Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 10
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В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Meinen Sie das hier? Ich hatte (und habe immer noch) die Idee, die H+ und H- Kontexte mit der Tageszeit, d.h. den Handelssitzungen, zu korrelieren. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Habe ich richtig verstanden, dass Ihr Bild ein recht nahes Thema hat?
Was SL und TP betrifft, so scheint es, dass die Verwendung eines Senior-Senior-SL-Bündels es ermöglicht, auf künstliche SL für die H-Strategie zu verzichten. Hier ist ein Bild und eine kleine Erklärung dazu (leider ist das alles ziemlich unübersichtlich). Daher habe ich im Moment nur begrenztes Interesse an externen Festplatten.
Meine Daten bestätigen auch die globale Dominanz des H--Kontextes auf den Intraday-Horizonten (ich bezeichne die H+- und H--Kontexte manchmal als Breakout bzw. Bounce). Außerdem scheint das oben erwähnte 2ZZ-Schema eine einfache Möglichkeit zu bieten, diesen Kontext sichtbar zu verstärken. Leider nicht in einem Ausmaß, das für einen nachhaltigen Handel ausreicht.
Meinen Sie das hier? Ich hatte (und habe immer noch) die Idee, die H+ und H- Kontexte mit der Tageszeit, d.h. den Handelssitzungen, zu korrelieren. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Habe ich richtig verstanden, dass Ihr Bild ein recht nahes Thema hat?
Eher die weiß-grüne Tabelle auf der nächsten Seite. Leider weiß ich nicht, wie ich einen Link zu einem bestimmten Beitrag setzen kann. Wie/wo kopieren Sie die Postadresse?
Was SL und TP anbelangt, so sieht es so aus, als ob durch die Verwendung eines älteren/jüngeren ZZ-Bündels der künstliche SL für die H-Strategie entfällt. Hier ist ein Bild und eine kleine Erklärung dazu (leider ist alles mit Rauschen durchsetzt). Daher habe ich im Moment nur begrenztes Interesse an externen Festplatten.
Dazu kann ich mich noch nicht äußern - ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt.
Meine Daten bestätigen auch die globale Dominanz des H--Kontextes auf den Intraday-Horizonten (ich bezeichne die H+- und H--Kontexte manchmal als Breakout bzw. Bounce). Außerdem scheint das oben erwähnte 2ZZ-Schema eine einfache Möglichkeit zu bieten, diesen Kontext sichtbar zu verstärken. Leider in einem für einen nachhaltigen Handel unzureichenden Maße.
Im Allgemeinen zeigt der Unterschied zu 2H nur das Vorhandensein des so genannten Trends an, der für die CD normal ist :).
Das Ausmaß des Unterschieds hängt jedoch stark von der Länge des Musters und der Größe von H ab.
Lassen Sie uns, wenn Sie Interesse haben, dies in einem Gespräch über Skype oder ICQ besprechen. Ich habe dort denselben Spitznamen.
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
Dazu kann ich mich noch nicht äußern - ich habe mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt.
Im Allgemeinen zeigt der Unterschied zu 2H nur das Vorhandensein des so genannten Trends an, was für CD normal ist :).
Das Ausmaß des Unterschieds hängt jedoch stark von der Musterlänge und dem H-Wert ab.
Lassen Sie uns, wenn Sie Interesse haben, dies in einem Gespräch über Skype oder ICQ besprechen. Ich habe dort denselben Spitznamen.
Der Gedanke ist, dass die Differenz von 2H nach oben ein Trend ist (H+ Kontext), nach unten ist es ein Flat (H- Kontext). Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob unsere Bedingungen jetzt dieselben sind.
Was die Diskussion per Sprache betrifft, so ziehe ich es immer noch vor, offline zu diskutieren. Das Thema ist so, dass man oft nachdenken und sich ein Bild machen muss, und es ist nicht schlecht, ein Archiv zu haben. Vielleicht wäre privat/E-Mail/etc. besser?
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Dies ist der Fall: Wenn TP gesetzt ist, fallen Geschäfte mit h[i] > TP in die Spalte mit h[i] = TP. Das heißt, die Trades, bei denen der Gewinn größer als der TP ist, sind 0 (siehe das blaue Balkendiagramm in Abb. Genau der gleiche Effekt wird bei SL UND beobachtet, daher ändert sich die Verteilung nicht.
Oder ich verstehe etwas nicht...
Übrigens noch ein Punkt: Das Integral in dieser Formel wird fälschlicherweise angewendet, weil sowohl g[i] als auch h[i] nur diskrete Größen sein können und diese Funktion daher nicht integriert, sondern nur summiert werden sollte. Ich muss sagen, dass dieses Thema interessant ist und mir sehr am Herzen liegt. Ich hoffe, die Diskussion fortsetzen zu können.
Sie, ystr, haben sicherlich Recht. Das Problem des begrenzten Übergangs von diskreten Größen zur Integralrechnung ist für mich ein Problem. Ich habe experimentell festgestellt, dass der Fehler, der mit einem solchen Übergang bei der Diskretion im Argument 1 (ganzzahlig) verbunden ist, klein ist, und daraufhin habe ich mich zwangsweise beruhigt (das Problem begraben). Ich würde gerne die Meinung von Leuten hören, die mit Mathematik vertraut sind... Ich wäre ihnen sehr dankbar! Yurixx und Mathemat, könnt ihr helfen? Ihr seid diejenigen, die solche Dinge spielerisch zerlegen können. Um das Wesen des Problems auf einen Blick zu verdeutlichen, möchte ich ein einfaches Beispiel anführen. Angenommen, wir wollen die Summe von harmonischen Reihen finden, die aus ganzen Zahlen von 1 bis n bestehen. Es ist bekannt, dass eine solche Reihe divergent ist und mit zunehmender Anzahl von Termen gegen unendlich tendiert. Frage: Wie kann man die Summe der ersten n Glieder ermitteln? Nach der von mir vorgeschlagenen Logik können wir leicht von der Summe zum Integral übergehen, indem wir die Summe mit derselben Zahl multiplizieren und dividieren - dem Diskretisierungsschritt des Arguments -1, und damit die Summe der ursprünglichen Reihe finden. Mal sehen, was dabei herauskommt. Dazu wird der Wert der Summe einer harmonischen Reihe in Abhängigkeit von der Anzahl der Terme - n - aufgetragen (siehe Abbildung in rot) und dann das sich ergebende Integral bis zu denselben Grenzen wie die ursprüngliche Summe (blau).
Es ist zu erkennen, dass die Graphen bis zu einer kleinen Konstante übereinstimmen, bei der es sich offenbar um die Eulersche Konstante handelt. In der Tat ist der Übergang korrekt. Aber ist das immer so? Ich weiß keine eindeutige Antwort. Jedenfalls deckt sich ein solcher Übergang für das FR-Funktional der TK-Bestechungsgelder in erster Näherung mit der direkten numerischen Modellierung der Abhängigkeiten des Logarithmus des TK-Ertrags von der Höhe der Parameter. Aber die Frage ist offen, und ich bitte wirklich um Hilfe von Leuten, die in diesem Wissensbereich kompetent sind.
Neutron
, man kann den Einfluss und die Effektivität von SL und TP nicht korrekt nach der Bestechungsverteilung analysieren.Und dann geht es weiter mit der Verteilung von Bestechungsgeldern über SL und TP.
SL und TP schneiden nicht nur die Verteilung ab, indem sie ihre Wahrscheinlichkeiten wegnehmen, sondern deformieren auch den Bereich zwischen ihnen. Wie sie ihn deformieren, hängt davon ab, wie sich die Gewinne/Verluste im Laufe der Zeit vom Einstiegspunkt aus verändern
.Nehmen Sie sich Zeit, Avals , diese Details sind noch nicht so wichtig. Sie sehen, ich möchte zumindest die allgemeinste Sichtweise des optimalen TP kennen, vielleicht ohne Details, die in der Zukunft keine genaue Betrachtung erfordern.
Wenn TP gesetzt ist, fallen Geschäfte mit h[i] > TP in die Spalte mit h[i] = TP. Das heißt, die Trades, bei denen der Gewinn größer als der TP ist, sind 0 (siehe blaues Balkendiagramm in Abb. Genau der gleiche Effekt wird bei SL UND beobachtet, daher ändert sich die Verteilung nicht.
Oder ich verstehe etwas nicht...
Sie, ystr, haben sicherlich Recht. Das Problem des marginalen Übergangs von diskreten Größen zur Integralrechnung ist für mich ein Problem. Ich habe experimentell herausgefunden, dass der Fehler, der mit einem solchen Übergang bei Diskretion im Argument 1 (ganze Zahl) verbunden ist, unbedeutend ist, und daraufhin habe ich mich zwangsweise beruhigt (das Problem begraben). Ich würde gerne die Meinung von Leuten hören, die mit Mathematik vertraut sind... Ich wäre ihnen sehr dankbar! Yurixx und Mathemat, könnt ihr helfen? Ihr seid diejenigen, die solche Dinge spielerisch zerlegen können. Um das Wesen des Problems auf einen Blick zu verdeutlichen, möchte ich ein einfaches Beispiel anführen. Angenommen, wir wollen die Summe von harmonischen Reihen finden, die aus ganzen Zahlen von 1 bis n bestehen. Es ist bekannt, dass eine solche Reihe divergent ist und mit zunehmender Anzahl von Termen gegen unendlich tendiert. Frage: Wie kann man die Summe der ersten n Glieder ermitteln? Nach der von mir vorgeschlagenen Logik können wir leicht von der Summe zum Integral wechseln, indem wir die Summe mit derselben Zahl multiplizieren und dividieren - dem Diskretisierungsschritt des Arguments -1 - und daraus die Summe der ursprünglichen Reihe ermitteln. Mal sehen, was dabei herauskommt. Dazu wird der Wert der Summe einer harmonischen Reihe in Abhängigkeit von der Anzahl der Terme - n - aufgetragen (siehe Abbildung in rot) und dann das sich ergebende Integral bis zu denselben Grenzen wie die ursprüngliche Summe (blau).
Es ist zu erkennen, dass die Graphen bis zu einer kleinen Konstante übereinstimmen, bei der es sich offenbar um die Eulersche Konstante handelt. In der Tat ist der Übergang korrekt. Aber ist das immer so? Ich weiß keine eindeutige Antwort. Jedenfalls deckt sich ein solcher Übergang für das FR-Funktional der TK-Bestechungsgelder in erster Näherung mit der direkten numerischen Modellierung der Abhängigkeiten des Logarithmus des TK-Ertrags von der Höhe der Parameter. Aber die Frage ist offen, und ich bitte wirklich um Hilfe von Leuten, die in diesem Wissensbereich kompetent sind.
Nur keine Eile ,Avals , diese Details sind noch nicht so wichtig. Sehen Sie, ich möchte zumindest die allgemeinste Sichtweise des optimalen TP kennen, vielleicht ohne Details, die in der Zukunft vielleicht nicht näher untersucht werden müssen.
Das Diagramm ist durch die logarithmische Skala für die Ordinatenachse (g[i]) etwas verwirrend. Und was meine Bemerkung über die Veränderung der Verteilung angeht, so bezieht sie sich in erster Linie auf die neue Form der erhaltenen Kurve, die sich stark von der Gaußschen Kurve unterscheidet.
Formal kann das Integral in diesem Fall auftreten, aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die durch Integration erhaltene "Summe" (denn das Integral ist die Summe der Funktionswerte) stark von der tatsächlichen Summe abweichen kann, die man durch einfache Summation erhält. Und natürlich wird die Differenz größer, wenn der Wert der zu integrierenden Funktion steigt. Ich empfehle, die Unterschiede zwischen gewöhnlichen Summen und Integralen für Funktionen zu berücksichtigen, die große Werte (Tausende, Zehntausende) im Integrationsintervall haben. Übrigens können die Werte im Integrationsintervall sehr große Werte erreichen, weil das Verhältnis K[n]/K[0] für die Anzahl der im Diagramm betrachteten Transaktionen (etwa zwei- oder dreitausend) sehr groß sein kann (von Einheiten bis zu Millionen).
Was die Suche nach der Summe der ersten Terme einer Reihe angeht: Meiner Meinung nach ist die Finite-Differenzen-Sektion der Mathematik der beste Weg, dies zu tun.
zu Neutron
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
Dem kann ich noch nicht zustimmen, aber wir werden sehen.
Das Problem des marginalen Übergangs von diskreten Mengen zur Integralrechnung ist für mich ein Problem
Ich bin zwar kein Mathematiker, aber da gibt es kein Problem, vor allem nicht bei solchen Annahmen, wie Sie sie machen. Es ist lange her (sehr lange), aber wenn ich mich recht erinnere, gibt es in der DSP ein Theorem, das die Möglichkeit einer kontinuierlichen Signalrückgewinnung aus einem diskreten Signal (nach der Quantisierung) beweist, und die Lösung scheint universell zu sein, aber natürlich mit einigen Annahmen. Versuchen Sie, sich in dieser Richtung umzusehen.
an Yurixx
Ja, ich kann Ihnen jetzt nicht widersprechen, Professor.
Wir werden.
Ich nehme es also zurück.
Um etwas zurücknehmen zu können, muss man etwas geben. Und Worte sind eine heikle Sache, sie werden nicht immer zu etwas, das man mitnehmen kann.
Das war's!
Alles? Nehmen Sie es mir übel, dass ich den Kontext als Schwindel bezeichnet habe (C)? Ich hoffe nicht. Aber es geht um den Kontext, nicht um Ihren Phasenraum. Übrigens ist es grundsätzlich unmöglich, einen Phasenraum für einen Zitierprozess zu konstruieren, da hilft auch Takens nicht weiter :o) Es stimmt, die ganze Welt hat angefangen, verrückt zu werden, und es ist nicht mehr klar, wer wo welche Bedeutung hat. Und der Phasenraum der TK-Parameter ist eine Plage! Das ist eine echte Sauerei! Aber ich störe euch nicht, bleibt ruhig sitzen - viel Spaß :o)
Übrigens können gerade bei Ihrer Formel die Werte im Integrationsintervall sehr hohe Werte erreichen, weil das Verhältnis K[n]/K[0] für die Anzahl der im Diagramm betrachteten Geschäfte (etwa zwei- oder dreitausend) sehr groß sein kann (von Einheiten bis zu Millionen).
Das ist eine interessante Arithmetik. Würden Sie uns bitte zeigen, bei welchen Werten von f und der durchschnittlichen Geschäftsgröße h (die verlustbringende Geschäfte berücksichtigt) es möglich ist, die Einlage 2 Millionen Mal bei 2 Tausend Geschäften zu erhöhen. Ich hoffe, Sie haben verstanden, dass der Parameter f < c/K0 ist, wobei c der Punktwert und K0 die Mindesteinlage für ein Lot ist (für EURUSD ist es f < 10/1500 = 1/150).
Ein weiterer Punkt. In Wirklichkeit ist die Verteilung g[i] nur im endlichen Intervall von Null verschieden. Und wenn man sich keinen Unsinn ausdenkt, nimmt sie theoretisch schnell genug ab. Selbst wenn Sie Recht haben und das Verhältnis K[n]/K[0] Millionenwerte erreichen kann (d. h. ln(S) der Größenordnung 6), wird selbst in diesem Fall ln(1+h*f) nicht allzu weit von Null abweichen. Wo liegt also das Problem? Liegt es an der Genauigkeit der Darstellung?
an Yurixx
Alles in allem? Sind Sie beleidigt, dass ich ein Stück Fee (C) genannt habe?
Nein, natürlich nicht. Da war ein Smiley, das weiß ich genau. Er muss sich unterwegs verlaufen haben.
Ich erhalte den Anker eines bestimmten Beitrags auf diese Weise: ...
Es ist übrigens ein bisschen umständlich, vielleicht weiß jemand, wie man es einfacher machen kann?
Finden Sie das Wort ähnlich am Ende des gewünschten Beitrags
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Fügen Sie es in unsere Antwort ein, z. B. https://www. mql5.com/ru/forum/123072/page10#similar255957
Entfernen Sie ein Wort daraus und erhalten Sie https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
Die neue Kurvenform ist genau dieselbe wie die vorherige - gaußförmig im Bereich zwischen SL und TP (Stollen). Stopps haben keinerlei Auswirkungen auf die Form der Verteilung dieses Teils der FS. Und jenseits der Haltestellen ist der FR identisch mit Null (idealisierter Fall). Anmerkungen zur Übereinstimmung mit der Realität wurden gerade oben von Candid gemacht).
So wie ich es jetzt verstehe, gibt es eine Ungenauigkeit in der Aufteilung der Integration. Der Punkt ist, dass ich bei der Integration denselben Grenzbalken des Histogramms zweimal berücksichtige. Sehen Sie, wie der Logarithmus des Gewinns von TC definiert wurde (erster Ausdruck):
Und wie es unter Berücksichtigung der besagten Überschneidung der Integrationsbereiche aussehen sollte (zweiter Ausdruck). Es ist klar, dass der Fehler gering ist (1 im Vergleich zu TP oder SL), aber lassen Sie uns so genau wie möglich sein.
Ich empfehle, die Unterschiede zwischen den üblichen Summen und dem Integral für Funktionen mit großen Werten (Tausende, Zehntausende) im Integrationsintervall zu berücksichtigen. Übrigens, nur für Ihre Formel, können die Werte im Integrationsintervall sehr hohe Werte erreichen, da das Verhältnis K[n]/K[0] für die Anzahl der im Diagramm betrachteten Transaktionen (etwa zwei- oder dreitausend) sehr groß sein kann (von Einheiten bis Millionen).
Wie Jura oben richtig bemerkte, arbeiten wir mit dem Logarithmus des relativen Gewinns (siehe Ausdruck oben), und dieser Wert liegt in einem vernünftigen Bereich bis 10. Was das Problem der Genauigkeit bei der Lösung des gegebenen Problems angesichts des möglichen Fehlers bei der Grenzübertragung betrifft, möchte ich daran erinnern, dass es nicht der relative Gewinnwert selbst und nicht sein Logarithmus ist, sondern das Extremum des durch ihn definierten Funktionals, das wir finden müssen. Und es hängt einfach nicht von der Verschiebung entlang der Ordinatenachse ab (das Maximum des Ausdrucks verschiebt sich in diesem Fall nicht). Ich denke, das ist ein zulässiger Schritt.
Lassen Sie uns weiter über die Wiederherstellung der allgemeinen Eigenschaften des optimalen TS nachdenken.
Zunächst möchte ich noch einmal definieren, was ich unter dem Begriff "optimale TS" verstehe. Wir betrachten sie als TS, die im Durchschnitt die höchste Punktzahl pro Zeiteinheit bringt. Beim Zeitquantum gehen wir (sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt) davon aus, dass die Preisreihen zu Eröffnungskursen abgelesen werden (aus Gründen der Klarheit). Als "ideales TS" bezeichnen wir ein System, das zusätzlich zu den bereits erwähnten Aspekten auch in die Zukunft blicken kann (d.h. es arbeitet mit historischen Daten und verwendet die Werte rechts vom aktuellen Zeitintervall für die Analyse von Einstiegs- und Ausstiegspunkten).
Versuchen wir, den allgemeinen Typ von TFs für den idealen TS zu bestimmen. Auf den ersten Blick und ohne viel Klugheit können wir etwas Ähnliches wie auf dem Bild links vermuten:
Für solche TS gibt es keine verlustbringenden Transaktionen (der linke Rand von FR stimmt genau mit dem Wert der Provision von FC überein), und positive Transaktionen sind in ihrer Größe nicht begrenzt. Aber überlegen wir mal, gibt es wirklich nichts Besseres? Schließlich setzt die Möglichkeit eines beliebig großen Gewinns eine unendliche Verweildauer in einer offenen Position voraus, und damit ist die Grundvoraussetzung für einen TS - die maximale Anzahl von Punkten innerhalb einer Zeiteinheit (endlicher Wert) zu erreichen - nicht erfüllt. Wir müssen also zugeben, dass die TF zwangsläufig nach rechts abgeschnitten werden muss und infolgedessen zwangsläufig zu einer Deltafunktion degeneriert (ein einzelner Balken im Histogramm in Abb. rechts). Frage: Kann er (der Balken) an einer beliebigen Stelle des Definitionsbereichs des Parameters h platziert werden? Es stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall ist, nirgendwo. Seine Position sollte nicht zu weit entfernt sein (um den Handel nicht zeitlich zu verlängern) und nicht zu nahe am Spread liegen, denn wenn sie gleich dem Spread ist, wird der Gewinn des TS zunichte gemacht. Dementsprechend kann man von zwei konkurrierenden Prozessen (Häufigkeit der Transaktionen und Wert der Bestechung bei jeder Transaktion) und der bestimmenden Rolle der Spanne sprechen. Wir müssen das Optimierungsproblem lösen, um das maximale Funktional für dieses Problem zu finden. Es ist nicht schwer, die Funktion zu konstruieren, wenn wir uns daran erinnern, dass die Haltezeit der Position proportional zum Quadrat des Gewinns ist. Die letztgenannte Aussage ist eine Folge der Ähnlichkeit einer Preisreihe mit einer zufälligen (in diesem Fall betrachten wir BP als Martingal, was das Ergebnis nicht wesentlich beeinflusst) eindimensionalen Brownschen Bewegung. Für die Brownsche Bewegung ist bekannt, dass die durchschnittliche Amplitude mit der Quadratwurzel aus der Zeit wächst. Mit anderen Worten, wenn wir das Doppelte des vorherigen Zeitintervalls nehmen, erhalten wir Amplituden, die das Zweifache der Quadratwurzel des Preises betragen. Wenn man dies berücksichtigt, kann man die optimale Größe des Takes H bestimmen, die für den idealen TS gleich einer doppelten Spanne ist. In diesem Fall sollten wir nicht vergessen, dass nur der Wert in Höhe von Sp in den Gewinn fließt (wir sollten nicht vergessen, die Provision an die Maklerfirmen zu zahlen).
Hier haben wir einen solchen idealen TS, wenn auch nicht real (fabelhaft). Sie wird uns bei weiteren Überlegungen helfen, wenn wir die allgemeine Form eines optimalen TS konstruieren.