Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 6
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Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:
Die Möglichkeit eines Verlustes entsteht erst in dem Moment, in dem wir in den Markt eintreten. In diesem Moment gehen wir davon aus, dass wir es wissen :) :
(denn es ist schade, dass die Genauigkeit der Vorhersage keine Auswirkungen auf das Los hat :) )
Michael, die wichtigsten (wie es mir scheint) und frische Idee aus Ihrem Beitrag, dass: bei der Berechnung der Partie können Sie berücksichtigen den Wert der Wahrscheinlichkeit. Ich hatte mal eine solche Idee, aber... Aber diese Variante ist eher für dynamische TS geeignet, Sie haben wahrscheinlich genau eine, was meinen Sie?
Alles ist korrekt. Nur diese Korrektheit muss noch bewiesen werden, was wir tun werden. Meine Überlegungen enthalten im Moment keine SL- und TP-Aufträge , es ist noch nicht an der Zeit, sie einzugeben. Wir werden den allgemeinsten Fall eines TS ohne Schutzaufträge betrachten, der von sich aus Positionen öffnet und schließt, und dessen gesamte Lebensdauer aus mathematischer Sicht durch die Verteilung der h Taps nach Absolutwert und Vorzeichen bestimmt wird.
Der einfachste Beweis ist der Versuch, mit Hilfe eines Optimierers bessere Stopps zu finden als ein Handelssystem. Vince gibt nur abstrakte Berechnungen an, die nichts mit dem Zitat zu tun haben. Außerdem wird, wie üblich, ein stationärer BP angenommen. Echte TS arbeiten mit dem verfügbaren Bereich, nicht mit dem stationären. Nennen Sie mir ein MM, das dies nicht voraussetzt. Ein TS, der in der realen VR profitabel ist, muss schlechtere Ergebnisse haben als in der VR mit seltsamen Annahmen (Stationarität). Wenn etwas bewiesen wird, ist es sehr wichtig, die Annahmen zu erörtern, die im Rahmen des Beweissystems nicht beweisbar sind, und das ist in der Regel die Stationaritätsannahme.
Nicht alles ist so offensichtlich, MM. Es könnte sich lohnen, hier zu stöbern.
Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС.
Was macht der TS dann? Wenn SL und TP ihr eigenes, getrenntes Leben führen. Das ist lustig.
Wenn es möglich wäre, SL besser zu finden als einen Ausstieg durch ein Handelssystem, das Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Kurse trifft, dann hat dieser TS einen Nachteil gegenüber SL.
Ich glaube, es gibt eine gewisse Verwirrung bei den Begriffen und Zielen.
SL TR ist eine Reaktion auf extreme Handelsbedingungen im Devisenhandel, z. B. Verbindungsunterbrechungen.
Sie haben also eine absolute Strategie, bei der zum Beispiel nur ein Verbindungsabbruch beängstigend ist? Schließen Sie Aufträge nur unter extremen Bedingungen?
Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).
Toll!!! Es ist einfach ein wahr gewordener Traum. Und ich vermute, es wird eine dysfunktionale Sache wie Shepherd's....
Michael, ich habe aus Ihrem Beitrag eine grundlegende (wie es mir scheint) und neue Idee hervorgehoben: Bei der Berechnung des Loses können Sie den Wert der Wahrscheinlichkeit berücksichtigen. Ich hatte mal eine solche Idee, aber...
Anatoly, vielen Dank, aber ich denke, die Idee der Korrelation von Lot und FidelityPrediction ist viel älter als ich :)
Hallo Mikhail!
Vielen Dank, dass Sie meiner Aufforderung, sich an der allgemeinen Diskussion zu beteiligen, nachgekommen sind.
Natürlich ist alles richtig, was Sie in Ihrem obigen Beitrag gesagt haben. Aber gehen wir der Reihe nach (in meiner Reihenfolge :-) Tatsache ist, dass es viele Wege gibt, die zur Wahrheit führen, und leider können wir sie nicht alle abdecken, und das ist auch nicht nötig. Daher werde ich den Weg fortsetzen, den ich bereits skizziert habe, wobei ich nur Ihre kritischen Anmerkungen berücksichtige und die Details weglasse...
Ich denke, Sergey hat Recht: Der Olymp ist eine Einheit, aber jeder Kletterer hat das Recht auf seine eigene Route. Unsere Aufgabe ist es, demjenigen, der den Weg begonnen hat, respektvoll zu helfen.
"Meine" nicht ganz neue Annahme, dass SL mit der Prognosesicherheit durch Lot (d.h. durch Max % des aktuellen Kapitalverlustes aus einem Trade) zusammenhängt, könnte g.n. im "Kletterprozess" verwendet werden.
Aber diese Variante ist eher für dynamische TS geeignet, bei Ihnen scheint es genauso zu sein, was meinen Sie?
Anatoly, geben Sie uns Ihre Definition von "dynamischer TS", vielleicht hilft sie dem Autor bei seiner Arbeit.
Wir können dieses Thema in einer anderen Branche oder unter vier Augen weiterführen.
Es geht weiter.
Zur Erinnerung:
Wir haben einen Ausdruck, der den relativen Wert unseres Einlageninkrements K[n] zu seinem Ausgangswert K[n] durch n Transaktionen für einen beliebigen TS zeigt, der durch die Werte seiner Bestechungsgelder h[i] definiert ist. Das Symbol P steht für das Produkt der Klammern durcheinander. Das ist alles für den Moment. Der Punkt ist, dass wir mit dem Ausdruck für das Einlagenwachstum in dieser Form nicht weiterkommen. Aber wir können einen Trick ausprobieren, insbesondere, indem wir uns daran erinnern, dass die Werte der Punktbestechungsgelder h[i] ganzzahlig sind, und im Falle einer großen Anzahl von Transaktionen können wir immer Gruppen von Bestechungsgeldern mit der gleichen Anzahl von Punkten in jedem Bestechungsgeld finden. Fassen Sie also die Terme des Produkts zu einem "Produkt der Interessenstapel" zusammen und nutzen Sie die Tatsache, dass sich das Produkt durch die Umordnung der Terme des Produkts nicht ändert. Der Ausdruck kann dann wie folgt dargestellt werden:
Sehen Sie, wir konnten von einem kontinuierlichen Produkt zum Produkt von Gruppen mit demselben Parameter h[j] wechseln. Diese Gruppen können bereits durch einfache Ausdrücke ersetzt werden, deren Exponent g[j] gleich der Anzahl der Elemente in der Gruppe ist (siehe die rechte Seite des Ausdrucks für das Einzahlungsinkrement).
Wir müssen den sich daraus ergebenden Ausdruck für ein Extremum untersuchen, das den Einlagenzuwachs pro Zeiteinheit als Funktion von f maximiert. Dazu vereinfachen wir den Ausdruck, indem wir die Tatsache nutzen, dass sich ein Extremum einer glatten Funktion (an der wir interessiert sind) nicht verschiebt, wenn wir die "Vase" durch eine Lupe betrachten (im übertragenen Sinne). In unserem Fall verwenden wir eine logarithmische Funktion als Vergrößerung. Das Schöne daran ist, dass es monoton ist und das Produkt von Größen in ihre Summe umwandelt (ohne den Extremwert zu verschieben):
Der Einfachheit halber bezeichnen wir den Logarithmus des Gewinns mit S und stellen fest, dass g[j] nichts anderes ist als eine Verteilungsfunktion (DF) der Anzahl (Anzahl) der Bestechungsgelder dieser Größe (Argument). Hier ist zum Beispiel, wie FR von zufällig genommen TC aussieht:
Sie können sehen, dass die Bestechungsgelder sowohl Verlust als auch Gewinn (positiv) sein können. Sie können auch feststellen, dass es bei einer kleinen Schaukel deutlich mehr Bestechungsgelder gibt als bei einer großen Schaukel, usw. Es ist nicht schwer, die MO für einen solchen TS zu finden:
Sie können sehen, dass MO=10 Pips ist und dass dieser abstrakte TS in der Lage ist, Gewinne für Instrumente mit einer Kommission von weniger als 10 Pips zu erzielen. Vorerst lassen wir alle Fragen zur Ergodizität usw. beiseite, denn wir betrachten eine Illustration des vorgeschlagenen Ansatzes.
All dies dient also als Vorbereitung auf die Tatsache, dass wir, um die optimale Einlage f zu finden, das Gesetz der Verteilung der Anzahl der Stiche für einen bestimmten TS kennen müssen (und zwar vorzugsweise in analytischer Form). Wenn wir das wissen, setzen wir den erhaltenen Ausdruck für FR in die Formel für den Logarithmus des Gewinns ein und suchen nach seinem Maximum. In diesem Fall ist das Verteilungsgesetz der Bestechungsgelder beispielsweise gaußförmig und es ist nicht schwer, es in analytischer Form niederzuschreiben:
Oder für den Logarithmus des Gewinns:
Aber auch hier ist nicht klar, was man mit diesem Ausdruck anfangen soll... Aber wir können den zweiten Trick anwenden und von der Summe zum Integral übergehen. Um dies zu tun, teilen und multiplizieren Sie einfach die resultierende Summe durch die gleiche Zahl, die wir als gleich zu einem Punkt (einfach ausgedrückt - ein) oder, was das gleiche ist - ein Schritt der Diskretisierung dh auf der Abszissenachse nehmen:
Ich bin absichtlich zu den unendlichen Grenzen der Integration gegangen, weil die FR der Bestechungsgelder nicht begrenzt ist und die Bestechungsgelder für den allgemeinsten TS beliebige Werte annehmen können (in diesem Fall ist h auf dem gesamten Bereich der reellen Zahlen definiert, was nicht der Realität entspricht, aber es ist nicht prinzipiell und hat keinen Einfluss auf das Ergebnis, sondern ermöglicht es, von Summen zu Integralen überzugehen - sie werden manchmal genommen). 1/dh vor dem Integral entfällt, da es identisch mit 1 ist.
Jetzt können wir einen Stopper in das Problem einführen.
Ein wenig später...
M1kha1l писал(а) >> Чтобы не флудить, мы можем продолжить обсуждение интересующщей Вас темы в др. ветке или в личке.
Auf keinen Fall! Ich bestehe darauf, dass Sie in diesem Thread "flunkern" und kein intellektuelles Potenzial vergeuden :-)
grasn schrieb(a) >> Toll!!! Es ist einfach ein wahr gewordener Traum. Und ich vermute, es wird genauso dysfunktional sein wie bei Shepherd...
Es geht weiter.
Darf ich Sie daran erinnern?
Wir haben einen Ausdruck erhalten, der den relativen Wert unseres Einlageninkrements K[n] zu seinem Ausgangswert K[n] durch n Transaktionen für einen beliebigen TS zeigt,
Genauer gesagt, ein willkürliches, aber profitables System. Jede Theorie der SL und TR ist ohne Bezug auf eine bestimmte bestimmte TS bedeutungslos. Ein anderer TS wird andere Werte für SL und TR liefern.
zu Neutron
Ich hatte eine sehr einfache Idee. Da ich gerade erst anfange, mich mit diesem Problem zu beschäftigen, hatte ich noch nicht genug Zeit, um es im Detail auszuarbeiten, und ich bin noch nicht bereit, die Formeln zu zeigen, aber konzeptionell sieht es so aus. Wenn ich nach einer "universellen" Lösung für SL suche, die nicht mit einer bestimmten Strategie zusammenhängt, ist es meiner Meinung nach notwendig, das "Modell" des Marktes (in Anführungszeichen) zu bestimmen. Nur in diesem Fall können wir hoffen, etwas Annehmbares zu finden (Sl und TP sind miteinander verwandt - das ist eine medizinische Tatsache).
Definition des Problems
Bestimmen Sie anhand der berechneten TP-Werte und der Länge des Zeitfensters, in dem TP voraussichtlich ausgelöst wird, den wahrscheinlichsten SL-Wert. Es ist klar, dass es möglich ist, SL und TP Ebenen zu ändern, aber es wird in der Zukunft sein.
Marktmodell
Das gewählte Marktmodell ist sehr einfach. Es handelt sich um eine "Überlagerung" von zwei Prozessen: einem Bernoulli-Prozess ("positiver Impuls" und "negativer Impuls") und einer sehr komplexen Verteilung von inkrementellen Modulen, ähnlich der Lognormalverteilung (aus der Ferne :o)). Die Funktionsweise ist einfach: Es wird ein positiver oder negativer Impuls erzeugt, der dann mit einem positiven Wert (einschließlich Null) multipliziert (beschleunigt) wird, der sich aus einer Verteilung ergibt, die der Verteilung der Marktrückkehrer nahe kommt. Aber diese Zeitschriften sind so kompliziert und ihre Verteilung so unklar, dass ich beschlossen habe, sie durch einen Durchschnitt dieser Zeitschriften zu ersetzen.
Um es einfach zu halten: Wenn wir die "Wartezeit" von TP kennen, können wir den Markt durch ein solches einfaches Modell ersetzen (basierend auf dem durchschnittlichen Rückkehrer):
z.B. für ein Segment einer Serie wie dieses
Das Modell wird wie folgt aussehen
Dies ist das Modell des Marktes, das in Impulsen geschrieben ist :o). Alles ist trivial, für jedes (gleitende) Zeitfenster sammeln wir den gesamten Durchlauf von @impuls@ ab dem Beginn der Bewegung in diesem Fenster. Dabei werden alle (+) und (-) innerhalb des gewählten "Bewegungsquantums" berücksichtigt :o).
TP-Ebene
Nachdem der externe TP-Wert ermittelt wurde und der aktuelle Eröffnungswert sowie der durchschnittliche inkrementelle Wert des Angebotsprozesses bekannt sind, können die Daten in das Modell übertragen werden.
SL-Ebene
Außerdem berechnen wir innerhalb jedes gleitenden Zeitfensters alle möglichen Gesamtbewegungen mit den Vorzeichen (+) und (-). D.h. wir finden Extrempunkte, vergleichen sie mit der aktuellen Situation und TP (einschließlich der Richtung der Bewegung). Es ist möglich, die Verteilung darzustellen (sie scheint übrigens analytisch zu sein). Im weiteren Verlauf ist es fast einfach - wir verwenden die Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit und ermitteln den wahrscheinlichsten SL-Wert für die jeweilige Situation. Vergessen Sie nicht, Statistiken über hohe und niedrige Werte, Emissionen und natürlich Stromausfälle, Tsunamis und Vulkanausbrüche zu berücksichtigen.
Anpassungen der Methode
Wenn der Wert des Fensters relativ groß ist, ist es möglich (und vielleicht auch notwendig), nicht das durchschnittliche Inkrement x(i)-x(i-1) zu verwenden, sondern diese Inkremente zufällig, aber entsprechend der Verteilung zu erzeugen.
Verteilung der TK-Transaktionen
Sie brauchen es nicht zu wissen (meistens ist es unmöglich), es wird durch das Marktmodell ersetzt, das für das richtige Fenster berechnet wird.
PS: Jetzt sind Sie an der Reihe, Kritik zu üben :o).
Hallo Sergej!
Sehr interessant. Ganz zu schweigen von der Relevanz. Und schon jetzt, in einem frühen Stadium, können Sie sehen, wie es in der Praxis angewendet werden kann.
Aber vielleicht haben Sie ja noch andere Überraschungen für mich auf Lager? Nun, ich freue mich auf die Fortsetzung.
Es geht weiter.
Zur Erinnerung:
Wir haben einen Ausdruck erhalten, der den relativen Wert unseres Einlageninkrements K[n] zu seinem Ausgangswert K[n] durch n Transaktionen für einen beliebigen TS zeigt, der durch die Werte seiner Bestechungsgelder h[i] definiert ist.
Immer noch der Ausgangswert K[0]?
Es ist seltsam, dass Sie ihn nicht als Artikel präsentiert haben. Nun, das ist Ihre Sache, ich werde gerne die Fortsetzung lesen.