Aus sportlichem Interesse habe ich die adaptive Quotenfilterung aufgenommen - Seite 2

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alsu


Und was ist auf den anderen Hälften (5, 15) zu sehen?
 

Wie wäre es mit "die Mitte beruhigen"?

 
Richie >>:

Как вам такое "успокоение средней"?

Nein, es muss sich ohne Verzögerung beruhigen.)

 
SProgrammer >>:

Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.

Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .

Только скажу сразу результата особенного нет.

Tatsache ist, dass meine auch einen Parameter in der Forschung hat, der homolog zur Periode einer normalen Wellenmaschine ist. In den vorherigen Diagrammen waren es 5. Hier ist die Tabelle mit meiner AMA3 und LW3(dmitriy086, für Sie speziell auf M5) :


 

Lassen Sie mich das Thema "Beruhigung" etwas näher erläutern. Schauen Sie, es verhält sich praktisch flach an den flachen Bereichen (oder Umkehrung - wie auch immer Sie es nennen wollen). Um eine solche "Ruhe" bei einem gewöhnlichen Wählgerät zu erreichen, müsste der Glättungsparameter um ein Vielfaches höher eingestellt werden, und das ist nicht der Fall.

(hier sind sowohl rote als auch blaue 13)


 
All dieses Verhalten ist eigentlich ein Nebeneffekt. Das Ziel war ein ganz anderes: ein Ortungssystem zu entwickeln, das Extremsituationen signalisiert. Ich meine, wenn der Markt mit dem Modell übereinstimmt, dann ist alles in Ordnung, wir arbeiten damit, wir sind nicht an zufälligen Ausschlägen interessiert. Wenn sie aber nicht übereinstimmt, ist es äußerst wichtig, sich so früh wie möglich über diese Tatsache zu informieren, und auch darüber, inwieweit wir den Markt richtig verlassen können. Was die Bilder angeht, so sind sie MTS natürlich egal, es ist ja kein Museum. Aber ob das, was ich persönlich auf dem Diagramm sehe, mit der Idee zusammenhängt, kann ich noch nicht verstehen. Wahrscheinlich, ja.
 
alsu, was ich angegeben habe, ist das Winken, das auf das Winken angewendet wird: Gelb wird auf den Preis angewendet, Orange auf Gelb, Rot auf Orange, Blau auf Rot. Die Zeiträume sind in allen Fällen gleich - 5 Stunden. Es ist klar, dass die Verzögerung zunimmt. Vergleicht man jedoch einen solchen Durchschnitt mit einem Durchschnitt, bei dem ein entsprechender Zeitraum auf den Preis angewandt wird, so sieht letzterer nicht so glatt aus, und folglich gibt es mehr Überkreuzungen.
 
alsu >>:
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.

Ihre Idee gefällt mir, vielen Dank dafür!

Mit anderen Worten, es ist ein gegenteiliger Ansatz - wir erstellen ein primitives System, das sich strikt auf die Passung stützt, dann haben wir einen Analysator, der die Abweichung der Fakten von der Passung feststellt, und wenn es eine Abweichung gibt, stellen wir die Arbeit ein. Dann können wir einen Detektor für "angepasste" Strategien erstellen, und wenn der "Fakt" drin ist, fangen wir an zu arbeiten. Die Idee ist gut, aber es ist die gleiche wie bei der adaptiven Filterung. Aber nur als andere Sichtweise des TC-Konzepts, danke.


Das Thema sollte selbsterklärend sein und keine Filter enthalten.

 
Richie >>:
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.

Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der Unterschied ist folgender: Bei meinem Ansatz "verlangsamen" wir den Indikator nicht, indem wir ihn immer wieder mitteln, sondern wir "erlauben" dem Indikator in den Momenten, in denen wir ihn brauchen, seine Empfindlichkeit zu erhöhen, um dem Markt schneller zu folgen, d.h. weniger zu verzögern.

 
SProgrammer >>:

Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!

То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.


Ich würde auch hinzufügen, dass die Zeit, in der es bedingt möglich ist, mit dem "angepassten" Modell zu arbeiten, separat gezählt werden sollte - offensichtlich sollte die Korrelationszeit durch den Typ des ACF geschätzt werden.

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