Was macht ein unstetes Diagramm unstetig oder warum ist Öl Öl? - Seite 31
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Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
Nein, genau. Die Summe der 16 15-Minuten-Schritte für eine beliebige Serie ergibt einen 4-Stunden-Schritt. Gemeint ist, dass eine Zufallsvariable als Summe mehrerer anderer behandelt wird, die durch Zeitverschiebung aus den Zeitreihen des unteren Zeitrahmens gewonnen werden. Wenn der Mischoperator unabhängige Variablen ergibt, muss die Faltungsbedingung erfüllt sein, was de facto nicht der Fall ist.
Illustration:
Was, Ihre Fragen an mich, noch einmal lesen?
Ich bin es leid, irgendetwas zu beweisen. Lass es deine Art sein.
Wenn p = q ist, gibt es ein bewährtes Theorem, das besagt, dass ein Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zum ursprünglichen (beliebigen historischen) Wert zurückkehrt. Daher kann ein beliebiger Kanal gezeichnet werden, und zwar durch die bereits in der Geschichte vorhandenen Niveaus und indem man stumpf dem Gegentrend innerhalb des Kanals folgt. Auch das Arcussinus-Theorem sollte berücksichtigt werden, d.h. es kann recht lange dauern, bis die Preise wieder das Ausgangsniveau erreichen. Und die Zeitabstände zwischen den Rückgaben werden systematisch größer.
Eine gewinnbringende Strategie für das Spiel der Schützengräben?
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Für welche Serie? In diesem Fall betrachten wir den Euro/Dollar - SB. Er wird de facto nicht erfüllt sein, da sqrt(2Minuten) = 1,41, nicht 2 Minuten.
Mit anderen Worten: Ihrer Meinung nach sind 16 15-Minuten-Schritte in eine Richtung gerichtet - großartig!
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
Daran habe ich nicht gezweifelt, die Frage ist nur, was genau Sie berechnet haben, und das versuche ich herauszufinden (nur für mich).
Statt einer Reihe von Segmenten habe ich zwei gewählt.
Die Sache ist, dass klare (für mich) und bewährte Methoden der Überprüfung, aus irgendeinem Grund, erfordert eine größere Anzahl von Segmenten, erfordert einfach eine Zahl. Die erhaltene Reihe von Parametern nach Segmenten wird auf Übereinstimmung mit einer bestimmten (je nach Methode oder deren Variante) Verteilung analysiert, und erst danach kann man die Trendkriterien anwenden. Es ist aus zwei Gründen schwierig, solche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Wenn Sie wollen, können Sie das natürlich tun. Hier ein einfaches Beispiel: EURUSD-Serie, M15, mit einer Historie von 200.000 Samples. Ich teile die Reihe in zwei Teile von 100 000 und stelle die Häufigkeiten der ersten Differenzen dar (das zweite Bild ist ein Logarithmus):
Ich denke, Sie werden schmunzeln, aber die visuelle Analyse zur Schätzung der Stationarität gilt auch als erste Information. Schauen wir uns an, wie der RMS der beiden Chunks korreliert:
Ich weiß nicht, wie Sie es sehen - aber es ist ziemlich offensichtlich, dass die Prozesse stationär sind und der RMS bis zur sechsten Stelle gleich ist. Im Allgemeinen handelt es sich um einen stationären Prozess, und statistische Methoden bestätigen dies mit sehr guter Genauigkeit (und es funktioniert auch auf kleineren Skalen). Ein weiterer Punkt ist, dass dies den Prozess an sich nicht vorhersehbar macht.
Die Zahl der Kneipen in beiden Segmenten beträgt etwa 22 Tausend, die Daten stammen vom Oktober 2006. Natürlich können wir tiefer in die Geschichte einsteigen, aber ich habe keine so lange Geschichte. Das Ergebnis ist nicht völlig unerwartet. Das erste Moment der Preisdifferenz geht gegen Null, was bedeutet, dass es keinen Trend gibt. Das zweite Momentum steigt von 1 auf 3,4, wenn wir uns vom ersten Segment zum Ende des zweiten Segments bewegen. Es ist auch klar. Das erste Segment umfasst die Preise für 2006-2008 und das zweite Segment die Preise für 2008-2010.
Geschichte ist eine wichtige Sache, und ich verstehe Geschichte als etwas, das Wissen vermittelt. Aber das Zitieren ist ein sehr "langsamer" Prozess, wenn ich das so sagen darf, und wir werden niemals auf das gesamte Wissen über diesen Prozess "warten", egal wie lange wir ihn beobachten. Aber das ist nur ein Wort des Nachdenkens.
Die Marktvolatilität hat in dieser Zeit erheblich zugenommen. Die Annahme, dass das zweite Moment der Preisdifferenz zeitlich konstant ist, setzt voraus, dass es in der Welt keine Perioden wirtschaftlicher Ruhe (Wachstum) und Krisen gibt, wie wir sie jetzt erleben. Dies gilt für größere Zeiträume. Auf kürzeren Zeitskalen ist die Volatilität (oder Varianz) aufgrund von Nachrichten, die zu bestimmten Tageszeiten und Wochentagen Kursspitzen und -lücken verursachen, ebenfalls nicht konstant. Ich kann also verstehen, warum es auch ohne Mathematik keine Stationarität auf dem Markt gibt, selbst wenn man die erste Preisdifferenz nimmt. Ich bin jedoch bereit, meine Meinung zu ändern, wenn jemand seine Berechnungen vorlegt, die zeigen, dass der Preisunterschied zumindest im Großen und Ganzen stationär ist.
Ich mag diese Art von Argumentation nicht - es geht um nichts. Es ist eine leere Philosophie, und man kann die gegenteilige Theorie aufstellen, nur um des Sports willen. Was die Abweichungen von der Flugbahn aufgrund der vielen Lücken, Sprünge usw. angeht, so ist das eine andere Sache.
Übrigens behaupte ich nicht, dass es keine kurzen Perioden der Preisstabilität gibt. Zum Beispiel verhält sich der EURGBP während der europäischen Nachtzeit recht ruhig, ohne nennenswerte Trends und Volatilitätsausbrüche, da es zu dieser Zeit keine Nachrichten für beide Währungen gibt. Dieses Paar ist ein Paradies für Pip-Händler. Frag einfach YuraZ :-)
Ich habe oben einige Argumente angeführt, für deren Erläuterung ich genügend Zeit hatte. Alles andere wurde vor ein paar Jahren von einem Virus zerfressen. Sehen Sie, ich will nicht streiten, aber ich habe meine eigenen Schlussfolgerungen gezogen, und die sind meines Erachtens mit aller gebotenen Präzision begründet. Aber der Trick ist ganz einfach und er ist ganz anders.
lea писал(а) >>
...........................Eine gewinnbringende Strategie, um Beagle zu spielen?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
OK, Sie haben es offensichtlich noch nicht begriffen.
Ich schätze weder die durchschnittlichen Steigerungsraten noch ihre Größe. Ich schätze die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Preissteigerungen - dafür gibt es ein entsprechendes Gerät.
Ich wollte nur sagen, dass die von mir angegebene Methode zur Überprüfung der Reihen auf Unabhängigkeit der Inkremente ein praktisch eindeutiges und zu 99,99 % theoretisch korrektes Ergebnis liefert - die Preisreihen sind keine Reihen mit unabhängigen Inkrementen (auch wenn sie wenig oder gar nicht korrelieren). Dies wiederum legt nahe, dass alle Preismodelle, die die Unabhängigkeit benachbarter Zählungen voraussetzen, unzureichend sind.
Darüber hinaus scheint die statistische Abhängigkeit zwischen benachbarten Messwerten auf Seriendiagrammen zumindest mehrerer niedrigerer Zeitrahmen (ich habe sie mit ausreichender Genauigkeit bis zu H4 überprüft) in der gleichen Form aufzutreten (obwohl sie bewiesen werden muss - und dafür gibt es einfach nicht genügend historische Daten). D.h. es scheint, dass die spezifizierte Abhängigkeit kein Zufallsphänomen ist, zumindest teilweise - und deshalb kann sie vorhergesagt werden.
Noch einmal, diese Schlussfolgerung ist theoretisch und basiert ausschließlich auf Mathematik, keine Spekulationen aus dem Bereich der "Fundamentalanalyse":)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)