Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
Sie meinen diese Aufzählung:
Wahrscheinlich hat sich jeder von uns schon einmal gefragt, welche Werte von Schutzaufträgen für das zuverlässige Funktionieren der erstellten Handelsstrategie (TS) gewählt werden sollten. Einige von ihnen raten, TP=SL und nicht weniger als 100 Pips zu verwenden, und andere raten, TP viel größer als SL zu verwenden - und damit der Strategie zu folgen, "Gewinne wachsen zu lassen und Verluste zu reduzieren". Andere bevorzugen Scalping mit kurzen Zielen (TP<100 Pips). Welche Handelsstrategie sollte man also verfolgen?
Es gibt nichts zu kritisieren. Keine Ihrer Methoden ist autark, was getrennt von der verwendeten TP kritisiert werden sollte. Das liegt auf der Hand. TP und SL sind zwei Seiten einer Medaille, für jeden Input maximiert die eine das Einkommen (TP-Output), die andere minimiert die Kosten (SL-Output).
Sie sehen, es gibt nichts zu kritisieren. Ihre Frage ist wie die Antwort des großen Denkers "42" auf die Frage "Was ist der Sinn des Lebens und alles". Wenn Sie Kritik wollen - geben Sie wenigstens "einen Unbekannten" :o)
PS: Jedem spezifischen TP wird ein spezifischer SL zugeordnet und nicht umgekehrt, dieser wird in einen Auftrag gepackt und lebt eine Zeit lang zusammen. Aber vielleicht sollten wir in die entgegengesetzte Richtung denken - zuerst definieren wir SL und setzen TP für ihn. Alles ist möglich.
Ich schlage das folgende Konzept der "Kommunikation" mit dem Markt vor.
Seltsamerweise habe ich diesen Block aus irgendeinem Grund nicht sofort bemerkt. Seryoga, vielleicht vervollständigst du es nach und nach :o). Ich werde darüber nachdenken müssen.
Vielleicht sollten wir hier also Kritik üben:
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
Gehen wir von der Tatsache aus, dass kein MM in der Lage sein wird, einen positiven Output-Gewinn in Rubel zu erzielen, wenn die erwartete Auszahlung (ME) des TS kleiner als Null ist (wir nehmen als ME die durchschnittliche Anzahl von Punkten, die bei einer Transaktion anfallen, unter Berücksichtigung der Provisionen der Maklerunternehmen). Dies ist eine sehr komplizierte Aufgabe, die viel schwieriger ist als die Suche nach einem optimalen MM, und es scheint mir, dass niemand dieser Aufgabe viel Aufmerksamkeit geschenkt hat - man konzentriert sich auf die Suche nach optimalen Parametern eines beliebigen TS. Es ist offensichtlich, dass die Anzahl der beliebigen (erfindbaren) TS unendlich ist, und ihre Parameter noch mehr (wenn man das so sagen kann) und das Problem im Prinzip nicht konvergiert, d.h. kein Leben reicht aus, um alle Strategien auszuprobieren, die einem in den Sinn kommen können, und schon gar nicht, um alle ihre Tuning-Parameter im Tester zu testen. Daher scheint es, dass wir einen systematischen Ansatz für die Auswahl des optimalen TS und dessen besten Betrieb benötigen.
Außerdem können wir gleich sagen, dass
1. Kein TS ist in der Lage, bei Martingalen (integrierte Zufallsvariable (IC) mit einem MM von Null - in erster Näherung ein Analogon der Preisreihen) mit einer recht langen Geschichte einen MM ungleich Null zu erhalten.
Der letztgenannte Vorbehalt ist wichtig, weil alle Ergebnisse auf kurzen historischen Stichproben beruhen, die naturgemäß statistische Schwankungen sind und nichts mit der Realität zu tun haben. Aus diesem Grund verbreiten die Händler gelegentlich Gerüchte über "wundersame" Bereicherungen ihrer glücklichen Freunde. All diese Gerüchte beruhen auf der Tatsache, dass die Menschen im Leben in der Regel ihre Erfolge übertreiben und ihre Misserfolge verschweigen. Das erweckt den Eindruck, dass alle um Sie herum damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen, und dass Sie ein Verlierer sind.
2. Wunder gibt es nicht (in all ihren Formen).
Nichtsdestotrotz beginne ich meine Betrachtung dieser Probleme mit dem optimalen MM für einen beliebigen TS, der mit einer hinreichend großen Menge an Tricks gegeben ist (oder, ähnlich, der ersten Differenz (FDR) des Kontostandes). Es ist einfacher für mich, das Material auf diese Weise zu präsentieren.
Nun, Seryoga, stecken Sie den Finger, wo Sie vorschlagen, Ansätze für optimale SL und TP-Werte hier? Vt ist dies:
Kotier->TCs->MM->$.
Oder vielleicht hier:
die der TS optimal zerlegt, um die Rendite zu maximieren, die ich als die Anzahl der Pips definiere, die der TS pro Einheit "menschlicher Zeit" verdient. Dann der MM-Block maximiert den Prozess der Übersetzung dieser Markt Pips in Rubel (optimale MM geschärft für eine bestimmte TS). Das ist alles.
Seryoga, ich habe gehört, dass Sie etwas Neues eröffnet haben? Die "MM wird den Prozess der Transformation dieser Marktpunkte in Rubel zu maximieren" - ist es notwendig, zu kritisieren? Kurzum, viel Spaß auf eigene Faust, ich werde Sie nicht stören :o)
Ja... ich lese den Thread und stelle fest, dass, wenn es noch Romantiker in der Forex-Branche gibt, sie wohl nur Neuronenprogrammierer sind. In diesem Fall ist der Markt nicht der Einzige, aber der Markt ist der Einzige, und der Markt ist nicht der Einzige, und der Markt ist nicht der Einzige.
Das Thema selbst besteht aus zwei Fragen: der Bestimmung des optimalen Preisniveaus SL (TP) und der Bestimmung des optimalen Kapitalbetrags für diesen Handel.
Aus irgendeinem Grund hat niemand ein Wort über die Wahrscheinlichkeitstheorie verloren. Wenn SL<TP, dann wird bei einem stationären Prozess der Prozentsatz der Verlustgeschäfte geringer sein als der der Gewinngeschäfte, aber die Auswirkungen eines durchschnittlichen Verlustgeschäfts auf das Konto werden geringer sein als die Auswirkungen eines durchschnittlichen Gewinngeschäfts. Somit ist der Einfluss von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften neutral. Das Gleiche gilt für das Verhältnis TP<SL. In diesem Fall beträgt die Rentabilität des Systems selbst bei einem stationären Prozess mehr als 50 %. D.h., es ist absolut dasselbe für Martingale mit dem Verhältnis von SL zu TP; die resultierende Auswirkung wird immer dieselbe sein und gleich 50%. Da Sie ein universelles Modell der SL- und TP-Einstellung entwickeln, sollten Sie sich auf das universelle Marktmodell stützen, und das universelle verallgemeinerte und vereinfachte Marktmodell ist das Martingal. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass Sie sich selbst widersprechen, denn für Martingale gibt es keinen Unterschied in Bezug auf Risikoniveau und Gewinne sowie das Volumen der Transaktionen, was automatisch bedeutet, dass die Schaffung eines universellen Modells im Prinzip unmöglich ist.
Die rationelle Arbeitslösung besteht darin, die optimale SL TP für einen bestimmten TS und für einen bestimmten Markt zu finden. Hier ein konkretes Beispiel: Der Roboter steigt bei der Eröffnung des Tages in den Markt ein, setzt den SL gleich dem Wert der ATR und steigt bei der Eröffnung des nächsten Tages aus:
Es entsteht so etwas wie ein Trend.
Ändern wir nun die Bedingung. Der Roboter hat die Position seit fünf Tagen inne:
Nun, es scheint, als hätte sie die Gewinne anhäufen lassen, aber das Ergebnis ist viel schlimmer!
Hier ist ein weiterer TS, der auf demselben Markt getestet wurde:
Der Roboter hielt einen Tag lang eine Position, und das Ergebnis war nicht sehr gut. Wir kehren zum Konzept "Verluste reduzieren, Gewinne erhöhen" zurück, d.h. wir halten die Position fünf Tage lang:
Wie wir sehen können, steigen die Gewinne. Die Qualität der Modellierung ändert nichts an den Ergebnissen dieser Strategien, und bei der zweiten Strategie wurden überhaupt keine Stopps verwendet.
Wie wir sehen, ist das, was für den einen TS Spaß ist, für den anderen der Tod.
im Allgemeinen denke ich, in einer "günstigen" Situation, SL sollte (kann? vorzugsweise? möglicherweise?) nicht als eine harte Ordnung zu schließen, sondern als eine Ordnung, um die minimalen Verluste zu finden, bei Erreichen bestimmter Ebenen aus dem berechneten SL berechnet werden... wieder, wir brauchen Spezifika... (die Betrachtung dieses Themas führt nicht zu einer Formel für die Berechnung von SL und TP, sondern zu neuen Strategien! was zweifellos ein positiverer Effekt ist...)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Sergei, du solltest... ...trink ein Bier oder so - entspann dich ein bisschen, ich habe noch gar nichts gesagt. Es ist alles ein Märchen - wir haben es nicht eilig, oder? Habt Geduld, ich werde Material vorbereiten, es systematisieren, auslegen und dann gebe ich euch den Startschuss für eure Kritiker :-)
C-4 schrieb(a) >> Aus irgendeinem Grund hat niemand ein Wort über die Wahrscheinlichkeitstheorie verloren. Wenn SL<TP, dann wird bei einem stationären Prozess der Prozentsatz der Verlustgeschäfte geringer sein als der der Gewinngeschäfte, aber die Auswirkungen auf das durchschnittliche Verlustgeschäft werden geringer sein als die Auswirkungen auf das durchschnittliche Gewinngeschäft. Somit ist der Einfluss von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften neutral. Das Gleiche gilt für das Verhältnis TP<SL. In diesem Fall beträgt die Rentabilität des Systems selbst bei einem stationären Prozess mehr als 50 %. D.h., es ist absolut dasselbe für Martingale mit dem Verhältnis von SL zu TP; die resultierende Auswirkung wird immer dieselbe sein und gleich 50%. Da Sie ein universelles Modell der SL- und TP-Einstellung entwickeln, sollten Sie sich auf das universelle Marktmodell stützen, und das universelle verallgemeinerte und vereinfachte Marktmodell ist das Martingal. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass Sie sich selbst widersprechen, denn für Martingale gibt es keinen Unterschied in Bezug auf Risikoniveau und Gewinne und Transaktionsvolumen, was automatisch bedeutet, dass die Schaffung eines universellen Modells im Prinzip unmöglich ist.
Alles ist richtig, bis auf eine Ausnahme - ich betrachte den Prozess des Quotierens nicht als Martingal, wenn ich über die Möglichkeit spreche, statistisch am Markt zu verdienen (TS mit MO>0), und ich betrachte ihn als solchen, wenn ich Näherungen betrachte, die es erlauben, analytische Ausdrücke für die Parametrisierung der Funktionsweise des TS-Algorithmus zu erhalten. Gleichzeitig schätze ich sorgfältig mögliche Fehler ab, die durch die Verwendung der einen oder anderen Annahme entstehen. Es gibt also keinen Widerspruch, es sei denn, ich mache versehentlich einen Fehler. Dafür ist die Kritik da.
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Wenn Sie nichts gesagt haben, mit wem habe ich dann die ganze Zeit geredet? :о) In Ordnung, aber sagen Sie mir... sagen Sie mir, wann es in Ordnung ist, zu kritisieren, denn ich verliere meinen Belinsky).
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
Es erinnerte mich auch an den Schattenkampf... Kurzum, seien Sie nicht so hart zu sich selbst - ich brauche es auch :-)
ivandurak schrieb(a) >> Vielleicht ist es produktiver, eine andere Frage zu stellen. Wie lange SL und TP noch relevant sein werden, zumindest eine qualitative Einschätzung, sowie das Kriterium für eine neue Suche nach TC, Optimierung, etc.
Seien Sie nicht voreilig. Wir sollten über dynamische Parameter sprechen, wenn wir die analytischen Ausdrücke betrachten, in die sie durch Parameter einbezogen werden. Sie ist klarer und weniger subjektiv und daher näher an der Realität.
Es ist vielleicht produktiver, eine andere Frage zu stellen. Wie lange werden die gefundenen SL und TP relevant sein, zumindest eine qualitative Bewertung, sowie das Kriterium für den Beginn einer neuen Suche nach TS, Optimierung, etc.
Aus meiner Sicht würde ich diese Frage so beantworten, dass "Stops so lange leben, wie der Handel berechnet wird", d.h. für jeden Handel andere Stops.
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
Bestimmen Sie zunächst den SL, berechnen Sie das Volumen aus dem gewählten SL und denken Sie dann nur noch an den TR. Meines Erachtens ist dies die einzige Möglichkeit, dies zu tun.