Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 16
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>Glauben Sie, dass nicht die nächstgelegenen Gebote den Zuschlag erhalten, sondern der Zeitpunkt der Abgabe?
zum Preis, wenn der Preis zum Zeitpunkt gleich ist + wenn der Preis gleich dem Gebot eines Market Makers ist, das letzte Gebot des Market Makers nach dem Markt (Ihre Gebote)
>Wenn mein Auftrag am weitesten von allen anderen entfernt ist, aber alle anderen ihn nach mir eingereicht haben, ist der Market Maker verpflichtet, meinen Auftrag auszuführen,
Ja, solange das Angebot oder die Nachfrage von Ihnen stammt.
>Was ist, wenn es keine entgegengesetzte Reihenfolge gibt und niemand an der Seite des Stapels handeln will, sondern in der Mitte?
Er wird also erst ausgeführt, wenn das Angebot oder die Nachfrage sinkt, und wenn das Angebot oder die Nachfrage von Ihnen stammt, wird er nicht vor Ihrem Angebot oder Ihrer Nachfrage ausgeführt.
>Wie der Auftrag aufgehängt und der Algorithmus verkeilt wird (ich sage Ihnen das als Programmierer).
Ich verstehe es nicht, als Programmierer verstehe ich es nicht.
> Man kann nicht alles regeln, und jede Regelung hat ein Schlupfloch.
Es wird davon ausgegangen, dass die Bedingungen offen und gerecht sein müssen, und man regelt das unter sich, aber Schlupflöcher können nur nach allgemein anerkannten Spielregeln geregelt werden.
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Wenn der Algorithmus einen Keil liefert, können wir die Protokolle verwenden, um den Streit zu schlichten
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
Das Thema ist sehr interessant.
Hoffen Sie, die Absichten des Market Makers anhand des Kursverhaltens nachvollziehen zu können?
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Zum Beispiel die so genannte "Axt" - die Abgabe eines hohen Gebots auf dem Markt, das den Markt dazu veranlasst, davon "wegzulaufen", und dann das Einfangen der Ausreißer. Dieser Auftrag wird gestrichen.
Bei Mamba war es eine Zeit lang so, dass sich die Fonds gegenseitig signalisierten. ))) Es geht um viel mehr als das. Es ist eigentlich kein Geheimnis - alles ist öffentlich zugänglich.
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Tics sind sicherlich kein Allheilmittel, aber sie sind die genaueste Quelle für Blutdruckinformationen. Es sollte klar sein, dass das Umschalten auf 1M und große Zeitrahmen (wie es in den meisten Handelsplattformen gemacht wird) zu einem nicht behebbaren Fehler führt.
In erster und sehr grober Näherung kann dieser Fehler mit der Differenz (High-Low) eines Balkens auf dem ausgewählten Zeitrahmen vergleichbar sein.
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
Dies wird deutlich, wenn man die Gebote zusammen mit den Ticks analysiert. Auf dem Devisenmarkt gibt es keine derartigen Informationen. Es geht um die Analyse von Zecken. Gibt es Informationen darüber, wie sich diese Strategien auf den Zeckenstrom auswirken können?
Oh, wie interessant. Was bedeuten die Begriffe "Weglaufen" und "Einfangen von Ausreißern" eigentlich?
Ich gehe davon aus, dass die erste darin besteht, die Gebote von der Axt zu entfernen. Und die zweite ist, die Volatilität in der Nähe des Axtgebots zu erhöhen?
Tics sind sicherlich kein Allheilmittel, aber sie sind die genaueste Quelle für Blutdruckinformationen. Es sollte klar sein, dass das Umschalten auf 1M und große Zeitrahmen (wie es in den meisten Handelsplattformen gemacht wird) zu einem nicht behebbaren Fehler führt.
In erster und sehr grober Näherung kann dieser Fehler mit der Differenz (High-Low) eines Balkens auf dem ausgewählten Zeitrahmen vergleichbar sein.
Es ist interessant, verschiedene Zeitrahmen durch den Analysator laufen zu lassen. Dieser EURUSD M1 02/05/20000 bis 01/06/2000 umfasst insgesamt 480 Stunden.
Das sind die gleichen 480 Stunden, aber im Zeitrahmen H1
Diese Arbeit hätte vermieden werden können: Zeitreihen auf M1 und auf H1 sind unterschiedliche Zeitreihen mit unterschiedlichen Merkmalen. Und die Tatsache, dass das eine aus dem anderen gewonnen wird, sagt (für mich) nichts aus.
Oh, wie interessant. Was bedeuten die Begriffe "Weglaufen" und "Einfangen von Ausreißern" eigentlich?
Ich gehe davon aus, dass die erste darin besteht, die Gebote von der Axt zu entfernen. Und die zweite ist, die Volatilität in der Nähe des Axtgebots zu erhöhen?
Für den Handel mit großen Geboten gibt es spezielle Techniken. Früher hätte ein Gebot von 10 Mio. $ für EU RAO den Preis um etwa 1 % steigen lassen. Es gab Käufe in Höhe von 50 und 100 Millionen Dollar mit einem täglichen Umsatz von mehreren Milliarden Dollar. Die Herausforderung: Wie kann man kaufen und die Preisschwankungen minimieren? Ich habe diese Techniken vor 20 Jahren in einem Buch gelesen, aber es ist fast unmöglich, große Positionen in einem realen Markt zu erkennen.
Rein praktisch gesehen, wenn ich versuche, die Situation zu simulieren: Ich muss fünfhundert Millionen Euro kaufen.
Das bedeutet, dass ich, um das Handelsvolumen zu realisieren, über einen langen Zeitraum hinweg Käufe auf dem Markt tätigen und Aufträge dort platzieren muss, wo der asc ist. Das Hauptvolumen der Geschäfte gehört mir. Ich möchte nicht, dass der Preis weiter steigt, das ist nicht rentabel. Aber die Preise werden ständig steigen, also muss ich mich für den Ask nach oben bewegen. Um zu verhindern, dass der Preis zu sehr steigt, muss ich einen Teil meines Volumens einsetzen, um den Preis zu kontrollieren und ihn auf meine Gebote zu senken.
Ich denke, dass ich eine Art korrigierende Aufwärtswelle auf dem Markt bekommen werde, die einen großen Einfluss auf die Ticks haben wird.
Rein praktisch, wenn Sie versuchen, die Situation zu simulieren: Ich muss fünfhundert Millionen Euro kaufen.
Das bedeutet, dass ich, um das Handelsvolumen zu realisieren, über einen langen Zeitraum hinweg Käufe auf dem Markt tätigen und Aufträge dort platzieren muss, wo der asc ist. Das Hauptvolumen der Geschäfte gehört mir. Ich möchte nicht, dass der Preis weiter steigt, das ist nicht rentabel. Aber die Preise werden ständig steigen, also muss ich mich für den Ask nach oben bewegen. Um zu verhindern, dass der Preis zu sehr steigt, muss ich einen Teil meines Volumens einsetzen, um den Preis zu kontrollieren und ihn auf meine Gebote zu senken.
Ich denke, dass ich auf diese Weise eine Art korrigierende, steigende Welle auf dem Markt bekommen werde, und ich werde einen starken Einfluss auf die Ticks haben.
Ganz genau. Aber Sie müssen sicher sein, dass Ihre 500 Millionen den Markt bewegen werden. Das Handelsvolumen bleibt uns verborgen, aber die Zentralbank eines jeden Landes weiß das.