafür, dass ein Adlerspieler mit begrenztem Kapital nur dann verliert, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit kleiner als 0,5 ist und nur, wenn das Spiel gegen einen Spieler mit unendlichem Kapital gespielt wird. In anderen Fällen kann der Spieler mit begrenztem Kapital verlieren oder sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und so weiter.
Lernen Sie die Grundlagen - es ist zahm.Genau, lernen Sie die Mathematik - das Problem des Spieler-Bustings betrachtet die Situation mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5, d.h. ein vollkommen faires Spiel gegen das Casino, dessen Mittel natürlich unbegrenzt sind. Die Entwässerung ist gewährleistet.
Ich bin von klügeren Leuten als Ihnen bewertet worden, also seien Sie bescheiden.
Das ist die Sache mit dem Martingal: Wenn wir den Trend falsch einschätzen, verlieren wir, und unsere Verluste erhöhen sich mit jeder verlorenen Wette um 2^x - 1 Mal. Und bei diesem Wettsystem spielt es keine Rolle, in welche Richtung der Trend geht, denn in jeder Richtung wird die MO positiv sein. Bei einem Seitwärtstrend wird es ein Verlust sein. Bei einer zerrissenen Seitenwand, d. h. wenn Kanäle ständig ihre Grenzen ändern, können wir bei unseren bleiben, wenn die Serien AA, AB, BA und BB gleich wahrscheinlich sind, oder der Verlust wird gering sein.
Bei der ursprünglichen (idealen) Formulierung des Problems ist dies der Fall. Aber in Wirklichkeit (wie viele oben geschrieben haben) sind die entscheidenden Faktoren die Streuung und die Begrenztheit des Kapitals. In diesem Sinne wäre es als nächster Schritt in Richtung Realität interessant, eine Provision in Form eines festen Bruchteils des Tarifs vorzusehen. Die Frage könnte lauten: Wie viel p sollte bei der gegebenen Provision von 0,5 abweichen, um eine positive mathematische Erwartung zu gewährleisten?
Endliches Kapital ist hier zweitrangig, ich denke, viele Leute würden dieses Spiel gerne spielen, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit (unter Berücksichtigung des Spreads) größer als 0,5 wäre. Stimmt, in diesem Fall hätten wir ein viel kleineres Maklerhaus :). Aber es wäre möglich, in der Mannschaft zu spielen, zum Beispiel wir gegen die Amerikaner :). Aber hier müssen wir den Faktor des Anfangskapitals berücksichtigen. Da sie mehr Anfangskapital haben, werden sie höchstwahrscheinlich ihr gesamtes Geld von uns zurückbekommen :).
Richtig, lernen Sie die Mathematik - das Spieler-gegen-Spieler-Problem betrachtet eine 0,5-Wahrscheinlichkeit, d.h. ein absolut faires Spiel gegen ein Casino, dessen Mittel natürlich unbegrenzt sind. Die Entwässerung ist gewährleistet.
Ich wurde schon von klügeren Leuten als Ihnen bewertet, also seien Sie nicht so bescheiden.
Junge, schreib es dir auf die Stirn:
1. Die Mittel des Casinos sind begrenzt.
2. Auch die Wetteinsätze in Kasinos sind begrenzt
3. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler im Kasino ist, ist kleiner als 0,5
Und gehen Sie woanders hin, vielleicht glaubt Ihnen dann jemand.
Sie ist leicht zu berechnen, wenn die Spielregeln, d.h. die Bedingungen und die Höhe der Provisionen, im Voraus bekannt sind. Jeder erfahrene Programmierer kann leicht einen Algorithmus erstellen, der die Größe des Overheads eingibt und den Wert von p oder 1 - p ausgibt. Als letzte Möglichkeit können die erforderlichen Berechnungen in einer beliebigen Tabellenkalkulation, wie z. B. Excel, durchgeführt werden. Das ist kein Problem.
Junge, schreibe auf deine Stirn:
1. Kasinomittel sind begrenzt
2. Auch die Wetteinsätze in Kasinos sind begrenzt.
3. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler im Kasino ist, ist kleiner als 0,5
Und gehen Sie woanders hin, vielleicht glaubt Ihnen dann jemand.
1. Die Mittel des Casinos sind so viel größer als die Mittel des Spielers, dass sie als unbegrenzt angesehen werden können.
2. Die Größe der Einsätze spielt in diesem Fall keine Rolle, denn die Methode, die Größe des Einsatzes zu ändern, ändert überhaupt nichts, der Random Walk bleibt ein Random Walk mit jedem System von Einsätzen.
3. Real Casino hat damit nichts zu tun, es ist ein mathematisches Problem, das eine ideale Situation mit absolut fairem Spiel nimmt, und zeigt deutlich, dass auch mit fairem Spiel, der Spieler stürzen. Eine Änderung der Wahrscheinlichkeit zugunsten des Casinos beschleunigt diesen Flush nur.
Ich werde hier bleiben und weiterhin wissenschaftliche Kommentare zu Ihrem ungebildeten Unsinn abgeben, damit man Sie nicht ernst nimmt.