Avalanche - Seite 270
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Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
Natürlich tue ich das, es gibt ja noch andere Dinge zu tun. Für besonders begabte Menschen wiederhole ich noch einmal, dass Sie einen Kopf auf den Schultern haben, der solche Serien nicht zulassen würde. Lesen Sie es sorgfältig. Ich habe schon hundertmal geschrieben, dass der MM für TC ausgewählt wurde. Von der TS wird alles abhängen. Und die Tatsache, dass mit einem Rückgang des Prozentsatzes gewinnbringender Geschäfte natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer größeren Anzahl von Pechsträhnen steigt, ist klar. Versuchen Sie, witzig zu sein? Theoretisch kann man für jeden TS Parameter finden, bei denen ein Verlust entsteht. Für mich ist es viel einfacher, mit einem Martin zu handeln. Es ist auch viel einfacher, ein System für einen Martin zu entwerfen.Wenn ich mich nicht täusche, weiß ich nicht, ob ich meinen Handelsroboter betrügen werde oder nicht). (Die Modelle von Astrachan und Lubushev zeigen, dass das alles ein hoffnungsloser Fall ist und man nicht handeln muss.) (Wenn man sich Ihre Bilder ansieht, ist es dringend notwendig, alle Einlagen abzuheben und forex)))) zu verlassen.
Bei 4 und 10 Geschäften mit dem Laboucher wird ein Gewinn erzielt. Auf der Stichprobe wird nada 6 sein. Bei 40 von 100 Geschäften mit Läbucher wird ein Gewinn erzielt. Wenn Sie eine Serie von 1000000 Geschäften hätten und sagen würden ... sehen Sie, es gab 3000 Verlustgeschäfte in einer Reihe auf einem Stub-Lot)) Warum ist das so schwer zu machen? Auf einer Restfläche ist die Verteilung genau dieselbe. Es wird also einen sofortigen Verlust geben. Warum geben Sie mir die Drawdowns? Heißt das, dass es bei einem Stub-Lot keinen Drawdown gibt? Ich denke nicht, dass wir Schlupf und so weiter verwenden sollten... aber wir sollten unseren Forex verwenden, anstatt zufällige Eröffnungen von der Straße zu imitieren. Wenn Sie nicht wissen, wie man TDS verwendet, können Sie einige einfache Handelsstrategien anwenden, die nicht von den Bedingungen des gewählten Auftrags abhängen. Wenn aber bereits 4 von 10 Transaktionen einen Gewinn bringen und nicht 6 Transaktionen, dann ist es für mich klar, dass es viel einfacher ist, 4 Transaktionen zu erreichen als 6 Transaktionen. Oder doch nicht? Und 40 von 100 ist leichter zu erreichen als 51?
Und auch durch Ihre Tests der Ausschüttungen ... wie ich schon sagte, mit jedem MM-System, Sie verlieren Geld. Auf einem Schwalbenschwanz, auf einem Stichling oder auf einem Laboucher. Ich glaube, sie sind vom realen Markt abgekoppelt. Wenn Sie das sagen, gibt es im Prinzip keine Gewinn-TP. Theoretisch kann man eine Zuordnung finden, bei der jedes MM und absolut jeder TS scheitern wird. Theoretisch können wir eine Situation finden, in der es tausend Verlustgeschäfte hintereinander gibt, und sagen: "Es kotzt mich an".
Was verstehst du nicht? Streiten Sie ab, dass 4 von 10 einen Gewinn ergeben? Und dass 4 leichter zu erreichen ist als 6? Daher wäre es einfacher, ein System zu schaffen, das mit einem Laboucher Gewinne erzielt. Theoretisch kann es passieren, wenn die Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden ist. Daher können wir theoretisch sagen, dass 1000 Geschäfte hintereinander unrentabel sein können. Er ist also überall ein Verlierer. So wie ich das sehe, verlieren Sie alle. Wenn es sich um 4 Gewinne aus 10 handelt und nicht um 6, dann ist es mit einem mehr oder weniger vernünftigen TS einfacher, Gewinne zu erzielen als mit einem festen Los. Man kann es drehen und wenden wie man will, aber 4 profitable Unternehmen sind leichter zu erreichen als 6. Der Rest ist Sache von TS. Aber natürlich, wenn für den Gewinn nada nur 4 von 10 anstelle von 6, dann kann diese TS einfacher und leichter zu erstellen sein. Und kommen Sie mir nicht mit Ihrem Vertrieb, der ist überall ein Verlierer. Wenn ich falsch liege, mögen mich diejenigen korrigieren, die gut in Mathe sind, aber soweit ich weiß, kann nach der Wahrscheinlichkeitstheorie jedes Ereignis eintreten, dessen Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden ist. Und ich denke, je mehr Geschäfte man in einer Serie tätigt, desto wahrscheinlicher werden, sagen wir, 500 aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte. Oder liege ich falsch? Nach Ihrer Verteilung kann die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes fallen und TS, die 99% der profitablen Trades gibt, und in denen der Gewinn ist 5 mal höher als die Haltestelle. Nehmen Sie eine Serie von 10000000000 und führen Sie tausend aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte durch. Diese Verteilung entpuppte sich als verlustbringende TS, die 99 % der gewinnbringenden Trades liefert. Und die weise Schlussfolgerung - pamoyku diese lausige TS für gnadenlos aus der Verteilung abfließt. Ich habe diesen Streit um nichts satt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich werde niemandem etwas beweisen... ich habe es bereits satt. Ich bin mir so sicher, dass es einfacher ist, einen profitablen TS zu erstellen, wenn der Gewinn mit 4 statt mit 6 Transaktionen erzielt werden kann. Ich kümmere mich nicht um alle Ihre theoretischen Verteilungen ... Ihre Theorien und schädlich zu leben, weil Sie sterben können. Das war's. Ich höre also auf mit diesem sinnlosen Streit... wer will schon so handeln wie Sie... Ich möchte nicht auf dem Devisenmarkt handeln. Ich möchte mich verabschieden.
ZS. mit Lunatic hat das Thema erstellt, mogarych für das, was ich mit der dritten Seite auffädle)).
Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
Seien wir ehrlich. In Avalanche gibt es kein System als solches. Es handelt sich um eine zufällige Eröffnung, bei der die ganze Hoffnung darauf liegt, dass das Depot eine Wohnung überleben wird. Was für ein System gibt es? Die Geschäfte sind aus den Büchern. Es gibt kein System. Schlussfolgerung. Grundsätzlich gibt es nichts zu beanstanden))) Im Allgemeinen ging es bei all meinen Streitigkeiten um dumme mathematische Topikstarter und die Durchführbarkeit von Locs und nicht um Avalanche selbst, da es sich angeblich um ein System zur Eröffnung und Schließung von Geschäften handelt ... Die Tatsache, dass die Öffnung mit einer Taschenlampe scheitert, davon bin ich persönlich überzeugt. Und welche Art von Kritik ist die an Pseudostim. Der Autor hier kann nicht beweisen, dass 2+2=4 ist. Aber das System aus der Sicht der Gründe der Eröffnung / Schließung zu kritisieren, gut, dass es ein System, das eine Entscheidung über die Eröffnung / Schließung Trades machen würde, und nicht nur von einer Fackel ... gut, es ist eine verlorene Sache, vielleicht bin ich in der Hitze des Arguments vergessen, aber ich erinnere mich nicht kategorisch, dass ich kritisiert Lavina genau wie ein System)))Übrigens will ich sagen, dass in einem Markt wie jetzt Lavina einfach nicht schlecht funktionieren sollte. Denn die Bewegungen sind nicht schlecht. Was Avalanche mag. Die Währungen können sich innerhalb von ein paar Stunden um Hunderte von Pips bewegen, gerade der Markt, an dem die Avalanche von der Straße aus eröffnet, kann gut funktionieren. Und wenn der Markt anfängt, in einem engen Korridor zu verflachen, wird das...scheiße sein. Sehen Sie sich die Notierungen für 2002,03,04 an. Sie waren so flach im Korridor von 30 Pips, es war schrecklich. Und dieses "Verschieben des Kanals", das sie erfunden haben, würde dort nicht funktionieren, weil die Volatilität sehr gering war, nicht wie jetzt. Es ging 50 Pips bis zu diesem Zeitpunkt und es war nicht eine schlechte Bewegung ... und dann flog es wieder. Damals herrschten eindeutig die Kanalstrategien vor.
Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
Ein Bildschirmfoto der Signale im Studio!
..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для особо ленивых которым религия ихнему Высочеству не позволяет взять СИИ 44 и кинуть на дневки выкладываю скрин.
Sie ermitteln Signale mit TrendCCI und EntryCCI. Und Sie schlagen vor, CCI zu verwenden. Es ist klar, dass die Anzahl der Signale unterschiedlich sein wird.