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Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
Darf ich darauf antworten, FOXXXi? Der Lognormalwert liegt bei dem angegebenen Wert. Dieses theoretische Modell ist in der Optionsbewertungsformel enthalten. timbo kann dies bestätigen, da er die Black-Scholes-Formel kennt.
Die Lognormalitätsunterscheidung wird schon seit langem diskutiert - sie ist jedoch das einfachste Modell.
Bei SB weiß ich es nicht.
Das nennt man dann Fälschung. Die Frage bezog sich auf das zufällige Abschweifen, und Sie sind versehentlich auf den Prozess der Mittelwertumkehr umgestiegen, was, wie man in Odessa sagt, zwei große Unterschiede bedeutet.
Vom selben Ort:
Ein autoregressiver Prozess erster Ordnung mit r = 1 wird als Random Walk bezeichnet. Wenn m = 0 ist, handelt es sich um einen Random Walk im eigentlichen Sinne, während es sich bei m ¹ 0 um einen Random Walk mit Drift handelt.
Z.I. Ich hatte nicht vor, irgendetwas vorzutäuschen. Aber wenn die Definitionen von den Ihren abweichen, dann geben Sie Links dazu an
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Wir schauen in das Buch - wir sehen eine Figur.
Dies ist KEINE zufällige Wanderung, es sei denn, p ist gleich 1. Der Autor stellt gleich zu Beginn fest, dass es weniger als 1 ist. Das heißt, es handelt sich um einen mittelwertumkehrenden Prozess, nicht um SB.
Es ist nur sinnvoll, über das zu sprechen, was man weiß, und wenn man es nicht weiß, sollte man schweigen oder fragen. Unwissenheit ist keine Sünde, die Sünde ist militante Ignoranz.
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
Warum lognormal? Wir sprechen (noch) nicht über Preise, d.h. unsere SB könnte leicht in den negativen Bereich gehen. Deshalb ist es einfach normal.
Wir schauen in das Buch - wir sehen eine Figur.
Dies ist KEINE zufällige Wanderung, es sei denn, p ist gleich 1. Der Autor stellt sofort fest, dass es weniger als 1 ist. Das heißt, es handelt sich um einen mittelwertumkehrenden Prozess, nicht um SB.
Es ist nur sinnvoll, über das zu sprechen, was man weiß, und wenn man es nicht weiß, sollte man schweigen oder fragen. Unwissenheit ist keine Sünde, die Sünde ist militante Unwissenheit.
Ja bei p=1 SB. Und was bedeutet es, dass der Prozess stationär ist? Ich habe geschrieben, dass sie nicht stationär ist. FOXXXi fragte dort nach einer Definition von SB. Wo liegt das Problem? :)
Die ersten Differenzen DY t eines autoregressiven Prozesses erster Ordnung mit r =1 sind einfach Fehler e t, d. h. die ersten Differenzen sind stationär. Ein nichtstationärer Prozess, dessen erste Differenzen stationär sind, wird als integrierter Prozess erster Ordnung bezeichnet und mit I(1) bezeichnet. Ein stationärer Prozess wird mit I(0) bezeichnet. Wenn k-e Differenzen eines Zufallsprozesses stationär sind, dann wird er als integriert k-ter Ordnung bezeichnet und mit I(k) bezeichnet.
Ich habe das Gleiche auf der zweiten Seite mehrmals geschrieben
Es ist genau das Gegenteil. Es ist unmöglich, das Verhalten einer bestimmten Person vorherzusagen. Auf der Gesamtebene ist das Verhalten einer Menschenmenge von vielen Individuen jedoch viel leichter vorherzusagen. Werbung, Wahltechnologie, Marketing usw. sind darauf aufgebaut.
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
Ich stimme dem letzten Satz voll und ganz zu, es ist eine Möglichkeit und wir handeln.
Dem letzten Satz stimme ich voll und ganz zu, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit und des Handels.
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
OK, gut, dann ist es eben normal, wenn die Werte negativ sein können.
Und was soll das bringen? In erster grober Näherung handelt es sich immer noch um einen I(1)-Prozess.
P.S. Übrigens: Welche Schwänze hat die Lognormalverteilung - dicke?
Ja, ich verstehe, in erster Näherung ist es so etwas wie ein Grad mit einem langsam ansteigenden modulo negativen Exponenten.
ABER!!!
Das Problem ist, dass die Menge kontrolliert wird! Die Handlungen dieser "effektiven Manager" sind viel schwieriger zu berechnen. Wenn sie überhaupt falsch berechnet werden können. In diesem Fall sind "effektive Manager" keine bestimmten Personen, sondern eine Kategorie von Faktoren (wobei bestimmte Personen natürlich nicht ausgeschlossen sind).
Daher die Unbeständigkeit.
Dies ist der Fall.