Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 6
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Zunächst einmal zwingt mich niemand dazu. Zweitens habe ich sie für diejenigen, die daran interessiert sind, veröffentlicht. Drittens, der Roboter für was? Wir setzen den Rat und wenn Sie Ihre Hände losbinden wollen. GESUCHT!!! :)
Nun, dann erstellen Sie einen separaten Thread und es setzen Fehlinformationen aus den Büchern über das Casino und andere Software.
Warum in die Threads anderer Leute eindringen und von oben herab scheißen?
Spülen Sie Ihre Augen mit Saft aus und lesen Sie den Titel des Threads aufmerksam: Da steht "Aufgaben für das Gehirntraining ...", kein Gehirnwäsche-Mist.
Nun, dann erstellen Sie einen eigenen Thread und posten dort Fehlinformationen aus Büchern über Casinos und andere Software.
Warum in die Threads anderer Leute eindringen und von oben herab scheißen?
Spülen Sie Ihre Augen mit Kompott aus, und lesen Sie den Titel des Threads aufmerksam: Da steht: "Aufgaben für das Gehirntraining ...", nicht viel Mist für die Gehirnwäsche.
Ist Ihnen heute jemand auf die Füße getreten? Oder sind Wahrscheinlichkeitsberechnungen heute kein Thema mehr? Oder hat Sie "Roulette" aus den Socken gehauen? Welchen Unterschied macht es also, welches Modell verwendet wird, solange es behauptet, vollständig zu sein? Begründen Sie bitte Ihre Empörung.
Ist Ihnen heute jemand auf die Zehen getreten? Oder sind Wahrscheinlichkeitsberechnungen nicht mehr die Aufgabe? Oder hat sich Roulette verirrt? Welchen Unterschied macht es also, welches Modell verwendet wird, solange es behauptet, vollständig zu sein? Begründen Sie bitte Ihre Empörung.
Ihre Beiträge enthalten keinerlei Wahrscheinlichkeitsberechnungen, und die angegebenen Zahlen entsprechen nicht den statistischen Daten - eine absichtliche Fehlinformation. Deshalb sind Sie eingeladen, einen eigenen Zweig einzurichten, in dem diejenigen, die dies wünschen, die von Ihnen eingestellten Informationen diskutieren können.
In diesem Fall wird niemandem auf die Füße getreten - alle sind glücklich, alle lachen.
Vielleicht wird das betreffende Objekt von Ihrem Standpunkt aus anders gesehen als von meinem. Und umgekehrt ist es möglich, dass ich von meinem Standpunkt aus nicht sehe, was Sie sehen. Belassen wir es einfach dabei, ja?
Ebenso
OK, wir haben uns mit dem Sonderfall beschäftigt. Nun zum zweiten Problem, nämlich der verallgemeinerten Formulierung:
Wettsysteme mit nicht-negativem Erwartungswert
Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Ereignisse A und B mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten: p(A) = 1 - p(B).Die Regeln des Spiels: Wenn ein Spieler auf ein Ereignis wettet und dieses Ereignis fällt, entspricht sein Gewinn dem Einsatz. Wenn das Ereignis nicht eintritt, entspricht sein Verlust seinem Einsatz.
Unser Spieler wettet nach dem folgenden System:
Die erste oder jede andere ungerade Wette gilt immer für das Ereignis A. Alle ungeraden Wetten sind immer gleich groß, z. B. 1 Rubel.
Die zweite oder jede andere ungerade Wette:
- Wenn die vorherige ungerade Wette gewonnen wird, wird die nächste gerade Wette um das x-fache erhöht, wobei x größer als die ungerade Wette ist, und auf das Ereignis A gesetzt
- Wenn die vorherige ungerade Wette verloren wird, erhöht sich die nächste gerade Wette y = f(x) mal und wird auf das Ereignis B gesetzt.
Aufgabe: Finde eine Funktion für y = f(x), so dass der Erwartungswert für jedes p(A) im akzeptablen Bereich von p(A) = 0 bis p(A) = 1 nicht-negativ ist und die Bedingung erfüllt ist, dass der Erwartungswert für p(A) = x gleich dem Erwartungswert für p(A) = 1 - x ist.
Es gibt keine Freiwilligen? Dann gebe ich dir die Antwort: y = x + 2
Wenn dies auch für die MO des Gewinns pro Handel für den TS bei einem konstanten Lot gilt, dann werde ich mir Ihren Vorschlag vorsichtshalber merken :). Obwohl es höchstwahrscheinlich fast unmöglich sein wird, so etwas zu beweisen, egal was die Testergebnisse zeigen.
Dies zu beweisen, wird notwendig sein, gerade weil der Test und sogar das Reale nichts bedeuten.
Gehen Sie auf einen bürgerlichen Jobsuchserver und suchen Sie nach Stellenangeboten für Kandidaten bei Hedgefonds: Die Mindestanforderung ist ein Doktortitel. Das sind die Leute, mit denen man zu tun hat.
Ich werde hier bleiben und weiterhin wissenschaftliche Kommentare zu Ihrem ungebildeten Unsinn abgeben, damit man Sie nicht ernst nimmt.
Timbo, Sie sind zumindest (auf Wunsch des Moderators gelöscht), in Ihren wissenschaftlichen Kommentaren wütend.
Ich habe lediglich eine elementare Sache bewiesen, nämlich dass, wenn es zwei sich gegenseitig ausschließende und nicht "erinnerbare" Ereignisse A und B gibt (mit Wahrscheinlichkeiten p(A) = 1 - p(B) = Konst), die Gesamtwahrscheinlichkeit zweier aufeinander folgender Kombinationen dieser Ereignisse AB + BA unter keinen Umständen mehr als 1/2 sein kann, d.h. sie kann nicht über 0,5 hinausgehen, sondern bis auf 0 sinken. Die Gesamtwahrscheinlichkeit der verbleibenden zwei Kombinationen, d.h. AA und BB, kann im Bereich von 1/2 bis 1 liegen. Das heißt, wenn wir auf genau diese Kombinationen setzen, können wir davon ausgehen, dass die Kombinationen AB und BA eine sattelfeste Höchstwahrscheinlichkeitsgrenze von oben haben, während die Kombinationen AA und BB eine sattelfeste Mindestgrenze von unten haben.
0 <= p(AB) + p(BA) <= 0,5
0,5 <= p(AA) + p(BB) <= 1
Ich verkaufe oder veräußere nichts an irgendjemanden und biete schon gar nicht an, es irgendwo für selbstsüchtige oder uneigennützige Zwecke zu verwenden. Wer versteht, worum es geht, soll es tun.
Ich habe lediglich eine elementare Sache bewiesen, nämlich dass, wenn es zwei sich gegenseitig ausschließende und nicht "erinnerbare" Ereignisse A und B gibt (mit Wahrscheinlichkeiten p(A) = 1 - p(B) = Konst), dann kann die Gesamtwahrscheinlichkeit von zwei aufeinanderfolgenden Kombinationen dieser Ereignisse AB + BA unter keinen Umständen mehr als 1/2 sein, d.h. sie kann nicht über 0,5 hinausgehen, sondern bis auf 0 sinken. Die Gesamtwahrscheinlichkeit der verbleibenden zwei Kombinationen, d.h. AA und BB, kann im Bereich von 1/2 bis 1 liegen. Das heißt, wenn wir auf genau diese Kombinationen setzen, können wir davon ausgehen, dass die Kombinationen AB und BA eine sattelfeste Höchstwahrscheinlichkeitsgrenze von oben haben, während die Kombinationen AA und BB eine sattelfeste Mindestgrenze von unten haben.
0 <= p(AB) + p(BA) <= 0,5
0,5 <= p(AA) + p(BB) <= 1
Ich versuche nicht, irgendetwas zu verkaufen oder zu vermarkten, und ich schlage auch nicht vor, es für egoistische oder uneigennützige Zwecke zu nutzen. Wer weiß, was drin ist, soll es tun.
Sie haben eine elementare Sache bewiesen, nämlich dass, wenn das Ereignis A eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Das war's. Das ist die Tautologie.
Wenn A eine Wahrscheinlichkeit von p>0,5 hat, ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis AA natürlich höher als für jedes andere Ereignis. Ich verrate dir noch mehr, ich verrate dir ein geheimes Wissen: Wenn p>0,71 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses AA höher als die Summe aller anderen Ereignisse zusammen.
Und Sie schlagen nicht vor, es zu verwenden, weil es nirgendwo verwendet werden kann. Bleiben Sie "überraschend"...
Sie haben einen elementaren Beweis erbracht: Wenn Ereignis A eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dann hat es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das war's. Das ist die Tautologie.
Wenn A eine Wahrscheinlichkeit p>0,5 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses AA natürlich höher als jedes andere Ereignis. Ich verrate dir noch mehr, ich verrate dir ein geheimes Wissen: Wenn p>0,71 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses AA höher als die Summe aller anderen Ereignisse zusammen.
Und Sie schlagen nicht vor, es zu verwenden, weil es nirgendwo verwendet werden kann. Bleiben Sie "überraschend"...
Nun, es ist verständlich, dass Sie nur versuchen, Ihren Gegner zu verarschen.
Ich habe nicht wirklich bewiesen, was Sie mir unterstellen wollen.
Ich habe die Ungleichung bewiesen, nämlich dass:
p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)
unabhängig davon, wie hoch der Wert von p(A) ist, d. h. größer als 0,5, kleiner oder gleich diesem Wert von 0,5.