Wahrscheinlichkeit, wie macht man daraus ein Muster ...? - Seite 30
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Das ist interessant, was ist der Stapel?Wenn man sich den Stapel anschaut, sieht es so aus, als ob der erste Zyklus mit neun Paaren eröffnet wurde, aber die Schließungszeiten sind unterschiedlich, das ist also die Frage. oder die erlaubte +\- ist sehr klein für den ersten Zyklus
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
Was ist der Unterschied zu einem zufälligen Öffnen eines Paares mit einer großen Menge und der anschließenden Überlegung, wie man damit umgeht?wie die Bedingungen der Vorspeise ))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
Nach den Lots zu urteilen, dient der erste Zyklus der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten (welche?) und nicht dem Gewinn, denn nach dem ersten Zyklus steigen die Lots immer höher
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
Es gibt fast keinen Unterschied. Fast, denn wir erzielen Gewinne bei anderen Paaren, was das Risiko minimiert. Diese Art des Empfangs ist mit einem Paar nicht möglich.
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
Der Portfoliohandel soll das Risiko verringern (Diversifizierung). Aber diese Behauptung scheint nur aus der Komplexität der Veergate (Portfolio)-Analyse zu stammen.
Es ist nach wie vor richtig, das Gewinn/Verlust-Verhältnis zu betrachten ("/" steht für eine Division). Meiner Meinung nach wird dieses Verhältnis nicht von der Anzahl der Handelsinstrumente im Portfolio beeinflusst.
Nach den Lots zu urteilen, dient der erste Zyklus der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten (welche?) und nicht dem Gewinn, denn nach dem ersten Zyklus steigen die Lots immer höher
Ich streite nicht, ich sehe nur keine Trennung zwischen dem ersten und dem zweiten Zyklus des Handels
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
Das ist es ja, was ich meine, es scheint das Know-how des Autors zu sein, Trennung hin oder her ))))Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Wenn die aggregierten Zuwächse nicht stationär sind, gibt es keine Grenze für die Abweichung. DieMathematik ist eine unbarmherzige Wissenschaft:
Wie Sie es ausdrücken, ist es die Nicht-Stationarität, die dazu führt, dass sich diese Abweichungen ausgleichen - in einer Periode werden sie das Gleichgewicht ausgleichen. Dieses Phänomen ist so stabil, dass ich anfangs dachte, es handele sich um einen systemischen Fehler. Es ist der Wunsch nach Stabilisierung (Mittelwertbildung), der dieser Logik zugrunde liegt.
Indem ich die Ausgangsbedingungen annehme, berechne ich, wenn ich so sagen darf, den Grad der Divergenz (Zufälligkeit) eines bestimmten Falles. Sowohl Sie als auch ich verstehen, dass die nachfolgende Aktion (der nächste Zyklus) darauf abzielen wird, das künstlich aus dem Gleichgewicht gebrachte System zu stabilisieren. Jetzt arbeite ich am umgekehrten Prozess, wobei ich einen Zustand der Stabilisierung voraussetze (der sich als Ableitung der zweiten Zyklen ergibt). Der Haken an der Sache ist, dass es nach einem Stabilisierungszyklus immer eine Phase der (abweichenden) Destabilisierung geben wird. Das Phänomen ist absolut stabil. Und das Wichtigste ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie hart es passiert, denn im Stabilisierungszyklus und im umgekehrten Zyklus ... gibt es ein Element des Gleichgewichts mit einer großen Anzahl von Instrumenten.
In der Theorie der chaotischen Phänomene ist es die Zeit, die das Kriterium für die Berechnung der Zyklen der bedingten Stabilität oder der Abweichung von der Achse ist.
Dankeschön
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
Beim Handel mit einem Portfolio erfolgt in der Regel eine Auswahl von Finanzinstrumenten nach fundamentalen oder technischen Kriterien. Der Autor weist darauf hin, dass er sie grundsätzlich nicht in Betracht zieht. Es geht also um ein Instrument oder 100. Dies ergibt sich genau aus der Begründung des Verfassers für den Verzicht auf den Einsatz von TA/FA. Was sind 50 % bei 100 Paaren oder bei einem - die gleiche 50 %ige Wahrscheinlichkeit, dass wir ++ oder -- sind, wenn wir zufällig, "aus heiterem Himmel" öffnen. Und dort können Sie zumindest verschleiern/verschleiern.
Warum der Autor der Meinung ist, dass eine Reihe von Zwischengeschäften den MC ungeschehen machen wird, ist unklar. Wie auch immer. Schließlich bin ich kein Arzt.
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Mythisch, nichts, außer den Beteuerungen des Autors, Stabilisierung mathematisch, genau aus der Einleitung über den theoretischen Glauben folgt nicht. Was der Autor beobachtet hat, widerspricht seinen eigenen Annahmen und ist höchstwahrscheinlich eine gewöhnliche Fluktuation. Jetzt ist es so, und morgen... Der Autor gibt "aus irgendeinem Grund" keinen Lauf über eine repräsentative Stichprobe an.
Ich frage mich, warum?))