Avalanche - Seite 391
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Oh, Heilige Mutter Gottes!
Jetzt ist die Terminologie völlig durcheinander geraten!
Was fällt mir dazu ein?
*** denkt ***
einen Haftbefehl ausstellen und einreichen
Zurück zum "Beweis"...
Ich möchte Sie an das leicht zu lesende Material über die Rückkehr des Preises an den Anfang seiner Wanderung erinnern.
Und da der Handel noch nicht in der sechsten Stelle ist, kann man von einer Übereinstimmung von 2000 "normalen" Punkten in der Galton-Tafel bei 10.000 Schritten ausgehen.
Es sind diese einfachen Überlegungen, die mein Interesse an der "nicht geringen" (wie Alexey sagte :) Breite des Korridors erklären.
Die Geschichte über Martin ist wirklich urkomisch! ;)
Haben mir das nicht die alten Hasen aus dem Forum beigebracht?
Vielleicht habe ich die Mithrophanes kennengelernt?
Die Geschichte über Martin ist wirklich urkomisch! ;)
Haben mir das nicht die alten Hasen aus dem Forum beigebracht?
Vielleicht habe ich ein paar mitteleuropäische Mädchen getroffen?
in einfache Sprache übersetzen
Zurück zum "Beweis"...
Ich möchte Sie an das leicht zu lesende Material über die Rückkehr des Preises an den Anfang seiner Wanderung erinnern.
Solange es Trader gibt, werden sie alle möglichen paradoxen Eigenschaften des Random Walk diskutieren und versuchen, davon zu profitieren. Wahrscheinlich ist dies der Grund für die große Anzahl von Handelssystemen. Fast alle nutzen die verschwindende, gespenstische Eigenschaft des Random Walk aus, der zwar zu existieren scheint, aber gerade so viel, dass die durchschnittliche Spread-Rate pro Trade abfließt.
Dieser Random Walk (SB) hat alles - Kanäle, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Elliott-Wellen, Doppel-Tops, Kopf und Schultern und andere klassische Muster, Fibonacci-Niveaus. Aber das ist alles zufällig.
FreeLance, Sie sind gebildet genug, um zu verstehen, dass die zitierte Eigenschaft von SB auch für einen Mathematiker keine Fata Morgana ist, sondern eine Fata Morgana für einen Trader.
Der Trick besteht darin, die Unterschiede zwischen dem realen Prozess und SB zu finden und sie bereits auszunutzen.
Nun, man kann nicht versuchen zu beweisen, dass eine reine Falle ohne TA (oder etwas anderes) funktionieren kann, während man den Preis als SB modelliert.
Solange es Händler gibt, wird es alle möglichen paradoxen Eigenschaften von Random Walks geben, und sie werden versuchen, davon zu profitieren. Vielleicht ist das der Grund, warum es eine so große Anzahl von Handelssystemen gibt. Fast alle nutzen die verschwindende, gespenstische Eigenschaft des Random Walk aus, der zwar zu existieren scheint, aber gerade so viel, dass die durchschnittliche Spread-Rate pro Trade abfließt.
Dieser Random Walk (SB) hat alles - Kanäle, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, Elliott-Wellen, Doppel-Tops, Kopf und Schultern und andere klassische Muster, Fibonacci-Niveaus. Aber das ist alles zufällig.
FreeLance, Sie sind gebildet genug, um zu verstehen, dass die zitierte Eigenschaft von SB auch für einen Mathematiker keine Fata Morgana ist, sondern eine Fata Morgana für einen Trader.
Der Trick besteht darin, die Unterschiede zwischen dem realen Prozess und SB zu finden und sie bereits auszunutzen.
Nun, man kann nicht versuchen zu beweisen, dass reine Fallen ohne TA (und alles andere) funktionieren können, während man den Preis als SB modelliert.
Ich habe zunächst auf den meiner Meinung nach falschen "Beweis" für Lovinas Bösartigkeit hingewiesen, der auf der Annahme von SB beruht. :)
2 FreeLance: Was gibt es zu beweisen? Das System mit zufälligen Eingängen und gleichen SL und TP (nicht zu klein) ist ein Bernoulli-Schema mit p=0,5 (p - Erfolgswahrscheinlichkeit, d.h. Rentabilität eines Handels). In der Tat, wegen der Streuung p<0,5.
Daher können alle Bernoulli-Gesetze auf diese Folge angewendet werden. Die Wahrscheinlichkeit der Folge UUUUUU (zwölf Verlustgeschäfte in Folge) ist klein, aber auch nicht gleich Null (etwa 2^(-12)). Unter Berücksichtigung der Losgröße, die beim letzten Handel 2^11 beträgt, ergibt sich das Risiko, das als Los*SL*Verlustwahrscheinlichkeit berechnet wirdAber wenn Sie nun mit mir übereinstimmen, dass der Markt und SB unterschiedliche Dinge sind - gäbe es dann noch andere Beweise für Lovinas "Auslaufen"?
Oder ist das eine rhetorische Frage? Und das ist längst gelöst?
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Über den Stil der übrigen "Beweise" und das Niveau der Polemik werde ich ganz schweigen...
Die Inquisition ruht. ;)
Über den Stil der übrigen "Beweise" und das Niveau der Debatte will ich gar nicht erst ein Wort verlieren...
Ja, es ist besser, wenn Sie nichts sagen. Wenn Sie das tun, wird niemand verstehen, was Sie sagen. Sonst wirst du gesperrt, wie du es schon oft getan hast. Wahrscheinlich werden sie dich auch verbieten, weil sie deine "Meinungsverschiedenheiten" nicht verstehen :)
Und haben Sie nicht bemerkt, dass Sie über die Beweise (nicht im mathematischen Sinne des Wortes) einfach im Dunkeln gelassen wurden? Es ist nur so, dass die Lawinenbefürworter nicht einmal einfache Argumente akzeptieren, ebenso wenig wie einige der Gegner. Folglich entwickelt sich die Diskussion nicht auf einem vernünftigen Niveau.
Haben Sie die Rentabilität von Netz- und Schlossversionen verglichen?
Das habe ich.
Wenn Sie die Lose richtig manipulieren, d. h. wenn die "Bestandsversion" 0,1 0,2 0,4 0,8 und die "Aufrechnungsversion" 0,1 0,1 0,3 0,5 beträgt, ist das Endergebnis dasselbe. (und dies wurde auch in diesem Thread erörtert).
Für denselben Algorithmus zur Vergabe von Losen handelt es sich um zwei unterschiedliche Systeme.
Schwieriger ist es jedoch, die Koinzidenz der Abschlüsse und damit den synchronen Eintritt in die "Bad Zone" zu gewährleisten.
Schließlich sind schwebende Aufträge und der Markteintritt schwieriger. Mehr Details im nächsten Thread "MT4-Tester ist genial" ;)
Nun und "Totalschaden" vor Auslösung .... mehr ..... ;)
Wie auch immer, ich warte auf eine Sinuskurve mit einer Amplitude von 350 Pips (+10/-0 meiner Meinung nach) und einer Dauer von 7 Perioden. ;)