Mashki und ich. Gefangen von der Illusion... - Seite 3
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Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
Es ist seltsam, dass Sie diese Frage stellen.
Aber wenn Sie "Logik" anstelle von Wissen und Erfahrung einsetzen. Ich denke, es geht so.
1) Wir glauben, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 15 Perioden etwas aussagt.
2) Im Falle der Verwendung dieses Parameters in ATS, dann, wenn wir bei 0 bar sind, hat die Eröffnung bereits stattgefunden. Entscheidungen können getroffen werden.
3) wenn sich der aktuelle Kurs ändert und als Close[0] in die Formel zur Berechnung des Durchschnitts einfließt - aufgrund seiner relativ geringen Gewichtung von 1/15 werden wir unbedeutende Schwankungen nicht bemerken.
Ich akzeptiere keine Ausreden wie "die Bilder zeigen dies und jenes". Auf den Bildern sieht es so aus, als ob die gekreuzten Masken gute Signale geben - das tun sie aber nicht.
Das ist keine Ausrede, sondern eine gängige Methode, um Ihre Ideen zu veranschaulichen. Eine zusätzliche Aufgabe für das Protokoll ergibt sich aus dem Studium des "Bildes" und der Schlussfolgerungen daraus. ;)
Außerdem hindert uns niemand an der Kontrolle - das Drehbuch ist vorhanden, die CD auch.
Und wir haben die Signale nicht erreicht. Wo haben Sie sie gesehen - ich weiß es nicht.
Dort kann man zwar mit bloßem Auge die Bimodalität der Verteilung der Abstände zwischen dem alten Knie des niedrigen Zickzacks und der Spitze des zukünftigen Zickzacks (FZZ) erkennen, aber diese Daten sollten etwas anders gelesen werden - denn die Häufigkeit des Ereignisses ist die Lebensdauer eines solchen Segments. FC- ist in der Tat interessant. Nach Abschluss des ersten Forschungsschritts werden sein Platz und seine Bedeutung wohl klarer werden.
--- vielleicht verstehe ich den Sinn der Frage nicht... ?
Ich bin eher besorgt über das Problem, dass es keinen Algorithmus zur Trennung von Stichproben gibt.
Die Hypothese des Unterschieds sollte geprüft werden.
Bislang wissen wir nicht, wie. :(
Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?
Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?
Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?
Dies sind IMHO erschöpfende Schätzungen der bisherigen Stichprobe. Das ist die eine.
2) Wenn es einen (wenn auch noch so groben) Algorithmus zur Markierung von Punkten vor dem Abbiegen gibt (vielleicht sogar mit Blick auf die Zukunft), möchten wir nun Unterschiede im Verhalten der Abweichungen feststellen. - Bitte schildern Sie sie, damit wir vorankommen können.
3) Die Bilder beschreiben:
a) obere linke Ecke - Häufigkeitsverteilung von MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
b) der richtige ist bereits für MA(0,100)...
c) unten links - Verteilung der Balken mit bekanntem Abstand des letzten Extremums bei der Minute zu einem Extremum (aber in der Zukunft) bei 5-Minuten (ältere TF :)
d) unten rechts - Abstand zwischen dem Schlusskurs und dem nächstgelegenen Future-Extremum in der älteren TF.
4) Wenn es uns gelingt, die Menge aufzuteilen, werden diese vier Scheiben noch informativer sein.
---
Es ist nur dann sinnvoll, über die statistische "Repräsentativität" des Materials zu diskutieren, wenn es Vorschläge für das notwendige Niveau dieser Repräsentationen gibt. Ich habe alle Parameter in den Abbildungen angegeben, einschließlich N, der Stichprobengröße.
Aber in dem besprochenen Beispiel mit nicht-normaler Verteilung gibt es nicht einmal einen Hinweis auf den Untersuchungszeitraum...
Wir sollten Standards für eine vernünftige Debatte einführen.
Nur dafür.
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Ihre Behauptung über die Unmöglichkeit, die Menge aufzuteilen, bringt mich hingegen in eine missliche Lage.
Und dass schon der Versuch, dies zu tun, dem eigentlichen Sinn der Idee widerspricht.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Wie lässt sich das Problem der "Hausaufgaben" lösen?
;)
Lassen Sie uns versuchen, Logik statt Statistik zu verwenden. Was ist der Unterschied zwischen dem MA und dem offenen Preis?
MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Wie kann dieser Wert mit dem Trend des Nullbalkens in Verbindung gebracht werden?
P.S. Ich bin nicht abfällig, ich versuche nur, die Wahl dieses speziellen Wertes zu verstehen. Ausreden wie "die Bilder zeigen so und so" werden nicht akzeptiert. Es scheint mir von den Bildern, dass die Kreuzung der MAs gibt gute Signale, aber es ist nicht so.
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15= (Close[0]-Open[0])/15 + ...+(Close[14]-Open[0])/15
Dies ist der Durchschnittswert der Abweichung des Schlusskurses vom Eröffnungskurs des Nullbalkens.
Oder, wenn in Kursschritten ausgedrückt und keine Lücken vorhanden sind (Open[i]=Close[i+1])
Schließen[0]=Öffnen[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1
Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1
Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2
....
Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13
Dann:
MA(0; 15) - Offen[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Wenn ich mich in den Berechnungen nicht irre, hat die letzte Preiserhöhung (x0) einen sehr kleinen Wert. Das vorletzte Inkrement leistet den Hauptbeitrag, und danach nehmen die Gewichte linear ab.
Wenn wir MA(0; 15) - Close[0] nehmen, ändert sich das Bild. Das letzte Inkrement hat den höchsten Wert, und danach nehmen die Gewichte linear ab. Deshalb sollten wir, wenn der MA auf den Indizes basiert, den letzten Index abziehen, nicht den offenen.
Die analysierten Residuen sind in der Tat eine gewichtete Summe von Preissteigerungen mit linear abnehmender Gewichtung
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
Achilles wird also niemals die Schildkröte einholen... ;)
Close[0] - wird in dem Moment bekannt, in dem es zu Close[1] wird.
Achilles wird also niemals die Schildkröte einholen... ;)
In der Geschichte spielt das keine Rolle, aber im wirklichen Leben ist es das gleiche Problem, die Maische selbst mit Hilfe von Lappen zu berechnen.
Wenn Sie sich nicht mit den Schließungen der ungeformten Balken in Echtzeit befassen wollen, können Sie sie als Eröffnungen betrachten und die Eröffnungen subtrahieren.
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
berücksichtigen, dass Close[1] subtrahiert wird. Close[0] für die Reaktion auf eine sehr steile Bewegung.
berücksichtigen, dass Close[1] subtrahiert wird. Close[0] für eine Reaktion auf eine sehr steile Bewegung.
In einigen Fällen kann der Unterschied jedoch entscheidend sein (siehe Berechnung oben).
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
Dies ist ein Spezialfall des MACD, d. h. MA(m)-MA(n), wobei n=1
Der MACD wiederum kann als Spezialfall der linearen Kombination von Balken betrachtet werden, bei der die Summe der Kombinationsverhältnisse gleich Null ist.
Und da letztere selbst eine Linearkombination von Anführungszeichen ist (mit der Summe der Koeffizienten = 1), ... alles.
Etwas seltsame Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung der Signale, die die Waggons kreuzen (neu für mich, aber ich weiß, dass es Coryphäen gibt - sie werden mich korrigieren).
Für den Zeitraum von September 2008 bis heute (m5) EURUSD sollte die folgende Strategie einen statischen Vorteil bringen.
1) Gesucht ist der Abstand modulo MaV_MaS. (200 и 15)
2) wenn es weniger als 10 Pips und die letzte Spitze von 33 ist höher als der aktuelle Preis von mindestens 25 Pips - fühlen Sie sich frei zu verkaufen.
Wenn das letzte 33er-Top um mindestens 25 Pips unter dem aktuellen Kurs liegt, sollten Sie kaufen.
Stoplosses = 125 Pips, TP = 600 Pips ;) Bei einem gegenteiligen Signal ist es besser, zu schließen.
---- Das ist kein Scherz.
Jetzt lohnt es sich, die Strategie auf dem Tester zu testen. ;)