Filtern ohne Verzögerung - Seite 4
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Все обсуждаемые фильтры - это перепевы Фурье и проблема в том, что самый замечаетльный фильтр имеет время жизни и в этом проблема. Мы улучшаем фильтры, привлекаем Матлаб для уже умершего рынкета. Когда, в какой точке закончил действоать фильтр, потому, что в рынкете уже нет тех частот, которые он должен фильтровать. Поэтому пол окна или только четверть =- не играет роли. Почему никто не обсуждает фейлеты, которые имеют время жизни?
Was sind Wavelets? Handelt es sich um einen Tippfehler und meinen Sie Wavelets?Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
Bitte, die ganze Schönheit ist weg)) Auf der Nachttabelle dürfte es noch schlimmer sein, wenn es nur wenige Ticks gibt.
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Was ist Wavelet? Ist dies ein Tippfehler und meinten Sie Wavelets?
>>Ja, Waletet.
Bitte, die ganze Schönheit ist weg)) Auf der Nachttabelle dürfte es noch schlimmer sein, wenn es nur wenige Ticks gibt.
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Das Lustige daran ist, dass wir einige Daten erfunden haben und sie für Tests verwenden - das wird als Leistung angesehen. Aber der Markt ist anders. Es gibt keine Perioden, aber es gibt eine Periodizität - eine variable Periode von 50 Hz, dann 60 Hz, oder sogar etwas Unverständliches, aber die Zitate kommen. Unsere Überzeugung, dass der Markt rhythmisch ist, ergibt sich aus dem Zeitrahmen: M1, M5, usw. Aber das ist eine völlige Fiktion. Davon haben wir nicht genug, und wir wollen, dass die ZZ-Tops in den gleichen Abständen kommen.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Filter sind nur Werkzeuge für den TS. Sie müssen die Steigung der Kurskurve irgendwie bestimmen. Ich zum Beispiel benutze keine Indikatoren, wenn ich mit der Hand handle.
Aber ein Roboter hat keinen Kopf. Das war's, wir sollten nicht mit herkömmlichen Mitteln nach göttlichen Offenbarungen suchen. Man sucht sie nicht in einer Tafelgabel oder einem Fahrrad ))
Die Theorien rund um die japanischen Kerzenleuchter sind falsch. Wir sollten ein Programm schreiben, um all diese Formen zu überprüfen, es in der Vergangenheit laufen zu lassen, Statistiken über erfolgreiche/unerfolgreiche Vorhersagen zu sammeln und japanische Scharlatane zu entlarven ))
Hallo zusammen!
Die schwarze Linie ist der EUR/USD-Kurs, abgetastet im Abstand von 1 Sekunde. Rot und Blau sind zwei Filter mit jeweils unterschiedlichen Parametern.
Ich zeige ein paar Bilder, wie sich die Reaktion des Filters auf Trends verändert. Der Schnittpunkt zwischen der roten und der blauen Linie bildet die Datengrenze für den Filter,
d.h. ich schaue nicht in die Zukunft.
Jede Teilung auf der Zeitskala = 1000 Sekunden.
Jetzt werden wir die adaptive Filterung hinzufügen und sehen :)
Ich verstehe nicht, was Sie mir da vorwerfen. Habe ich gesagt, dass ich einen magischen Gral erfunden habe? Ich habe Ihnen eine meiner Filteroptionen zur Ansicht gegeben und gefragt, wie Sie sie verwenden können.
Sie werden nicht beschuldigt, Sie führen die Leute nur in die Irre. Und was, werden Sie am linken Rand Ihres Indikators handeln? Wenn Sie die Linien an den rechten Rand verschieben, ist die Verzögerung nicht besser als die eines Woppers, sondern sogar noch größer. Ich verstehe nicht, worum es bei diesem Thema geht.
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть .
картинка
Ihre PR-Kampagne ist eindeutig.
Hören Sie auf, dieses Bild zu quälen. Nehmen Sie die realen Daten.
Zeigen Sie es einfach vor.
Der Montag wird uns richten ;)
Filter sind nur Werkzeuge für den TS. Sie müssen die Steigung der Kurskurve irgendwie bestimmen.
Die Steigung wurde von Gunn ermittelt. Es ist notwendig, den TS in allgemeiner Form zu definieren. Schnittpunkt zweier Balken - Einstieg/Ausstieg in die Position. Es handelt sich bereits um ein Handelssystem. Aber es ist schlecht, weil es eine schlechte Verzögerung hat. Der Filter darf sich nicht verzögern, aber wir können den TS trotzdem nicht bauen. Was noch? Im Gegensatz zu den Scheibenwischern haben die Filter eine Phase. Dies ist ein neuer Zusatz zu den Scheibenwischern. Aber das Hauptproblem mit Mashqs ist, dass wir glauben, sie hätten vor King Pank begonnen und würden nie enden. In der Tat sind die Wagen, die wir auf der Geschichte aufgebaut haben, bereits am Ende, und wenn wir den Optimierer laufen lassen, werden die anderen Wagenparameter funktionieren, aber wenn wir anfangen, mit ihnen zu handeln, können sie auch am Ende sein, oder auch nicht. DSP ist eine viel fortschrittlichere Theorie als Scheibenwischer. Vielleicht kann DSP zur Ableitung von Quotientenparametern verwendet werden, die eine Vorhersage über die Lebensdauer eines Armbands (zumindest des Armbands, nicht des Zielpreises) ermöglichen. Dies wäre eine Vorhersage für eine Trendwende.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Die Marktzeit ist ein Maß für die Veränderung des Preises/Volumens. Die Höchststände von ZZ liegen im gleichen Zeitintervall, aber nicht in astronomischer Zeit, sondern in Marktzeit.