Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 4

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Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Das ist es, wovon ich spreche. Sie brauchen PPPPPPUUUUUUUUUU?
Mein Problem ist derzeit, dass einzelne Verlustgeschäfte die Gewinne aus einer Reihe von Gewinngeschäften überwiegen. Die Reihe der profitablen Trades erreicht bis zu 40 oder mehr Trades, aber es gibt auch sehr unprofitable Trades, die normalerweise bei Umkehrungen oder am Ende eines Trends auftreten. Ich kann den SL nicht verringern, weil mein Expert Advisor die Volatilität nicht abdeckt. Was sollte ich tun?
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Also mit einer Reihe von PUPUPUPUPU.... wird die Waage stillstehen?

 
peco писал(а) >>


Das ist es, wovon ich spreche. Brauchen Sie PPPPPPUUUUUUUUUUU?
Mein Problem ist derzeit, dass einzelne Verlustgeschäfte die Gewinne aus einer Reihe von Gewinngeschäften überwiegen. Die Reihe der profitablen Trades erreicht bis zu 40 oder mehr Trades, aber es gibt auch sehr unprofitable Trades, die normalerweise bei Umkehrungen oder am Ende eines Trends auftreten. Ich kann den SL nicht verringern, weil mein Expert Advisor die Volatilität nicht abdeckt. Was sollte ich tun?


Die Strategie, die Sie verfolgen, ist entweder Over-Sitting oder Averaging mit Martingal. Ich habe den Eindruck, dass es unmöglich ist, davon zu profitieren.
Damit der Gleichgewichtsfilter funktioniert, sollten Gewinn und Verlust ungefähr gleich groß sein. In jedem Fall darf der Zeitraum des kurzen Bilanzdurchschnitts nicht kürzer sein als der typische "Arbeitszyklus" der Strategie.

 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Dies soll zeigen, wie es funktioniert. Über einen längeren Zeitraum hinweg ist es entleerend.... Lohnt es sich, hier eine Partieverwaltung zu versuchen?
Dateien:
2-3.rar  5 kb
 
Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

In diesem Fall - wenn die PUPUPUPUP... (Gewinn/Verlust) allmählich den Saldo/das Eigenkapital erhöht, kann der EA weiter handeln.

Wenn die PUPUPUPUPUPUP... (Gewinn/Verlust) den Saldo/das Eigenkapital auf Null (horizontal) halten oder verringern, beendet Expert Advisor automatisch den Handel und geht in den virtuellen Handelsmodus über, d.h. er wartet.
 
Nun, das ist verständlich. Es ist nur so, dass peco ein Problem damit zu haben scheint, unrentable Projekte ganz zu streichen :)
peco, du solltest mir wenigstens ein Bild der Bilanz zeigen, damit ich mir ein Bild machen kann...
 
Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
Gibt es Parameter, die schnell und langsam das Gleichgewicht nach Norden ziehen?
Oder haben Sie sie "im Nachhinein" ausgewählt? Nach der Geschichte zu filtern ist eine Sache. Aber die Auswahl der Parameter für Ihren Filter für die Zukunft ist ein wenig anders.
Ich denke, dass Sie eine Anprobe bei MM haben. Obwohl nein, die Verkleinerung des Loses um das 100-fache ist ~ ein üblicher "Zaun". Ihr Filter mit zusätzlichen Parametern ist eine normale Anpassung.

Ähnlich, aber mitmehr Vorliebe:
Dima_S. >>
Im Allgemeinen

wird die Steigung der linearen Regression der Ausgleichskurve verwendet, und die Anpassungsfunktion der Losgröße wird in Abhängigkeit von der Steigung eingestellt...

Wovon hängen Ihre Parameter für die lineare Regression der Bilanzkurve ab? Über die Optik der Geschichte?

 
Ich habe eine Funktion skizziert, um das Losvolumen für die nächste Bestellung zu berechnen (nach Dsergs Vorschlag). Das einzige Problem besteht darin, dass die Menge gleichmäßig zunimmt oder abnimmt.
Variablen:
FastPeriodMA - Zeitraum des schnellen Winken.
SlowPeriodMA - Dauer der langsamen Welle.
Koeffizient - Multiplikator/Teiler für die nächste Rate.
double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
Liebe Experten, teilen Sie Ihre Ideen über MM in Bezug auf die Geschwindigkeit der Erhöhung/Verringerung des Losvolumens mit.
Können wir mathematisch eine universelle Formel ableiten?
Zum Beispiel sollte die Rate des Verlustes des Losvolumens so viel schneller sein als die Zunahme des Losvolumens im Falle eines Gewinns.

Erinnern Sie eine binäre Person daran, nach welcher Formel/welchem Prinzip die lineare Regression (die Methode von Dima_S.) und die anschließende Berechnung des Steigungswinkels der Näherungslinie (Trend) berechnet werden. =)
 
coaster писал(а) >>
Gibt es schnelle und langsame Parameter, die das Gleichgewicht nach Norden ziehen?
Oder haben Sie sie "rückwärts" abgeholt? Nach der Geschichte zu filtern ist eine Sache. Aber die Auswahl der Parameter für Ihren Filter für die Zukunft ist ein wenig anders.
Ich denke, dass Sie eine Anprobe bei MM haben. Obwohl nein, die Verkleinerung des Loses um das 100-fache ist ~ ein gängiger "Zaun". Ihr Filter mit zusätzlichen Parametern ist eine normale Anpassung.

Ähnlich, aber mitmehr Vorliebe:

Wovon hängen die Parameter der linearen Regression Ihrer Bilanzkurve ab? Auf das Optimum in der Geschichte?


Das ist das übliche Geschäft:
Backtesting auf Historie, Forward aus der Optimierungszone.
Sonst ist es nicht fair, warum sollte man sich selbst betrügen? :-)
 
Mathemat писал(а) >>
Nun, das ist verständlich. Es ist nur so, dass peco ein Problem damit zu haben scheint, unrentable Projekte ganz zu streichen :)
peco, du solltest mir wenigstens ein Bild der Bilanz zeigen, damit ich mir ein Bild machen kann...


Ganz genau.
Der Zeitraum wird nicht von der Obergrenze, sondern von einem typischen Handelszyklus abgeleitet.
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