Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 4
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Bei der ursprünglichen (idealen) Formulierung des Problems ist dies der Fall. Aber in Wirklichkeit (wie viele oben geschrieben haben) sind die entscheidenden Faktoren die Streuung und die Begrenztheit des Kapitals. In diesem Sinne wäre es als nächster Schritt in Richtung Realität interessant, eine Provision in Form eines festen Bruchteils des Tarifs vorzusehen. Die Frage könnte lauten: Um wie viel muss p von 0,5 abweichen, damit die mathematische Erwartung bei dieser Provision positiv bleibt?
Denken Sie an einen unabhängigen Zufallsprozess mit einer anderen Wahrscheinlichkeit als 0,5? Es gibt Leute, die ohne Spread und Kommission handeln und deren Kapital praktisch unbegrenzt ist. Für einen solchen Vorgang zahlen sie Ihnen mehr als den gesamten DC, den Sie eintauschen. Ich kann dich vorstellen, wenn es einen echten Grund gibt...
Aber irgendetwas sagt mir, dass es das nicht gibt. Nur die Phantasien der Drillinge von Reschetow über die stets positive Erwartung von Geld.
Wow, was für ein interessantes Thema da aufgeworfen wurde!!! Ich möchte meine Ergebnisse aus einem Spiel mit gleichen Chancen mitteilen.
Ich habe mit einem Freund versucht, das Spiel manuell auf gleiche Chancen zu testen: wie im wirklichen Leben, wenn Sie einen normalen Zufallszahlengenerator in Form von Werfen einer Münze (und es ist genau das, was wir für die Tests verwendet), die Wahrscheinlichkeit des Herausfallens Adler / Fluss ist etwa gleich verteilt, in Ermangelung der Zahl Nullro auf dem Roulette kann auch einen durchschnittlichen Gewinn haben.
Ausgehend von der Beobachtung, dass von Zeit zu Zeit rote und schwarze Zahlen auf dem Roulettekessel eine Reihe bilden und dass eine Reihe von zwei oder mehr Zahlen der gleichen Farbe häufiger ausfällt als abwechselnde Farben, haben wir die Spielregeln formuliert:
- Am Anfang schauen wir uns an, welche Farbe herausgefallen ist (z.B. ist rot herausgefallen)
- Wir setzen einen Mindesteinsatz auf Rot.
- Wenn Rot herausgefallen ist (wir gewinnen), dann setzen wir wieder einen Mindesteinsatz auf Rot.
- Wenn Schwarz gefallen ist (wir haben verloren), setzen wir doppelt auf Schwarz.
- Bei jedem Farbwechsel (wenn wir verlieren) verdoppeln wir den Einsatz auf die zuletzt ausgefallene Farbe (d. h. wir setzen immer auf das, was ausgefallen ist - wir folgen dem Farbwechsel und wollen die nächste Serie von einfarbigen Zahlen erwischen).
Mit diesen Regeln bewaffnet, nahmen wir eine Münze und ein Stück Papier und begannen zu testen. In allen Fällen wuchs die Einlage bis zum Ende der Tabelle. Außerdem waren die Verluste nicht so groß. Der maximale Verlust lag bei acht Verlusten in Folge. Bei einem Mindesteinsatz von 1 Cent sieht das folgendermaßen aus:
1-2-4-8-16-32-64-128
Sie sollten also immer 512 Cent zur Verfügung haben.
Natürlich haben alle Casinos ein maximales Einsatzlimit. Ich habe selbst in einem Online-Casino gespielt, das keine solche Begrenzung kennt. Mindestbetrag = 1 Cent, der Höchstbetrag ist nicht begrenzt. Es gibt nicht viele solcher Casinos im Internet, aber es gibt sie. Leider weiß das Programm, auf welche Farbe ich setze, und der Kasinobesitzer ist nicht so dumm, eine völlig zufällige Wahrscheinlichkeitsverteilung vorzunehmen. So kam es zu einer weiteren Serie von 13 Verlusten, ich verließ das Casino und ging nie wieder zurück. Aber ein Programm ist ein Programm. Wenn man zwei gegeneinander antreten lässt und mit einer Münze spielt, dann kann einer den anderen schlagen - das ist ziemlich realistisch.
Sehen Sie: Im Devisenhandel hat der Preis Trägheit - das ist kein Geheimnis. Es ist das Äquivalent zu einer Roulette-Serie von Zahlen der gleichen Farbe. Außerdem gibt es bei Forex keine Nullnummern - das erhöht die Gewinnchancen. Sie können versuchen, einen EA zu erstellen und sehen, wie er handelt. Die Bedingungen sind dieselben wie beim Roulette. Sie können versuchen, mit Stop zu beginnen und gleich zwei Min-Levels zu nehmen. Zum Beispiel für Longs auf diese Weise:
MinLevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
PR=Ask; PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
SL=PR-(MinLevel+MinLevel)*Point; SL=NormalizeDouble(SL,Digits);
TP=PR+(MinLevel+MinLevel)*Point; TP=NormalizeDouble(TP,Digits);
- Wenn Schwarz gefallen ist (wir verlieren), verdoppeln wir den Einsatz auf Schwarz
- Bei jedem Farbwechsel (wenn wir verlieren) setzen wir das Doppelte auf die Farbe, die zuletzt herauskam (d. h. wir setzen immer auf das, was herauskam - wir folgen dem Farbwechsel und wollen die nächste Serie von einfarbigen Zahlen erwischen)
Was ist, wenn Sie nicht verdoppeln?
Was ist, wenn Sie nicht verdoppeln?
Und wie kommt man dann aus einem Drawdown heraus? Anstatt zu verdoppeln, können Sie das Los eines Verlustauftrags mit einem Koeffizienten multiplizieren, der kleiner als zwei ist, Ihnen aber immer noch erlaubt, die Einlage mindestens zum Break-even zu bringen. Dadurch werden die Drawdowns minimiert, aber dennoch muss bei jedem weiteren Verlust das Lot erhöht werden.
Und wie kommt man dann aus einem Drawdown heraus? Anstatt zu verdoppeln, können Sie das Los eines Verlustauftrags mit einem Koeffizienten multiplizieren, der kleiner als zwei ist, aber immer noch mindestens die Gewinnschwelle erreicht. Dadurch werden die Drawdowns minimiert, aber dennoch muss bei jedem weiteren Verlust das Lot erhöht werden.
Ich bin zwar kein Casinokenner, aber ich bin der Meinung, dass wir in Ihrem Beispiel ohne Verdopplungssätze alle ausgefallenen Farben und den Verlust bei deren Wechsel auffangen würden. Und den Zyklus bei einem bestimmten + beenden und neu beginnen.
drknn:
Die Verluste waren jedoch nicht so groß. Der maximale Rückschlag lag bei acht Verlusten in Folge. Bei einem Mindesteinsatz von 1 Cent ergibt sich ein Betrag von:
1-2-4-8-16-32-64-128
Daher sollten Sie immer 512 Cent zur Verfügung haben.
Haben Sie einen handelbaren unabhängigen Zufallsprozess mit einer anderen Wahrscheinlichkeit als 0,5 im Sinn? Es gibt Leute, die ohne Spread und ohne Kommission handeln und deren Kapital praktisch unbegrenzt ist. Für einen solchen Vorgang zahlen sie Ihnen mehr als den gesamten DC, den Sie eintauschen. Ich kann Sie mit ihnen bekannt machen, wenn Sie einen echten Grund haben.
Wenn das auch für den MO-Profit pro Trade für den TC bei konstantem Lot gilt, dann werde ich mir Ihren Vorschlag vorsichtshalber merken :). Obwohl es wahrscheinlich fast unmöglich sein wird, so etwas zu beweisen, egal was die Testergebnisse zeigen.
Eigentlich wollte ich nur einen echten Test machen: Lass es durch die Geschichte laufen und du bekommst alles :). Intuitiv scheint es, dass ein solcher Test auf der Konstruktion einer empirischen Verteilung von Inkrementen basieren sollte.