Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 20
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Нет и не встречал, ищу компанию.
Ist dies ein mathematisches Paradoxon?
Ich dachte, dass Reshetovs Methode jede Serie stationär machen könnte... )
Dies ist ein Versuch, eine Variation von Fourier auf eine nicht-stationäre Reihe anzuwenden. Der Punkt ist, dass wir uns nicht um die Schwierigkeiten eines nicht-stationären BP kümmern, weil wir eine Marktumkehr mit einer angemessenen Wahrscheinlichkeit brauchen. Darauf baut die gesamte TA auf. Verschiedene Fibos, Drei Soldaten, etc.
Ich bin reicher als Sie - ich habe sie auch für N-dimensionale Serien.
Ich beneide Sie. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, wie vielversprechend diese Idee ist. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit.
Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.
Ich bin reicher als Sie - ich habe sie, und auch für N-dimensionale Serien.
Wenn es möglich ist, einige Fragen zu stellen:
1. Gibt es eine große Diskrepanz zwischen Tests und Realität?
2. Was sind die Handelsparameter: Gewinnfaktor, vielleicht andere?
Natürlich ist meine Neugierde nicht gerechtfertigt. Es gibt viele NS-Motten, aber ich habe keine Systeme mit einem Gewinnfaktor von mehr als 2 gesehen. Für die stationäre Methode ist das nichts.
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
Es ist möglich, ein Portfolio aus nicht-stationären Vermögenswerten zu bilden, dessen Mindestrendite streng stationär ist - eine perfekt ansteigende Gerade (das Eigenkapital wird in der Vergangenheit nie unter diese Linie fallen), aber nur, wenn es eine große Anzahl von Finanzinstrumenten gibt.
Einfach ausgedrückt, wird das Aktienportfolio ein klassischer Trend mit einer flachen, aufwärts gerichteten Unterstützungslinie sein. Das heißt, wenn Sie ein Portfolio kaufen, wenn seine Renditen auf der Unterstützungslinie liegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie anschließend mit einem satten Gewinn verkaufen können.
Если можно несколько вопросов:
1. Сильно ли расходится тестирование и реал?
2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?
Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.
Ich handele von Hand, ich sammle Erfahrungen als Händler und ich arbeite an Ideen für die Automatisierung, daher ist es schwierig, über Tests und andere Dinge zu antworten,
Ich muss mich also noch gedulden, aber ich denke, es wird ganz gut werden.
Es ist möglich, ein Portfolio aus nicht-stationären Vermögenswerten zu bilden, dessen Mindestrendite streng stationär ist - eine perfekt ansteigende Gerade (das Eigenkapital wird in der Vergangenheit nie unter diese Linie fallen), aber nur, wenn es eine große Anzahl von Finanzinstrumenten gibt.
Einfach ausgedrückt, wird das Aktienportfolio ein klassischer Trend mit einer flachen, aufwärts gerichteten Unterstützungslinie sein. Das heißt, wenn Sie ein Portfolio kaufen, wenn seine Renditen auf der Unterstützungslinie liegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie anschließend mit einem satten Gewinn verkaufen können.
Das war dein Thema, glorreicher Anhänger von Markowitz und anderen Schnobelbetrügern. Ihre Hartnäckigkeit ist nicht mehr überraschend, sondern verdächtig. Sobald es um etwas Konstruktives geht, kommt Reshetov, der sich hartnäckig weigert, auch nur die Geschichte eines Jahres zu sehen, als alle Vermögenswerte nach unten und dann nach oben stürzten. Dies ist weder das erste noch das letzte Mal, dass die Märkte dies tun.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Ehrlich gesagt, ist Ihre Vorliebe, auf Reschetow und anderen kreativen Genossen herumzuhacken, noch verdächtiger.
Das erinnert mich sofort an Goebbels, der bei dem Wort "Geheimdienst" den Finger am Abzug hatte. Verzeihen Sie die Assoziation, wenn überhaupt. So ist das nun mal.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Was die Geschichte betrifft, so sind 2008 viele Instrumente zusammengebrochen, aber:
1. Nicht alle von ihnen. Am Ende des Jahres gab es rentable Instrumente.
2. Nicht alle auf einmal, sondern einer nach dem anderen im Laufe des Jahres
Ein gut strukturiertes Portfolio ermöglicht es in vielen Fällen, verdächtige Vermögenswerte, die zu einem Rückgang neigen, aus seiner Zusammensetzung auszuschließen.
Ein Portfolio ist kein Allheilmittel für alle Übel. Es handelt sich um ein System des Investitionsschutzes. Ähnlich wie ein Helm oder ein Sicherheitsgurt für einen Bauarbeiter. Wenn ein Ziegelstein den Kopf trifft, hat der Bauherr mit einem Helm bessere Chancen zu überleben oder sogar unverletzt zu bleiben als ohne Helm. Wenn Sie direkt von einem schweren Gegenstand getroffen werden, kann ein Helm Sie nicht mehr retten.
Deshalb sollten wir nicht einzelne Fälle als allgemein darstellen. Jeder Schutzmechanismus hat seinen eigenen Bereich, in dem er unerwünschte Folgen verhindern kann.