Filtern ohne Verzögerung - Seite 11
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
А Вы уже научились инвертировать массивы double? )))) Вопрос к программистам-изменение знака элементов большого массива
Даю наколку для формата double: 63-й старший бит - это знак. Надеюсь Вы не на MQL программы пишете?
Die Nakolka ist cool. Hat Vdev vergessen, was Umkehr- und Hilfscode sind - Formen der Darstellung negativer Zahlen? Wie sieht es mit acht Jahren DSP-Erfahrung aus?VDev hat vergessen, was Invers- und Komplementärcode sind - Formen der Darstellung negativer Zahlen?
Dies wird für ganze Zahlen verwendet. Bei reellen Zahlen im Format "IEEE number something or other" ist das Vorzeichenbit getrennt. VDev hat also ein gutes Argument.
Ich arbeite jetzt seit 8 Jahren mit DSP und DSP, aber ich bin nicht stolz darauf, und ich wünsche uns allen das Gleiche.
Der einzige Weg, um herauszufinden, wer wirklich ein harter Kerl ist und wer nur angibt, ist die Überwachung von onyx )).
Meinen Sie nicht auch?
Scheiß auf Coolness. Ich stimme zu, dass ich die uncoolste Person im Forum bin.
Seit fast einem Jahr versuche ich zu beweisen, dass jede TK, die mit dem Wort DSP, Normalgesetz, Fourier usw. verbunden ist, sinnlos ist. Der Grund ist banal: Er ist nicht auf dem Markt. Der Marktplatz selbst ist ein anderes Objekt, das nicht auf einen stationären Prozess reduziert werden kann. Es hat sicherlich stationäre Plots, aber IMHO sollten wir uns mit dem Objekt beschäftigen, das wir haben, und nicht das Objekt nach unserem Wissen verändern.
Das gilt für fast alle in diesem Forum. Vor einiger Zeit schrieb die größte lokale Behörde "waillet ist immer noch ein Betrug". Wie immer ohne Argumente, aber dafür ist er ja eine Autorität, er kennt alle Ungetüme im Forum sehr gut.
Rinquet ist kein stationärer Prozess. Mehr als das: ein ungewisser Prozess, d. h. Ereignisse, die sich auf Quoten auswirken, die nicht vorhersehbar sind (Irakkrieg).
Die meisten TS halten nicht lange, und der Grund dafür ist derselbe - der Markt hat sich verändert, die Periodizität des Marktes hat sich verändert (die Periode des Dummys oder eines anderen Indikators hat sich verändert). Niemand weiß, wie man den Moment dieses Wandels einfangen kann. Es ist möglich, den TS durch Optimierung in die Gewinnzone zu bringen (komplett gebrandmarkt), aber es gibt keine Garantie dafür, dass sich der Markt nicht wieder ändert, während man optimiert.
Es ist ähnlich wie bei der Frequenzmodulation, aber es gibt ein Gesetz, das erkennbar ist. Auf dem Markt ändert sich die Frequenz, aber ich habe noch nicht gehört, dass sich jemand darauf einstellen konnte.
Vor Matlab selbst braucht man keine Angst zu haben. Rashid hat einen Teil der Arbeit geleistet (er weiß nichts davon) - er hat die Ausgabe von MQL5 zu DLL in C++ beschrieben. Matlab selbst verfügt über C++ und erstellt DLLs. Nach diesem Übergang stehen alle Funktionen von Matlab zur Verfügung. Und dort werden wir in der Lage sein, eine Zahl zu erhalten, wenn auch keine winzige. Es gibt eine umfangreiche inländische Literatur über Wavelets, aber sie stammt aus der Geophysik und der Kardiologie.
Scheiß auf Zähigkeit. Ich stimme zu, dass ich der Uncoolste im Forum bin.
Seit fast einem Jahr versuche ich zu beweisen, dass jede TK, die mit dem Wort DSP, Normalgesetz, Fourier usw. verbunden ist, sinnlos ist. Der Grund ist banal: Er ist nicht auf dem Markt. Der Marktplatz selbst ist ein anderes Objekt, das nicht auf einen stationären Prozess reduziert werden kann. Es hat sicherlich stationäre Plots, aber IMHO sollten wir uns mit dem Objekt beschäftigen, das wir haben, und nicht das Objekt nach unserem Wissen verändern.
Das gilt für fast alle in diesem Forum. Vor einiger Zeit schrieb die größte lokale Behörde "waillet ist immer noch ein Betrug". Wie immer ohne Argumente, aber dafür ist er ja eine Autorität, er kennt alle Ungetüme im Forum sehr gut.
Rinquet ist kein stationärer Prozess. Mehr als das: ein ungewisser Prozess, d. h. Ereignisse, die sich auf Quoten auswirken, die nicht vorhersehbar sind (Irakkrieg).
Die meisten TS halten nicht lange, und der Grund dafür ist derselbe - der Markt hat sich verändert, die Periodizität des Marktes hat sich verändert (die Periode des Dummys oder eines anderen Indikators hat sich verändert). Niemand weiß, wie man den Moment dieses Wandels einfangen kann. Es ist möglich, den TS durch Optimierung in die Gewinnzone zu bringen (komplett gebrandmarkt), aber es gibt keine Garantie dafür, dass sich der Markt nicht wieder ändert, während man optimiert.
Es ist ähnlich wie bei der Frequenzmodulation, aber es gibt ein Gesetz, das erkennbar ist. Auf dem Markt ändert sich die Frequenz, aber ich habe noch nicht gehört, dass sich jemand darauf einstellen konnte.
Vor Matlab selbst braucht man keine Angst zu haben. Rashid hat einen Teil der Arbeit geleistet (er weiß nichts davon) - er hat die Ausgabe von MQL5 zu DLL in C++ beschrieben. Matlab selbst verfügt über C++ und erstellt DLLs. Nach diesem Übergang stehen alle Funktionen von Matlab zur Verfügung. Und dort werden wir in der Lage sein, eine Zahl zu erhalten, wenn auch keine winzige. Es gibt eine riesige inländische Literatur über Wavelets, aber sie stammt aus der Geophysik und der Kardiologie.
Und wie kann man sonst Geld verdienen, wenn man keine Parzellen mit einer stationären Verteilung verwendet? Schließlich gibt es vom Eintrittspunkt bis zum Austrittspunkt eine stationäre Verteilung mit positivem mo. Ein weiterer Punkt ist die Frage, ob die Strategie zum Auffinden von Einstiegs- und Ausstiegspunkten konstant ist oder ob sie ständig an die Marktveränderungen angepasst wird. Aber die Anpassung kann unterschiedlich ausfallen. Dabei handelt es sich entweder um eine im Voraus bekannte Korrespondenz: Parameter der Marktveränderungen -> Parameter des Systems, oder diese Korrespondenz ist im Voraus unbekannt und wird jedes Mal aufs Neue gesucht. Im letzteren Fall stellt sich die Frage nach der statistischen Validität. imho.
Wie können Sie sonst Geld verdienen, wenn Sie keine Flächen mit stationärer Verteilung nutzen? Schließlich gibt es vom Eintrittspunkt bis zum Austrittspunkt eine stationäre Verteilung mit positivem mo. Ein weiterer Punkt ist die Frage, ob die Strategie zum Auffinden von Einstiegs- und Ausstiegspunkten die gleiche ist oder ob sie ständig an die Veränderungen des Marktes angepasst wird. Aber die Anpassung kann unterschiedlich ausfallen. Dabei handelt es sich entweder um eine im Voraus bekannte Korrespondenz: Parameter der Marktveränderungen -> Parameter des Systems, oder diese Korrespondenz ist im Voraus unbekannt und wird jedes Mal aufs Neue gesucht. Im letzteren Fall stellt sich die Frage der statistischen Zuverlässigkeit.
Was hat die Stationarität damit zu tun? Der Trend geht weiter, und das ist auch gut so, ganz gleich, um welche Art von Trend es sich handelt. Ich habe ein Papier gesehen, in dem bewiesen wird, dass es Segmente von BP gibt, bei denen man nicht sagen kann, ob sie stationär sind oder nicht.
Ich würde TA folgendermaßen verallgemeinern: Suche nach einem Muster, prüfe es, erhalte es, mache weiter. Es ist ein Prinzip wie bei den Tschuktschen - was ich sehe, das singe ich. Es gibt eine neue Art von Tschuktschen - NS: Sie singen, was sie nicht sehen können. Aber jeder verlässt sich auf das TA-Gesetz "Geschichte wiederholt sich". Ich habe schon viele Beispiele für Anpassung gesehen, aber nie verstanden, woran man sich anpasst. Sie alle haben eines gemeinsam - sie sterben mit der Zeit.
In der gesamten TA gibt es kein Modell-Rinket. Im Forum ist man der Meinung, dass man etwas tun kann, indem man entweder zählt oder den Markt zum Stillstand bringt. Aber sie ist nicht stationär. Es gibt ein Werkzeug sowie die Unwissenheit und Faulheit der Versammelten, die die Beherrschung der Waylets in Matlab verhindern. Für eine Person ist das ein bisschen viel, aber für mehrere Personen durchaus machbar. Einige Geophysiker und Kardiologen beherrschen sie.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это. (****)
:) Für DSP, gut gemacht. Für Wavelets ist das... :) Wie kann ich es Ihnen erklären, warum Sie nicht Shannon Coding verwenden? Sie brauchen Wavelets, wo Sie sie brauchen. Und zwar für die Zwecke und Aufgaben, für die sie erfunden wurden. Aber ich bin sicher, dass Sie solche Ziele und Aufgaben nicht haben. :)
:) Nun, was den DSP betrifft, so ist Ihre Argumentation für mich richtig, und im Allgemeinen haben wir den DSP im Grunde genommen alle gleich. :) Und "kämpfen" muss man nicht mit dem DSP und mit einigen Techniken, die von den Ohren da sind, "weil es leichter ist".
:) Für DSP, gut gemacht. Für Wavelets ist das... :) Wie kann ich es Ihnen erklären, warum Sie nicht Shannon Coding verwenden? Sie brauchen Wavelets, wo Sie sie brauchen. Und zwar für die Zwecke und Aufgaben, für die sie erfunden wurden. Aber ich bin sicher, dass Sie solche Ziele und Aufgaben nicht haben. :)
:) Nun, was den DSP betrifft, so ist Ihre Argumentation IMHO für mich richtig, und im Allgemeinen haben wir im Wesentlichen den gleichen DSP. :) Und "kämpfen" ist es notwendig, nicht mit DSP, und mit einigen Techniken, die es von den Ohren "weil es leichter ist".
Ich kann nichts über Shannon sagen, obwohl es ein Signalcodierungssystem ist.
Waylet ist attraktiv, weil es das Gleiche wie ein Fourier-Filter ist, aber eine Zeitdauer hat. Dies entspricht sehr gut der Physik des Marktes: Ein Team von Bullen findet sich zusammen und geht nach oben, sie schneiden ihr Geld und laufen weg. Dies ist die Grundlage des Marktes und nichts kann dagegen getan werden.das Verhältnis dieser Teams sehen wir in Form von Kotier. Weylet ermöglicht es Ihnen angeblich, den Zeitpunkt des Aufbaus und der Auflösung eines Teams zu bestimmen und bietet einen Filter, um das stärkste Team aus dem Rest der Menge auszuwählen. Darüber hinaus hat das Weylet auch eine prädiktive Funktion. Was mir an veylet besonders gefällt, ist, dass es den Markt analysiert, wie er ist. Das Forum versucht ständig zu analysieren, was sie im Kindergarten gelernt haben.
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Ich bin persönlich nah an Ihrer Wahrnehmung. Im Übrigen. :)
Sind Sie überhaupt ein Programmierer? Ich habe eine "Idee", nicht einmal eine Idee, sondern eine interessante "Aufgabe".
Ich selbst habe jetzt keine Zeit dafür, die Zeit, die ich habe, muss ich für andere Dinge verwenden.
Ich dachte mir - wie wäre es, wenn Sie es einigen PROGRAMMISTEN aus diesem Forum anbieten würden. Allerdings mit der Auflage, die Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen.
Ich biete sie Ihnen an, weil ich sehe, dass Ihr Standpunkt in dieser Angelegenheit mit meinem übereinstimmt.
Ich kann Ihnen diesen Vorschlag in einer privaten Nachricht zukommen lassen. Ich habe Ihnen meine "Aufgabe" gesagt, und Sie würden ein paar Leute mehr finden, die sie umsetzen.
Ich sage Ihnen gleich, dass es sich nicht um eine CU handelt. Dies ist eher ein Werkzeug.
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
Er "sagt" den Markt in Anführungszeichen ungefähr so voraus wie Fourier. Das heißt, einfach durch Kopieren.
Es gibt einen Devisenmarkt und einen Erdbeermarkt. Auch wenn beide das Wort "Markt" tragen und die Charts ähnlich aussehen, sind sie im Inneren völlig verschieden. Was ich meine, ist, dass Sie von einem Bullenteam sprechen.