Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 13
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Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
Ich würde das nicht so kategorisch formulieren. Ein typisches Phänomen bei einem TS mit einem unendlichen Schwanz im rechten (profitablen) Verteilungsbereich ist zum Beispiel die "Verknappung" einer offenen Position, und es ist oft viel effektiver, diese Position mit einer Kapitalwiederanlage wieder zu eröffnen. Die Rolle eines solchen "Hundes" wird von einem TR übernommen.
Dies sind natürlich die Feinheiten des TS-MM und erfordert eine genaue Untersuchung der erhaltenen Funktionalitäten für einen bestimmten TS.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
Ich habe nur versucht, mich an die Problemdefinition des Autors zu halten: TZ hat seine regulären Ein- und Ausgänge, und der Ausgang von SL und TP ist ein Notfall. Wenn das Hochziehen von Stopps und TPs zu den Standardausstiegsmöglichkeiten gehört (und so funktioniert es de facto beim Hochziehen), dann ist die Logik eine andere.
Ich würde das nicht so kategorisch formulieren. Bei einem TS mit einem unendlichen Schwanz im rechten (profitablen) Verteilungsbereich beispielsweise ist das typische Phänomen die "Verknappung" einer offenen Position, und es ist oft viel effektiver, diese Position mit einer Kapitalwiederanlage wieder zu eröffnen. Der TR wird die Rolle eines solchen Hundes spielen.
Nun, das sind natürlich die Feinheiten der gemeinsamen TS-MM.
Eine erneute Schließung ist eine verbundene Transaktion. Sie können nicht getrennt betrachtet werden.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
Auch wahr...Ich habe nur versucht, mich an die Problemdefinition des Autors zu halten: TZ hat seine regulären Ein- und Ausgänge, und der Ausgang von SL und TP ist ein Notfall. Wenn das Hochziehen von Stopps und TPs zu den Standardausstiegsmöglichkeiten gehört (und so funktioniert es de facto beim Hochziehen), dann ist die Logik eine andere.
Wie kann eine Ausfahrt mit TP eine Notausfahrt sein? TP ist die Stufe, nach deren Erreichen der Statusvorteil in einem bestimmten Zeithorizont verloren geht (oder genauer gesagt, er ist maximal auf der TP-Stufe). Dieser Zeithorizont kann implizit durch andere Ausstiegsregeln definiert werden. Aber sie ist da, und das TP-Niveau wird neben den Aspekten der TA auch durch den Zeithorizont für das Halten der Position bestimmt.
Ich denke also, dass die anfängliche Problemstellung im engsten Sinne des Wortes eng ist. Ich habe den Eindruck, dass dies nichts mit dem allgemeinen Fall zu tun hat. :o( Aber vielleicht liege ich ja falsch.
Dieses Beispiel ist nicht ganz korrekt, denn wir müssen die offensichtlichen Eigenschaften von Preisreihen in unserer Analyse verwenden. Und sie werden am ehesten durch die zufällige Brownsche Bewegung und die Eigenschaft des Martingals beschrieben. Was man über eine harmonische Reihe wie cos(x) nicht sagen kann.
Wir, ystr, sprechen in Form von Durchschnittswerten. Mit diesem Ansatz ist meine Aussage, dass der Preis in der Zeit t einen Weg V durchläuft, völlig korrekt und streng beweisbar. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich nicht über den Durchschnitt der Punkte spreche, die der Preis zurückgelegt hat (das ist Null), sondern über den Durchschnitt des Abstandsmoduls in Punkten, den der Preis gewonnen (zurückgelegt) hat. Unterschiedliche Dinge.
Ich schätze, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Definition für einen optimalen TS die Formulierung "der im Durchschnitt die maximale Anzahl von Pips pro Zeiteinheit erzielt" enthält. Wenn die Funktion der Preisänderungen pro Zeiteinheit (auch wenn es sich um eine zufällige Brownsche Bewegung handelt) einen Bereich von Preisänderungen oberhalb des Startpreises hat, der gleich dem Bereich von Preisänderungen unterhalb des Startpreises ist, dann "bringt" ein solcher TS in dieser Zeiteinheit 0 Punkte. Gleichzeitig wird die Amplitude in einer Zeiteinheit gleich "2 * Spanne der Preisänderungen" sein.
Wenn wir davon ausgehen, dass "bei einem idealen TS alle Richtungen erraten werden können", dann ist ein solches System in der Praxis nur schwer zu realisieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass "die Spanne der Preisänderungen" innerhalb der Spanne liegt, dann kann sie überhaupt nicht umgesetzt werden.
как выход по TP может быть аварийным?
Natürlich ist dieses Wort in Bezug auf den Abschlag ein wenig verkrampft, man könnte es zum Beispiel durch "gezwungen" ersetzen. Beispiel? Nun, es gab einen Ausbruch, der weit über dem geplanten TP lag. In der Hälfte der Fälle wird es sich um einen Ausbruch handeln, und es bleibt noch Zeit zum Schließen; in der anderen Hälfte wird es sich um einen Spike handeln, und wir werden nicht in der Lage sein, ihn auf andere Weise als durch einen erzwungenen Ausstieg aufzufangen. Außerdem kann die Position danach im Minus enden. Natürlich kann man einen Stop-Loss nachziehen, aber der Gewinn wird kleiner sein, vor allem in solchen Momenten, wenn die Server oft überlastet sind.
Dies ist natürlich nur ein Beispiel, denn die gleiche Kontextanalyse kann eine differenziertere Betrachtung der Situation ermöglichen.
Das Ziehen von Stopps durch toptopos hat jedoch eine ähnliche Wirkung wie das erzwungene Schließen einer Position durch toptopos, d. h. die durchschnittliche Zeit des Haltens einer Position ist geringer als bei toptopos. Übrigens wirkt sich die erzwungene Schließung nach Zeit oft positiv auf die Bilanz aus :)
In Bezug auf den Abschlag ist dieses Wort natürlich anstrengend, man könnte es zum Beispiel durch "boosted" ersetzen. Beispiel? Nun, es gab einen Ausbruch, der den geplanten TP weit übertraf. In der Hälfte der Fälle wird es sich um einen Ausbruch handeln, und es bleibt noch Zeit zum Schließen; in der anderen Hälfte wird es sich um einen Spike handeln, und wir werden nicht in der Lage sein, ihn auf andere Weise als durch einen erzwungenen Ausstieg aufzufangen. Außerdem kann die Position danach im Minus enden. Natürlich können wir den Stop-Loss reduzieren, aber der Gewinn wird kleiner sein, besonders in solchen Momenten, wenn die Server oft überlastet sind.
Dies ist natürlich nur ein Beispiel, denn dieselbe Analyse des Kontextes kann auch eine differenziertere Betrachtung der Situation ermöglichen.
Und das Hochziehen von Stopps durch toptopos hat einen ähnlichen Effekt wie das erzwungene Schließen einer Position durch toptopos, d.h. die durchschnittliche Zeit des Haltens einer Position wird geringer als toptopos. Übrigens wirkt sich die erzwungene Schließung nach Zeit oft positiv auf das Gleichgewicht aus :)
alles wahr. Die geplante TP hängt jedoch in vielerlei Hinsicht vom Zeithorizont ab.
Ein abstraktes Beispiel: eine Münze mit einer Tendenz zu unseren Gunsten (0,55/0,45), betrachten Sie eine kumulative SB. Wetten. Nehmen wir an, Sie dürfen auf TP und SL setzen. Wo werden Sie sie einsetzen? Wenn wir zum Beispiel im Voraus wissen, dass die Brötchen 100 sein werden, können wir das optimale TP-Niveau unter dem Gesichtspunkt der Maximierung des Gewinns der "Berichtsperiode" berechnen. Wenn das Spiel nicht weiß, wie viele Würfe es dauern wird, oder die Spanne zu groß ist (z. B. von 10 bis 1000), dann gibt es keine Stufe, bei der es sinnvoll wäre, TP festzulegen. Es ist effektiver, den Gewinn am Ende einer Serie zu erzielen - "auf den Markt gehen".
Die dritte Variante - wir haben die Erlaubnis (z.B. nach 10 Würfen), die TP periodisch zu revidieren und die Länge der Serie ist im Voraus bekannt, wie in der vorherigen Variante. Die optimale Variante ist die TP-Revision des letzten Preises in Abhängigkeit von der verbleibenden Anzahl von Rollen in der Serie.
SL hat überhaupt keinen Sinn, denn die Verteilung ist stationär und hat immer positive mo.