Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 12
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Das linke Bild und die damit verbundene Argumentation erscheint mir hier überflüssig, imho kann man die Argumentation direkt vom rechten Bild und der "Optimierung" eines Deals ausgehen. Vor allem, weil ich zum Beispiel so etwas wie eine Verteilung der Zickzack-Segmente nach Amplitude im linken Bild erwarten würde, und dies ist ein völlig anderes Diagramm
P.S. Dies ist natürlich meine persönliche, höchst subjektive Wahrnehmung
Es ist zu verstehen, dass f der Anteil des Kapitals ist, der am Handel beteiligt ist (so hat der Autor dieses Threads diese Variable definiert). Der Definitionsbereich geht also von 0 bis 1 für beliebige Bedingungen (Depot und Punktwert).
Meine Kommentare sollen in erster Linie dem Autor helfen. Ich hoffe, sie werden ihm noch nützlich sein.
Ich zweifle nicht an Ihrer Bereitschaft zu helfen. Wenn Ihre Kommentare jedoch nicht fundiert sind, muss der Autor nach Ihren Fehlern suchen und sie Ihnen erklären. Wenn Sie also wirklich helfen wollen, müssen Sie Ihre Kommentare begründen. Der Autor muss also keine zusätzliche Arbeit leisten.
Das von mir hervorgehobene Beispiel ist ein offensichtlicher Fehler. Das hätten Sie aus meinem Beitrag herauslesen können, aber Sie haben ihn nicht beachtet. Daraufhin musste der Autor sie erneut erklären. Haben Sie es jetzt?
In meiner Version, f das ist der Kapitalanteil pro Punkt für das Instrument, an dem wir arbeiten. Ein Pip kann also einen Bruchteil von 1 % der Einlage ausmachen oder sogar weniger (um realistisch zu sein). Wenn Sie z.B. EURUSD mit einem Hebel von 100 und einem Lot von 0,1 (100 $ Einzahlung) handeln, erhalten Sie für eine Pip-Bewegung eines Kurses 1 $, d.h. 1 % Ihres Kapitals.
Sergey, ich habe den Eindruck, dass Ihre Definition des Parameters f (unterstrichen) präzisiert werden muss. Ich habe Sie verstanden, aber andere anscheinend nicht. Vielleicht wäre es besser zu sagen: "der Anteil des Kapitals , der einen Punkt des Gewinns darstellt "? Dann wäre es klar, dass das Kapital selbst im Nenner steht und der Parameter f die von mir angegebene Ungleichung erfüllen muss.
Ein Gewinnpunkt ist das Produkt aus dem Wert eines Punktes und der Anzahl der Lose. Das Kapital selbst kann natürlich nicht geringer sein als die Summe, die für den Kauf dieser Anzahl von Losen auf dem Konto benötigt wird. Daher die Ungleichheit und das Kapital im Nenner.
Natürlich weiß ich das!
Bitte sehr.
Wir gehen also davon aus, dass unser Preisbildungsprozess zufällig ist, d.h. einer eindimensionalen Brownschen Bewegung ähnelt. Nach dem Einstein'schen Gesetz (man kann es auch streng ableiten) ist das Quadrat der Projektion der Punktverschiebung auf die Ordinatenachse proportional zur Zeit t. Dann hängt die Amplitude (ohne Berücksichtigung der Richtung) des Preises V von der Zeit des Haltens einer offenen Position t und der Volatilität des Instruments V0 zum Zeitpunkt t0 ab, und zwar wie folgt:
Die Rentabilität pro Transaktion wird durch die Differenz zwischen dieser Amplitude und dem Spread bestimmt (für den idealen TS werden alle Richtungen geschätzt). Definieren wir die Rentabilität als die Anzahl der Pips pro Zeiteinheit:
Nehmen wir an, dass die Preisänderungsfunktion die Form eines Kosinus hat. Zu Beginn der Position sind wir bei 0. Dann haben wir für die gesamte Periode des Kosinus die Amplitude gleich 1, während der Gewinn (Profit) 0 sein wird.
Ich denke, die starre Verbindung der Begriffe "Amplitude" und "Gewinn" für Handelsgeschäfte kann sehr nuanciert sein.
...Wenn Ihre Bemerkungen jedoch nicht hinreichend begründet sind, muss der Verfasser Ihre Fehler finden und sie Ihnen erklären. Wenn Sie also wirklich helfen wollen, müssen Sie Ihren Kommentar begründen. So muss der Autor keine zusätzliche Arbeit leisten...
Eine Diskussion kann nur geführt werden, wenn es mindestens zwei Meinungen gibt. Der Zweck einer Diskussion kann darin bestehen, die Unterschiede zwischen den Meinungen zu erkunden und sie auf eine gemeinsame Basis zu stellen. In jeder Diskussion sind also alle Parteien gleichberechtigt: Ich suche nach den Fehlern des Autors und erkläre sie ihm, während er (oder eine andere an der Diskussion beteiligte Partei) nach meinen Fehlern sucht und sie mir erklärt.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Danke, Juraj. Das ist eigentlich richtiger. Ich beschäftige mich seit langem damit, und manchmal erscheint mir das Offensichtliche kompliziert, und umgekehrt. Das ist der Grund, warum solche Fehler entstehen.
Candid schrieb(a) >>
Das linke Bild und die damit verbundene Argumentation erscheint mir hier überflüssig, imho kann man die Argumentation direkt vom rechten Bild und der "Optimierung" eines Handels ausgehen. Außerdem würde ich zum Beispiel erwarten, dass im linken Bild so etwas wie eine Verteilung der Zickzack-Segmente nach Amplitude zu sehen ist, und das ist ein völlig anderes Diagramm
Ich dachte, dass die Argumentation auf diese Weise verständlicher wäre... Wie auch immer, ich stimme zu.
Avals schrieb(a) >>
Neutron, aus Ihrer Argumentation ergibt sich, dass die TP- und SL-Niveaus von der Positionshaltezeit - topt - abhängen. Daraus folgt, dass die optimalen TP und SL dynamisch sein sollten, je nachdem, wie viel Zeit bis zum Abschluss verbleibt. D.h. Toptoppos. Aber auch das gilt nicht für alle Systeme.
Nein, das sollte es nicht. Nun, eigentlich sollten Sie das tun, aber indirekt, und Sie müssen nicht darauf zurückblicken, denn ich verwende Schutzanordnungen nur als Schutz für Ereignisse höherer Gewalt am Markt. Daher sind die Ereignisse äußerst selten und vielleicht von geringer Bedeutung. Aus dem obigen Schaubild mit illustrativen TP sollte ich keine tiefgreifenden Schlüsse ziehen. Die Wahrheit liegt in den Integralen, und wenn die allgemeine Sichtweise von FR für optimale TS auftaucht, werden diese Parameter dynamisch und wir werden nach dem Optimum der Rentabilität im Raum dieser Parameter suchen.
ystr wrote(a) >> Nehmen wir an, dass die Form der Preisänderungsfunktion ein Kosinus ist. Dann wird für die gesamte Periode des Kosinus die Amplitude 1 und der Gewinn 0 sein. Ich denke, dass die starre Verbindung der Begriffe "Amplitude" und "Gewinn" für Handelsoperationen eine Menge von Nuancen verursachen kann.
Dieses Beispiel ist nicht ganz korrekt, denn wir müssen die offensichtlichen Eigenschaften einer Preisreihe in unserer Analyse verwenden. Die zufällige Brownsche Bewegung und die Martingsche Eigenschaft kommen einer Beschreibung am nächsten. Was man über eine harmonische Reihe wie cos(x) nicht sagen kann.
Wir, ystr, sprechen in Form von Durchschnittswerten. Bei diesem Ansatz ist meine Aussage, dass der Preis in der Zeit t einen Weg V durchläuft, völlig korrekt und streng beweisbar. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich nicht über den Durchschnitt der Punkte spreche, die der Preis zurückgelegt hat (das ist Null), sondern über den Durchschnitt des Abstandsmoduls in Punkten, den der Preis gewonnen (zurückgelegt) hat. Unterschiedliche Dinge.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
Wenn es sich um eine Ursache-Wirkungs-Konstruktion handelt, sollten Ursache und Wirkung umgekehrt sein, d. h. die Zeit zum Halten einer Position hängt von TP und SL ab. Wenn die SL niedrig ist, wird die Position im Durchschnitt nicht den Höchststand erreichen, und wenn die SL hoch ist, wird sie zu lange bleiben. Das Anvisieren der Spitze erfordert also nur einen festen SL, der dem Wert der Spitze entspricht.
Wenn es sich um eine Ursache-Wirkungs-Konstruktion handelt, sollten Ursache und Wirkung umgekehrt werden. Wenn der SL niedrig ist, wird die Position nicht den Höchststand erreichen, und wenn der SL hoch ist, wird sie zu hoch sitzen. Das heißt, die Sicht auf die Spitze erfordert nur einen festen SL, der in seiner Größe der Spitze entspricht.
Ich denke, dass der Grund für die meisten Systeme die optimale Positionshaltezeit ist, und SL und TP sind Folgen davon. Meiner Meinung nach ist der Grund für die meisten Systeme der optimale Zeitpunkt des Positionshaltens, und TP ist eine Folge davon. Praktisch jedes System hat einen solchen Zeitpunkt, nach dem das Halten der Position keinen Sinn mehr macht.
Wenn wir wissen, dass die Pose 24 Stunden lang gehalten wird und der ursprüngliche TP eine Zahl war. Wenn wir wissen, dass der anfängliche TP eine Zahl war, ist es dumm, ihn gleich zu lassen, wenn die Position eine Stunde lang gehalten wurde und er eine Meile von China entfernt ist). Es ist fast immer möglich, neue TP-Levels zu finden, wenn aufgrund der Volatilität und der positiven System-MO das Ergebnis viel besser sein wird als ohne Änderungen. Natürlich muss die Auswahl systematisch erfolgen und den Vorteil und die Robustheit in Tests bestätigen.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
Sie sollten nicht so intensiv über das Ergebnis von t opt diskutieren. Dies ist ein Modell für eine "ideale" TS, das in der Praxis nicht umgesetzt werden kann. Diese Schlussfolgerungen sind nur für sehr gut vorhersehbare Instrumente korrekt. Und ich brauchte es als Hilfsmodell für weitere Konstruktionen.Sie sollten nicht so intensiv über das Ergebnis von t opt diskutieren. Dies ist ein Modell für eine "ideale" TS, das in der Praxis nicht umgesetzt werden kann. Diese Schlussfolgerungen gelten nur für sehr gut vorhersehbare Instrumente. Und ich brauchte es als Hilfsmodell für weitere Konstruktionen.
in der Praxis realisiert werden kann. Darüber hinaus ist die Verwendung von TP für reale Systeme, bei denen die Zeit in der Position im Voraus unbegrenzt ist, überhaupt nicht sinnvoll. Beispiele dafür sind Trendfolgesysteme und "Lass den Gewinn wachsen"-Regeln. imho.