Filtern ohne Verzögerung - Seite 8
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>> Ich wiederhole die private Nachricht.
Ihr Indikator hat zweifelsohne Interesse geweckt.
Erlauben Sie mir, einige vorschnelle Urteile aus meiner Sicht abzugeben.
Alle Ihre Indikatoren sind für den Einsatz auf stationären Märkten konzipiert, auf denen eine Preisprognose möglich ist. Aber der Markt ist kein stationärer Markt - das ist allgemein anerkannt.
Wenn Sie eine Vorhersage treffen, haben sich die Frequenzen geändert, und was noch wichtiger ist, die Frequenz hat sich geändert.
Ohne eine Einigung über das Modell des Rinkets ist es sinnlos, über den Expert Advisor zu sprechen.
Das folgende Modell wird vorgeschlagen:
Es gibt mehrere Trends auf dem Markt, die von der Gruppe der dominierenden Akteure für einen bestimmten Zeitraum geschaffen werden. Abgesehen von ihnen gibt es etwas Lärm.
Die vorherrschenden Trends stehen in unterschiedlicher Korrelation zueinander, bilden aber immer einen Trend, der auf der ZZ deutlich sichtbar ist. Der ZZ-Spread kann größer (interessant für die Position) oder kleiner (uninteressant - betrachten Sie ihn als Seitwärtstrend) sein. Daher sind die Marktumkehrungen von Interesse, nicht die zukünftige Preisprognose.
Ich habe einen EA auf Berg gebaut, aber ich weiß nicht, wie ich mit der Phase arbeiten soll, die meiner Meinung nach Marktumkehrungen vorhersagt. Ich interessiere mich für Wailets, die neben dem ACH eine zeitliche Dauer haben. Aber ich würde gerne, vielleicht mit Ihrer Hilfe, meinen Expert Advisor fertigstellen. Es hat gute Eigenschaften mit P/F bis zu 10, aber nicht weniger als zwei. Beim Erholungsfaktor ist die Situation noch schlimmer: Der Markt verschwindet und der Faktor beginnt zu sinken, und sehr oft ist er kleiner als eins.
Alex.
Meine Herren, lassen Sie uns darüber nachdenken, was ein digitaler Filter ist und was ein echter Filter ist. Zunächst einmal müssen wir verstehen, was ein echter Filter ist.
Ein Filter ist etwas, das den Eingang "etwas" auf den Ausgang überträgt. :)
Zum Beispiel Vibrationen - und eine Feder ist ein Filter, ein Stoßdämpfer in einem Auto ist ein Filter, ein Stück mikroporöser Gummi ist ein Filter.
Vibration, in dem Beispiel - weil sie aus dem Bereich der Mechanik kommt und man sie mit den Händen anfassen kann.
Es gibt aktive Filter, die Energie von außen zuführen, als ob sie die Schwingung aktiv bekämpfen. Passive Filter sind Federn und die gleichen Federdämpfer, jedoch mit einem anderen Dämpfungskoeffizienten.
Phase ist der Zeitpunkt, zu dem die Eingabe eingeleitet wird. Die Phasenverzerrung kann linear oder nichtlinear von der Frequenz abhängen und gibt an, wie groß die Verzögerung im Filter ist.
Es gibt keinen Filter ohne Phasenverzerrung. Es ist nur so, dass die Verzerrung immer von der Frequenz des Filters abhängt. Bei den Vibrationen gibt es zum Beispiel eine Frequenz von 1 Stunde - als würde das Schiff schaukeln, und 0,01 Sekunden - als würde der Motor... Die Verzerrung bei einer Frequenz von 1 Stunde ist bei mikroporösem Gummi sehr gering und im Verhältnis zur Frequenz selbst - genauer gesagt zur Periode - vernachlässigbar. Und über einen Zeitraum von z.B. 0,00000001 Sekunde wird die Vibration praktisch gar nicht übertragen. Warum die Phase wichtig ist :) Denn Sie haben eine Welle, nicht 300. Und das kann man nicht übersehen, und wenn es 300 Stück sind, dann ist es eine Halbwelle.
Wie auch immer, wir alle bauen eine Art Filter. :) Es ist nur so, dass ihre Übertragungsfunktion SEHR, SEHR kompliziert ist und das gilt auch für Neurofilter. :)
Ich wiederhole die Nachricht.
Ihr Indikator hat offensichtlich Interesse geweckt.
Erlauben Sie mir, aus meiner Sicht ein strenges Urteil zu fällen.
Alle Ihre Indikatoren sind für den Einsatz auf stationären Märkten konzipiert, auf denen eine Preisvorhersage möglich ist. Aber der Markt ist kein stationärer Markt - das ist allgemein anerkannt.
Wenn Sie eine Vorhersage treffen, haben sich die Frequenzen geändert, und was noch wichtiger ist, die Frequenz hat sich geändert.
Ohne eine Einigung über das Modell des Rinkets ist es sinnlos, über den Expert Advisor zu sprechen.
Das folgende Modell wird vorgeschlagen:
Es gibt mehrere Trends auf dem Markt, die von der Gruppe der dominierenden Akteure für einen bestimmten Zeitraum geschaffen werden. Abgesehen von ihnen gibt es etwas Lärm.
Die vorherrschenden Trends stehen in unterschiedlicher Korrelation zueinander, bilden aber immer einen Trend, der auf der ZZ deutlich sichtbar ist. Der ZZ-Spread kann größer (interessant für die Position) oder kleiner (uninteressant - betrachten Sie ihn als Seitwärtstrend) sein. Daher sind die Marktumkehrungen von Interesse, nicht die zukünftige Preisprognose.
Ich habe einen EA auf Berg gebaut, aber ich weiß nicht, wie ich mit der Phase arbeiten soll, die meiner Meinung nach Marktumkehrungen vorhersagt. Ich interessiere mich für Wailets, die neben dem ACH eine zeitliche Dauer haben. Aber ich würde gerne, vielleicht mit Ihrer Hilfe, meinen Expert Advisor fertigstellen. Es hat gute Eigenschaften mit P/F bis zu 10, aber nicht weniger als zwei. Beim Erholungsfaktor ist die Situation noch schlimmer: Der Markt verschwindet und der Faktor beginnt zu sinken, und sehr oft ist er kleiner als eins.
Alex.
Ok, ich werde sehen, was mit den Wavelets los ist, ich werde es später posten. Können Sie genau definieren, was eine Phase ist? Ich habe den Eindruck, dass wir mit diesem Wort unterschiedliche Dinge meinen.
Wenn Sie eine Vorstellung von dem Algorithmus haben oder zumindest eine Skizze davon, schicken Sie mir eine E-Mail an fxlab64 dog gmail dot com
Ich habe meine eigene Entwicklung, Plattform für MTS, arbeitet durch MT4, in C# geschrieben, gibt es eine Verbindung zu Matlab und MS SQL Server 2008. Damit ich etwas habe, worauf ich aufbauen kann)0
Ok, ich werde sehen, was mit den Wavelets los ist, ich werde es später posten. Können Sie genau definieren, was eine Phase ist? Ich habe den Eindruck, dass wir mit diesem Wort unterschiedliche Dinge meinen.
Wenn Sie eine Vorstellung von dem Algorithmus oder zumindest eine Skizze davon haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail an fxlab64 dog gmail dot com
Ich habe meine eigene Entwicklung, Plattform für MTS, arbeitet durch MT4, in C# geschrieben, gibt es eine Verbindung zu Matlab und MS SQL Server 2008. Damit ich etwas habe, worauf ich das Thema aufbauen kann)0
Ich freue mich sehr über ein Feedback. Ich schlage vor, nur Begriffe aus Matlab und der entsprechenden TOOLbox zu verwenden. Es gibt eine Menge Literatur über Waletten, und auch hier schlage ich vor, Matlab zu verwenden, sonst werden wir es nie herausfinden.
Meine Herren, lassen Sie uns darüber nachdenken, was ein digitaler Filter ist
Ein Filter ist ein Werkzeug, das entweder zweihundert Jahre lang von einer Gruppe von Menschen geschliffen wurde (PF) oder 30 Jahre lang, wie im Fall der Wailettes. In jedem Fall kann man etwas umsonst bekommen, ohne es erfinden zu müssen. Fourier und die Versuche, ihn auf dem Markt anzuwenden, sind weithin bekannt (z. B. Finwares). Aber keine der Arbeiten wurde öffentlich und systematisch abgeschlossen, wie es bei MESA der Fall war. Kravchuk begann und gab dann nach der Hälfte der Zeit auf. Und mit Matlab kann die SPM ausgewertet werden. IMHO sollte man in den Markt eintreten, wenn es einen SPM-Bereich einer der Frequenzen gibt, der mit der Summe aller anderen vergleichbar ist.
Der grundlegende Nachteil von Fourier ist jedoch die Stationarität des Signals. Für nicht-stationäre Märkte empfehlen wir das Wavelet. Sehr ähnlich, aber die Häufigkeit beginnt und endet - der Trend begann und endete. Matlab enthält mehr als einhundert Wyelet-Funktionen. Ich bin überzeugt, dass Marktumkehrungen notwendig sind, vor allem, wenn wir das Konfidenzintervall einer solchen Umkehrung berechnen können.
Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
P/F > 2 und Erholungsfaktor < 1. Wie kann das sein?
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
Die Frage bezog sich auf die Logik des Verständnisses der physikalischen Natur des Filters. Und vor allem, dass es immer Phasenverzerrungen gibt. :)
Mit einem Wort - Versuche, etwas mit Filtern im üblichen Sinne des Wortes (ich meine Filter) und aller Mathematik, die dafür ausgearbeitet wurde, zu machen. Denn Finanzspekulation ist eine Utopie. :) Nicht gefährlich, sondern eine Utopie.
Ich habe versucht, dies hier und an anderer Stelle zu erklären. Leider.
Was die Wavelets betrifft, so sind sie eine Sache für einen anderen Zweck. Sie brauchen es hier einfach nicht zu verwenden. Es ist nicht unmöglich oder unmöglich - wir brauchen es nur nicht. Und genau so wird es gemacht. Sie sind für etwas anderes bestimmt.
P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?
Es handelt sich um einen Titankolben mit Kohlefasereinsätzen.
2 VDev: Darf ich um ein weiteres Bild bitten? Alles wie im ersten Beispiel + zwei weitere Linien (oder mehr), die an den Punkten der Werte jedes der beiden Indikatoren gezogen werden
zum Zeitpunkt der aktuellen Zeit (d. h. vor dem erneuten Zeichnen). Für die "oder mehr"-Variante - durch die Punkte, in gleichem Abstand von der Gegenwart für kleine Intervalle (wie 5-10-15 ....).
Das Ziel ist es, den Prozess des Umzeichnens in Dynamik zu sehen, vielleicht ergibt sich ja etwas Interessantes. Ich glaube nicht, dass es für Sie einfach ist, aber trotzdem?
P/F > 2 und Erholungsfaktor < 1. Wie ist das möglich?
Gewinnfaktor = maximaler Gewinn / maximaler Verlust. Erholungsfaktor = maximale Inanspruchnahme / maximaler Gewinn. Dies sind unterschiedliche Werte und charakterisieren den TS sehr unterschiedlich