Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 11
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Interessante Arithmetik. Würden Sie uns bitte zeigen, mit welchen Werten von f und der durchschnittlichen Geschäftsgröße h (die auch Verlustgeschäfte berücksichtigt) es möglich ist, die Einlage 2 Millionen Mal in 2 Tausend Geschäften zu erhöhen. Ich hoffe, Sie haben verstanden, dass der Parameter f < c/K0 ist, wobei c der Punktwert und K0 die Mindesteinlage für ein Lot ist (für EURUSD ist es f < 10/1500 = 1/150).
Ein weiterer Punkt. In Wirklichkeit ist die Verteilung g[i] nur auf dem endlichen Intervall von Null verschieden. Und wenn man sich keinen Unsinn ausdenkt, nimmt sie theoretisch schnell genug ab. Selbst wenn Sie Recht haben und das Verhältnis K[n]/K[0] Millionenwerte erreichen kann (d. h. ln(S) der Größenordnung 6), wird selbst in diesem Fall ln(1+h*f) nicht allzu weit von Null abweichen. Wo liegt also das Problem? Liegt es an der Genauigkeit der Darstellung?
Es ist zu verstehen, dass f ein Bruchteil des an der Transaktion beteiligten Kapitals ist (so hat der Autor des Themas diese Variable definiert). Der Definitionsbereich geht also von 0 bis 1 für beliebige Bedingungen (Depot und Punktwert).
Mit meinen Bemerkungen möchte ich in erster Linie dem Autor helfen. Ich hoffe, sie werden ihm nützlich sein.
Ja, das ist es, worüber wir sprechen. Natürlich sind sie das!
In meiner Version ist f der Anteil des Kapitals pro Punkt für das Instrument, an dem wir gerade arbeiten. Ein Pip kann also einen Bruchteil von 1 % der Einlage ausmachen, oder sogar weniger (um realistisch zu sein). Wenn Sie z.B. EURUSD mit einem Hebel von 100 und einem Lot von 0,1 (100 $ Einzahlung) handeln, fallen pro Pip-Bewegung eines Kurses 1 $ an, d.h. 1 % der Mittel.
...Mit anderen Worten, wenn wir Zeitintervalle nehmen, die doppelt so lang sind wie die vorhergehenden, erhalten wir Amplituden der Preisabweichung, die die Wurzel aus dem Zweifachen sind. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache können wir die optimale Größe des Bestechungsgeldes H bestimmen, die bei einem idealen TS gleich der doppelten Spanne ist...
Bitte erläutern Sie die logischen Überlegungen/Formeln, die dieser Schlussfolgerung vorausgehen, ausführlicher.
Ja, das ist es, worüber wir sprechen. Natürlich sind sie das!
In meiner Version ist f der Anteil des Kapitals pro Punkt für das Instrument, an dem wir gerade arbeiten. Ein Pip kann also einen Bruchteil von 1 % der Einlage ausmachen, oder sogar weniger (um realistisch zu sein). Wenn Sie beispielsweise EURUSD mit einem Hebel von 100 und einem Lot von 0,1 (100 $ Einzahlung) handeln, entspricht 1 Punkt der Marktpreisbewegung 1 $, d.h. 1 % des Eigenkapitals.
Der Punkt ist, dass sich die Einlage bei jedem Handel ändert, während f eine Konstante für alle Handelsgeschäfte ist. Berücksichtigen Sie dies?
M1kha1l писал(а) >>
Entfernen Sie das Wort " ähnlich " und Sie erhalten https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
Bitte sehr :) . Normalerweise wechsle ich beim Antworten in den HTML-Modus, daher habe ich nicht nach anderen Stellen mit einem Anker gesucht.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
Natürlich weiß ich das!
Bitte erläutern Sie die logischen Überlegungen/Formeln, die dieser Schlussfolgerung vorausgehen, ausführlicher.
Ich bitte Sie.
Wir gehen also davon aus, dass unser Preisbildungsprozess zufällig ist, d. h. einer eindimensionalen Brownschen Bewegung ähnelt. Nach dem Einstein'schen Gesetz (man kann es auch streng ableiten) ist das Quadrat der Projektion der Punktverschiebung auf die Ordinatenachse proportional zur Zeit t. Dann hängt die Amplitude (ohne Berücksichtigung der Richtung) des Preises V von der Zeit des Haltens einer offenen Position t und der Volatilität des Instruments V0 zum Zeitpunkt t0 ab, und zwar wie folgt:
Die Rentabilität pro Transaktion ergibt sich aus der Differenz zwischen dieser Amplitude und dem Spread (beim idealen TS werden alle Richtungen geschätzt). Die Rentabilität ist definiert als die Anzahl der Punkte pro Zeiteinheit:
Dieser Ausdruck hat, wie gesagt, ein ausgeprägtes Maximum an Rentabilität in Bezug auf die Dauer des Haltens einer offenen Position:
Es ist nicht schwer, sie zu finden, indem man die Ableitung dieses Ausdrucks nach der Zeit nimmt, sie mit Null gleichsetzt und sie nach t löst.
Wir stellen fest, dass die optimale Zeit für das Halten der Position
Wenn man diese Zeit kennt, ist es nicht schwer, die Anzahl der Punkte zu finden, die der Preis im Durchschnitt für die optimale Zeit der Offenhaltung der Position arbeiten wird. Dazu setzen wir den gefundenen optimalen Wert in den ersten Ausdruck für die Amplitude an der Stelle t ein. Wir erhalten H=Vopt=2Sp.
Was zu beweisen ist.
Sehen Sie - innerhalb von ein paar Jahren hatten sie herausgefunden, was ich sagte, wie ein Papagei, und ich erinnere mich sogar daran, dass ich einen speziellen Indikator gemacht habe. Es ist lustig, und dann erinnerte sich M. daran, schlau zu sein - was für ein Blödsinn. :) Das Thema war ungefähr "100 Affen". :)
Es werden jedoch Fortschritte erzielt.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Na ja... - Die sichere Mundpropaganda geht Ihnen langsam aus! :) Aber ein oder zwei Leute haben sie gefangen.
Lesen Sie die Beiträge aus dieser Zeit noch einmal, dann werden Sie alles verstehen. :) Und der Code des Indikators, meiner Meinung nach, auch hier blieb. Oder vielleicht habe ich sie gelöscht, ich weiß es nicht mehr. :)
Wir erhalten H=Vopt=2Sp.
Für EURUSD bei Sp=2 ergibt sich also ein Gewinn pro Handel = 2 oder H=4.
d.h. wir erhalten den Pipsator.
Es scheint sehr wahr zu sein :)
Dies wird durch Artikel über den Hochfrequenzhandel und durch die Ergebnisse des letzten RTS-Wettbewerbs bestätigt (sehen Sie sich die Erklärung des Gewinners an).
Sergey, lassen Sie mich meine Ungeduld mit dem Wert von Sl und f ausdrücken :)