Avalanche - Seite 392
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Vergleich.
Wenn Sie die Lose richtig manipulieren, d. h. wenn die "Bestandsversion" 0,1 0,2 0,4 0,8 und die "Aufrechnungsversion" 0,1 0,1 0,3 0,5 beträgt, ist das Endergebnis dasselbe. (und dies wurde auch in diesem Thread erörtert).
Für denselben Lottierungsalgorithmus sind dies zwei verschiedene Systeme.
Schwieriger ist es jedoch, die Koinzidenz der Abschlüsse und damit den synchronen Eintritt in die "Bad Zone" zu gewährleisten.
Schließlich sind schwebende Aufträge und der Markteintritt schwieriger. Mehr Details im nächsten Thread "MT4-Tester ist genial" ;)
Nun und "Totalschaden" vor Auslösung .... mehr ..... ;)
Ich warte auf eine Sinuskurve mit einer Amplitude von 350 Pips (+10/-0 meiner Meinung nach) und einer Dauer von 7 Perioden. ;)
Darf ich konkreter werden?
Ergibt sich aus Ihrer These, dass der Verlust (der übrigens von Katala "undeutlich" beschrieben wurde), den Sie bei der Aufrechnung einkalkulieren, geringer sein MUSS als die betreffende Marge?
Wenn ja - ist das nicht ein Kriterium/Grenze für die Größe eines "nicht unbedeutenden" Kanals?
;)
Folgt aus Ihrer These, dass der Verlust (der übrigens von Cathal als "unhörbar" bezeichnet wurde), den Sie beim Netting hinnehmen, geringer sein MUSS als die entsprechende Marge?
Beispiel für die Berechnung der Marge bei mehreren Geschäften
Wir haben drei Berufe:
1. Berechnen Sie den gewichteten Durchschnittspreis:
Rsr = (1,00*1,48354 + 1,50*1,48349 + 0,80*1,48319)/(1,00 + 1,50 + 0,80) = 1,4834324
2. Berechnen Sie die Marge für das gesperrte Volumen. Das Volumen der gesperrten Positionen beträgt 0,8*2=1,6 Lots, der Parameter hedged_margin für EURUSD beträgt 100 EUR.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184
3. Berechnen wir nun die Marge für das verbleibende (nicht gesperrte) Volumen. Das Volumen der verbleibenden Positionen beträgt 3,3-1,6=1,7 Lots, die Marge für EURUSD beträgt 200 EUR.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. Berechnen Sie die Gesamtmarge.
Marge = 237,349184+504,367016 = 741,7162
Nur pssst, d.h. nicht auf ....
Wenn ja - ist das nicht ein Kriterium/Grenze für die Größe des "nicht unbedeutenden" Kanals?
Eigentlich ist der Unterschied nicht entscheidend (aus der Kategorie der "es funktioniert, aber es funktioniert" ... so sei es), wenn der Markt spielt Tricks und Sie haben "Trigger nach Tricks", bis Sie entweder MC oder begrenzen die Gesamtzahl der Lose getroffen ...
Wenn Ihre Einzahlung "gering" ist (um damit zu spielen, aber nicht um Geld zu verdienen), dann können Sie den MC in einem Schritt (mit einer Auslösung) verschieben. Und das ist keine Tatsache.
Schließlich ist die Kanalbreite eine Erwartung des Marktes und nicht eine Funktion der Depotgröße.
Ich kann mir nicht einmal einen Algorithmus zur Berechnung der Kanalbreite aus der Ablagerung vorstellen. Wie:
- Die Kaution wird "7 Knie" überleben.
- Historische Daten zeigen, dass bei der Kanalbreite ??????? "7 Knie" beobachtet wurden. ;(
Geben Sie einen Balken früher/später ein (auf welches Signal auch immer) und es wird keine "7 Knie" geben, sondern einen Gewinn, auch ohne Aktivierung von Avalanche.
Ich habe auch die Netting-Variante ausprobiert, und bei gleichem Losbildungsschema und gleichen sonstigen Bedingungen ergibt die Netting-Variante weniger Gewinn, und die Erklärung dafür ist einfach.
Die Erklärung ist ganz einfach: Man muss die Arithmetik beherrschen und schreiben (ich meine programmieren) können.
Erklären Sie, wo ich falsch liege.
Zitat:
<<Lassen Sie uns ein Aufbauschema der Lose 1, 3, 9 ... in beiden Varianten>>
Sie können nicht das gleiche Schema haben.
Wenn für loc: 1 - 3 - 9, dann für ein angemessenes Netting sollte es sein: 1 - 2 - 7
Zitat:
<<Lassen Sie uns ein Aufbauschema der Lose 1, 3, 9 ... in beiden Varianten>>
Sie können nicht das gleiche Schema haben.
Wenn für loc: 1 - 3 - 9, dann für ein angemessenes Netting sollte es sein: 1 - 2 - 7
In mt4, wenn Sie die zweite Bestellung öffnen, öffnen wir eine Bestellung mit einem Volumen von 3, und dann tun wir CloseBy und das endgültige Volumen von 2 ist wie in Ihrem Schema links, dann öffnen wir eine Bestellung mit einem Volumen von 9 und nach closeBy haben wir ein Volumen von 7. Das Volumen der ursprünglich eröffneten Aufträge ist also in beiden Varianten gleich. Das ist es, was ich meine. Ich weiß nicht, wie es sich mit MT5 verhält, da ich mit dieser Plattform nicht vertraut bin, aber ich denke, dass es in MT4 korrekt ist.
In mt4, wenn Sie die zweite Bestellung öffnen, öffnen wir eine Bestellung mit einem Volumen von 3, und dann tun wir CloseBy und das endgültige Volumen von 2 ist wie in Ihrem Schema links, dann öffnen wir eine Bestellung mit einem Volumen von 9 und nach closeBy haben wir ein Volumen von 7. Das Volumen der ursprünglich eröffneten Aufträge ist also in beiden Varianten gleich. Das ist es, was ich meine.
Mit diesem Ansatz werden Sie keinen Unterschied beim Gewinn machen. Sie werden nur Swaps speichern und die Sicherheiten freigeben.
Aber in meinem Beispiel meine ich, dass das Prinzip der Lawine angewendet wird, in der Netting-Variante sind die ersten beiden Geschäfte unrentabel,
Und in der Box ist nur ein Geschäft unrentabel. Sind Sie bereit, sie zu widerlegen? Ich höre Ihnen sehr aufmerksam zu.)
Ich verstehe, dass es einfach ist, so zu tun, als wäre man ein Verlierer.
Zum Zeitpunkt der Eröffnung des 3. Bandes haben Sie 3 Kontrakte Verlust + 1+9=10 offen (in Richtung der letzten Bewegung) und 3 - dagegen. TOTAL: Verlust 3, eröffnet 10-3 = 7.
Im Netting, zum Zeitpunkt der Eröffnung des 3. Volumens - Verlust 1+2=3 Kontrakte + 7 eröffnete Kontrakte (in Richtung der letzten Bewegung). TOTAL: Verlust 3, 7 eröffnete Kontrakte.
PS.
Und im Allgemeinen, müde müde dumm und vorgeben, zu beantworten.
Spielen Sie nicht den Schlaumeier und versuchen Sie, sich aus der Sache herauszuwinden,
Mann, ich kann mich mit den Swinosauriern identifizieren.
Soweit ich weiß, muss man sich auf eine Autorität berufen, wenn man nichts zu erwidern hat.
Ich habe es schon oft gesagt: Wenn du nicht 1+9-3 zählen kannst, ist das dein Problem.