Kriterium für die automatische Auswahl von Optimierungsergebnissen. - Seite 5
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Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Verzeihung, ich habe vergessen, dass dieses Kriterium zusammen mit dem Verwertungsfaktor berücksichtigt werden muss.
Und alle anderen sind gut :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
Ich habe keine Ahnung - der EA wurde natürlich nur für den Tester erstellt.
Und was ist falsch - es kontrolliert eindeutig den Anfang des Balkens - d.h. die Kontrollen finden nicht irgendwo in der Mitte des Balkens statt?
StatBars писал(а) >>
Übrigens, ich sehe, dass die Leute nicht ganz verstehen, dass die Hauptschwierigkeit nicht darin besteht, Bewertungsparameter zu finden (davon gibt es viele), sondern einen Weg zu finden, sie zusammenzubringen, d.h. es gibt 1000 Durchgänge, wir haben mehrere Indikatoren für jeden Durchgang, wie wählt man die beste Strategie aus diesen mehreren Indikatoren? Oder 5 beste Strategien?
Ich verwende mein Kriterium ("Qualität des Eigenkapitals") genau in dem Sinne, dass die Wahl der Option in irgendeiner Annäherung gerechtfertigt ist. D.h. der Gewinn ist da, die Anzahl der Trades ist normal, der Gewinnfaktor ist auch real - Sie müssen zwischen mehreren Varianten wählen. Eigentlich sollte man imho alle Varianten durchgehen, wenn sie nicht durch Parameter "nahe beieinander" liegen. Das Hauptkriterium ist hier imho die Glätte des Eigenkapitals. Imho, natürlich - so sehe ich das auch.
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
Sie könnten auch versuchen, Gitter zu befestigen und ihnen beizubringen, die TCs auszuwählen, die auf der CB am wahrscheinlichsten profitabel sind.
1 - ("minus") schiefe Klassen, weil es nur sehr wenige normale TCs gibt.
2 - Stichprobe wird für mehr oder weniger angemessene Experimente klein sein, ich denke, dieser Punkt wird nicht die Möglichkeit geben, mit dem NS in dieser Richtung zu arbeiten (vergessen Sie nicht, dass Sie auch eine Testprobe zur Verfügung stellen müssen, und dann wird das Problem der Anpassung der Gitter nicht gelöst werden).
3 - Die Eingabeparameter müssen normalisiert werden :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Nun, im Prinzip wähle ich Strategien manuell auf die gleiche Weise aus, wie Sie es beschrieben haben, aber ich bestimme die Qualität der Exvity nach Augenmaß :), so dass wir mit den Indikatoren einverstanden sind...
Hier finden Sie einige interessante Informationen zu diesem Thema: http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
Das könnte sich als nützlich erweisen.
Je mehr Parameter in einem EA das Verhalten signifikant verändern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anpassung statt einer Optimierung erfolgt. Selbst bei einem geringen Drawdown, einer hohen Rentabilität und anderen guten Kennzahlen können Sie bei OOS einen Verlust erleiden... Ja, weil es passt. Ich sage Ihnen das Heilmittel für diese schreckliche Krankheit der TS. Die wichtigsten Indikatoren sind nicht die, die wir sehen, sondern die, die wir nicht sehen. Lassen Sie mich das erklären: Stellen Sie sich vor, dass eine Passage ein Gleis ist, der Gewinn ist die Zeit des Passierens des Gleises, die Kaution ist ein Auto. Jedes Mal, wenn wir eine Wende nicht einleiten, ist es ein Verlustgeschäft. Wir sehen das Auto nur am Start und am Ziel. Wenn wir eine gute Zeit haben (große Anzahlung), gibt es nicht einen Kratzer auf dem Auto (kleine Drawdown), aber woher wissen wir, wie es Kurven bestanden hat, kann es sein, dass es sie in Millimeter von der Post geflogen ist, und nicht eine, sondern 200 von verfügbaren 300. Die Schlussfolgerung ist folgende: wir sehen diese sehr gefährlichen Geschäfte nicht, die der TS im Millimeterbereich passiert hat, und deshalb fangen wir auf einer ungewohnten Strecke alle diese Stangen! Daher sollte die Strategie so angelegt sein, dass alle möglichen Geschäfte eröffnet werden. Wenn nicht alle, dann sollten diejenigen, die nicht notwendig sind, so weit wie möglich von ihrem Auslöser entfernt sein. Aber es ist natürlich einfacher, die erste zu öffnen, denn es ist einfacher, alles Mögliche zu öffnen und zu versuchen, es zu behalten, als das wegzuschieben, was wir nicht brauchen. Wenn Ihre Strategie die meisten schlechten Geschäfte eröffnet, ist es überhaupt nicht sicher, dass der Filter helfen wird. Es ist besser, seine Meinung über das Signal selbst zu ändern. Sie sollte gleichmäßig fortschreiten und gleichmäßig abklingen, was zu einer gleichmäßigen Veralterung der Parameter führt. Infolgedessen wird auch die Qualität des Handels schrittweise sinken. Und je besser Ihr TS ist, desto länger werden die Parameter ausreichen.
Wenn Sie Ihren TS nach diesem Prinzip aufbauen, müssen Sie nicht mehr über die Formel zur Berechnung des Kriteriums rätseln.
Obwohl ich eine solche Formel für mich selbst abgeleitet habe. Aber nur, um nicht eine halbe Stunde mit Augen und Taschenrechner zu laufen und nach guten Indikatoren zu suchen ...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
Können Sie die Formel mitteilen?
Nach diesem Thread habe ich beschlossen, es ein wenig zu ändern, aber hier ist, was ich jetzt habe:
PF - Profit Factor.
SdDay - Anzahl der Geschäfte pro Tag
ProcDay - Gewinn in Prozent pro Tag (komplexe Formel mit Logarithmen)
MD - Maximale Absenkung
SrD - Durchschnittlicher Drawdown (Drawdowns der einzelnen Aufträge geteilt durch die Anzahl der Aufträge)
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));
sonst Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
Ich bin gerne bereit, ihn gemeinsam zu überarbeiten oder generell neu zu schreiben...
Die Schlussfolgerung ist, dass wir die sehr verfehlten gefährlichen Trades, die der TS nur um Millimeter passiert hat, nicht sehen und folglich auf einer ungewohnten Strecke alle diese Stangen erwischen!
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wie kann man nicht das Ergebnis, sondern die Qualität der Abschlüsse bewerten, wie gut entsprechen die Abschlüsse dem, was im System vorgesehen ist?
Ich werde darüber nachdenken müssen.