Kriterium für die automatische Auswahl von Optimierungsergebnissen. - Seite 3
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ivandurak писал(а) >>
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода . Имхо для начала необходимо договорится о критерии по которому будем отбирать варианты оптимизации, а иначе флуд и опять плевки на спину .Лично мне импонирует - близость результатов торговли к прямой линии на постоянном лоте, но не настаиваю .
Ich stimme mit dem hervorgehobenen Blau überein.
Mit rot hervorgehoben, nein. Eine gerade Bilanzlinie ist kein Hinweis auf stabile Ergebnisse, insbesondere wenn mit einem festen Los gehandelt wird. Eine gerade Bilanzlinie kann auch durch eine variable, von der Losgröße abhängige SL erreicht werden, ausgedrückt als Prozentsatz eines vereinbarten Anfangskapitals (nicht als Prozentsatz des aktuellen Saldos)
Ich werde versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt einige Gedanken zum Thema der Branche zu äußern.
Ich glaube nicht, dass ein einziges "Kriterium" ausreicht, sondern dass es ein Gleichgewicht zwischen den Kriterien geben muss.
Das mag sein. Wahrscheinlich ist eine Reihe von Kriterien besser als eines. Aus praktischer Sicht wäre es jedoch wünschenswert, ein einziges Kriterium zu haben, das so umfangreich wie möglich ist. Es gibt keine Hindernisse, sie in Kombination mit etwas anderem zu analysieren, oder?
Hier ist die einfachste Variante, die in meinem Optimierer recht gut ist (viel besser als die Standardvarianten, in Bezug auf Geschwindigkeit und Ergebnisse):
Zuerst nach der Anzahl der Geschäfte filtern, dann einfach maximal GP * P * PD/(GL+MD); // es wurde aus dem Nichts abgeleitet, einfach intuitiv, danach habe ich angefangen, über eine Verzweigung nachzudenken
-Gewinn = P,
-Gesamtgewinn = GP ,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Drawdown) = MD ,
-Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte = PD, Verlustgeschäfte = LD, Gesamtzahl der Geschäfte = AD,
-Anzahl der Balken (Ticks) des Tests = TIME,
Maximaler Gewinn = MPD, Maximaler Verlust Handel = MLD
-Reihe der gewinnbringenden Geschäfte = SPD (in Einheiten), = SPD$ (in Einzahlungswährung), Reihe der Verlustgeschäfte =SLD, =SLD$
Gewinn, MO, Gewinnfaktor, relativer Drawdown - diese Merkmale werden am Ende der Optimierung berechnet, wenn die Position zwangsweise geschlossen wird.
Maximaler Drawdown - ein Merkmal, das wir als Risikoextremum verwenden können. Die Optimierung kann beendet werden, wenn sich die Bilanzlinie in dem horizontalen Kanal befindet, der durch den maximalen Gewinn (leider fehlt dieses Merkmal im Bericht) und den maximalen Gewinn abzüglich des maximalen Drawdowns gebildet wird. Ich habe Anpassung Mechanismus der Expert Advisor oben.
Der Zweck der Optimierung besteht darin, die Risiken zu berechnen. Die Kenntnis möglicher Risiken ermöglicht es uns, MM anzuwenden.
1. out of sample- d.h. Daten (Zitate), die der TS nicht gesehen hat, und die Ergebnisse der Arbeit mit diesen Daten;
2. Erwartung - durchschnittlicher Gewinn aus einem Handel in Pips oder ausgewählter Währung;
3. Zeitreihen (Lesen - Zitate).
Cotier kann in seine einzelnen Wellen zerlegt werden, die unterschiedliche Frequenzen und Amplituden haben (ich sage dies nur der Klarheit halber, ohne auf eine praktische Zerlegung durch Fourier-Transformationen usw. hinzuweisen). Das kann man mit bloßem Auge sehen (Wellen, Eliot hat damit nichts zu tun). Jede TS, die von irgendjemandem geschrieben wird oder werden soll, ist ein Versuch, das Verhalten einer bestimmten individuellen Welle zu beschreiben. Und da die Häufigkeit der Wellen unterschiedlich ist, wird die Anzahl der Geschäfte in den verschiedenen TS unterschiedlich sein, mal sehr viel, mal wenig.
Meines Erachtens reicht ein "Kriterium" nicht aus, wir brauchen eine gewisse Ausgewogenheit der Kriterien.
Ich habe den Eindruck, dass es nicht nur ein "Kriterium" gibt, sondern auch ein hypothetisches Gleichgewicht der Kriterien.
Ich werde eine Analogie zur Tierwelt ziehen (entschuldigen Sie mich, aber mein Gehirn arbeitet leichter mit "biologischen" Bildern) :)
Jede einzelne Kotir-Welle ist der natürliche Lebensraum einer bestimmten Art. Einige leben in einer flachen und spärlich bewachsenen Wüste, andere in einem dichten Dschungel. Diese Arten haben völlig unterschiedliche Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und die von ihnen gewonnene Energie sinnvoll zu nutzen.
Kehren wir noch einmal zum TC zurück. Wie können wir feststellen, welche von ihnen es wert sind, mit unserem Blut zu arbeiten, und welche nicht? Auf der Grundlage eines, wenn auch universellen, Kriteriums?
Ich neige immer mehr zu der Idee, eine multikriterielle Optimierung zu verwenden, wobei jedes Kriterium eine Beschreibung einer bestimmten Population im Sinne der GA ist. Auf diese Weise werden mehrere verschiedene Populationen verschiedener Arten von Individuen vollständig vorhanden sein, was die Möglichkeit bietet, sich mit Individuen aus verschiedenen Populationen zu kreuzen, und es ist möglich, die besten Eigenschaften von Vertretern verschiedener Arten durch GA zu verstärken.
PS Es bleibt, die einzelnen TZ-Arten mit den von FigarO vorgeschlagenen Begriffen zu beschreiben. Das Schwierigste für mich ist, dass ich mit Mathematik nicht vertraut bin. Ich habe ein ähnliches Ersuchen an eines der Forumsmitglieder gerichtet, aber entweder konnte ich ihn nicht dafür interessieren, oder ich habe es zur falschen Zeit gemacht.
PPS Die Formulierung der Fitnessfunktion ist fast wichtiger als das Finden eines Eingabedatensatzes für den NS, dies gilt auch für jeden TS.
Ich werde meine Meinung zu dieser Frage hinzufügen.
1) Es gibt keine Möglichkeit, auf eine Reihe von Parametern zu verzichten, diese Parameter werden vom Tester übernommen, man kann einige hinzufügen, aber unnötige müssen auch eliminiert werden, wie unnötige Eingaben in neuronalen Netzen(Analogie).
2) Die Ausgabe allgemeiner Koeffizienten durch Multiplikation wird höchstwahrscheinlich neue Mengen lokaler Minima hervorbringen, oder diese Kriterien werden GA im Wesentlichen zu einem falschen (für uns nicht notwendigen) Minimum/Maximum treiben (es gibt keinen Unterschied). Ich empfehle also, die Multiplikation zu vergessen, die der Autor des Zweigs ein paar Beiträge weiter oben vorgenommen hat. Ich habe mit ihnen experimentiert, es hat nicht gut funktioniert.
3) Im Wesentlichen handelt es sich um eine "multikriterielle Optimierung" oder eine Optimierung nach mehreren Kriterien gleichzeitig. Alles, was ich zu diesem Thema gelesen habe: Alles läuft darauf hinaus, jedem Kriterium ein bestimmtes Gewicht [0;1] zu geben, und mithilfe einer einfachen linearen Gleichung kann ich dieses allgemeine Kriterium ableiten (Y = a1*x1 + a2*x2+...an*xn) - dies wird in unserem Fall auch zu falschen Minima führen, oder wir müssen zuerst eine separate Untersuchung (für jede Strategie) der Oberfläche durchführen, schauen, wie die Gewichte die Minima/Maxima beeinflussen, ob GA zu einem falschen Extremum geht (falsch aus unserer Sicht) - im Allgemeinen ist dies auch nicht der Weg.
Deshalb müssen Sie (ich appelliere an die, die sich für die Branche interessieren) eine neue Methode erfinden, die nicht in den Büchern stehen wird.
Problem: Als Erstes müssen Sie die Dimensionen loswerden, z. B. den Prozentsatz der gewinnbringenden Transaktionen im Bereich [0;100], während Ihr Gewinn theoretisch unbegrenzt ist usw. Ich möchte Ihnen gleich sagen, dass die Skalierung nicht funktionieren wird (es ist dasselbe wie die Zuweisung von Gewichten zu Indikatoren), es wird viele Ausreißer geben, die GA in ein falsches Minimum stürzen werden.
Можно критерий оптимизации получить методами генетического программирования, но боюсь, пока вычислительных ресурсов писишек не хватет, хотя разрабы обещают облачные вычисления...
Alles Geniale ist einfach... daher halte ich es nicht für nötig, Superlative zu verwenden...
Alles Geniale ist einfach... Ich glaube also nicht, dass es nötig ist, Superlative zu verwenden...
Ich stimme zu. Kompliziertere Dinge sind keine Garantie für bessere Ergebnisse.