Aus sportlichem Interesse habe ich die adaptive Quotenfilterung aufgenommen - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Ja, nun... Eine bekannte Taktik, wenn Argumente nicht ausreichen, Beleidigungen als Hauptargument zu verwenden.
Junger Mann, Sie sind unanständig...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Ich erlaube es nicht. Im Gegenteil, ich denke, wenn er es will, dann soll er es tun! Aber solange es kein Ergebnis gibt, sollten wir nicht sagen, dass es "funktioniert" :)
Was soll ich sagen? :) Ich sage nicht, dass es funktioniert! :) Ich sage nur, dass es nicht funktioniert. :) Und wenn jemand sagt, etwas funktioniert, wie ich schon sagte - showmani. Und das war's - es ist ganz einfach - oops - man muss nicht einmal etwas mathematisch beweisen. :)
Ich bin nicht verärgert. Ganz und gar nicht - lassen Sie es einfach immer unbegründet sein, und dass ich nie ein Spezialist in irgendeiner Angelegenheit war, bedeutet nicht, dass diejenigen, die ihre Zeit damit verbracht haben, das Thema zu studieren, falsch liegen. Falsch - beweisen Sie es. :)
Was für ein Ärgernis :) Jeder macht den Blödsinn, den er erreichen kann.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
OK - sagen wir einfach, Sie sind völlig inkompetent. :)
Lassen Sie es mich auf Russisch versuchen, ich dachte, jeder hätte den Film "Zeig mir das Geld" gesehen, und dann werden wir darüber reden, was funktioniert und was nicht. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
Jede Tätigkeit hat viele Aspekte. Und wenn jemand nach der virtuellen Karotte süchtig ist, ist das großartig. Zumindest treibt ihn dieses Zuckerbrot an, nach Methoden und neuen Erkenntnissen zu suchen. Das heißt, sie [die Karotte] ist nicht so virtuell.
Und, entschuldigen Sie, wenn er eine Methodik der Auswertung der Ergebnisse, die er bekommt - dann weiter die Methode der Signalaufteilung in den Trend und oszillatorischen Komponenten kann als ein Clip geändert werden erreicht.
Und Geld, ja, das ist eine gute Maßnahme. Aber die Frage an meinen Gegner kann auch anders formuliert werden, viel interessanter, viel höflicher: "Lieber Genosse, haben Sie Daten aus Vorwärtstests, die die Eignung der Methode belegen? Und wie haben Sie sie bekommen? Haben Sie sie an einem Ort auf der Karte untergebracht? In zwei? In einem Bereich pro Woche? Einen Monat? Wie viel haben Sie dort von Hand getestet?
Und dann können Sie dem Fragesteller diese Frage stellen. Und dann stellt sich die Frage: Wie führt man diese Vorwärtstests durch? Es sollte einige Kriterien geben, ein Automatismus ist erforderlich. Welche Schätzung des Trends und des Oszillators muss durch Filtereigenschaften angepasst werden, damit eine gute Schätzung eines Forward-Tests ausreichend "interessant" ist?
Wie gehen Sie bei der Bewertung der Methoden vor?
P.S.: Korrekte Fragen und Klarstellungen sind sehr willkommen.
Warum belästigen Sie den Mann? Nun, er sitzt auf den Kanarischen Inseln, verdiente ein paar Millionen auf dem Forex, mit einer Art seiner Modifikation der berühmten Methode Burg, so Hinweise hier undurchsichtig auf alle Arten von Nuancen. xProgrammer regt sich darüber auf, na und? Das ist doch viel besser, als jahrelang über "unstetes Signalspektrum" zu diskutieren, ohne etwas davon zu verstehen. Wenigstens weiß xProgrammer, wovon er spricht (meistens).
Nun, hier ist ein weiterer Link, der Ihnen genau zeigt, wie xProgrammer es macht.
http://www.finware.ru/article2.html
Der Unterschied ist, dass sie (und Hunderte von anderen Händlern) auf dem Link NICHT funktionieren, während es bei xProgrammer wahrscheinlich manchmal funktioniert. Sonst wäre er nicht auf die Kanarischen Inseln gefahren.
Es bleibt die Frage, wie genau er die Methode von Burg modifiziert hat. Das war's, ganz einfach.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Sie sind gut. Nicht wie ich. :)
Es gibt Aufgaben, die nicht getestet werden müssen - man kann herausfinden, warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und wenn man versteht, warum es nicht funktioniert, versteht man auch, dass es trotz allem funktioniert, wenn es funktioniert.
*** Wie auch immer, entschuldigen Sie, dass ich so abrupt war - ich bin an diesem Thema nicht mehr interessiert. Es tut mir leid, wenn ich es nicht nur lustig, sondern auch beleidigend fand.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Dies ist zu allgemein.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Offen gesagt ist diese Definition recht eng gefasst und bezieht sich nur auf lineare Filter, zu denen die in diesem Buch betrachteten FIR- und IIR-Filter gehören. Ich persönlich wollte lineare Filter gar nicht erst in Betracht ziehen, denn es ist ganz offensichtlich, dass die adaptive Filterung eines Stroms von Zitaten nichtlinear sein muss, was in dem von mir zitierten Beispiel umgesetzt wird. Ich möchte auch daran erinnern, dass Nichtlinearität unter anderem das Vorhandensein einer Frequenztransformation bedeutet, was wiederum bedeutet, dass der Versuch, den Frequenzgang K(jw) eines nichtlinearen Filters aufzuschreiben, sinnlos ist, da er bereits vor der Anpassung vom Eingangssignal abhängt. Folglich ist die Methode der Optimierung (Anpassung), die auf der Anpassung des Frequenzgangs des Filters im nichtlinearen Fall beruht, nicht anwendbar.
Da, siehst du, was du angerichtet hast?! Er ist beleidigt! Mit Talenten ist das so eine Sache, sie sind sehr empfindlich. Sie sitzen also im eiskalten Russland, wo Bären durch die Straßen laufen und Balalaikas spielen.
Sie könnten ein Sonnenbad auf den Kanarischen Inseln nehmen.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
Ich benutze keine Filter. :) Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oder vielmehr im üblichen Sinne des Wortes. Und die, die ich benutze, habe ich einfach an alle weitergegeben. Man könnte es auch als Filter bezeichnen, da man aus dem Input eine Art Output erhält.