Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 8
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>> Neutron
Dynamische TS ist seit langem eher meine Praxis als eine Hypothese ... die Lebensdauer einer Bewegung ist nicht so wichtig wie die Häufigkeit ihres Auftretens und die Unsicherheit, mit der sie bestimmt werden kann ... solche "stückweisen" Systeme haben auch ihren Platz ... Natürlich kann ein Expert Advisor auf einem Codec wochenlang sitzen und warten, um eine Position auszuarbeiten... ... natürlich ist es eine sehr zeitaufwändige Aufgabe, ein Dutzend Codecs müssen gefunden werden und parallel arbeiten, jeder braucht sein eigenes Stück ...
>> C-4
Was meinen Sie mit Gral? ... Das System, das schließlich einen permanenten Bonus in einem Monat gibt, ist der Gral? Der Gewinn ist natürlich fließend ... zum Beispiel 2-10% - ist das ein Gral? ... wenn ja - es gibt eine Menge solcher Grale ...
>> Neutron
Wenn Sie nicht mit Robotern handeln wollen, müssen Sie einen gewissen Gewinn erzielen und sie besiegen, wenn Sie nicht ... Wenn Sie nicht mit Robotern handeln wollen, müssen Sie einen gewissen Gewinn erzielen und sie besiegen ... Wenn Sie nicht mit Robotern handeln wollen, müssen Sie einen Gewinn erzielen und sie besiegen ...
Wir sind schon wieder zu weit gegangen)
RIV писал(а) >>
>> Neutron
... natürlich ist das eine sehr zeitaufwändige Aufgabe, man braucht ein Dutzend Codecs , die parallel arbeiten und jeder braucht sein eigenes Stück ...
Und wie "gräbt" man?
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Hallo Nikolai!
Ein sehr subtiles Argument Ihrerseits. In der Tat kann man bei der realen TK-Bestechung endliche Bereiche von "Lücken" in Form von Verformungen der Stollen beobachten. Dies äußert sich in einer Verbreiterung und Verringerung der Höhe im Vergleich zum Modellproblem. Ich habe den Fehler bewertet, der durch den begrenzten Übergang zu schmalen "Laschen" entsteht. Es hat sich herausgestellt, dass das Problem die Fläche eines Ohres umfasst und auf wundersame Weise nicht von seiner Breite abhängt (je breiter es ist, desto niedriger ist es). Und in erster Näherung kumulieren sich die Fehler nicht.
Vielen Dank für den wertvollen Hinweis.
Farnsworth schrieb >>
Noch einmal, nur um sicher zu sein - was Sie gezeichnet haben, die Verteilung und die MO von der Obergrenze genommen wird durch welche Option abgeleitet:
Die Punkte, die nur TC eingebracht hat
Punkte durch TC und gemeinsame SL/TP-Auslösung
Es gibt viele Fragen, zum Beispiel: Wie sind Sie zu dem reinen Vertrieb von TC gekommen? Haben Sie es mit unendlicher Anzahlung auf unendliche Geschichte bekommen?
Erst jetzt, Sergej, verstehe ich, was Sie stört - Sie nähern sich dem Verständnis von einem praktischen Standpunkt aus (z.B. wie man das alles in der Praxis nutzen kann, wenn es nur die Daten aus dem Handelskonto gibt), und ich versuche, das Maximum zu abstrahieren, um zwar eine "ideale" Lösung, aber dennoch eine Lösung für das Problem zu bekommen.
Also. Ich habe einen "sauberen" TS ohne Stopper und Spreads, der mit einem echten Symbol (Eröffnungskurs, Minuten) arbeitet. Es gibt mir seine Bestechungsgelder in Pips ohne Ausrutscher und anderes echtes Zeug (kugelförmiges Pferd in einem Vakuum). Und erst dann bringe ich alle notwendigen Funktionen ins Spiel, die das analytische Modell so realitätsnah wie möglich machen. Ich glaube, dass dieser Ansatz zu effektiven Ergebnissen führen kann.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die in der obigen Abbildung gezeigte Wirkung von Schutzanschlägen auf FR universell ist und nicht von der jeweiligen Art von TS selbst abhängt. Daher reicht es aus, den mittleren Teil des FR zu markieren (er reagiert nicht auf SL- und TP-Orders im System), um den gesamten FR eindeutig wiederherzustellen, und drei logarithmische Gewinnintegrale für die weitere Analyse darzustellen.
Und noch etwas, Serjoga, Sie müssen Ihre zahlreichen Systeme, die auf der Dissertation von Pastuchow basieren, in großem Umfang getestet haben. Können wir einen Blick auf ihre tatsächliche Verteilung werfen? Ich denke, dass es dort genügend Aufträge geben sollte (aber das ist natürlich keine Tatsache).
Sie können. Ein wenig später.
Ein dynamisches TS ist für mich seit langem eher eine Praxis als eine Hypothese... es ist nicht so wichtig, wie lange eine Bewegungsfigur lebt, sondern wie häufig sie auftritt und mit welchem Fehler sie bestimmt werden kann... solche "stückweisen" Systeme haben auch ihren Platz
...Irgendetwas an der kurzen Lebensdauer der erkannten Muster gefällt mir nicht. Der Punkt ist, dass die Zeit, die benötigt wird, um sie zu identifizieren, im Durchschnitt ihrer charakteristischen Lebenszeit entspricht. Aber ich stimme zu, dass ein detaillierterer Forschungsansatz erforderlich ist. Nennen Sie Ihr Konzept, RIV.
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
Es gibt einen merkwürdigen Effekt im Bereich der Laschen. Es zeigt sich, dass die Verschiebung der MO aufgrund einer Änderung der Verteilungsform durch diese einfache Annäherung gut wiedergegeben wird.
Ich habe eine Brücke zu Handelskontexten, die sich plötzlich auftut. Bei einem typischen Wert der H-Volatilität von "fast" 2 und TP > SL wird durch die Einführung von SL bei einer Bestechungsgröße von +SL etwa die Hälfte der Ereignisse abgeschnitten (Übertragung auf das linke Ohr), bei Bestechungen, die größer als +SL sind, ist der Verlust sogar noch größer, bei Bestechungen im Intervall -SL, +SL gleichen sich die Übertragungen auf das linke und das rechte Ohr teilweise aus. Das Ergebnis ist in der Regel eine gewisse, manchmal sehr starke, Verschiebung der MO.
Nehmen wir nun an, dass TC sich an Kontexten orientiert, bei denen H deutlich von 2 abweicht, und in der Lage ist, diese irgendwie zu erraten. Offensichtlich werden die Prozesse der Übertragung von Ereignissen auf die Ohren (und damit die MO-Drift) erheblich unterdrückt (in Bezug auf den Fall H = 2).
>> Sturm >> Neutron
Ihr seid bescheiden... :) ... Wenigstens hast du kein Geld verlangt ... :)
Ich denke, jeder muss seinen Teil der Anstrengung und der Kosten beitragen ... Zeit, Geld, Gesundheit ... um ein Ergebnis zu erzielen ... wie in jedem anderen Geschäft ... und nicht um Glücklosigkeit zu produzieren ...
>> Neutron
Natürlich wird alles mit einer Fehlermarge bestimmt ... sonst wäre es ja nur ein unrealistisches Freebie ...
Nehmen wir nun an, der TM orientiert sich an Kontexten mit H, die sich deutlich von 2 unterscheiden, und ist irgendwie in der Lage, sie zu erraten. Offensichtlich würden die Ereignisübertragungsprozesse in den Ohren (und damit die MO-Drift) erheblich unterdrückt werden (im Vergleich zum Fall von H = 2).
Zum Zeitpunkt der früheren Aktivität von Sergei's vorherigem Thread habe ich leider die verräterischen Muster des n-langen Threads untersucht. Es ergaben sich einige interessante "Neben"-Schlussfolgerungen, z. B:
- es gibt "konvergierende zu" und "divergierende von" 2H-Muster mit erheblicher Unterstützung und Interesse,
- Und am interessantesten ist imho, dass sie eine starke "Bindung" an "externe" Zeichen haben, z. B. an die Zeit (was z. B. bei relativ kurzlebigen Mustern verständlich ist).
Von hier aus können wir versuchen, einen Zusammenhang mit dem Verhältnis von SL und TP herzustellen
Bei einer typischen H-Volatilität von "fast" 2 und TP > SL wird SL bei einer Bestechungsgröße von +SL etwa die Hälfte der Ereignisse subtrahieren (auf das linke Ohr übertragen); bei Bestechungsbeträgen, die größer als +SL sind, werden die Subtraktionen sogar noch größer sein, und die Übertragungen auf das linke und das rechte Ohr werden sich bei Bestechungsbeträgen im Intervall -SL, +SL teilweise gegenseitig kompensieren. Das Ergebnis ist in der Regel eine, manchmal sehr starke, Verschiebung der MO.
Können Sie versuchen, diese Annahme zu "formalisieren"?
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Können Sie versuchen, diese Annahme zu "formalisieren"?
Nein, das kann ich jetzt nicht machen, das ist nicht die richtige Form.
P.S. Ja, ich glaube, ich habe eine Diskussion gefunden, dank Ihrer wenigen Beiträge)
zu Neutron
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Ich versuche, sowohl ein Theoretiker als auch ein Praktiker zu sein. Ich empfehle es :o))
Also. Ich habe einen "sauberen" TS ohne Stopper und verteile die Arbeit an einem echten Instrument (Eröffnungspreis, Minuten). Es gibt mir seine Bestechungsgelder in Pips ohne Ausrutscher und sonstiges echtes Zeug (sphärisches Pferd im Vakuum). Und erst dann bringe ich alle notwendigen Funktionen ins Spiel, die das analytische Modell so realitätsnah wie möglich machen. Ich glaube, dass dieser Ansatz zu effektiven Ergebnissen führen kann.
Sie nehmen also eine theoretische Verteilung des TS-Handels an? Und wie sieht es in der Theorie mit negativen Geschäften aus? Es stellt sich heraus, dass TS das Geschäft selbst mit einem Verlust abschließt? Und wann wird gewartet bzw. bis wann schließt der SL? Hier sollten Sie nicht auf meinen Kommentar: "Wie sind Sie nur an die Verteilung des TS gekommen? Woher hast du sie, eine unendliche Anzahlung auf eine unendliche Geschichte?" Darin liegt mein Missverständnis. Ich dachte, Sie hätten geschrieben, dass der TS die Ein- und Ausreise definiert. War es der Sinn und Ausgang von Verlust? Was ist das?
PS: Ich kenne mich einfach nicht mit Ihrem TS aus und stelle wahrscheinlich dumme Fragen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die in der obigen Abbildung dargestellte Wirkung von Schutzanschlägen auf FR universell ist und nicht von der spezifischen Art des TS selbst abhängt. Daher reicht es aus, den mittleren Teil des FR zu markieren (er reagiert überhaupt nicht auf SL- und TP-Orders im System), um den gesamten FR eindeutig wiederherzustellen und drei logarithmische Gewinnintegrale für die weitere Analyse zu zeichnen.
Und warum "schneiden" Sie im obigen Bild nicht von (-) auf Null und machen damit die Strategie superprofitabel? Und beantworten Sie bitte die Frage, ob sich alles, was Sie geschrieben haben, auf Schutzaufträge oder auf Parameter für Handelsaufträge bezieht. Es scheint mit den Parametern zusammenzuhängen, aber manchmal verwenden Sie das Wort "Schutzanordnung".
zu Candid, Neutron
Sergej, eine solche Aufteilung in drei Bereiche lässt jedoch einen wichtigen Effekt unberücksichtigt. Ein Teil eines profitablen Auftrags hat Zeit, sich in der SL-Zone aufzuhalten, bevor er geschlossen wird (dasselbe gilt für den TP). Das bedeutet, dass die Einführung von SL (wie auch von TP) die gesamte Verteilung, einschließlich der Zone der Standard-TP-Ausgänge, erheblich deformiert. Oder bin ich zu voreilig und Sie werden diesen Effekt weiter beschreiben?
Anscheinend bin ich also wieder der Einzige, der nicht alle Feinheiten versteht :o) Wo tritt dieser Effekt in der TK-Verteilung auf? Es scheint die Tatsache zu beheben - (+) oder (-) beim Handel, ohne Rücksicht auf den Drawdown. Wie wirkt sich die Tatsache, dass ein gewinnbringender Handel eine Zeit lang Verluste einbrachte und umgekehrt, auf die Verteilungsform aus (durch Festlegung von Punkten)? Das kommt in der Argumentation überhaupt nicht vor.
Im Allgemeinen bezweifle ich die Effizienz des Astrolabiums bis jetzt, und wenn wir die f-Variable und die Drawdown-Berechnung einbeziehen und wirklich über FR entscheiden, fürchte ich, dass die Freude geringer sein wird.
Obwohl ich es natürlich nicht eilig haben werde.
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
Wenn es keinen Stopp gibt, wird er im positiven Bereich schließen und in einen Balken des Histogramms fallen. Wenn wir einen Stopp eingeben und der Kurs ihn einholt, wird er im negativen Bereich schließen und einen weiteren Balken im Histogramm treffen. Im zweiten Fall geht sie an das ganz linke (Ohr).
Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag :). Obwohl sie bereits gestern stattfanden :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
Das ist klar, aber was nicht klar ist, ist Ihre Aussage:
Ein Teil der profitablen Aufträge hat Zeit, sich in der SL-Zone aufzuhalten, bevor sie geschlossen werden (dasselbe gilt für TP). Das heißt, dass die SL (wie auch die TP) die gesamte Verteilung, einschließlich der Zone der Standard-TP-Ausgänge, erheblich verformen wird
Wie verformt dieses "dort gewesen" oder "dort gewesen" die Grafik. Sie erhalten eine Tatsache und das war's. Außerdem haben wir zwei Verteilungen (wohlgemerkt):
Welches war es? Sergey hat über die erste geschrieben, aber dort gibt es keine Haltestellen. Aber es stellt sich heraus, dass wir zwei Ebenen von Haltestellen haben? Wie Sie verstehen, bin ich ein wenig verwirrt. Und es ist auch nicht klar, was es mit den "Schutzanordnungen" auf sich hat, was sind das für Dinger? Und keine Eile mit der Verformung - schauen wir uns die reale Verteilung an - da kannst du mir zeigen, was krumm geworden ist und wo die Ohren gewachsen sind.
Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag :). Obwohl es schon gestern passiert ist :)
Ich danke Ihnen! Echte Wissenschaft wird von 160 Jahre alten, senilen Menschen betrieben! http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)