Kriterium für die automatische Auswahl von Optimierungsergebnissen. - Seite 2
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Wir kämpfen, wir schreiben Strategien, und praktisch jeder Experte ist in der Lage, mit bestimmten Parametern im letzten Handelsintervall Gewinne zu erzielen. Der Auswahl der Parameter wird dagegen relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas übersehen habe (korrigieren Sie mich, wenn ich es getan habe), alle Arten von MO, PF usw. werden absichtlich weggelassen, da sie berechnet werden und aus den obigen Angaben entnommen werden können.
Dann lass uns ein bisschen zaubern.
Wir haben irgendwie vergessen, dass es im Optimierer ein wunderbares grünes Bild gibt. Wenn alles grün ist und ungefähr den gleichen Farbton hat, dann ist es eine schöne CU. Dies kann eine ausreichend überzeugende Grundlage sein.
DieAnpassung des EA an die aktuellen Marktbedingungen erfolgt in 3 Stufen:
1. Optimierung
2. Vorwärtsprüfung bis zum aktuellen Zeitpunkt
3. Korrekte Verbindung des Expert Advisors.
Wir möchten die 1. Stufe diskutieren. Was erwarten wir von ihr? Ermitteln der Parameter des Expert Advisors, die eine höhere Rentabilität und einen geringeren Drawdown ermöglichen. Der Rückgewinnungsfaktor berücksichtigt beide Aspekte. Aber irgendetwas ist trotzdem falsch. Es gibt keine Stabilität des Ergebnisses. Das ist das Hauptproblem.
Was ist charakteristisch für die Stabilität eines Expert Advisors? Erstens sind die Risiken im Verhältnis zum Anfangssaldo begrenzt, oder anders ausgedrückt, der Wert der maximalen Inanspruchnahme ist endlich. Zweitens handelt es sich um eine kleine Serie von Verlustgeschäften.
Die Anpassung des Beraters an die aktuellen Marktbedingungen erfolgt in 3 Stufen:
1. Optimierung
2. Vorwärtsprüfung bis zum aktuellen Zeitpunkt
3. Korrekte Verbindung des Expert Advisors.
Wir möchten die 1. Stufe diskutieren. Was erwarten wir von ihr? Ermitteln der Parameter des Expert Advisors, die eine höhere Rentabilität und einen geringeren Drawdown ermöglichen. Der Rückgewinnungsfaktor berücksichtigt beide Aspekte. Aber irgendetwas ist trotzdem falsch. Es gibt keine Stabilität des Ergebnisses. Das ist das Hauptproblem.
Was ist charakteristisch für die Stabilität eines Expert Advisors? Erstens sind die Risiken im Verhältnis zum Anfangssaldo begrenzt, oder anders ausgedrückt, der Wert der maximalen Inanspruchnahme ist endlich. Zweitens gibt es eine kleine Reihe von Verlustgeschäften.
Da der BP nicht stationär ist, kann man nicht von Stabilität sprechen. Es ist besser, von einer Stabilität des TS entsprechend den aktuellen Marktbedingungen zu sprechen. Dies scheint mir gleichbedeutend mit der Stabilität der Prüfergebnisse in Bezug auf Änderungen der TS-Parameter zu sein. Das zeigen die Ergebnisse der Prüfung im dreidimensionalen Bild (Bild Elena). Wenn Sie, grob gesagt, genau ein grünes Quadrat haben, dann haben Sie einen Pickel auf dem Grund des Pools gefunden und nichts wird Ihrem TS helfen. Ist jedoch die gesamte Grafik grün und ändert sich die Intensität der Farbe leicht, haben Sie einen stabilen TS, und Änderungen des unsteten Blutdrucks führen nicht zu einer Entleerung des Depots.
Auf der ersten Stufe finden wir Varianten, die die Bedingung des maximalen Drawdowns kleiner oder gleich N% der ursprünglichen Einlage oder der Verlustserie kleiner oder gleich K Trades erfüllen.
In der zweiten Stufe überprüfen wir die Stabilität der gefundenen Varianten, indem wir das Zeitintervall der Optimierung bis zum aktuellen Zeitpunkt verlängern.
Der dritte Schritt: Schließen Sie den Expert Advisor korrekt an. Was bedeutet das?
Schauen wir uns die Struktur des Expert Advisors an:
1. Signal zum Kauf/Verkauf.
2. Position öffnen.
3. Ein Signal zum Schließen einer Position.
4. Position schließen
5. Analyse der Transaktionshistorie.
Wenn wir prüfen, wird diese Kette automatisch eingehalten. Um die Marktbedingungen nicht künstlich zu unterbrechen, sollten wir bei der Verbindung eine Reihenfolge der Aktionen vorgeben, d.h. der Expert Advisor beginnt bei Punkt 1, nachdem Punkt 5 abgeschlossen ist...
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
Wie sieht es mit der Verteilung der Transaktionsergebnisse aus? Der größte Teil der Gewinne kann zu Beginn des Untersuchungszeitraums anfallen. Imho müssen wir uns erst einmal auf die Kriterien einigen, nach denen wir die Optimierungsmöglichkeiten auswählen, sonst wird uns die Flut und wieder auf den Rücken gespuckt. Ich persönlich mag die Nähe der Handelsergebnisse zur Geraden bei einem konstanten Los, aber ich bestehe nicht darauf.Ob die Beschreibungen und Formeln für die Forschung nützlich sein werden, weiß ich nicht, aber ich habe sie hierher kopiert, vielleicht gibt es Ideen, wie man sie anwenden kann....
Ich denke, sie werden nützlich sein, danke, es ist praktisch, alles zur Hand zu haben, aber wir brauchen einen guten "Dolmetscher" in der menschlichen Sprache, wie Mathemat, um ihn hierher zu locken. Vielleicht könnte er mit seinen mathematischen Kenntnissen diese Formeln für den praktischen Gebrauch nutzen.
Ich sehe, dass die Diskussion während meiner Skiausflüge ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist)
Im Prinzip stimmt das alles, und BP ist unbeständig (ich benutze in letzter Zeit übrigens Synthetik), und es ist möglich, eine Passform zu bekommen, und OOS ist der Kopf von allem, und TC-Stabilität ist sehr gut... Das ist alles richtig, aber wie kann man es im Zusammenhang mit der Fragestellung praktisch anwenden?
Wir haben Ergebnisse von Tests (Optimierung), es gibt eine Million von ihnen, wir müssen einige aus der Analyse der Liste der Zahlen auf der ersten Seite auswählen. Im Prinzip kann diese Liste um das erweitert werden, was mit einem vollständigen Testergebnis berechnet werden kann.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten, die erste ist:
- Eine Liste von Ergebnissen, sortiert nach maximalem Gewinn - die schlechteste Hälfte der Ergebnisse in den Ofen, dann sortiert nach MO - die schlechteste Hälfte der Ergebnisse entfernt, und so weiter. (Drawdown, Rentabilität, Anzahl der Geschäfte...) Wiederholen Sie ggf. den Auswahlzyklus, bis die gewünschte Anzahl von Ergebnissen übrig ist. Soweit ich mich erinnere, wurde dies zum Beispiel in der ersten Version des automatischen Optimierers von Xeon gemacht. Ich denke, dieser Ansatz hat seine Nachteile - zunächst einmal haben sie mit den Schwächen der Parameter zu tun: OI, Profit, Drawdown usw. Natürlich enthalten sie eine gewisse Menge an Informationen. Natürlich enthalten sie einige Informationen, aber sie sind ziemlich einseitig. Zum Beispiel:
MO ist ein durchschnittlicher profitabler Handel, was kann er ohne Berücksichtigung der Anzahl von Handelsgeschäften ergeben? Ein großer Deal wäre cooler als alles andere...
Gewinn - ohne Berücksichtigung des Gewinnfaktors? Wer will riesige Gewinne bei niedrigem Gewinnfaktor?
Drawdown - ohne Gewinnfaktor? Der Drawdown ist 0 und der Gewinn 1, brauchen wir das?
Und was passiert, wenn diese Parameter als Kriterium für den GA des Terminal-Optimierers festgelegt werden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es stimmt, vielleicht gibt es dort ein gewisses Know-how, aber ich weiß es nicht.
Und das ist der Grund, warum die zweite Variante: ein Kriterium zu schaffen, das alle für uns notwendig zu berücksichtigen, um den notwendigen Umfang, und die beste Variante nach diesem Kriterium mit der Wahrscheinlichkeit höher als akzeptabel wird die Eigenschaften, die wir interessiert sind (Stabilität, Rentabilität der POS, etc.) erfüllen wird.
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
Ich glaube nicht, dass ein einziges "Kriterium" ausreicht, sondern dass es ein Gleichgewicht zwischen den Kriterien geben muss.
Wie sieht es mit der Verteilung der Ergebnisse aus den Geschäften aus? Der Löwenanteil der Gewinne kann zu Beginn des Untersuchungszeitraums anfallen. Mir persönlich gefallen die Ergebnisse des Handels nahe der geraden Linie bei einem festen Los, aber ich bestehe nicht darauf.
Ich stimme zu, der Faktor ist nicht unbedeutend. Können Sie mir zeigen, wie man diese Verteilung mit einem vollständigen Testergebnis praktisch berechnen und in eine mathematische Form bringen kann?