Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 4

 
BLACK_BOX >>:

Пусть D есть валюта вашего депозита. Ваше торговое плечо равно 1:1.

Почему нет, практически, ни какой выгоды если вы купили растущую пару X/Y, если при этом растет пара D/Y ?

Durch den Kauf von X/Y werden Sie Eigentümer von:

  • X/Y Betrag der Währung X
  • -1 Betrag der Währung Y

Wenn das Paar D/Y zunimmt, nimmt der negative Betrag der Währung D durch Y ab. Der positive Betrag der Währung D durch X hängt von dem Wechselkurs X/D ab.

 
MetaDriver >>:

Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".

// Американцы могут гордиться, если хотят. Но выгоды с этого им никакой нету.

Der Vorteil liegt gerade in der hohen Liquidität ihrer Währung, d.h. in der Minimierung der Kosten für internationale Transaktionen, sowie in einer praktisch unbegrenzten aktuellen Reserve.

 
BLACK_BOX >>:

Выгода как раз таки есть, это высокая ликвидность их валюты, т.е. минимизация издержек при международных трансакциях, плюс практически безлимитный текущий резерв.

Nun, dem stimme ich zu. :) Ich bezog mich auf die Leistung des "Händlers". Von den Schwankungen anderer Währungen im Verhältnis zu "ihrer" Währung.

 
MetaDriver >>:

Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".

Für den Umtausch von EUR in GBP muss der USD beteiligt sein.

Der Umtausch von EUR in USD beinhaltet NIEMALS eine andere Währung.

Per Definition ist EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Mathematisch gesehen kann man die Paare in diesem Ausdruck manipulieren, aber das Wichtigste ist die Art und Weise, wie er geschrieben ist.

Vor allem aus diesem Grund sind die realen Cross-Spreads immer größer als die Major-Spreads. Wir sprechen hier nicht von den Spreads, die sogar auf der Interbank angezeigt werden, sondern von den realen Spreads, mit denen die Geschäfte ausgeführt werden. Dementsprechend sind die synthetischen Major Spreads (aus Crosses) immer breiter als die realen Major Spreads.

 
getch >>:

Для того, чтобы обменять EUR на GBP необходимо участие USD.

При обмене же EUR на USD НИКОГДА никакая другая валюта не принимает участие.

По определению EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Математически в этом выражении можно манипулировать парами, но первично то, как написал.

Именно по этой причине, в частности, реальные спреды кроссов всегда шире спредов мажоров. Речь идет не о спредах, которые показываются даже на межбанке, а о реальных спредах, с которыми осуществляются сделки. И, соответственно, спреды синтетических мажоров (из кроссов) всегда шире спредов реальных мажоров.

Ich stimme hier zu, dass die Cross-Spreads von den Major-Spreads abhängig sind. Spreads. Aber keine spürbaren Bewegungen.

 
MetaDriver >>:

Я согласен здесь с тем, что спреды кроссов зависимы от спредов мажоров. Спреды. Но не заметные движения.

Ich kann Sie nicht verstehen.

 
getch >>:

Не понимаю вас.

Ich meine, dass man beim Handel mit mehreren Währungen die unterschiedlichen Spreads berücksichtigen muss, aber das hat keinen Einfluss auf die Vorhersage von großen Bewegungen.

D.h. im Prinzip eignet sich jede Grundlage für die Analyse mehrerer Währungen. Bei Transaktionen bedeutet dies jedoch, dass Spread-Verluste berücksichtigt werden müssen, was die "Dollar"-Basis wahrscheinlich geeigneter macht als andere, da sie zur Berechnung der Interbanken-Spreads verwendet wird.

// Wahrscheinlich wird Ihre Argumentation die Aufregung im Forum um den "Spread-Trading" verringern. Aber ich leide nicht unter diesem Blödsinn, also regt mich das von Ihnen angesprochene Thema wahrscheinlich nicht auf.

 
Ich habe meine Gedanken über die Absurdität von Analysen in mehreren Währungen im ersten Beitrag dargelegt. Der Rest ist eine Folge der Reaktionen der Gegner der Diskussion.
 
getch >>:
Высказал свои мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа в первом посте. Остальное - следствие реакции оппонентов обсуждения.

Ich habe (so scheint es mir) Ihren ersten Beitrag zu 100 % verstanden. Aber. Um die NÄHE der Multiwährungsanalyse zu erkennen, muss man die technischen Muster in der Bewegung der Indizes selbst (nicht der Paare) berücksichtigen. Ich kann sie nicht "beweisen" und werde es auch nicht tun. Ich versuche nur, Ihnen zu erklären, wie die Logik hier aussehen kann.

 

In diesem Punkt sehe ich keine Schwäche in der Logik der Argumentation, die ich im ersten Beitrag angeführt habe. Die Absurdität der Multiwährungsanalyse erscheint auf den ersten Blick absurd.

Es gibt die Meinung, dass die ideale Strategie mehrwährungsfähig sein muss, oder vielmehr in der Logik ihrer Entscheidungen von mehreren Währungspaaren gleichzeitig abhängig sein muss.

Und es handelt sich nicht um eine Arbitrage-Strategie.